Statisticka Arbitrage

Pete myslím že jsi popsal problematiku správně, jen opačne, pokud se nemýlím. SOK universal má reset co 24 hodin, tj. z dlouhodobého hlediska je nutné koukat i na SOK časový, který se může nastavit několik dní zpět a dává globálnější obraz obou párů. (osobně mám dobrou zkuš. mezi 20-30 dny).

SOK universal - pro krátkodobě obchody v horizontu max několik hodn, pro zřetelnější pohyby pokud má SOK časový křivkyhodně v přímkách.

Z osobní zkušenosti bych doporučil hlídat si otvírací hodiny hlavních burz Londýn, NY, Tokyo. Často se narušují korelace právě po těchto hodinách. Pokud jste v pozicích, hlídat si pak hlavní ekonom. zprávy - forexfactory.com např.

Otvíračky na burzách:

Burza                 otevírací doba (místní čas)      otevírací doba (SEČ)
 
Frankfurt (Xetra Dax)     09:00 - 17:30                 09:00 - 17:30
 
Waršawa (WIG 20)         09:30 - 16:10                 09:30 - 16:10
 
Vídeň (ATX)                   08:55 - 17:35                 08:55 - 17:35
 
Londýn (FTSE)               08:00 - 16:30                 09:00 - 17:30
 
Hong Kong (Hang Seng) 10:00 - 16:00                 03:00 - 09:00
 
Tokyo (Nikkei)              09:00 - 11:00 a 12:30 - 15:00         01:00 - 03:00 a 04:30 - 07:00
 
New York (Dow Jones)   09:30 - 16:00                 15:30 - 22:00
 
Praha (PX)                    09:15 - 16:00                 09:15 - 16:00

Tak kucí, něco jsem spatlal sám, co mě vyhovuje. Script otevírá automaticky pozice v daných proti-lotech nepočítaje volatilitu, tu bych chtěl dodělat. Je tam možnost zvolit i koeficient pro velikost/sílu pozic. 1 je default.

Mám zatím málo času skrz práci, tak snad se k tomu dostanu brzo to dodělat.

CalcLotIn

tak snad naposled, pardon že tu spamuju ale nejde předchozí file ani smazat ani přepsat ani opravit, jen nahrát nový.

CalcLotIn opravený

Otazka na kohololi - mozna hloupa ale - proc sestavovat 3, 4 pary ? podle mě je riziko neúměrné zisku - u 2paru je to jasne, navic je jednoduche urcit loty aby vysla 0 atd ...

a vysledek ???

jak to myslíš: "urcit loty aby vysla 0 "? Díky

 napr. 1,6 lotu EUR/USD vs 1,35 lotu GBP/USD ---Eu - 1,35000, Gu - 1,6000

 Lot

The first currency of a currency pair is called the "base currency", and the second currency is called the "quote currency".

zdroj : http://www.investopedia.com/terms/c/currencypair.asp

Preklad : Lot je štandartná veľkosť obchodu. Typicky je to 100000 jednotiek základnej meny. ((anglicky base currency)

Základná mena (base currency ) je v menovom páre uvedená ako prvá.

Teda ak tu Donny píše, že je to vždy USD, mal by sa vážne zamyslieť a prestať šíriť bludy. Ostatných môžem iba varovať. 

Ok tak my vysvetli proc teda na paru EURUSD je jeden pips na 1 lotu jen 10USD a ne 13USD a na GBPUSD taky jen 10 USD a ne 16USD?   Protoze pakud je cena na EURUSD 1.3685 * 100 000 =136850  , 100 000 * 1.3686= 136860 rozdil je 10 EUR  to je 13.68 USD ?      

To máš tak, že veľkosť lotu je daná prvou menou v páre a veľkosť pipu druhou menou v páre. Všetky páry, ktoré majú rovnakú menu na prvom mieste majú veľkosť lotu rovnakú. A všetky páry, ktoré majú rovnakú menu na druhom mieste, majú rovnakú hodnotu pipu. 

http://www.mataf.net/en/tools/04-02-pip-value

No chlapi a chlapci, už ani nemám sílu v té záplavě hledat prispevky, ktere se tykaji D Soku. Dovolim si tedy vstoupit s ukazkou problemu, ktery je pro zacinajiciho uzivatele D SOKu moznou pricinou odlisneho pohledu na D SOK a nasledne zmatení. Tento indi mohe i nemusi uzivatelum vyhovovat, ale vzdy jde jen o 1) profit a 2) rozvoj metody (instrumentu) ktery mi to umoznuje. Pokud dojdu k bodu 1) rozdilnymi cestami mohu se povazovat za jedince uspesneho (ale ne zdaleka za FX sveta znaleho) a je jen na mne zda se o to podelim s ostatnimi. Dekuji Donnmu, že se o metodu stvorenou k bodu 1), podelil a chci se podilet na jejim rozvoji.

 Jelikoz technicke a matematické schopnosti nemam, dam sem alespon svoj postreh k pouzivani D Soku casoveho a universal, ktery treba zodpovi nektere dotazy zde polozene. Jiz jsem na to upozornoval nekolikrate, ale presto se k tomu uzivatele D Soku stale vraci jako neuchopenemu problemu.(V6-7 casovy a V 6-7 universal 1)

Jde o vstupy a vystupy na zaklade rozlozeni krivek - vseobecne se doporucuje vstup, vystup na zaklade D SOK casoveho. Jsou vsak obdobi, kdy je potreba brat do uvahy celkovy stav na zaklade D SOKu universal. Proto ty nenadale otocky kursu, kdy dojde k pohybu kursu zdanlive proti krivkam D SOKu casoveho. Proti krivkam  D Soku universal, nejde kurz nikdy( to si troufam tvrdit po zkoumaní grafů 2 roky zpet. Potom tedy jde vyber tipu obchodovaní - a to dle pouziteho grafu - H1, H4 atd., nebo dle seance -  vedlejsi vyhodou D Soku je okamžitá statistika za neomezené období(pokud ji umim interpretovat). Hlavne mi vsak ukazuje postavení men v uzavrenem prostredi (citelne z postaveni krivek) a nabizi moznost vstupu a vystupu - ano pouze nabízí( rozhodnutí je osobni veci jedince) Je jedno jestli se kurz obrati 150x pokud nevyuzivam nabidnutou prilezitost. Aby ovsem nedoslo k prvotnimu spatnemu vstupu, mel by se uzivatel pojistit zobrazenim D SOKu casoveho a universal, s tím, že pro dluhodobe obchody ma prednost D SOK universal. Opet tedy jiz nekolikrate zdurazneno Donnym - pro konkrétni obchod oteviram  D SOK casovy s datem vstupu, ale prvotni rozhodnuti by mělo vychazet z D SOK universal. Mejte se. Pet

Konkretne - EUA trojice. vlevo Universal, vpravo casovy. první z 17.2. a druhy z 19.2

a trojice EUCH, kde posun UCHF nahoru nebyl na umiversalu potvrzen protnutím, ale na casovem ano. Zaroven ,ale nabizi oba mozne rozdilne vstupy, kazdy na jine casove obdobi.

ne není, to čo som napísal platí vždy . hodnota lotu a pipu niesú závislé na mene účtu.

Vyjadril som sa nepresne tak dopĺňam

U EURUSD a GBPUSD, toto platí, pravdaže v prevrátenom pomere, pretože majú rovnakú hodnotu pipu, no napríklad pre EURUSD a USDCHF, už prevrátený pomer cien použiť nemôžeš a hodnotu pipu musíš započítať. 

Dokonca som si všimol, že dávaš úplne naopak väčšiu pozíciu na pár GBPUSD a menšiu na pár EURUSD, a to už je úplne zásadná chyba.