Lze ziskově obchodovat sezónní cykly pomocí AOS?

Sezónnost je nepochybně nosnou myšlenkou pro vývoj určitého typu strategií. Lze ji ale uchopit různými způsoby a z textu mi není příliš jasné, jak jste k tomu přistoupil. Jaká je délka sezónních cyklů, které jste našel?

K prezentovaným výsledkům mám rovněž otázky:

(1) Jsou identifikované obchodní příležitosti rozložené rovnoměrně v čase? Mimochodem, tabulky by bylo dobré doplnit o počty obchodů v jednotlivých letech.

(2) S&P 500 z logiky věci vykazuje rostoucí trend. Jak si stojí Vaše strategie s prostým držením dlouhé pozice v jednotlivých letech a za celou dobu?

(3) Zlatem myslíte spotovou cenu XAUUSD, anebo futures?

Je veľmi pochybné, či existuje nejaká korelácia medzi ročným či iným obdobím a smerom trendu pri týchto inštrumentoch. Azda ešte u akcií by sa vplyvom výsledkových sezón, či vplyvom perodických daňových a dovolenkových cyklov dalo v obmedzenej miere o čomsi takom hovoriť. Rovnako správne iste bude používanie sezónnosti u komodít so svojoimi sezónnymi cyklami, siatie, úroda, kalamita, zber, predaj....Predpokladám však, že inak je to úplne vecou náhody a na smer i trvanie trendov majú vplyv úplne iné veci. 

Fakt, že v auguste bude teplejšie ako v januári má svoju logickú príčinu. To, že kurz napr. EURUSD bude v auguste vyššie ako v januári, žiadnu kogickú príčinu nemá, aj keby sa to opakovalo desať rokov z dvanástich.

ad 1)  Obchodní příležitosti jsou rozložené rovnoměrně v čase. Počet obchodů je roven počtu identifikovaných období, tj. jeden obchod za období

ad 2) Výsledek testu je právě jen pouhé držení pozice v jednotlivých obdobích

ad 3) Testováno bylo na datech v MT4, tj. zlato je XAUUSD

Ono keď je za desať rokov trinásť období, tak ťažko pôjde o nejaké krátke či dokonca intradenné sezóny.

Uvádzaný zisk na páre EURUSD 14000 bodov za 10 rokov, teda priemerne 1400 bodov za rok a asi tak 120 bodov za mesiac je podľa mňa tak malý, že sa tým vôbec nemá zmysel zaoberať, azda len teoreticky v porovnaní napríklad  s výškou drawdovnu , s vplyvom nepresnosti dát alebo výškou spreadov a swapov. 

1. V článku mi chýba základný údaj ako vôbec autor určuje tzv. obdobie. Z ďalšieho komentára sa zdá, že to nie je nejaký pravidelný sezónny interval (napr od januára do augusta) ako ja chápem sezónnosť na trhoch ale začiatok a koniec je stanovený iba spätne podľa známeho grafu. Možno od nejakého minima po nejaké maximum, možno s pomocou nejakého indikátora? To si však nie som istý, nakoľko autor postup neuvádza.
2. Ďalšou otázkou je, či autor celý sledovaný čas, napr. 10 rokov rozdeľuje na dané obdobia alebo iba nachádza v daných 10 rokoch isté intervaly, v ktorých sa trh podľa jeho kritérií pohybuje na stranu long alebo short a zvyšok identifikuje ako pohyb do strany. 
3. Pre lepšiu zrozumiteľnosť by azda pomohlo grafické zobrazenie s vyznačením jednotlivých období a jednoduchým popisom kritérií čo vlastne autor pokladá za tzv. sezónu.

Výpočet hodnoty bodu uvedu na příkladu hypotetického obchodu na měnovém páru EURUSD: vstup long na D1 dne 5.11.2020 za open 1.17243, výstup 6.11.2020 na close 1.18742. Bodový zisk: (1.18742 - 1.17243)*10000 = 149,9. Uvedený postup platí analogicky i pro ostatní trhy.

Děkuji za částečné upřesnění. Terminologie je při obchodování CFD velmi vágní a každý si ji vysvětluje po svém, a pak zákonitě vznikají nedorozumění. Ten Váš příklad by podle většinově uznávané terminologie ukazoval na to, že ve Vašich tabulkách (týká se pouze EURUSD) není uveden zisk v bodech, ale v PIPech, protože bod pro EURUSD je ve Vašem případě 0,00001 (kótováno na 5 desetinných míst), takže „zisk“ Vašeho hypotetického obchodu, který jste uvedl jako vysvětlující příklad, by byl 1499 bodů (neboli 149,9 PIPů).

PIPy můžeme využít u forexových instrumentů, ale u indexů a komodit nic takového, jako PIP neexistuje. Navíc u CFD kontraktů není u těchto instrumentů jasná ani velikost bodu. Některý broker kótuje S&P 500 na jedno desetinné místo, takže hodnota bodu je 0,1. Jiný broker ten samý instrument kótuje na dvě desetinná místa, takže jeho hodnota bodu je 0,01. A další broker jej může kótovat bez desetinných míst, takže hodnota bodu je 1,0.  Výše uvedené platí naprosto shodně i pro CFD na komodity (v našem případě zlato).

Možná by se to mohlo zdát jako zbytečné puntičkářství, ale uvědomte si, že je sakra rozdíl, pokud se bude výsledek lišit o jeden nebo dva řády. Z některých textů může člověk odvodit, co autor považuje za jednotku, ve které výsledky udává, ale to není případ Vašeho textu, který žádné pomocné nápovědy nedává (s výjimkou upřesňujícího komentáře o EURUSD). Pokud by např. bylo v textu uvedeno porovnání výkonu samotného indexu S&P 500 (např. 2300 „bodů“) za dané období vůči Vašim výsledkům (1932,60 „bodů“), tak by si člověk mohl celkem snadno ujasnit, co tím „bodem“ máte na mysli.

Myslím, že jsem tím strávil již dost času, takže se kvůli mně nemusíte obtěžovat s jakýmkoli dalším komentářem, protože i kdyby čtenář nakonec pochopil, co myslíte „bodem“, tak by to v kontextu dalších chybějících informací byla pro trading stejně „hodnotná“ informace, jako např., že Země za rok oběhne Slunce. Snad Vás moje dotazy a připomínky nepohoršovaly a třeba si z nich i něco do budoucna vezmete a napíšete blog, který bude mít větší informační hodnotu (bylo by to jen žádoucí, protože dobrých blogů je jako šafránu).