K sestavení tohoto systému budeme potřebovat pouze otevírací cenu aktuální svíčky, indikátor ATR a aktuální cenu BID/ASK.
Základní myšlenkou, na které je tento systém postavený, je vzdálení aktuální ceny BID/ASK od otevírací ceny svíčky o násobek ATR, což signalizuje potencionální změnu směru trhu. Systém nečeká na uzavření signální svíčky a vstupuje ihned po dosažení požadované vzdálenosti, ale pouze 1x za svíčku. Dále máme povolený pouze 1 obchod. Pro výstup je použitý trailing stop vypočítaný na základě násobku ATR a vstupní stop-loss v násobku ATR.
Pro otestování systému jsem vybral měnový pár EUR/USD a časový rámec H1.
Popis parametrů:
SL_atr - vzdálenost stop lossu od otevírací ceny v násobku ATR. V základním nastavení je hodnota nastavená na 1,5.
TSL_atr - velikost trailing stopu v násobku ATR. Hodnota je vypočítaná podle ATR při vstupu do obchodu a nemění se. V základním nastavení 3.
step_points - vzdálenost v bodech, po které se upravuje trailing stop. V základu je hodnota nastavená na 100 (10 pips).
atr_perioda - perioda ATR použitá pro vstup do trhu, SL a TSL. V základu je použitá perioda 100.
nasobitel - hodnota v násobku ATR, která určuje, jaká musí být vzdálenost BID/ASK od otevírací ceny aktuální svíčky, aby se otevřel obchod. V základu je hodnota nastavená na 3.
Příklad obchodu:
ATR za námi zvolenou periodu (100) je 20 pips. Pokud je aktuální cena vzdálená od otevírací ceny svíčky o 60 pips (3 * 20), otevře se obchod ve směru svíčky. SL se nastaví na 30 pips (1,5 * 20). Trailing stop se aktivuje po dosažení vzdálenosti 60 pips (3 * 20) a přepočítává se po překonání vzdálenosti 10 pips.
Backtest:
Zde je výsledek backtestu na tick datech Dukascopy od roku 2010. Je použitý variabilní spread a započítaná komise 7 USD/round turn. Objem 0.01 lotu.
