Statisticka Arbitrage

mohu se zeptat jaký bude rozdíl ve výsledku zkoumání při backtestu na více instrumentů v jednou testu a postupném zkoumání každého instrumentu a k němu požadovaných výsledků? Pet

mohu se zeptat jaký bude rozdíl ve výsledku zkoumání při backtestu na více instrumentů v jednou testu a postupném zkoumání každého instrumentu a k němu požadovaných výsledků? Pet

můj názor je ten, že na tenhle kanón je ještě moc brzy.. minimálně pro mě je tohle hudba tak půl roku, roku. Ono jde totiž tak nějak o tohle:

- vytvořit metodiku pro výběr správných párů a nemusí to být jenom FX.. klidně i zlato X stříbro, Euro X Zlato, Cad X Ropa

- tyto páry vybalancovat

- co nejvíc umravnit P/L křivku, tedy SOK

pokud se tyhle tři kroky povedou, tak už je slušná šance, že systém nebude ztrátový a vygeneruje i nějaký zisk, který ale není primární cíl.. No a potom je fáze dvě a tou je využití statistiky.. a této fáze si slibuji, že jestli fáze jedna vygeneruje zisk plus mínus nula od nuly, tak právě statistické metody aplikované na historii oscilace doslova VYSTŘELÍ ziskovost téhle srandy do úplně jiné kategorie. 

takže můj názor v kostce je ten, že statistika je super věc, ale špatně sestavený a vybalancovaný spread(dvojici) nezachrání. Takže je pracuj dál na fázi dvě.. někdo nám mezi tím udělá vybalancovanou fázi jedna.. já to udělám jako EAčko a pak hurá

držim palce u zkoušky

Bohužel někteří starší kmenti již znějakých důvodů sem nepíší, což je pro nás mladší velká škoda, ale i tak jim taktéž vzdávám tímto veliký hold a dík za jejich přínos pro tento web a pro nás ostatní. Děkuji a občas by se mě líbilo, kdyby se alespoň ozvali jako třeba Satik, Niran, Pet a další. I tak díky!

Bohužel někteří starší kmenti již znějakých důvodů sem nepíší, což je pro nás mladší velká škoda, ale i tak jim taktéž vzdávám tímto veliký hold a dík za jejich přínos pro tento web a pro nás ostatní. Děkuji a občas by se mě líbilo, kdyby se alespoň ozvali jako třeba Satik, Niran, Pet a další. I tak díky!

Vše je důkladně  rekognoskováno

Vše je důkladně  rekognoskováno

Já taky nejsem matematik, ale statistiku i programování jsem se naučil, abych se posunul ve svém obchodování. Jinak analýza dat takovýmto statistickým přístupem je teprve první krok. Dalším krokem je určení, zda aktuální hodnota signálu, kterou používáš pro vstupy do obchodů, není příliš ovlivněná tržním šumem. Mimochodem, položil si někdo z vás otázku, zda cena, kterou vidíte na intradenním grafu, je opravdu správná cena? Pokud to nevíte, tak pak si nemůžete být jistý, co indikátory včetně DSOKu opravdu ukazují. Proto je potřeba toto zohlednit, tzn definovat systémovou nejistotu, nejistotu vstupních podmínek, nejistotu modelu např. DSOKu v čase. 
Pěkně to popisuje Nate Silver ve své knize Signal and Noice, obrázek pro představu:

Pak když máš toto hotové, tak můžeš pokračovat dalším krokem a to je určení pravděpodobnosti úspěšného vstupu při daném očekávaného výstupu - to je hodně důležité, když daný indikátor (myšleno jakýkoli signál třeba DSOK) je na nějaké dané aktuální hladině společně s jiným signálem (např. cena, aktuální vzdálenost od S/R, aktuální pozice vůči volume profile atd). Nejlépe se mi osvědčilo využití Bayesovy věty, která pracuje s podmínkovou pravděpodobností. Tedy, zda je daná hypotéza, v tvém případě, že daný pár půjde nějakým směrem, při splnění další podmínky - to je ten druhý signál. 
Opět pěkný příklad z knihy Signal and Noise:

No jo ale to není všechno, teď je potřeba zjistit, jak střílíš do terče a zda do toho svého a díky tomu v celém procesu hodnocení udělat zpětnovazební smyčku. 

A když se ti i tohle povede, tak už je docela pěkná šance, že vycházejí docela přesné vstupy na předem definované výstupy :)
Malá otázka na závěr, řeší to někdo podobným způsobem?

cheers!

Ptas se jestli nekdo zkusil zpocitat ferovou cenu (zpravnou) , ano zkusil sem to a vysledek , skutecne pary se rozchazi s ferovou cenou az o 1500 pipu. 

Jak pocitam ferovou cenu?  

Sectu vsech 7 paru dane mneny tak ze vzdy prvni mnena je ta kterou pocitam a soucet vydelim 7 , tak dostanu skutecnou hodnotu dane mneny , ferovou cenu vypoctu tak jak je postavenej par v grafu EURUSD = hodnota EUR / hodnotou USDvysledek je ferova cena.

Tady je graf jak se jednotlive pary rozchzi.

Tady je aktualni hodnota jednotlivych mnen pocitana tak jak sem psal. 

V tabulce pod grafem mnen jsou krajni hodnoty pohybu jednotlivych paru. Jak je tabulka pocitana? Jednoduse , v prvnim sloupecku jsou pevne hodnoty ktere klesaji po 0.06 coz odpovida 600 pipum. Stejne je na tom i prvni radka oba jsou psany cervenym pismem. Hodnoty v jednotlivych bunkach jsou pocitany stejne jako par to je hodnota v prvnim sloupci na patricnem radku delena hodnotou na prvnim radku prislusneho sloupce , napriklad radek na nemz je hodnota v prvnim sloupci 1.5

0000 / sloupcem v prvnim radku z hodnotou 1.14000 coz je oznaceno v tabulce jako par GBPUSD 1.5/1.14=1.31579 coz by mnela byt mezni hodnota paru GBPUSD , hned pod timto radkem ve stejnem sloupku je hodnota ktera je vypoctena z hodnot 1.44/1.14 coz je 1.26316  vcera kdyz byl pohyb na GBP parech sem cca v pulce cesty upozornil Toma na vlakne GBPUSD jestli uz vyskocil z obchodu tak ze mnel pockat az cena dojde na 1.26316  a svete div se netrefil sem se o necele 3 pipi.

Zrejmne se tet budes ptat a jaky ma uplatneni ten rozdil skutecne ceny z tou ferovou , jednoduche kdyz se podivas na graf GBPNZD tak zjistis ze proti tabulce je cena nekde uplne jinde ? Jak je to mozny , jednoduse proto ze je posunuta o 1400 pipu tak ji v tabulce musis hledat o dve bunky jinde ve prospech NZD tak ze cena kde se startuje je 1.7857 a cil bude 1.7143 vcera odstartoval propad GBP.

Dockejte casu zatim si musim usporadat jak to podat aby to bylo zcela jasne jak to funkuje , zatim nahled na dvou obrazcich .

Jasně milerád počkam :)

Dobrý den komunito,

Chtěl jsem se vás zeptat na jeden problém, který mi dělá velké problémy. Obchoduji na MT4 u společnosti XM. Založil jsem si tam reálný účet na microlotu a vložil jsem 5$. Učím se používat forex s reálnými penězi, protože si myslím, že trochu na mě působí psychika, že o ně přijdu. Proto se více snažím. Jediné co mi dělá problém je, spočítat si kolik mě bude stát např. 0,01 lotu měnového páru EUR / USD apod. Hledal jsem kalkulačky ale všechny mi ukazují nějaké divné čísla, než která mi to vždy strhává za 0,01 lotu. Potom je velmi těžké dodržovat MM, když vlastně ani nevím, kolik mě to bude stát. Proto se ptám, jestli není nějaká kalkulačka speciálně na microloty nebo nějaký vzorec, podle kterého bych si to vždy mohl spočítat, jakou hodnotu bude mít 0,01 lotu. 

Omlouvám se, kdyby tato otázka tady už někde byla. Věřte, že jsem hledal ale nic přesně na toto téma jsem nenašel. 

Děkuji a s pozdravem Ondřej

Sorry jsem se umáčknul, ten můj příspěvek byla reakce přímo pro c0nt3

Jestli regauje na přepnutí timeframe, tak to možná bylo víkendem, že se nehýbal trh. Vyzkoušej to dnes na živých datech.