Jedná se o mechanickou breakoutovou strategii, která vstupuje přes čekající příkazy buystop a sellstop, výstup je při změně směru indikátoru (exponenciální hull moving average).
Základem pro vstup je určení supportu/rezistence. Pro backtest jsem použil nejvyšší/nejnižší bod cca za poslední týden, odstup tohoto bodu od aktuální ceny musí být minimálně 10 hodin. Stoploss je fixní 30 pips, s posunem SL na vstupní cenu po 15 pipech. Výstup přes HMA je v případě, kdy jeho hodnota při předchozí H1 svíci změní směr oproti směru breakoutu (tj. při long obchodu se barva indikátoru změní ze zelené na červenou a při short obchodu naopak). HMA je v defaultním nastavení. Čekající příkazy jsou aktivní od 1. do 23. hodiny GMT+2 a všechny otevřené obchody se zavřou na konci dne ve 23 hodin.
Nevýhodou téhle strategie je negativní winrate a nízký počet obchodních příležitostí (a s tím spojená dlouhá doba stagnace equity křivky, která může trvat třeba rok). Na druhou stranu by strategie při ideálních podmínkách v poměru zisku vůči maximálnímu drawdownu od roku 2014 překonala index S&P500 cca pětinásobně. Další výhoda je jednoduchost, díky které má strategie šanci fungovat i na pravé straně grafu (osobně jsem tuhle strategii v reálu netestoval a nějakou dobu mi leží v „šuplíku“). Pokud se někomu tahle strategie bude líbit, tak bych určitě doporučil si udělat vlastní backtest, případně provést menší tuning.
Tady je příklad několika obchodů pro lepší pochopení strategie (jenom z testeru):
A výsledek backtestu od roku 2014 (na datech od Dukascopy, se započítanou komisí 5,5 USD/RT a se zanedbáním skluzu, objem 0.01 lotu):
Řekl bych, že na to, jak je strategie jednoduchá, to nevypadá zas tak hrozně. Obzvlášť v posledním roce by tahle strategie zažila zmrtvýchvstání. Tady je tabulka pro porovnání s indexem S&P500 (u strategie jsem zhodnocení spočítal při fixních 4 mikrolotech a počátečním stavu účtu na začátku každého roku 1000 USD).
A na závěr by to chtělo trochu optimalizace. Přece jenom, optimalizace není nikdy dost. Dlouho jsem přemýšlel, co bych tak mohl zoptimalizovat, abych dosáhl optimálně optimalizovaného výsledku (chci peníze, a optimálně strašně moc!). Co takhle odstranit ten podělanej indikátor (stejně tam je jenom proto, že umí krásně měnit barvu, stejně tak jako to umí třeba chameleon). A výsledek:
Musím říct, že výsledek mě příjemně překvapil (zisk je vyšší o celých 15 dolarů) a tuto optimalizaci bych označil za optimálně úspěšnou. Pro informaci trvala přesně po dobu jednoho podrbání na hlavě. Schválně, kdo z vás věděl, že ten indikátor tam byl jen proto, aby ten graf nevypadal tak nudně?
V příloze přikládám (ne)použitý indikátor, kdyby někdo náhodou potřeboval trochu oživit grafy.
Ať vám vaše equity rostou jako houby po dešti (i bez otáčení monitoru)!
Fr4kur
img/web/users/fr4kur/Hull_moving_average__ema_based___1_.mq4
