Statisticka Arbitrage

no a já ti na to odpověděl, ať mi napíšeš konkrétně, co chceš Tak teď už to vím.. zítra spotím nějaký jednoduchý příklad s dvěma křivkama a pošlu ti ho

ale btw. moc si od toho neslibuj.. v MT4 NEJSI SCHOPNÝ udělat věrohodnou křivku ani pro jeden pár, natož pro párů víc.. MT4 umí pracovat jen s Close cenou, max s OHLC.. ale to je sakra málo.. Proto to dělám v JForexu, kde mám k dispozici ticková data. No ale na druhou stranu všechno to jsou jenom modely a tam se s nějakým zjednodušením počítá..

 A tady porovnani EURUDSJPY verzus EURGBPJPY

tak mě napadá.. na co máš vlastně P/L křivku? Já myslel, že arbitrárně vyzobáváš iba zopár pipů. Dneska sednu na ten ROC, ale zapomněl jsem si koupit píva, tak nevím jak mi to půjde Chceš poslat ten můj rádoby indi na sílu měn? Myslím tím, jestli by ti to k něčemu bylo.. Já to potřebuji rozdat mezi pár lidí, kteří u "toho" sedí pořád, ať mi řeknou, jestli je to k nečemu dobré a popř. našli nějaké chybky.. Já, co na to kouknu jednou denně, toho moc neodladím.

máš PMko

Ne nemam.K cemu je to dobry.

PMko znamená v žargonu: "Private Message" prostě jsem si poslal tady interní poštou, ať mi pošleš cokoliv na můj mail a já ti pošlu ten indi.. nemám totiž tvoji mail adresu. No nic.. japaROC už čeká až se do něj pustím Pak už jen jedna úprava jednoho indi a můžem začít čarovat

No to víš, že dalo. Problém je ale v tom, co by jsi tomu chtěl dávat za data.. na forward test by to nebyl problém, ale jakmile jdeš do historie, tak máš k dispozici jen jen OHLC ceny a aby jsi udělal věrohodnou P/L křivku, která bude rovněž OHLC graf, tak potřebuješ tick po ticku.. to je důvod, proč tyhle pokročilé hejlbla píšu v JForexu. MT4 je na takové zběžné oťukání situace, potom to přesně nasimuluji v JForexu, vyexportuji data a znovu naimportuji do MT4 k analýze.. nikdo neřekl, že to bude snadné

No to víš, že dalo. Problém je ale v tom, co by jsi tomu chtěl dávat za data.. na forward test by to nebyl problém, ale jakmile jdeš do historie, tak máš k dispozici jen jen OHLC ceny a aby jsi udělal věrohodnou P/L křivku, která bude rovněž OHLC graf, tak potřebuješ tick po ticku.. to je důvod, proč tyhle pokročilé hejlbla píšu v JForexu. MT4 je na takové zběžné oťukání situace, potom to přesně nasimuluji v JForexu, vyexportuji data a znovu naimportuji do MT4 k analýze.. nikdo neřekl, že to bude snadné

tam nejde o to jestli te zajima historie tydenni, denni nebo klidne vterinova.. problém je v tom, že MT4 nemá přistup k tickům, ale jenom k OHLC  cenám a to pro výpočet P/L na jednu čáru víceméně stačí(+- bus), ale na OHLC už potřebuješ jednotlivé ticky a to je něco, co ti MT4 nepovolí.. takže by jsi ten indi bez historie musel zapnout a za týden se vrátit, aby jsi dostal validní data týden do historie

tak na to je JForex jako dělaný.. si ukecej TaZe, ať ti pod ním napíše nějaký kejkl a pak nebudeš muset čekat týden.. v JForexu se píše v javě, takže by mu to nemuselo být cizí. To spíš já s ní pekelně bojuji, ale to už jsem fakt hodně mimo téma.. 

tam nejde o to jestli te zajima historie tydenni, denni nebo klidne vterinova.. problém je v tom, že MT4 nemá přistup k tickům, ale jenom k OHLC  cenám a to pro výpočet P/L na jednu čáru víceméně stačí(+- bus), ale na OHLC už potřebuješ jednotlivé ticky a to je něco, co ti MT4 nepovolí.. takže by jsi ten indi bez historie musel zapnout a za týden se vrátit, aby jsi dostal validní data týden do historie

tickový graf neznamená přístup k tickům. To, že MT4 nemá přístup k tickovým datům znamená, že je nemůže tahat zpětně.

Teď to dost zjednoduším, ale v JForexu je funkce.. říkejme jí getBar(index), která vrátí údaje o celé svíčce. Tzn. OHLC, kompletní seznam Ticků, Volume atp.. Kdežto MT4 má iba iClose(index),iOpen(index),... takže zatímco v JForexu máš z indikátoru přistup k datům z celého časového úseku, v MT4 máš jen agregované OHLC hodnoty a znich se špatně počítá skutečná P/L a podobné věci.. to proto ti SOKi ukazuje kraviny, protože ten počítá jenom s Close cenou. Ale abych jenom nehanil, tak i OHLC se dá použít, ale je třeba se na to koukat jako na hrubou skicu, kterou člověk pak musí v JForexu dotáhnout .. 

Tzn. způsob, jakým to řeším já.. v MT4 si pomocí kejklů najdu +-bus pěkný setting pro potenciální vstup, ale vím, že jsou to jen hrubá data z OHLC cen(resp. HLC - tedy z typical price cen).. ale lepší něco než nic.. jakmile najdu POI(bod zájmu:-) ) tak se přepnu do JForexu, kde mám data mnohem přesnější.. nasimuluji si celou situaci znovu a tentokrát dostanu mnohem přesnější data.. ale pořád budou mít v sobě chybu, ale to už se opakovat nebudu.. no a když mám kvalitní výstupní data, tak se přepnu zpátky do MT4, kde data z JForexu naimportuji do MT4 a pokračuji ve zkoumání 

No co si budeme povídat.. neskutečná pruda s nejistým výsledkem, ale strašně se mi líbila tvoje poznámka a tak si ji půjčím také: i cesta může být cíl(lepší než luštit křížovky)

jo a ROC je rate of change.. tedy křivka, která zobrazuje procentuální rozdíl aktuální ceny od nějakého počátku(začátek dne, seance, ..)  Žít se bez toho určitě dá, ale je to docela užitečný nástroj na zjištění volatility trhu

jenže Větrník je jiný konúpek Tomu nesaháme ani po kotníky.. nebo teda minimálně já ne To s těmi ticky by šlo, ale jedině tak, že bych to nechal týden běžet a potom to nějak zpracovával.. no a to si rovnou můžu ticky vyexportovat z JForexu. 

Jinak jak se pracuje s ROCem? No vesměs stejně jako s ATRkem.. já to mám spíš než jako ukazatel, tak na výběr volatilních párů do SOKu.. nebo teda hodlám to takhle mít Zatím spíš tak teoretizuji a řeším jak naložím s tím indi na sílu měn.. tam bych chtěl vytvořit ty tvoje dva systémy, které by byly každý založený na japaJZI, ale každý trochu jinak.. no a pak hrrr na bank

to ti když tak napíšu ještě na mail... 

ale jinak mě strašně štve, že mám z toho všeho pocit, že jdu někudy, kudy šlo forexFactory fórum rok-dva roky přede mnou.. já jsem k statArb dospěl obchodováním svých crossů.. dřiv jsem neměl důvod se tím zabývat a tak jsem všechny diskuze ignoroval.. a tak si teď začínám sám tvořit indi jako SOKi, ROC, teď plánuji script na hromadné otvírání a zavíraní pozic, no prostě procházím celou tou genezí, jako lidi kolem SOKu mínus rok zpátky

pozdě, ale přece

Kto alebo čo je ten veterník,čo spomínate vyššie?Asi nie tá fajnota z cukrárenských zákutí.?