História, charakteristika a výpočet
Oscilátor Stochastic sa snaží predpovedať cenové vrcholy a dná, Dr. George Lane ho predstavil už koncom 50-tych rokov, čím sa radí medzi staršie indikátory a dodnes patrí k najpoužívanejším. Stochastic sa za tie roky osvedčil najmä pri obchodovaní v určitom pásme, neznamená to však, že by tento indikátor nemohol pomôcť aj v trendujúcom trhu.
Indikátor Stochastic pozostáva z línie %K vypočítanej podľa vzorca z predchádzajúcich cien a vyhladenej línie %D, ktorá priemeruje posledné hodnoty K. Hodnota indikátoru sa vypočíta podľa nasledujúcich rovníc:
%K = 100 * ( C - Ln ) / ( Hn - Ln )
%D = ( ( K1+ … + KN ) / N )
Kde:
C = posledná cena close
Ln = najnižšia cena za posledných n periód
Hn = najvyššia cena za posledných n periód
K1 - KN = hodnoty %K za posledných N periód
Nastavenie indikátora vidíte v grafe ako čísla v zátvorke (n, N, spomalenie) a medzi najbežnejšie nastavenia patrí napríklad (5,3,3) alebo (14,3,3).
Platí, že čím menšie n použijete, tým volatilnejší a divokejší bude graf samotného indikátoru. Čím nižšie bude N, tým bližšie k sebe budú línie %K a %D a čím väčšie spomalenie, tým viac sa graf indikátoru opticky roztiahne do šírky.
Tak ako pri ostatných indikátoroch aj tu platí, že výsledné nastavenie oscilátoru Stochastic závisí len od Vás. Dokonca aj %D nemusí byť aritmetický priemer hodnôt %K ale môže byť napríklad exponenciálny. Vyskúšajte rôzne nastavenia a zistite, čo sa hodí k Vašej obchodnej stratégii.
Výsledné hodnoty %K a %D sa pohybujú medzi 0 a 100, od 0 do 20 sa nachádza prepredané a od 80 do 100 prekúpené pásmo. Pohyb z jedného z týchto pásiem do stredu môže byť potenciálny signál na nákup alebo predaj.
Napriek svojej obľúbenosti je Stochastic známy tým, že dáva aj falošné signály a preto sa vždy používa spolu s ďalšími indikátormi, niekedy aj samotný oscilátor v rôznych nastaveniach.
Načasovanie vstupu do pozície s indikátorom Stochastic
Keďže indikátor funguje najlepšie na grafe s nevýrazným trendom vybral som si ako ukážku denný graf EURCZK, na obrázku tiež môžete vidieť rôzne nastavenia Stochasticu a to ako to vplýva na priebeh indikátoru.
EURCZK graf D1 - parabolic SAR (0,02; 0,2), Stochastic rôzne nastavenia - Zdroj: MetaTrader 5 Admiral Markets
Keď sa Stochastic s rôznymi premennými začne rásť nad 20 zvykne to byť silný long signál a presne naopak funguje short signál. Dôležité je potvrdenie signálu iným indikátorom, napríklad parabolic SAR. Potenciálne body na vstup do pozície sú vyznačené modrou a ukončenie pozície červenou.
Následný pohyb indikátora do opačného extrémneho pásma je signálom na uzavretie pozície ale rovnako by mal byť podporený ďalším indikátorom, trendovými čiarami alebo iným prvkom technickej analýzy. V týchto teoretických obchodoch je to signál parabolic SAR a dlhodobé úrovne supportu na úrovni zhruba 25,5 a S/R okolo 25,8.
Ako vidíte hlavne pri kratšej perióde tzv. Slow Stochastic častokrát hlási planý poplach ale v kombinácii s ďalšími indikátormi nám môže pomôcť identifikovať zaujímavé obchodné príležitosti.
Stochastic - záverečné zhrnutie
Tento starý indikátor dokáže byť veľmi spoľahlivým pomocníkom pri obchodovaní ale z podstatnej časti to závisí od nastavenia samotného indikátora a jeho kombinácii s ďalšími. Nevstupujte do pozície bezhlavo pri prvom náznaku obchodného signálu. Ak sa chcete inšpirovať ako kombinovať Stochastic ďalšími indikátormi a ako filtrovať obchodné signály, tak kliknite na link v článku prečítajte si podrobnejší článok na našej stránke.
Tým Admiral Markets
