Statisticka Arbitrage

...jj, je to změť čar -  - onko jednoho indikátoru tvoří SOK 6-7 a stochastic (trošku upravený)...jinak by měly odpovídat barvy...dole klasický TMAc...všechno jsou to indikátory z tohoto vlákna (str. hledat nebudu )...

...tabulka je ten arbitrage scaner (taky je zde uvedený) - je tam korelace k aktuálnímu páru, volatilita, swap, ale hlavně přepočítané loty vzhledem k volatilitě páru (ovšem jenom dva páry proti sobě)...

...já moc dobře vím, jak obchoduje donny a taky se o to pokouším, ale to je trošičku jiné, než co zkouším já...jak jsem psal, zkouším to co na začátku, ale přidávám koeficient volatility...

...jo a mám taky ještě jeden programátorský oříšek, protože jsem amatér...chtěl jsem sledovat equity, což se povedlo, ale ve stejném indikátoru aplikovat i při určitém profitu zavření určitého magic numberu, když zrovinka nesedím u PC...asi prkotina, ale trápím se s tím nějak už moc dlouho...

dík , scanner som nahral len škoda, že to je v ex4 a neviem zmeniť farby, v tej bledošedej je to premňa nečitateľné. zaujímavé sa mi vidí aj to, že vidieť korelované páry, no u mňa teda skôr nevidieť, lebo je to veľmi malým písmom a v nepoužiteľnej farbe.

ďakujem, teraz už len preskúmať využitie 

Veľkosť pozícií je jedna vec a smer obchodu druhá. Pre mňa je dôležité dosiahnutie nejakej sr úrovne a potom korelácia medzi akciovým indexom napr sp500 a pármi EU, EY, GU, GY, AU ...  Potom dám napríklad súčasne EU, AU alebo EU, GU a pod., väčšinou v rovnakých veľkostiach, je to rôzne podľa momentálnej situácie. Ako základ mám cca 0,02 - 0, 04 na 1000 - 1500 EUR účtu, ale ak vidím príležitosť , napríklad nejakú správu po ktorej sa dá čakať väčší pohyb, tak pokojne pozíciu zdvojnásobím alebo dám dva páry naraz.  Ak už mám voľačo zarobené v daný deň, dávam ďalšie pozície väčšinou menšie aby som prípadnou stratou nevymazal denný zisk. 

EG by som dal v rovnkej veľkosti ako EU, lebo EG má menšiu volatilitu ale zase väčšiu pip hodnotu. Okrem toho, ak máš EU proti EG, obchoduješ vlastne GU. long EU rovná sa buy EUR a sell USD, sell EG rovná sa sell EUR a buy GBP, spolu buy GBPUSD. Pretože ty nemáš pozície EU a EG rovnaké  ideš vlastne euro buy a tiež libra buy, čo môžeš riešiť priamo na pároch EU a GU a nemusíš do toho zaťahovať EG. Ja EG vôbec neobchodujem, na EU a GU lepšie vidím dosiahnutie SR úrovní i to či obrat v trende nastal v rovnakom čase. 

Tady mate priklad jak tuto kombynaci obchodovat podle DSOKu.  Je to hlavni pravidlo DSOKU vstupuj jen do obchodu kde je par na stejne strane. Tady to je GBPUSD & EURGBP a par ktery to narusuje je EURUSD a ten se musi srovnat tak ze     EURGBP SELL  GBPUSD BUY   no a babych vyloucil EUR a GBP tak EURUSD BUY taky no a uvidime  1.35  1.61 a 3.52

...já měl na mysli především tento příklad, co uváděl donny a tento způsob obchodování...tady se opět pozastavuji nad velikostí lotů...

Dôležité je, že Donny už neotvára pozície v rovnakom čase ale pre každý pár zvlášť a tiež obchoduje úplne iné veľkosti. Myslím, že sa zbytočne vraciaš k už prekonaným pokusom.

...mno vidíš to a já si myslel, že je vždy důležité, aby to bylo ziskové , což se mi daří do puntíku plnit...pravda, hůře se určuje PT a zatím paběrkuji mezi 10-50pips na obchod, ale i tak si myslím, že je to fajn...samozřejmě to je jen začátek a rád bych to rozvinul dále...mno jak myslíte...nebudu již zatěžovat vlákno nepodstatnými problémy...

Problémy nejsou, takže nezatěžuješ. Já jsem tady psal, že využití DSOKU pro trendové období, je poměrně nejisté, pokud jsi intraday trader. Naopak pro sideway ve spolupráci se stochastikem na TF H1 funguje docela dobře.V každém připadku jde o bezpečný způsob. Takže klidně piš své postřehy a dotazy. Pet

Nazdar Yuny , koukam ze ti DSOK funguje a to 100 % tak se ho drz a zatim piluj , co se tyka velikosti tak EURUSD ma velikost ceny GBPUSD a GBPUSD ma velikost EURUSD a EURGBP ma velikost GBPUSD .o se tyka noveho systemu tak stale vychazi z DSOKU ale mnohem dulezitejsi je tam MM  no pravdepodobne  k tomu udelam zvlast vlakno , je to vlastne nastavba na DSOK.S tim ze se tam neresi velikosti lotu ale pouze smer. Castecne sem to popsal v blogu o pouzivani STOPLOSSu ale neni tam uplne vse. Jinak stahni si MT4 od GO Market tam jdou obchodovat pry nanoloty , jeste sem na to nekoukal , bude se ti to hodit na ten dalsi system , bohuzel je tam potreba 2000 USD jako startovni kapital a to prave z ohledem na MM . Pripravym na to nejaky material cca pred vanocemi to sem dam , do te doby pipujte DSOK bude se vam 100% hodit zatim cau Donny Florida.

No mozna by se to dalo upravit na 4 pary a 700 USD ale nejsemsi jistej vyteznosti celeho sistemu, pravdepodobne by to delsi cas vyselo ve ztrate, ale mozna se pletu a kdyby si to plne obchodoval stilem DSOKu s tim ze by se to vyplo po kazdem zisku  a cekalo to az to ty znova zpustis a zadas jednotlivym parum smner ze by to mohlo dokonce i fungovat.

To EURUSD je na TF4h peknej trojuhelnik a vypada to na rychli pad a to diky Itali.  Ja sem tam uz od predminuleho tydne nastavyl jen SELL prikazi ( na EA).

donny

Ahoj, neměl jste někdo problémy rozchodit indi "xmeter indikátor" na platformě MT4 u Colossea? Na dalsich ctyrech dalsich MT4 chodi bez problemu. Jine indikatory na MT4 od Colossea chodi bez problemu.

...takže plním, co jsem slíbil a jak to beru já v uzavřené trojce...dopředu se omlouvám všem majitelům indikátorů, co jsem zde použil a co jsou autory, že jsem si je malinko upravil pro své potřeby a občas poupravil i jejich názvy...

...základ je asi tohle okno:

...první tři indikátory ukazují zmíněnou trojku (já pozoruji hlavně EURGBPUSD) a jejich vzájemné postavení - jak to obchodovat už tu několikrát bylo popsáno, ale zkusím to zopakovat - když je pár dvakrát na jedné straně ( v tomto případě EURGBP nahoře a GBPUSD dole), tak se obchodují proti sobě, protože je předpoklad, že budou mít tendenci se k sobě vracet (občas ale obchodu i obráceně - pokračování v krátkodobém trendu)...pak připojuji třetí pár a to ten, který nemá určen hlavní směr, ale je zde dominatní korelace s některým z párů (v našem případě je to EURUSD)...

...takže z výše uvedeného by můj hlavní obchod byl EURGBP sell, GBPUSD buy a EURUSD buy (95% korelace s párem GBPUSD v tuto chvíli dle obrázku)...

...dalším faktorem na zvoleném obchodu by bylo vhodné zvolení lotů a to hlavně s přepočtem dle volatility...to jsem si vytvořil z dalšího indikátoru (viz. níže)...

...ještě k popisu horního obrázku - čtvrtý indikátor mi spíše ukazuje, jak jsou na tom jednotlivé páry vůči sobě spíše z dlouhodobého hlediska (což je pak přehlednější při přepnutí na větší TF)...všechny 4 jsou to pak SOK indy od donnyho...

...úplně dole je pak stochastic - Stoch jednotlivých párů v trojce - občas při pohybech do strany hodně napovídá...

...tak a jak dál s naložením lotů:

...jde hlavně o indikátor kde (hlavně kvůli mé lenosti - což je v podstatě celý systém) vyjadřuje číselné hodnoty a kolik kde co zadat...

...nejdůležitější asi je vzhledem k obchodu zvolit poměr lotů, kde jsem si dle svého úsudku vytvořil přepočet i s využitím volatility a ten mi ukazuje, že na výše zvolený obchod bych dal EURGBP 0.04 sell, GBPUSD 0.02 buy a EURUSD 0.02 buy...vše spouštím super scriptem od Luku se zvoleným Magic Numberem...ten pak zadám do EAčka taky od Luku ten jen hlídá nastavený profit - to byl pro mne donedávna velký oříšek, kolik za to všechno vlastně chtít? Tak jsem to hodil taky do nějakých přepočtů a rovnou mi vyjde přibližně výsledek, který pak hodím do výše zmíněného EAčka, které se pak postará při doaženém profitu o zavření obchodu...

...jak jsem již psal jinde - zatím úplně všechny obchody zavřeny ve zvoleném profitu, takže oněch zmíněných 100%...samozřejmě že dále sleduji další věci k vylepšení vstupů - jako vyhlašování zpráv, S/R úrovně, trendy anebo fiba...když si pak vše dáte u všech tří zvolených párů dohromady, tak člověku lecos dojde a pak by mohl v pohodě předvídat například pohyb na EURGBP, které je takto velmi dobře čitelné...

...už když jsem to testoval, tak jsem si jen tak pro zajímavost na demu v jeden okamžik spustil několik obchodů s různými velikostmi lotů a každý úplně jiným směrem - a výsledek:

...vše dolezlo do plusu, což je pro mne velkým povzbuzením...

...jak jsme před časem tady řešili, že je to jaksi krok zpět, tak pro mně jako pro začátečníka naopak velký krok vpřed a hlavně jistota zisků...

...tak zatím asi takhle, ale jak tak koukám, tak je to skoro na blog nebo že by znovu další díl ODY?...

Hej Yuny, paráda, vyzerá to všetko logicky.. ešte by ma zaujímal bližšie ten výpočet profitu, ktorý dávaš pak do lukyho EA... resp. nejaké statistiky (jak často sa dá vstúpiť, trvanie obchodu)... stačí približne :) ... idem si to prezreť ešte raz znovu, či som niečo neprehliadol.. btw. ak máš chuť na blog, nebudem proti