Faunus Asset Management

Njn, 

Zprávy 3Q mohou zamíchat jako vždy, ale majors vypadají dobře, i když není jich zatím mnoho. AUDCHF +44 pip. Budou-li další dnes večer, budu otevírat s menšími objemy. 

ahoj . Nedošlo nic? Pokles na UCHF bude pro EURU dominantní, tak se sychruju. Pet

Dík Oly, ať se dařé, zatím dle fundu kursy fungují. Pet

Rudy díky, jde to proti Indovi - víš to.? Jsem v testu na demu na 0,9655. Svrbí mne ruce na reál - časové omezení je?. Pet

Trvanie 24 hod,SL,PT a číslo pokynu,nič viac

Rudyger, používáš mail nebo terminál? 

Patrí Ti podakovanie za starostlivosť!

Já si dovolím uvést několik vlastních myšlenek ohledně aktuální ziskovosti a prognóz do budoucna.

Spočítal jsem několik zajímavých charakteristik. Pravděpodobnosti jsou dobré, rozptyl se dá odhadnout také.

Podíváme-li se do měsíčního výkaznictví, pak tam najdeme zajímavé souvislosti. Zaprvé vizuální, ale co je důležitější - statistické. Podívejme se na rok 2008, kde základní balíček měl v červenci ztrátu, která ovlivnila ziskovost až do výše 10%. Tento jev ("realizace" drawdownu, s kterým systém počítá) se nazývá statisticky "netypické vyhození" (trošku jinak, ale lidsky:) ). Nechci moc otravovat čísly, ale charakteristiky (průměrné koeficienty) jsou cca shodné s tím, jaká je situace teď. V roce 2010 "netypické vyhození" bylo v srpnu. Dále vidím 3 varianty:

a) Buď teď v říjnu se situace začne napravovat a pomálu se vracet ke vyrovnanějšímu poměru zisk/ztráta (zatím již druhý měsíc na majors je málo signálů, a ztrátových je více než ziskových)

b) Může se opakovat scénář  z roku 2008, kdy po "vyhození" přijde série ziskových měsíců (což je nejlepší)

c) Tento měsíc může pokračovat drawdownu až do výše cca 10%. V tomto případě podle mých zkušeností model zareaguje dalším snížením objemů (až na 0,05 lotů) nebo na majors vůbec nebude zasílat signály, a počká několik měsíců na doplňkové analýzy.

Samozřejmě bych preferoval variantu b :) Varianta C je podle mě téměř nemožná (malá pravděpodobnost). Přikládám pro lepší znázornění pár screenshotů:

P.S. Toto se týká pouze základního balíčku majors. Na exotech je situace zcela jiná.

P.P.S. To jsou moje osobní propočty. Třeba to Faunus vidí úplně jinak :) Ale statisticky to sedí.

P.P.P.S. Dodržujte objemy

Do nového týdne s novými sílami. 

Pozitivní zprávy jsou. Především jsou to profity na majors:

(screenshot 1 - prozatímní uzávěrka pátečních vstupů)

Rád bych, kdyby to tak pokračovalo celý týden

No a zajímavější je, že teď je k dispozici konečně signály na zlato, platinu, paládium a stříbro. Myslím, že kromě zlata jsou zoufalé zajímavé především signály na paladium. TO je věc, která fundamentálně závisí na několika základních faktorech (s přihlížením samozřejmě k propojenosti světové ekonomiky a aktuálnímu investičnímu sentimentu), stav lokální ekonomiky-výrobce, podmínky výroby, vývoz-dovoz atd. Pokud jde o zlato, tak mohl bych uvést několik vlastních myšlenek ohledně jeho statistické prognózovatelnosti (velmi dobrá), ale chce to asi opět zvláštních článek. Platinu, stříbro a paládium jsem ještě nezkoumal, ale podle ohlášených klíčových charakteristik ve výkaznictví (max.drawdown, expected payoff, expected drawdown) to sedí. Otázkou je, jestli ty nové signály zohledňují korelační efekty - myslím, že ano, protože zlato dost souvisí s s vývojem jiných párů (vica versa). No a všechny ty věci se dají obchodovat (spolu s exoty), když na majors je velká nejistota a když to logicky chce něco jiného, bezpečnějšího, tradičního.

Dovolím si uploadnout úplný screenshot zprávy:

Tak hodně plusů a nezapomínat na dodržení objemů.

Dúfam,že Ti to neskomplikuje život AUDUSD sell,od rána mi chodí iba toto,ale achtung baby,čágo.

xtb to pěkně rozebrali ve zpravod. -

Zítřejší obchodování již v brzkých ranních hodinách přinese výsledky čínského CPI, který by měl růst z 3,5 % na 3,6 %. Protože čínská centrální banka zřejmě již při rozhodování o růstu sazeb znala výsledky, jsme velmi zvědaví, zda čínský CPI poroste skutečně podle očekávání, nebo tento většinový konsenzus výrazněji překoná. Po překvapivém rozhodnutí čínské centrální banky zvýšit sazby, bychom se nedivili, kdyby index přinesl další nepříjemné překvapení, které by mohlo obavám z vývoje v Číně dodat na ještě větší intenzitě.

V tomto případě má short opodstatnění. P.

long včera odp. - to by odpovídalo lépe, nevím od kolika hodin byli nákupy, ale poklesy na 0,9662 byli 2. Do longu na mne bylo silný kale. Zkouším test shortu od 0,9781. P.

máš pravdu Rudy-s ohledem na data - směrem k 20.00 a 4.00 bude AUDU padat k S 1. Stejně to bude takový odvar před čtvrtkem - G20 je docela silná gruppa. Pet

Ahoj,

To je otázka obecné problematiky micro/mini lotů, Faunusu se podle mě týká okrajově.

Při obchodování na forexu vždy mluvíme o hodnotě expected payoff (očekávaný procentuální roční nárůst depozitu). S vkladem 1000 eur roční výdělek 10000 EUR znamená 1000% expected payoff. 

Teoreticky je tento výsledek při obyčejném obchodování dosažitelný - ovšem pravděpodobnost je velmi malá. Měl bys neustále otevírat pozice s větším objemem, a to v dlouhodobém horizontu to znamená extrémní riziko.

Se signály od Faunusu je situace obdobná, ale nabízí více možností pro dosažení tohoto "málo pravděpodobného cíle". Je potřeba brát v úvahu, že 1000% zisku je pohádková hodnota pro jakékoliv podnikání, na jinou stranu trochu svou roli hraje absolutní velikost počátečního kapitálu.  Hrubě řečeno - nikdo s počátečním vkladem 1 mil. euro nebude snít o 1000%, a ani v reálu nikdy nebude riskovat každý obchod větší pozici. Obchodník s vkladem 500 euro si toto riziko dovolit může. 

Jako nejefektivnější možnost v tomto případě vidím efektivní "vyčkávání". Nikdo nenutí otevírat každý den pozice. Stačí "chytnout" okamžik ziskových měsíců a provést takových 20-30 obchodů ročně během jedné krátké doby ve správnou chvíli a cíle může být dosaženo. Chce to ale trpělivost, trochu propočty a pevné nervy. Třeba počátkem roku 2010 se dařilo velmi dobře, a několik měsíců bylo až 85% všech signálů v zisku. Poslední měsíce jsou výsledky spíše podprůměrné. Ale když opět přijde (viz analýzu výš) období lepších měsíců, pak to může být dobrým signálem pro možnost riskovat.

I když samozřejmě je podle mě lepší obchodovat větší kapitál, protože v tomto případě lze denně (týdně) inkasovat solidní zisky (každý den je nejméně 50 až 100 ziskových signálů poslední dobu) za podmínky, že tyto částky budou odpovídat minimálně možným částkám k výběru od brokeru (3000 až 5000 CZK ).

Já myslím, že tomu nic nebrání. 

Tys mě dal konkrétní čísla, já jsem se ti snažil v číslech naznačit co je reálné, a co nikoliv, a jaké jsou konkrétní možnosti. Ostatní je na vlastní uvážení.