Sidův SOK - Silová Oscilační Korelace

(14:45:47) SID: Jerry..jj, využívám u Betfair dutching..což je de facto SOK..

Bylo by dobré, kdyby jsi v příspěvku/titulku vždy uvedl metodu, kterou testuješ/obchoduješ  . Jinak se v tom tu už nikdo nevyzná.

Základ tedy tvoří vváženy stav? Jak určuješ maxima/minima?

Je spíš možné že ja to delám blbě že mi přijde že sem si vytvořil svoji metodu :)

:D :D jakou zkoušíš ty ? :) ja ješte počtu na jeho blogu ale neco mi říká že to vyčkávání a uzavrření kusu jedne pozice by mohlo byt ok akorát sem nepřisel na to jak uzavřit kus z te pozice :) 

No už to chápu co myslíš teď sem nad tím přemýšlel á stěžejní je jiné rozvazeni lotu :) tzn ze když rozvazis jeden lot po 0,32 nebudu si hrát na přesnost jistě chápes ale když by si dva loty rozvazil po např 0,4 0.7 a 0.9 tak dostaneš vyvážený stav kterej se sám rozkmital lépe jen moje teorie :)

chápu jen to byla myšlenka neurazim se :D jo kdyz zodpovime ty 3 otazky je to za zlatého bludištáka :)

Chápem, že obchoduješ na inej platforme ako je metatrader, tak môžeš postupy prezentovať aj na nej a užívatelia iných platforiem so to aplikujú na svoje podmienky

SOKy testuju na MT5.

Včera jsem hodně přemýšlel nad celým SOKem a pročetl znovu své poznámky a Sidovy články. Úplně jsem zapomněl na to, že SOK musí tvořit vždy pravidelně korelující páry, a že právě změna míry KORELACE je to, co obchodujem a co rozkmitá celý SOK. Z toho pak logicky vyplívá, že jednu měnu (páry) budeme preferovat (lotově) před druhou a tím narušíme jinak vyvážený stav, kde se páry navzájem vykrívají.

Jaké páry lotově navyšovat/snižovat a kdy musí určit trh. O kolik změnit objemy lotů je rovněž otázka.

Podle mě je počáteční vyvážený stav důležitý zejména pro rozestavění čekaček (stejně jako u chargeru) a určení o kolik měnit objemy lotů. Jěště nad tím popřemýšlím...

Alebo vysoko kladne korelované, ktoré obchoduješ v opačnom smere. Alebo vysoko negatívne korelované, ktoré obchoduješ v tom istom smere. Podľa mňa je pri týchto metódach podstatne aby si dal každej mene rovnakú šancu a nepreferoval ju príliš pred ostatnými

O otevírání pouze jedné strany jsme neuvažovali. Řeknu bratrovi, aby při hodnotě 0 se tevírala pouze jedna strana.

Vítej na palubě!

Můžeš trochu rozvést tu tvou myšlenku s vysokou korelací? Proč vstupovat zrovna ve chvíli, kdy jsou páry/měny silně korelované?

Znovu jsem pročetl všechny články o SOKu i celý web Sida (asi už po 1000x) a zase jsem narazil na informace, které jsem opomenul nebo zapomněl. Pokusím se proto v tomto příspěvku shrnout všechny mé dosavadní poznatky o klasické mětodě SOKu.

Takže, předně bych chtěl upravit názvosloví, ať v tom není guláš. Původní SOK, který se snaží o omezení ztráty (ale i zisku) prostřednictvím "usměrnění" oscilační křivky jsem zde začal označovat jako "klasickou metodu". Jelikož se však tento SOK zabývá tradingem korelací, je vhodnější nadále používat označení "korelační metoda".

O co se tedy korelační metoda SOK snaží?

• Primárním účelem SOKu bylo a je vytvoření určitého koše měnových párů (3,4,5,6 ale i např. 7 a 8 párů), podle aktuální tržní situace, jehož cílem je oscilace "peněžní" P/L křivky s omezenou ztrátou (ale i omezeným ziskem) na základě volatility, korelace, síly měn i párů, které převážně vycházejí ze základních pravidel v prostředí měnových trhů.

Jak dosáhnout oscilace? 

Pokud otevřeme vyvážený stav (3-SOK či 4-SOK), tak nám oscilační křivka začne kmitat kolem hodnoty, jenž se rovná mínus spread. Rozsah oscilace je však příliš malý a nestačí na to, abychom v určitém okamžiku zavřeli SOK v zisku. Do zisku se při této "konstalaci" ani nedostane. 

Aby se křivka více rozkmitala, tak je dle Sida třeba zapojit dostatečně volatiliní páry do SOKu. V příápadě 3-SOKu bychom tak v prvé řadě neměli volit páry EURUSD, GBPUSD, EURGBP, ale spíše volatilnější jedna páry, to jest EURJPY, GBPJPY, EURGBP. 

Dále je pak nutné upravit loty pro jednotlivé páry, které tvoří startovní sestavu. Ti bystřejší již jistě pochopili, že otevřením vyváženého stavu dostatečné oscilace nedosáhneme. Podle Sida při volbě lotů sledujeme hlavně to, zda chceme tradovat běžný stav směrem k možnému extrému anebo naopak od extrému k normálu. Dále pak také uvádí, že pro oscilaci je stěžejní volba počtu lotů pro jednotlivé páry.

Jak už bylo zmíněno na začátku, obchodujeme KORELACE, což znamená spekulace na rozbíhání a sbíhání dvou jinak vysoce korelovaných měn/párů. V startovní sestavě je tedy třeba prostřednictvím zvýšení / snížení počtu lotů preferovat určité páry, přičemž vycházíme z vyváženého stavu. Tímto se nám oscilační křivka začně pohybovat. 

Jaký pár v sestavě upravovat lotově je otázkou. Vodítkem však může být další Sidův výrok: "Je dobré alespoň přibližně odhadnout směr vývoje jednoho z párů."

Kdy vstupovat?

SOK - Korelační metoda není nesměrový systém, kdy můžeme vstoupit kdykoli.  Je třeba počkat na vhodný okamžik, kdy se korelované měny/páry rozejdou a nebo spekulovat na jejich rozejití. To podle mě určuje, které páry v sestavě budou Long / Short a jaké loty jim přidělíme.

Kdy vystupovat?

SOK příliš něřeší, kdy vystupovat. Je potřeba si zvolit určitou hranici zisku, kterou zřejmě vypozorujeme podle kmitání křivky.

Jak technicky na to?

Při pročítání Sidova webu jsem si všiml docela nenápdné zmínky, která mě však inspirovala k dalšímu bádání. V článku o AOS JFOREX SID GLOBAL se Sid zmiňuje, že za pomocí tohoto nástroje je možné obchodovat nejrůznější postupy a to včetně korelace. V posledním odstavci pak píše, že můžeme takto obchodovat třeba i zahedgovanou korelaci eura, cable a jendy. To slovo HEDGE je podle mě nesmírně důležíté!!! Jsem proto přesvědčen, že právě hedging je to, co zajišťuje, aby oscilační křivka nepravidelně kmitala mezi omezenou ztrátou a ziskem. Jelikož však existuje více postupů jak hedgeovat, je třeba vyřešit, jaký způsob použít / jaké nastavení.

Tak, a teď je řada na vaše nápady / poznatky 

Vzhledem k tomu, že Sid občas stránky upravuje, našel jsem starší vydání jeho článků : SOK Měny a páry a Vyvážený stav.

1. Pro obchodování korelací stačí indikátor na sílu měn a další pak pro sledování aktuálních korelací. Těch je na netu hafo.

2. Než trh udělá 100 až 200 pipů, tak by náš obchod už měl být uzavřen. Toto opravdu není třeba řešit u intraday obchodů.

3. Neobchodujeme triangulární arbitráž. Obchodujeme korelace, to jest čekáme na situaci, kdy se jinak pravidelně korelované měny/páry rozejdou nebo spekulujeme na to, že se rozejdou.

4. Existuje více hedge strategií s různým algoritmem navyšování / snižování pozic (např. známý Sure-Fire). Je třeba vypátrat, jaký použít.

5. Také si lámu hlavu nad tím, zda se SOK zavírá i ve ztrátě, protože jsou tu protichůdné informace. Hned v prvním článku, který jsem zde publikoval, Sid uvádí: Pozice se uzavírají jen po průběžném zisku dle úsudku a finančních udělátek tradera. V dalším svém článku, kde ukazuje oscilační křivku, zase zmiňuje levely +200 a -400 euro, což by znamenalo zavírání SOKu i při určité ztrátě. To by však bylo v rozporu s prohlášením, že primárním účelem SOKu bylo a je vytvoření určitého koše měnových párů (3,4,5,6 ale i např. 7 a 8 párů), podle aktuální tržní situace, jehož cílem je oscilace "peněžní" P/L křivky s omezenou ztrátou (ale i omezeným ziskem) na základě volatility, korelace, síly měn i párů, které převážně vycházejí ze základních pravidel v prostředí měnových trhů. 

Když nad tím tak přemýšlím, tak mě napadají nejrůznější způsoby, jak omezit ztrátu, ale nejde mi do hlavy, jak to udělat tak, aby byl i zisk omezený. A hlavně, proč jej omezovat?