Velmi pěkně napsáno, jsem vyznavačem stejného přístupu. Excel příliš nepoužívám, ale jak uvádíte, pro většinu čtenářů je nejdostupnější a pro základní analýzy postačí.

Dobrý den,

Trochu jsem se zasekl u Kroku 5. Nejsem si jistý, jestli jsem to nepochopil nebo tam máte překlep.

Cituji:

„Řekněme, že mi kvantitativní analýzou vyšlo, že mezi 2-9 dnem, po proražení Stochastic nad 80 půjde cena v průměru 1,2 % proti mě a že standardní odchylka je 0,4 %.

To je pro mě cenná informace, protože vím, že mám přibližně 68 % pravděpodobnost, že cena mezi 2-9 dnem bude mezi 0,8 % - 1,6 % nad Close druhého dne.“

Já bych to chápal tak, že pokud standardně (v rámci jedné standardní odchylky) jde cena 0,8-1,6% proti mně, tak bude s přibližně 68% pravděpodobností 0,8-1,6% pod Close (ne nad Close) druhého dne.

Pokud je to jen překlep, tak budu rád, když mi překlep potvrdíte. Pokud jsem to špatně pochopil, tak budu ještě raději, když mi to trochu ozřejmíte. V každém případě předem děkuji.

 Tento popísaný spôsob vôbec nerozlišuje, no teda ja som si to tam nevšimol, ako sa mení sledovaná hodnota v čase. Áno, za vyše 20 rokov máme istý výsledok so 68 % pravdepodobnosťou, no nevieme ci toto sa vyskytuje rovnomerne v čase alebo to nastalo naposledy pred xx rokmi, či výskyt javu v čase stúpa a pod. Neviem, či takto zriedkavý jav (cca 5 krát do roka) je vôbec možné využiť. Určite by bolo zaujímavé uviesť, ako analýza vyhodnotila opačnú stranu teda hranice 30 a 20 ( je to súmerné, ak nie prečo?) A tiež, aké sú výsledky pre iné páry, nastáva opäť cca 68 % pravdepodobnosť, je medián hodnôt niekde okolo tejto hodnoty s malými odchýlkami? Alebo ide o náhodu a iné páry majú úplne iné výsledky, pricom prevažujú hodnoty pod 50 %? Tieto a podobné otázky si musí dávať osoba, zaoberajúca sa takouto analýzou.

Samozrejme, v článku je opísaný nejaký príklad ako sa vôbec kvantitatívna analýza robí. No neskúsený obchodník by mohol týmto postupom dôjsť k veľmi skresleným a v konečnom dôsledku chybným výsledkom.

Dobry den,

na stazeni dat Vam staci free verze NinjaTrader (data jsou zdarma od Kinetick) + placeny indikator Export to excel. Mozna byste neco podobneho vygooglil i zdarma. Ja tim nechci ztracet cas a tak jsem si koupil indikator.

"Určite by bolo zaujímavé uviesť, ako analýza vyhodnotila opačnú stranu teda hranice 30 a 20 ( je to súmerné, ak nie prečo?)"
* Tohle je oblast, kdy se trh (pro me) nechova standardne a nechci v nem obchodovat = bud neberu vubec pozici, nebo pokud drzim pozici, tak ji zahedguji, protoze trh se nechova v ramci standardu.

"A tiež, aké sú výsledky pre iné páry, nastáva opäť cca 68 % pravdepodobnosť, je medián hodnôt niekde okolo tejto hodnoty s malými odchýlkami?"
* Naprosto souhlasim analyzu si delam oddelene pro kazdy par, ktery obchoduji. Je to dost prace, ktera neni prilis zabavna ani kreativni, ale potreba ji udelat.

"Áno, za vyše 20 rokov máme istý výsledok so 68 % pravdepodobnosťou, no nevieme ci toto sa vyskytuje rovnomerne v čase alebo to nastalo naposledy pred xx rokmi, či výskyt javu v čase stúpa a pod"
* Prosim, rozeberte to trochu vice - Jak Vam odpoved na tuto otazku pomuze va Vasem tradingu / rozhodovani? Proc bych se o to mel zajimat? Jakou mi to muze dat vyhodu?
Ja to vnimam tak, ze se to na tom trhu deje a ze drive nebo pozdeji tu prilezitost dostanu a vim, ze je pravdepodobnost na moji strane, takze jsem pripraveny a obchod vezmu (a je mi jedno, kdy to bude).

"Neviem, či takto zriedkavý jav (cca 5 krát do roka) je vôbec možné využiť"
* Pro me je tohle o casovem ramci, nebo poctu obchodovanych trhu. Osobne bych byl rad za 5 vyskytu jedne myslenky za rok na jednom menovem paru. Pokud sleduji 21 menovych paru, tak to je 105 obchodnich prilezitosti rocne. Pokud mi to nestaci, nebo sleduji mensi mnozstvi trhu, tak budu muset udelat kvantitativni analyzu na nizsi casovy ramec.

Díky za potvrzení 

Mám ještě dvě věci k zamyšlení. Pro jistotu (abych nebyl špatně pochopen, že Vás nebo Vaše metody jakkoli zpochybňuji) rovnou píši, že kvantitativní analýza je podle mě správná věc a jsem rád, že i takové články na tomto serveru vychází (osobně jsou pro mě mnohem zajímavější než různé věštírny). Moje připomínky nejsou v žádném případě namířeny proti kvantitativní analýze, ani proti jejímu využití v tradingu (naopak). Spíše jde o technické věci, které by možná bylo namístě upřesnit.

1. Srovnáváte kvantitativní analýzu s backtestem, ale možná si neuvědomujete, že pomocí backtestu se také dá udělat kvantitativní analýza (např taková, jaká je popsaná v článku). Backtest nemusí být jen optimalizace hledáním různého nastavení vstupních parametrů (běžný omyl v chápání backtestu). Pokud pro danou platformu umíte programovat (případně umíte definovat zadání někomu, kdo programovat umí), tak je možné (a v některých případech i mnohem vhodnější) udělat kvantitativní analýzu pomocí programu přímo v platformě a využít k tomu „backtest“. Ve většině případů to sice vyžaduje trochu více počáteční energie, ale ta se Vám může mnohonásobně vrátit v jednoduché využitelnosti např. pro více symbolů (případně více TF…)
2. Můj předešlý bod nabývá ještě více na platnosti, pokud chcete udělat kvantitativní analýzu pro ne tak triviální myšlenku jako je uvedena v článku (jeden standardní indikátor s jedním prahem). Dám Vám také celkem triviální příklad, kdy by se kvantitativní analýza dala pomocí backtestu celkem jednoduše řešit, ale pomocí externího nástroje (např. Excelu) by to bylo značně obtížné. Zkuste udělat kvantitativní analýzu pro celkem standardní indikátor ZigZag, kdy Vás bude zajímat (je už na Vás, co přesně Vás bude zajímat, např. kolik procent šla cena proti, kolik procent šla cena do směru, s jakou pravděpodobností…), jak se bude cena chovat po otočení směru ZigZagu. Měl by být použit ZigZag, který neumožňuje překreslování změny směru (např. standardní ZigZag v MT platformě toto nesplňuje). Pokud budete chtít využít externí nástroj, tak budete mít problém, jak zjistit, ve kterém bodě se ZigZag otočil, protože v grafu budete vidět jen koncové body. Ale pomocí backtestu to můžete celkem jednoduše vyřešit. A to jsme u stále triviální kvantitativní analýzy. Čím složitější myšlenku budete chtít podrobit kvantitativní analýze, tím více vhodnější bude využití programu přímo v platformě. Samozřejmě můžete pomocí platformy „jen“ vyexportovat „předžvýkaná“ data a pak jednoduše dělat vizuálně působivé prezentace pomocí externích nástrojů.

Věřím, že moje připomínky budete chápat jako pokus o konstruktivní a věcnou diskuzi nad tématem a ne jako pokus o osobní rýpání.

Ak analýza dosahuje výrazné rozdiely vo výsledkoch pre dve rovnocenné možnosti (napríklad prerazenie hranice 80 alebo 20, prerazenie nejakého indikátora zhora alebo zdola, odraz od denného minima alebo maxima a pod.), môže to byť spôsobené dlhodobým trendom na páre - v tomto prípade môžeme očakávať podobné výsledky zase iba pri zhodnom trende. Alebo, ak výsledky sú nerovnomerne rozložené pre rôzne páry,  bez ohľadu na dlhodobý trend, mám vážne pochybnosti o zmysle a využití takej analýzy. Napokon, očakávať niečo iné od AUDUSD a od jeho konverzie USDAUD je zjavne pochybné.

Dajme tomu, že analýza zistila, že po prekonaní hranice indikátora dôjde s istou pravdepodobnosťou k rastu ceny. Ak sa táto pravdepodobnosť s casom znižuje (napríklad pred 20 rokmi stúpla cena pri 90 percentach prípadov, pred 10 rokmi pri 80 percentach a v posledných piatich pri 25 percentach, vyjde nám síce v priemere nejaká kladná hodnota, no v praxi to bude nepoužiteľné. 

Pravdaže, ak jav ktorý je na nejakom páre 5 krát do roka aplikujeme na veľa iných párov a pre väčšinu z nich dosiahneme vyhovujúci výsledok, môže ísť o nejakú vzájomnú súvislosť ktorá sa dá využiť.

1. "Ak analýza dosahuje výrazné rozdiely vo výsledkoch pre dve rovnocenné možnosti (napríklad prerazenie hranice 80 alebo 20, prerazenie nejakého indikátora zhora alebo zdola, odraz od denného minima alebo maxima a pod.), môže to byť spôsobené dlhodobým trendom na páre - v tomto prípade môžeme očakávať podobné výsledky zase iba pri zhodnom trende. Alebo, ak výsledky sú nerovnomerne rozložené pre rôzne páry,  bez ohľadu na dlhodobý trend, mám vážne pochybnosti o zmysle a využití takej analýzy. Napokon, očakávať niečo iné od AUDUSD a od jeho konverzie USDAUD je zjavne pochybné."

* Z meho pohledu je chytre testovat ruzne faze trhu. Protoze jak naznacujete, prumerne hodnoty i standardni odchylky pohybu budou pravdepodobne jine v trendu a v chopu. Ja takove kvantitativni analyzy delam (izoluji obchodni podminky pro ruzne faze trhu). Kombinuji ruzne napady a ptam se pocitace, at mi vypocita, co je v dane situaci normalni a co neni. A v tom se snazim hledat svoji vyhodu v trhu.

Myslim, ze Vase kriticke mysleni jde spravnym smerem. Nyni jen musite udelat tu praci a sve kriticke napady formulovat do vzorecku (nebo pocitacoveho kodu) a vytezit z ni vyhodu pro svoje vlastni obchodovani.

2. "Dajme tomu, že analýza zistila, že po prekonaní hranice indikátora dôjde s istou pravdepodobnosťou k rastu ceny. Ak sa táto pravdepodobnosť s casom znižuje (napríklad pred 20 rokmi stúpla cena pri 90 percentach prípadov, pred 10 rokmi pri 80 percentach a v posledných piatich pri 25 percentach, vyjde nám síce v priemere nejaká kladná hodnota, no v praxi to bude nepoužiteľné."

* Pokud Vam toto cisla potvrdi, tak skutecne takova myslenka ztratila v trhu vyhodu a budete muset analyzovat jinou myslenku a hledat s ni na trhu vyhodu.

V mem svete je to nikdy nekoncici proces analyzovani myslenek, nebo vylepsovani tech stavajicich - Vyhody v trhu se objevuji, efektivita trhu je casem zmensuje a nekdy je muze zcela znicit. Ale jinde se zase objevi nove vyhody a takhle to jede porad dokola.

Ja jako trader musim jen monitorovat a merit, zda moje vyhoda/y trva a nebyt lenoch a pripravovat si nove myslenky do arzenalu pro pripad, ze nejaka moje nyni funkcni myslenka bude jednoho dne nefunkcni.

1. Nikdy jsem nastroje backtestu v platformach (Genesis Trade Navigator, MetaTrader, NinjaTrader) moc nepouzival. Pro moje ucely byly dost omezene. Takovy backtest se v mem svete "nerovna" kvantiativni analyze.

"Backtest", jak ho zde popisujete Vy, casto jaksi skonci u programovani. Takze takovy "Backtest" mohu brat "jako rovno" kvantitativni analyze.

Ale v tom pripade se opat dostavame k tomu, ze jsem chtel dat lidem alespon neco, co si myslim, ze je lepsi nez backtestove nastroje primo v platformach. Ale zaroven je nenutim, aby se naucili programovat, protoze 100% souhlasim s tim co pisete:

"V každém případě naučit se programovat je běh na dlouhou trať a z vlastní (několik desetiletí se programování profesně věnuji) zkušenosti vím, že se člověk stále musí učit. Když se naučíte programovat, tak je strašně jednoduché si osvojit jakýkoli další programovací jazyk, protože všechny jsou „na jedno brdo“. To složité není v osvojení programovacího jazyka (to Vás naučí na nějakém dobrém kurzu třeba za měsíc), ale v osvojení programátorského myšlení (a to Vás žádný kurz nenaučí a musíte k tomu mít nějaké vrozené předpoklady)."

* Co se tyce: "Chtěl jsem jen upozornit, že pomocí vestavěných nástrojů platformy - „backtestu“ se dá dělat (a v některých případech i mnohem lépe)".
Tyto vety nikoho dal neposunou. Prosim, obohatte publikum teto diskuse konkretnim dukazem, at si mohou udelat vlastni nazor (ja jim Excel ani Python nenutim). Ukazuji moznou cestu s Excelem. Pokud znate jinou (a v nekterych pripadech mnohem lepsi), sem s ni.
Za celou tuto diskuzi jsem od Vas nevidel jediny print screen nebo jiny dukaz, ze byste pro tak primitivni vec, kterou jsem vzal v clanku (prekrizeni Stochastic) ukazal, jak byste ji resil "mnohem lepe". I ja se rad vzdelam.

2. Prosim, uvedte vlastni dukazy (nebo alespon externi linky), pro tato tvrzeni. I zde se domnivam, ze tyto vety nikoho dal neposunou, pokud k nim nepridate fakta.

Dobrý den, je to popsáno ve druhém článku zde: https://www.fxstreet.cz/k-cemu-je-kvantitativni-analyza-dobra-na-forexu.html Zkuste tamní doporučený zdroj.

Zkoušel jste tedy data stahovat/exportovat přímo z MT4 do Excelu? Také nepomohlo?

Dobrý den, vyzkoušejte: MT4 - Nástroje - Centrum historie - Exportovat.

Dobry den,

data pro Forex budou vzdy trochu problem. Kazdy broker bude mit "svoje data".

Ja pro denni data pouzivam jako zdroj Kinetick, coz je povazovano (alespon v retail trading komunite) za kvalitni data. Vyhoda je, ze jsou zdarma (v ramci demo uctu NinjaTrader).
Nevim, jak by tato data obstala ve srovnani s daty z Bloombergu nebo Thomson Reuters, ale jelikoz tyto zdroje jsou pro me prilis drahe, tak proste beru to, co je mi dostupne a ma dobrou reputaci.

U Kintetick se daji zaplatit take intraday data (vyjde to do 50 USD). Tam Vam prakticky staci zaplatit na jeden mesic, stahnout vsechna data, ktera potrebujete a pak s tim pracovat a predplatne zrusit.

je nedeľa doobeda, čas pivečka pred dobrým obedom, čas zamyslenia sa v zhone bežného života o čom je forex? Niektorí traderi si myslia že forex je o stratégiach, iní že o psychologii, niektorí že o Money Menegemente, niektorí že o AOS, ale v skutočnosti je rozhodujúce IQ tradera. Podľa môjho názoru, každý, kto sa chce vážne venovať fx, by mal pred svojim prvými Demo obchodmi si dať vo vlastnom záujme  u nestranného odborníka otestovať svoje osobné IQ a ked mu výsledok ukáže menej ako 120, podľa mňa by sa mal fx vyhnúť širokým oblúkom.

tak to vidíš Krakro, občas sa v niečom zhodneme.