Ukázkovým příkladem může být měnový pár EUR/USD v minulém týdnu (žlutý obdélník v grafu). Na 1hodinovém grafu je vidět, že očekávání jakéhokoliv většího pohybu bylo bezpředmětné. Samozřejmě, to jsme nemohli vědět a doufali jsme, že se něco stane. Ale nestalo. A to je ten okamžik, který jsem ve svých začátcích hodně řešil. Jasně, bylo mnoho týdnů po sobě, kdy volatilita byla vysoká, respektive dostatečná, abych mohl tvořit zisk a to se také dělo. Jenže potom přišel jeden takovýto týden a bylo nejen po zisku, ale skoro i po účtu. Neustále jsem narážel na limity svého přístupu a přemýšlel nad tím, jak nastavit svoji strategii tak, aby v době volatilní byla profitabilní a aby v době klidu neztrácela, respektive neztrácela moc. Upozorňuji na tu druhou část předchozí věty „aby v době klidu neztrácela, respektive neztrácela moc“. O to přesně jde a k tomu i směřuje i název článku. Jde o to přežít, pro nás těžká období. Jsou chvíle, kdy nám stačí neztratit a tohle je přesně jejich ukázkový příklad, protože ziskové časy zase přijdou.
Takže co jsem udělal? Přemýšlel jsem nad tím, co je problém. V takových situacích to byl poměrně úzký Stop-Loss. Zisk byl v pohodě, jen jsem si řekl, že by stálo zato své pozice částečně odprodávat, abych i v „líné“ době něco z trhu dostal. Když jsem potom tento svůj přístup dal do dlouhodobého backtestu, tak jsem zjistil, že v globálu jsou moje zisky nižší a to docela významně. Na druhou stranu, equity křivka (vývoj kapitálu) se vyhladila, začal jsem dělat méně obchodů, protože s větším Stop-Loss jsem v nich déle zůstával a hlavně, vyhnul jsem se velkým propadům na účtu.
Co jsem se ještě naučil používat, tedy vlastně k čemu přihlížet a co od té doby považuji za dobrou pomůcku je indikátor ATR. Když jsem si rovnal myšlenky a hledal cestu z pasti malé volatility, tak mi hodně pomohl. Nemám ho daný pod grafem a nesleduji ho pravidelně, protože obchoduji na grafu M30. Ale protože si chodím pro profit ve vzdálenosti mezi 500 a 1500 bodů, podle volatility a Stop-Loss mám někde okolo 1000 bodů, sleduji ATR v nastavení W1 při hodnotě 1. Tam krásně vidím, jak se vyvíjí týdenní range a už se dá tušit, co by se mohlo očekávat. Dnes už pro mě ATR nemá praktické využití, ale obrátím se na něj, až budu tvořit jinou, novou strategii.
ATR W1; hodnota 1; od roku 2015; vyznačen range 1000 a 2000:
Abych to shrnul. Je jedno jaký časový rámec, kdo obchoduje. Se střídáním období uvedenými výše se setká každý. Když se jedná o ziskové a všechno „jede“, tak je to v pohodě a považujeme se za dobré obchodníky. Když však přijde, a to nikoliv našim přičiněním, k horšímu období, měl by mít náš obchodní přístup a strategie v sobě zabudovaný mód přežití. Ano, není výhodný pro období, kdy se daří, ale jedině on nás převede přes těžké časy jen s malou ztrátou a dovolí nám obchodovat i v delším časovém horizontu.
Pamatujte! Přežití, to je to, o co jde v tradingu. Pokud přežijete, tak zisk už vždycky potom nějaký uděláte.
Michal Uma
