Netrendové systémy s mriežkou (grid, vysavač)

Díky za tip, ale toto je pro mně snad španělská vesnice .

Nicméně jsem trochu koukal do grafů a napadla mě zase další myšlenka, chcu obchodovat, ale nemám podnět pro důvěru ve fungování, zatím sem nezjitil žádné edge pokud vůbec je, ale testoval jsem ted jednu myšlenku na aud/usd (trendový pár), vybral jsem náhodné dva měsíce (červen/ červenec 2012), je fakt, že se nemůžu ohlížet na minulé měsíce, které nejsou zárukou budoucích výsledku (bla, bla, bla), ale výsledky mě teda celkem překvapily, vstupy vždy ve 24°° na close separátoru období (24hod.) dle H1, čas AM. vstup za market, zadat fixní SL 30pip a PT 60pip, vstupy striktně každý den ve stejný čas (šlo my o myslenku co nejméne vyuzívající nacasování, to co poškozuje racionální rozhodování), vždy TP nebo SL, RRR 1:2, ale pokud dojde na SL, druhý obchod zadat dvojnásobný objem, začíná se na 0.01, 3x sl za sebou bude tedy objem ze vstupem 0.01  0.02  0.04 atd. Za tyto dva měsíce mi vyšli opravdu, ale opravdu zajímavé výsledky:

obchodů: 45

ziskových obchodů: 21

ztrátových obchodů: 24

nejdelší šnůra ziskových obchodů v řadě: 4

nejdělší šnůra ztrátových obchodů v řadě: 4

nejvyšší objem po sérii ztrátových obchodech: 0.16 L

výsledek v korunách po 2. měsících: 5520 CZK

DD i ADD: 4 obchody v řadě jak v průběhu června tak červnce

DD v korunách: -900 CZK

Hypoteticky z výsledků by bylo vhodné začít s 10K CZK účtem a čekat tak na horší DD okolo 7-8 obchodů v řadě. Kdyby začátek z 10000 czk účtem:

Nárust kapitálu za 2 měsíce: +55.2%

Propad kapitálů za 2 měsíce (fixního na začátku): -9% DD nastal později už při realitovaných ziskcích, takže z akutální eqity cca -7%

Překvapily mě výsledky hned při náhodně vybraných měsících, ani té tak zisky, jako funkčnost a malé DD (4o. v řadě) Samozřejmě je lepší počítat s horší variantou a to např. s 10 a více obchodů v řadě, takže stejně ale alá Martingale, ale může to fungovat snad líp než na ruletě?

To že se trefím na long v 80% případu jsem myslel i ze ztrátami, ale do DD max. pěti obchodů v řadě, tj. že v 20- ti procentním obsazení bych musel využít opční účet, který by plnil úlohu posloupnosti nad 0.32L tj. predstavím si 5 tradů v řadě ve ztrátě po 30 pipech s posloupností 0.01 0.02 0.04 0.08 0.016  na objem 0.032 už vypíšu opci a dlaší obchod zase 0.32 dokud nedojde na zisk, pak zas pojedu 0.01 a celé to budu opakovat. Cílem je aby pár nadelíl co nejvíce targetu v režimu long pokud možno bez šnůry 5xSL abych musel využít pojistku (opční pojistku)

Dejme tomu, že bych to teda udělal, a za jak dlouho by to eventuelně mohlo být ziskové? A kolik by to vyneslo? Jako myšlenka je to bezesporu dobrá, raději hedge než fixní sl? Raději hedge než to opční zajištění, klidně, pak se míchaj hrušky z jabkama, tak jako OK, jen si to nedovedu představit kdy to vypnu a kolik to hodí průměrně měsíčně a jak to bude vyžadovat časově, abych v ten moment právě byl u pc, hlavně se mě nechce být u pc, muselo by to splnovat i takové mé kriteria, pokud možno..

Moc si to zatím nedovedu představit, ale skusím si to  přečíst víckrát .

Ako vieš že je to dobrá myšlienka, keď nevieš aké výsledky s tým dosiahneš ? Nechaj donnyho, nech to tu otestuje a počkaj si na výsledky ak si ich nevieš zistiť na historických dátach. Alebo si to spusti na demo účte a po dvoch troch mesiacoch by si mal mať predstavu čo to dokáže spraviť s účtom. 

To zní velmi dobře že by to hodilo 50% za metr, kazdopádně i 10% je perfect , jen to zní skoro jako pohádka, ale možný je asi všecko, přece to musí nějak fungovat, jak stabilně vydělávat, já mam pocit, že trhy stejně fakčí na random walk a není možné najít (alespon já ne) edge klasického konvenčního tradingu (sl/pt), proto je třeba změnit myšlení, ale na druhou stranu, nemůže to být zadarmo, musí to být vykoupeno vysokou rizikovostí, to by zas mohl potom dělat každý, furt tam vidím háčky, třeba takový goldman sachs pochybuju, že takové obchodování nezná (příklad). Pak je tu další moje možná odpověd, může to fakčit, ale do doby než se přestanu líbit brokerům, kteří mě pak neumožní obchodování, takže se to dá (myšleno, tím jiným myšlením), ale dělat to jinak, zbírat dropky a být málo viditelný pro ty brokery, zejména MM.

Jako rád se to naučím s váma , každopádně díky za příspěvky.

No studuji tady ten Donnyho systém a má to opravdu hloubku a logiku, zatím nejgeniálnější systém co jsme viděl. Tedy ve smyslu toho aby jsi jaksi nemusel nic a něco z toho bylo. Po novým roce to zkusím na demu anebo možná hned naostro.  Pokud nemusím nic dělat je časově vcelku jedno kdy mi to přinese zisk byt i malý, tímto směrem se orientuji zatím úspěšně v životě.

Takhle až taková blbost tonení, potřebuješ na to vcelku velký kapitál právě v případě šnůry zasažených SL, naopak nesmíš dát pevný PT, ideálně trailing stop, pak ti rostou zisky při konstatních ztrátach. Zkoušel jsem něco podobného al ejakmile jsi netrefil směr tak velikost pozic strašně rychle narůstala a nejednalo se o extrém. Zkoušeno na demu s využitím hedge ale ziskový to bylo. jen bohužel moje programatorské schopnosti jsou slabé a učit se programovat není kde........

To je ale velmi, velmi dobře že to říkáš, když už to říkáš ty, tak na tom něco bude , tzn. je potřeba názory od více profíků, chce to pořádnej cedník  a spojit hlavy.

No to je fajn, že ti to fakčí, jen ale když jde o obchodování musí to být vykoupený tím rizikem a spokojenost by mohla být 100-200% p.a. malé zisky se dají shrábnout na akciích, tam tu ulohu znám "téměř" dokonale, letos nárust kapitálu 25% vč. dividend, jenže zejména u akcií západní EU, takže při další labuti vyklesá zejména US trh, takže pohodíčka Buy and Hold u mě žijé dále a čekám na korekci, každopádně mně akcie ted neberou, už to pro mě stratilo smysl, nepatřím hodl mezi ty, co když trh roste, že musí kupovat, jsem v tom uplně opačný .

Čest invetorům spekulujících . 

Mam to z vetsi casti odskouseno na ostrem ucte cca 2 roky. Tach 50% je vypocteno kdyz pouziji system jako indikator a pri dosazeni prumnerne poklesove hranici otevru ten samy obem lotu na tech 4 pareh jeste jednou tak ze kdyz dosahnu dejme tomu ztratu na ktere se to z 80% otaci ta bude nekde na tech -450 USD  tak teoreticky mohu dosahnout +750 USD zisku - spread na tech novje zadanych prikazech.

Mohu ješte otázku?

Píšeš že cyklus trvá v průměru cca 3 dny tzn. vždy jsi dosáhl zisku a nikdy jsi nezavíral ve ztrátě? Plně samozřejmě chápu co znamená výraz "PRŮMĚR".

A za další otevíráš nový cyklus ihned nebo necháš třebas den dva, hodinu dvě... trh vydechnout?

Díky za odpovědi.

Vzdy to doslo do + , a pokud to trvalo uz prilis dlouho tak sem bral jakykoli + zisk treba 10 centu.  Mam tam par ztratovych obchodu mysli ze asi 3x po par centech to proto ze mne zlobyl comp tak ze sem to hned po otevreni vypinal a stalo se mne ze se zrovna rozjel nektery z paru a zasahlo to cekcku jeste driv nez se stacili vymazat vsechny cekacky.  Jinak tet mam asi otevreny obchody nejdelae ,ale to pripisuji spise svatkum. Nejdulezitejsi aby system byl ziskovy je opravdu poslat ten nejsilnejsi par helavnim smnerem trendu .

Nejvjetsi strata na mem ucet byla cca 45 USD , tech 450 sem pouzil jako priklad aby se to lepe pocitalo a bylo to vsem jasne , mnelo by to byt v normalnich microlotech , jen ja pouzivam nanoloty tak ze sem priklad to znasobyl 10 .a tech 45 je pri pace 1:50 a vyse uctu postaci 700 USD tak ze si to muzes vse vynasobyt 10.

Pujcil sem si citat co ma Vlada na facebooku .

Jen mrtvé ryby plavou s proudem. To presne plati i o FOREXU.

equity

...používal jsem tohle u trojky (asi podobná záležitost) i u čtyřky...je zapotřebí ke vstupu použít magic number - na to jsou scripty...

...a používáš MN?...