Proč se tomu říká Golden Cross (zlatý kříž)?
Hlavním signálem této strategie je překřížení dvou exponenciálních klouzavých průměrů (EMA), které mají různé periody. MA jsou již dlouho uznávány jako jednoduchý a efektivní nástroj technické analýzy. Křížení dvou MA v grafu vypadá jako kříž - odtud má tato strategie svůj název.
Zlatý kříž je signál ke koupi, který se objeví, když rychlý EMA protne ten pomalý zespodu. Výsledkem je, že se trh změní z medvědího na vzestupný.
Opačný je signál k prodeji, který se objeví, když rychlý EMA překročí ten pomalý shora. To se nazývá Death Cross (Kříž smrti). Tento signál znamená, že medvědi jsou v současné době silnější než býci a na trhu začíná klesající trend.
Hlavní pravidla a zvláštnosti Golden Cross
Golden Cross je trendovou strategií, a proto vykazuje slušné výsledky, pokud je na trhu výrazný trend. Normálně se v této strategii používá rychlý EMA s obdobím 50 a pomalý EMA s obdobím 200. Křížení těchto dvou EMA a vyražení ceny z pohybu do strany signalizuje začátek nového trendu na trhu.
Investoři a obchodníci, kteří obchodují dlouhodobě, obvykle používají denní grafy. Pro střednědobé a krátkodobé obchodování se obvykle používají kratší grafy - H4, H1, M15. Období 50 a 2oo EMA jsou klasická. Obchodníci však mohou testovat i jiné periody MA a hledat, zda jim nepřinesou v rámci backtestu lepší výsledky.
MA jsou standardní součástí všech obchodních terminálů. Po vložení se vykreslují přímo v cenovém grafu. Na populárních obchodních platformách MetaTrader 4 a MetaTrader 5 můžete přidávat MA do cenového grafu prostřednictvím Hlavní nabídky (Vložit - Ukazatele - Trend - Moving Average). V okně nastavení vyberte periodu (50; 200), barvu a šířku linií a typ MA: Exponenciální.
Nevýhody Golden Cross
V klasické variantě se do trhu vstupuje hned po křížení MA. Stop Loss je umístěn za místní high / low, zatímco a pozice se ukončuje, když se EMA překříží zpět. Tento scénář obchodování má určité nevýhody. Jsou to velký SL a pravděpodobnost ztráty velké části zisku, pokud se trh náhle obrátí do opačného směru.
Aby byla strategie efektivnější, přidávají někteří tradeři další nástroje. Další oscilátor nebo signály technické analýzy mohou pomoci najít lepší vstupní bod. I k ukončení pozice, můžete použít ještě další indikátory, důležité úrovně supportu a rezistence nebo Trailing Stop.
Otevření buy (nákupního) obchodu
Golden Cross dává signál k nákupu, když rychlý EMA s periodou 50 (žlutá) překříží pomalou EMA s periodou 200 (modrá) zespodu. Hned po křížení může obchodník otevřít nákupní pozici se Stop Lossem za místním minimem cenového grafu a ukončit pozici při zpětném překřížení MA.
Aby byla strategie efektivnější, může obchodník přidat signál RSI se standardní periodou 14. Poté, co Golden Cross dá signál k nákupu, obchodník počká, až linka RSI poklesne pod 50. Poté, co se vrátí nad 50, otevírá se nákupní pozice se SL mírně pod lokálním minimem. Pozice se ukončuje, když RSI bude stoupat a udělá obrat a klesne pod překoupenou oblast (úroveň 70).
Otevření sell (prodejního) obchodu
Signál k prodeji s názvem Death Cross se vytvoří, když rychlý EMA s periodou 50 (žlutá) překříží pomalý EMA s periodou 200 (modrá) shora. To znamená, že by mohl začít klesající trend. Po překřížení MA může obchodník otevřít prodejní pozici se SL za místním maximem v cenovém grafu. Pozice se ukončí, když se MA překříží zpět.
Pokud chce obchodník najít optimálnější vstupní body, může vyzkoušet přidání RSI s periodou 14. Po překřížení MAs obchodník počká, až začne korekce a linie RSI stoupne nad 50. Poté, když linie RSI shora překříží úroveň 50, otevře se prodejní pozice. SL se umístí za místní maximum v cenovém grafu. Pozice se ukončí, když se RSI po poklesu obrátí a vzroste nad přeprodanou oblast (úroveň 30).
Komu bude tato strategie vyhovovat?
Klasická varianta Golden Cross je určena pro investory a dlouhodobé obchodníky s velkými vklady. Když vstoupí na trh hned po překřížení dvou MA na D1, jsou SL někdy dost velké. Budou muset čekat docela dlouho, než trend skončí, abyste mohli ukončili pozici.
Pokud trader obchoduje krátkodobě s menším vkladem, nemůžete si dovolit velký drawdown (otevřenou ztrátu) a čekat na ukončení denního trendu. Obchodníci s malými vklady proto spíše obchodují na kratších časových rámcích a používají další nástroje k hledání lepších vstupních bodů se středními riziky a uzavírají obchody dříve.
Závěrečné myšlenky
Golden Cross je klasická trendová strategie založená na křížení dvou MA. Funguje dobře při silném trendu, ale může dát ztrátové signály, když trh stagnuje v pohybu do strany.
Pokud chce trader najít optimální vstupní/výstupní body, může otestovat další nástroje (nějaký oscilátor, úrovně a vzory z technické analýzy, patterny Price Action).
Tým RoboMarkets
info@robomarkets.cz
+420 800 088 482
https://www.robomarkets.cz/
Upozornění na rizika:
1. Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.
2. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.