Faunus Asset Management

23.05.2011 – 30.05.2011

Balík FOREX základní  (Major měnové páry)

V minulém týdnu na základním balíku nebyly uskutečněny žádné operace

 Balík FOREX rozšířený (Minor měnové páry)

 V minulém týdnu -0,58% od křivky ziskovosti

Obchodování na rozšířeném balíku FOREX se vedlo s krajní mírou pečlivosti, výsledkem toho bylo několik otevřených pozic na JPY s vynikajícím vstupem a trochu promarněným výstupem, což nakonec vedlo k mírným minusům.

 Lídři týdne (data v bodech)

 USDHUF           +1308

Smolaři týdne (data v bodech)

NOKJPY            -86

SEKJPY            -98

DKKJPY           -136

 Balík kovy (zlato, stříbro, platina,  palladium)

 Za minulý týden -0,14% od křivky ziskovosti

 Faunus dobře zmapoval tendence vývoje na platině a uzavřel v rámci trendu podstatnou část pozic se ziskem, na stříbru a palladium však byly prognózy méně úspěšné.

XPTUSD +7681

XAGUSD -1846

XPTUSD  -2439

 Balík MICEX (Indexy Moskevské Mezibankovní Měnové Burzy)

 Nově otevřený balík vykázal vynikající výsledky s výbornými prognózy na absolutně všech indexech MICEX.

 Lídři týdne (data v bodech)

 MICEXFNL        +180016

MICEXCGS        +147030

MICEXPWR       +111182

MICEX10INDEX+53004

MICEXMNF        +39759

MICEXTLC        +33429

MICEXM&M       +30272

MICEXO&G       +28012

MICEXCHM       +20830

MICEXINDEXCF+19531

 Závěry

Obecné doporučení lze nechat ve standardním formátu (diverzifikace, kontrola objemů). S rostoucím počtem efektivně prognózovatelných nástrojů je čím dále zajímavější sledovat jednotlivé korelační tendence mezi různými balíky, sledovat periodičnost obchodování jednotlivých balíků v rámci jednotného obchodního systému, sledovat vzájemnou nahrazovatelnost balíků. Při podstatnější analýze lze dokonce zmapovat určité zajímavé reakce na fundamentální faktory ovlivňující trhy, a do určité míry tyto faktory (na základě korelací) předpovídat v poměru k čistě technickému obchodování.

Možná jsem to neřekl úplně šťastně nebo opět nesrozumitelně...ale prostě jsem myslel to, že celková strategie na 5 balicích:

- forex základní

- forex rozšířený

- drahé kovy

- MICEX indexy

- světové indexy (nový od tohoto týdne - pražská burza PX + varšavská burza)

dohromady dávají obrázek jednotných reakcí na fundamenty. Když tyto reakce budeme sledovat dlouhodobě (který balík se obchoduje a který ne, s jakými objemy, frekvenci, jak dlouho drží pozice atd.), tak za chvíli můžeme tyto reakce stejně jako každou jinou tendenci vyhodnotit a prognózovat. 

A co se děje dále? Dále může úplně vybouchnout mozek, protože podle vývoje vidíš (přesněji řečeno cítíš když to máš dlouhodobě nakoukané), že se tendence chování systému naznačuje, která fundamentální událost se stane, když se ještě nestala.  Taková pravděpodobnostní křišťálová koule, která potichu tajemně upozorňuje na co si dát pozor. 

Jinak od včerejška Faunus vcelku dobře zachytil up-trend na stříbru a uzavřel zatím vcelku 25 pozic se ziskem. To na stříbru byla otázka času až půjde "zpátky" up? 

Pokud se to týká korelací, poznatků ohledně FA a TA nebo Faunusu - tak piš sem, pokud něco na mě, tak radši do PM. 

Eur/SekThe market recovery out from 8.70 continues and we look for a fresh higher low to now be in place at 8.80 ahead of the next upside extension towards the 9.30 area further up. Weekly studies are looking even more constructive potentially with the formation of a major base and the clear break back above the 9.00 handle has triggered the formation of an inverse head & shoulders base. Ultimately, only back below 8.80 would give reason for concern.

Usd/SekCorrective rallies have stalled out for now and the market is back under pressure and contemplating a retest of the recent range lows by 6.00. At this point, a break back above 6.28 will be required at a minimum to relieve immediate downside pressures.

Usd/Nok Corrective rallies have stalled out for now and the market is back under pressure and contemplating a retest of the recent range lows by 5.20. At this point, a break back above 5.45 will be required at a minimum to relieve immediate downside pressures.

Eur/NokWe are finally starting to see the formation of a potential base in the cross after the market has once again stalling out by the 7.70 handle. The latest break back above 7.80 confirms and exposes 8.10 further up. Only a weekly close back below 7.70 ultimately negates recovery, while intraday setbacks should be well supported above 7.75 on a weekly close basis.

Sledoval jsem pečlivě AG aviza od Faunusu a pro mne překvapivě přesně cílovali pohyb up i down a tentokrát se postili i do menších korekcí. Už nezkoumám jak k tomu došli, ale beru jejich signál velmi v potaz. Pet

Chci se zeptat - nemáš nějakou statistiku na U/DKK - je přechod přes 5,20 něčím podložen, nebo jde o výkyv v rámci šumu.? A kolik % je šum k ostatním vikingům.? Fundamentálně mi sedí do pásma 5,13-5,18, se směrováním dle USD. P.

Tak Faunus spustil možnost zobrazení indikátorů přímo v platformě (mt4/mt5). Také je nyní API (automatické obchodování) dostupné pro MT4. Celá zpráva, kterou jsem obdržel zněla takto:

Indikátory od Faunusu ve vašem obchodním terminále <2011-06-15 06:31:32>

Doručené

Vážení uživatelé Ode dnešního dne jsou v sekci "API & Autotrading" všem účastníkům otevřeného testování k dispozici pro bezplatné stahování uživatelské indikátory pro platformu MetaTrader 4 a MetaTrader 5. Zapojením doručení indikátorů do obchodního terminálu získáváte komfortní možnost zvýšit efektivitu obchodování, a obohatit vaši investiční strategii. Pro doručení indikátorů do obchodního terminálu je potřeba: Aktivovat službu "Indikátory" Aktivovat doručovací kanál "Auto Trade API" Stáhnout a nainstalovat klientské komponenty Auto Trade API Stáhnout distributivy MT-indikátorů z našeho portálu, zapojit do terminálu a nastavit potřebné parametry. Popis produktu Auto Trade API a detaily jeho integrace s platformou MetaTrader jsou k dispozici v dokumentech: Faunus Asset Management Auto Trade API Guide Faunus Asset Management MT4 Integration Guide Faunus Asset Management MT5 Integration Guide Pokud nejste seznámeni s indikátory Faunusu a s metodologii jejich použití- doporučujeme prostudovat dokument Faunus Asset Management Services Guide. Celý MQL-kód, spolu s příslušnými distributivy obsahuje také podrobné komentáře. Upozorňujeme, že standard unicode obchodní platformou MetaTrader4 není podporován. Proto jsou komentáře ke všem mq4-skriptům (obchodní robot a uživatelský indikátor) uvedeny v angličtině. Jakékoliv otázky můžete konzultovat se službou podpory zákazníků, která je dostupná online na webových stránkách projektu (od 6 ráno do 9 večer, GMT+0) a na e-mailové adrese support@faunusanalytics.com.

Já mám vše viditelné. Tak kopii ještě raz:

• Aktivovat službu "Indikátory"
• Aktivovat doručovací kanál "Auto Trade API"
• Stáhnout a nainstalovat klientské komponenty Auto Trade API
• Stáhnout distributivy MT-indikátorů z našeho portálu, zapojit do terminálu a nastavit potřebné parametry.

Balík FOREX základní  (Major měnové páry)

V minulém týdnu na základním balíku nebyly uskutečněny žádné operace. Je očividní, že Faunus neriskuje otevírat pozice v souvislosti s narůstajícími a s možnými problémy v eurozóně. Nicméně, je standardně velká pravděpodobnost, že analýzy  v automatickém režimu neustále přesto ukazují na krátkodobé nedokonalostí, vznikající na trhu i v takových podmínkách. Spolehlivost a úspěšnost těchto hodnocení lze vyhodnotit pozorným sledováním indikátorů, čas od času vznikajících na balíku FOREX  základní.

Balík FOREX rozšířený (Minor měnové páry)

Na rozšířeném balíku Faunus zatím také drží přestávku. Není vyloučeno, že se některé exotické měny stanou pro jeden z traderského segmentu prvním terčem pro uskutečnění krátkodobých spekulativních operací v případě, že v eurozóně dojde ke skutečně velké plnohodnotné bouři. V tomto smyslu lze samozřejmě doporučit jako vždy přísně sledovat nejvolatilnější exotické měnové páry, například jihoafrický Rand (ZAR). Stojí za poznamenání, že zrovna v podobných silně volatilních obdobích má Faunus tendenci velice kvalitně předpovídat vývoj exotů. Konkrétně třeba ZAR v těch nejturbulentnějších měsících roku 2010 stabilně a monotónně přinášel tisícovky bodů zisku. 

Balík kovy (zlato, stříbro, platina,  palladium)

Za minulý týden +0,34% od křivky ziskovosti

Balík kovů pořád zůstává (a možná i zůstane) jedním z možných "ostrůvků" v blížící se bouří.  Faunus pokračuje chladnokrevně v dlouhodobém horizontu generovat zisku, korigovaný malými objemy.

XPDUSD +10767

XPTUSD +1050

XAGUSD  -1174

Balík MICEX (Indexy Moskevské Mezibankovní Měnové Burzy) 

Za minulý týden -0,24% od křivky ziskovosti

Balík MICEX vykázal různé výsledky na různých nástrojích. 

MICEXCHM +145035

MICEXPWR +14329

MICEXTLC +7088

MICEXMNF -2891

MICEXINDEXCF  -8996

MICEXCGS     -15022

MICEXM&M      -23541

MICEXO&G      -25754

MICEXFNL       -30490

MICEX10INDEX-33682

Na balících Světové Index a ETF žádné operace za příslušné období uskutečněny též nebyly. Přesto indikátory jsou pro FA obchodníky více než zajímavé, zvlášť se to týká světových indexů.

Závěry

S ohledem na možné problémy eura má za to více věnovat kovům a rožšířenému balíku FOREX, více se soustřeďovat na alternativní zdroje analýz při hodnocení světových fundamentů. Například, právě na indikátory na World Indices a ETF. 

Ahoj, zatím to vypadá na prodeje USD a GBP, coz u USD odpovida situaci na grafech i na fundamentech, GBP je opět divna, ale na grafech je ve skluzu za EUR, když fundamentalne je neutralni. dnes nejlepsi pohyby jsou  na AUDCHF a AUD JPY, i GBPJPY a EURJPY rano bodoval. Pet

Asi někomu šlápli na kuří oko, doufám, že v pondělí bude vše zase fajn.

Chtěl jsem také, není-li nikdo proti, zveřejnit příští týden v blogu článek kvůli velkému množství dotazů ohledně instalace a využívaní indikátorů v MT4 (přesněji řečeno zobrazení indikátorů v mt4). 

V minulém týdnu bylo možné pozorovat obchodování pouze v první polovině týdne. V té druhé byl Faunus a jeho servery mimo provoz. Přesto výsledky první poloviny týdne spolu s obchodováním, které  podle všeho probíhalo na pozadí (podle údajů ve výkaznictví) se ohodnotit dají.

Balík FOREX základní  (Major měnové páry)

V minulém týdnu na základním balíků nebyly uskutečněny žádné operace, nicméně za velkou pozornost stály prognózy indikátorů. Už pokolikáté za poslední minimální půlrok se přesvědčuji, že skromnost toku signálů na základním balíku se bohatě kompenzuje někdy překvapivou přesností prognóz podle indikátorů. Od pondělí do úterý například na pár EURUSD chodilo dost indikátorů s růstovou prognózou, pokaždé (každou hodinu) však s nižší spolehlivostí. Nakonec Faunus s téměř vteřinovou přesností předpověděl (přes indikátory s prognózou „snížení“) dolní pohyb.

Nepohodlněji je v souvislosti s posledními změnami pozorovat dynamiku změn prognóz indikátorů přímo v obchodní platformě (MT4 / MT5). Pro to stačí si stáhnout a nainstalovat API a zkopírovat soubory indikátorů do příslušných složek, o tom také kvůli velkému množství dotazů brzo zveřejním článek v blogu.  

Balík FOREX rozšířený  (Minor měnové páry)

Za minulý týden +0,48% od křivky ziskovosti

Lídři týdne (data v bodech)

EURHKD      +2920

USDSEK        +2518

CHFSEK        +2258

CADSEK        +1858

XAGUSD      +1697

USDDKK      +1573

CHFDKK       +1224

AUDSEK         +897

USDPLN          +830

GBPHUF         +703

CHFHUF       +661

PLNJPY         +567

USDHUF       +558

USDCZK       +540

USDNOK      +490

USDILS         +456

SEKJPY         +451

GBPPLN        +447

CHFPLN        +436

GBPSEK         +381

NZDSEK         +287

CHFZAR         +266

DKKJPY           +253

GBPNOK          +251

EURTRY           +7

Smolaři týdne (data v bodech)

EURMXN      -8

NZDHUF       -9

CADPLN       -59

USDZAR       -241

CHFNOK       -1047

V první polovině týdne, přesněji řečeno v pondělí bylo uskutečněno 276 operací na rozšířeném balíků s celkovým kladným výsledkem. Je důležité podotknout a poznamenat malé objemy a velký počet ziskových pozic.

Obchodování na rozšířeném balíku opět ukázalo ten pravý klíčový okamžik, ve kterém se dělají zisky. Opatrné chování Faunusu je pochopitelné, kvalitní trader však v těchto podmínkách s takovým počtem ziskových pozic by mohl zněkolikanásobit svůj depozit. U exotických a u minor měnových párů je vždy důležité se dívat na investiční sentiment a na očividní nálady investorů na objektivním informačním pozadí. Potvrzení ze strany mocných technických nástrojů Faunusa mohou v tomto smyslu sloužit více než reálnou možností pro skutečné obohacení.

Balík drahé kovy (zlato, stříbro, platina, palladium)

Za minulý týden +1,49% od křivky ziskovosti

Balík kovů přinesl do celkového výsledku v minulém týdnu největší zisk. Úspěch slavily signály na stříbro (XAG), zlato (ХAU) a palladium (XPD), který přinesl více než procento zisku.

Výsledky týdne (data v bodech)

XPDUSD +13978

XAUUSD  +363

XAGUSD  +1697

XPTUSD -1600

Balík MICEX a  RTS Indexy

Za minulý týden +0,7% od křivky ziskovosti

Lídři týdne (data v bodech)

MICEXFNL           +208670

MICEXCHM        +134149

RTSSTD                 +121634

MICEXM&M           +71614

MICEX10INDEX   +38589

MICEXPWR          +34987

RTSI                      +34257

MICEXTLC           +29946

MICEXO&G        +16962

Smoláři týdne (data v bodech)

RTScr        -1583

RTSog      -2622

RTSm        -4711

MICEXMNF  -16670

Balík MICEX společně s novým balíkem hlavní ruské burzy RTS, indexy které soudě podle zveřejněných výsledků ve výkaznictví se prostředky chytré analýzy Faunusu prognózují dostatečně úspěšně. Minulý týden tento balík vykázal dobrý zisk a tvrdou diverzifikaci.  

Balík světových indexů  (World indices)

Za minulý týden +0,65% od křivky ziskovosti

Také poprvé od zavedení prokázaly reálné výsledky signály na balík světových indexů, a to uzavřením s dobrým  ziskem.  Krajně kvalitní prognózy podle indikátorů bylo možné pozorovat již v předminulém týdnu, v týdnu minulém Faunus potvrdil kvalitu reálně otevřenými pozicemi. Tahouny zisku se tentokrát staly:

- NASDAQ 100 (+0,38%)

- PX Prague Stock Exchange Index (+0,23)

- WIG20 – jeden z indexů varšavské burzy cenných papírů (+0,78%)

Jiné indexy byly méně úspěšné,  ale balík se uzavřel s celkovým ziskem. Tento balík je nejvíce zajímavý pro klasické investory a také pro ty, které preferují kontrolovat a opodstatňovat závislosti pohybů kurzů a nástrojů na fundamentálních zprávách a na stavu světové ekonomiky, přímo ovlivňujících vývoj kotací na burzách jako je NASDAQ atd.

Exchange Trading Funds (ETF)

Za minulý týden +0,65% od křivky ziskovosti

Také přinesl solidní zisk. Tento balík se charakterizuje krajní specifičností, obchodování dle jeho nástrojů může být zajímavé pro odborníky, na  jiné straně mohou dobré korespondovat s celkovým portfoliem.

Závěry

Kromě celkové diverzifikace mezi velkým množstvím nástrojů má cenu věnovat zvláštní pozornost prognózám od indikátorů na vývoj měnových párů. Pro milovníky velkých zisků (s ohledem samozřejmě na odpovídající riziko) se může vývoj událostí na mezinárodním měnovém trhu v nejbližší době stát výbornou a dlouho očekávanou příležitostí pro přesné, bodové obchodování. Technické prostředky Faunusu mohou v tomto být nenahraditelným pomocníkem.   

4.07.2011 – 11.07.2011

Balík FOREX základní  (Major měnové páry)

V minulém týdnu na základním balíku nebyly uskutečněny žádné operace.

Balík FOREX rozšířený (Minor měnové páry)

Za minulý týden +1,12 od křivky ziskovosti

Rozšířený balík v minulém týdnu přinesl více než procento zisku. Úspěch je hlavně výsledkem prudkého vývoje kurzu švýcarského franku (CHF). Zpráva o možném návratu zlatého standardu vážně pobouřila investory, kurz franku v poměru ke mnoha dalším kurzům (např. PLN, ZAR, HUF atd.) zaznamenal prudký vzestup. Faunus s obdivuhodnou přesností předpověděl jak výborný vstup, tak i budoucí úroveň možné fixace zisků. Lze soudit, že modely Faunusu předpovídají očividní pohyby vyvolané jednoznačným chováním investorů ještě přesněji?

 Lídři týdnu (data v bodech)

 CHFSEK              + 4289

CHFZAR               +2515

CHFPLN               +2369

CHFPLN                +1825

CHFHUF               +1851

Smolaři týdne (data v bodech)

K žádným ztrátovým signálům nedošlo

 Balík kovy (zlato, stříbro, platina,  palladium)

Za minulý týden -1,08% od křivky ziskovosti

 Balík kovů se zvláštní aktivitou nevyznačoval, přesto na stříbru bylo provedeno několik operací, které moc úspěšné nebyly.

Výsledky týdne (data v bodech)

XAGUSD -441

Balík Russian stock indices (indexy ruských burz MICEX a RTS)

 Za minulý týden +0,64% od křivky ziskovosti  

 Indexy hlavních ruských burz se nadále prognózují velice úspěšně. Ve velkém počtu prognóz (s tou či onou mírou spolehlivosti) na různé nástroje / indexy Faunus otevřel jenom pozice, které přinesly očekávaný s ohledem na dění na ruských trzích zisk.

Výsledky obchodování (data v bodech)

 MICEXCHM           +230650

MICEX10INDEX    +157346

RTSSTD                +123648

MICEXO&G           +97274

MICEXCGS           +96204

MICEXPWR          +93878

 Balík světových indexů  (World indices)

 Za minulý týden +0,76% od křivky ziskovosti

 Světové indexy také v minulém týdnu přinesly skoro procento zisku. Úspěch slavily prognózy na vývoj indexů DowJones, NASDAQ a pražské burzy cenných papírů.

Ohledně pražské burzy až budu mít čas tak jistě připravím článek. Technické a statistické závislosti jsou zajímavé, umožňují nahlížet na český finanční trh (kdo jakou roli hraje, plánuje hrát do budoucna, kam to celý směřuje) potažmo na ekonomiku z jiného úhlu.

 Exchange Trading Funds (ETF)

 Za minulý týden -0,47% od křivky ziskovosti

 Prognózy na Exchange Trading Funds v minulém týdnu na rozdíl od svých „kolegů“ takto úspěšné nebyly. S malými ztrátami se uzavřela celá řada nástrojů.

 Závěry

Kromě samotných signálů jsou nadále více než zajímavé indikátory. S ohledem na situaci na světových finančních a jiných trzích je krajně užitečné sledovat vývoj prognóz seriózní analytiky v dynamice. K otevřením samotných pozic je potřeba se chovat opatrně, ale na jiné straně přisně sledovat např. exoty. Příklad dobrých zisků na CHF z minulého týdne nejlépe ilustruje jak se dá opravdu dobře inkasovat bez ohledu na charakteristiky situace.  

11.07.2011 - 18.07.2011

Balík FOREX základní  (Major měnové páry)

V minulém týdnu +0,37% od křivky ziskovosti

Velké množství prognóz podle indikátorů se nakonec transformovalo do kvality. Řada pozic na EURJPY se uzavřela se ziskem s pokrytím méně úspěšných pozic na jiných párech.

Lídři týdne (data v bodech)

EURJPY +349

Smolaři týdne (data v bodech)

AUDCHF  -295

EURCHF  -523

Balík FOREX rozšířený (Minor měnové páry)

Za minulý týden -0,34% od křivky ziskovosti 

Rozšířený balík se vedl méně úspěšně, i když daleko aktivněji 

Lídři týdnu (data v bodech)

USDPLN            +1849

USDSEK      +1196

USDHUF    +660

Smolaři týdne (data v bodech)

CADPLN    -43

AUDCHF   -295

CHFCZK    -516

Balík kovy (zlato, stříbro, platina,  palladium)

Za minulý týden +0,61% od křivky ziskovosti

Bez ohledu na ne příliš úspěšné prognózy na palladiu, Faunus dobře předpověděl krátkodobé trendy na stříbru a uzavřít řadu pozic s velkými objemy. 

Výsledky týdne (data v bodech)

XAGUSD +44

XPDUSD -1100

Balík Russian stock indices (indexy ruských burz MICEX a RTS)B

Za minulý týden +0,14% od křivky ziskovosti  

Balík indexů ruských burz nadále zůstává jedním z nejvíce ziskových. S ohledem na to, že otevíral Faunus pozice s opravdu minimálními objemy, pak celkový zisk byl nakonec "jenom" 0,14%, když i  při malém zvýšení objemů by mohlo toto procento být výrazně větší. 

MICEXFNL +160349

MICEXPWR+36585

MICEXCHM+13516

MICEXM&M+7713

Balík světových indexů  (World indices)

Za minulý týden +0,81% od křivky ziskovosti

Světové indexy opět přinesly dostatečný zisk. Úspěšné zase slavily prognózy na vývoj indexů DowJones, NASDAQ a pražské burzy cenných papírů. 

Výsledky obchodování (data v bodech)

DJI+7167

PX+6708

NDX+2760

Exchange Trading Funds (ETF)

Na balíku ETF žádné operace tentokrát uskutečněny nebyly. 

Závěry

Celkový výsledek obchodování za minulý týden je +1,59% od křivky ziskovosti. Velmi pozitivní zprávou je obnovení toku signálu na základním balíku FOREX. Pozitivní tendence také zůstávají i na jiných balících. Právě nejvíce rentabilně z těchto balíků stojí v nejbližší době za největší pozornost. 

A dneska se zase dobře vede CHF, přičemž pohyby jsou jednoznačné na mnoha minor a exotech. 

SEK, NOK, AUD, HUF, PLN atd. 

přidáme něco ve slovečine. pet

Jedine zlato považujeme za skutočné peniaze  a ich hodnota bude musieť časom dramaticky vzrásť, predpokladáme ju  na hodnote desiatok tisíc dolárov. Avšak k tomu máme ešte ďalekú cestu.               Poslednú dobu sa objavujú samé pozitívne analýzy o raste ceny zlata. Analytici sa predbiehajú v tom, kto do roka dá vyšší odhad na zlato. Táto záplava analýz spolu so zhoršujúcou sa situáciou v eurozóne spôsobila enormný záujem o zlato a jeho ešte volatilnejšieho súrodenca – striebro. Dopyt bežných ľudí sa začal masívne orientovať na tieto kovy – to tradične predznamenáva koniec býčieho cyklu.