Má intradenní obchodování v roce 2019 ještě cenu?

Obchoduji jako full-time trader denně více jak 15 let. Obchoduji všechny TF . Intradenní i denní i týdenní grafy. Neříkám, že by se situace nezměnila. Ale dle mé zkušenosti tzv. staré principy stále fungují velmi dobře. Pokud je člověk trpělivý a má dostatečnou disciplínu. Obchodovat v TF 1 - 5 min. je náročnější hlavně na pozornost vzniku obchodních příležitostí a na filtraci falešných vyražení. Ale i tak se dá dělat denně cca 500 - 700 p. i více v případě volatilnějšího trhu. Viz. např.  pohyby v tomto týdnu na US30 + DE30.

Sám používám staré osvědčené a přitom velmi jednoduché principy PA v kombinaci s 1 - 2 oscilátory – indikátory. Přiznávám, že tyto “ znaky ” používám v dost netradičních kombinacích + uplatňuji dlouholeté zkušenosti a určité statisticky podložené zásady. Je to můj OS, který stále v drobnostech zdokonaluji a upravuji. Nemám s tím problém. Opakuji vše je v statistice, zkušenostech a disciplíně.

Algoritmy ? Proč ne. Ale já je nepotřebuji. Obchodů v M1 mám málo, to jich je více v M5. I když start obchodu je vždy v M1. (Plán obchodu v M5 mám vypracovaný vždy dle situace v  H1 - H4, což bývá nejčastější situace.) Vyjímku tvoří obchodování určitých časů během obchodního dne. Nebo reakcí trhu na zprávy. Ale i obchod v H4 - D1 trvající dny nebo i týdny zahajuji samozřejmě v M1. 

Dle mého názoru změnu obchodování, myslím tím změnu trhů, způsobila více poslední ekonomická krize z r. 2008 a netradiční způsob jejího řešení, než používání algoritmů ( které se používají hlavně v několikavteřinových až minutových – cca do 3 minut maximálně, obchodech).

Dobrý lov.

Tomas

Jsem rád za vaší reakci.

Tím číslem 500 - 700 p jste myslel pipů a ke všemu denně?

Není to nějaký omyl? 500 popis se mi zdá opravdu hodně.

Děkuji za odpověď

Úplný souhlas, dovolil bych si připojit poznámku.

Díky za ty netrpělivé tradery snažící se co nejrychleji zbohatnout. Jejich kapitál se stěhuje postupně k těm trpělivým. Což i mne těší. (Přiznám se bez mučení, že kdysi dávno v prehistorii mých obchodních začátků se i můj kapitál zelenáče poměrně rychle přestěhoval do kapes těch zkušených a trpělivých traderů.) Že by koloběh peněz ?  CHA, CHA. 

Zdravím

T.

Obchoduji jako full-time trader denně více jak 15 let. Obchoduji všechny TF . Intradenní i denní i týdenní grafy. Neříkám, že by se situace nezměnila. Ale dle mé zkušenosti tzv. staré principy stále fungují velmi dobře. Pokud je člověk trpělivý a má dostatečnou disciplínu. Obchodovat v TF 1 - 5 min. je náročnější hlavně na pozornost vzniku obchodních příležitostí a na filtraci falešných vyražení. Ale i tak se dá dělat denně cca 500 - 700 p. i více v případě volatilnějšího trhu. Viz. např.  pohyby v tomto týdnu na US30 + DE30.

Sám používám staré osvědčené a přitom velmi jednoduché principy PA v kombinaci s 1 - 2 oscilátory – indikátory. Přiznávám, že tyto “ znaky ” používám v dost netradičních kombinacích + uplatňuji dlouholeté zkušenosti a určité statisticky podložené zásady. Je to můj OS, který stále v drobnostech zdokonaluji a upravuji. Nemám s tím problém. Opakuji vše je v statistice, zkušenostech a disciplíně.

Algoritmy ? Proč ne. Ale já je nepotřebuji. Obchodů v M1 mám málo, to jich je více v M5. I když start obchodu je vždy v M1. (Plán obchodu v M5 mám vypracovaný vždy dle situace v  H1 - H4, což bývá nejčastější situace.) Vyjímku tvoří obchodování určitých časů během obchodního dne. Nebo reakcí trhu na zprávy. Ale i obchod v H4 - D1 trvající dny nebo i týdny zahajuji samozřejmě v M1. 

Dle mého názoru změnu obchodování, myslím tím změnu trhů, způsobila více poslední ekonomická krize z r. 2008 a netradiční způsob jejího řešení, než používání algoritmů ( které se používají hlavně v několikavteřinových až minutových – cca do 3 minut maximálně, obchodech).

Dobrý lov.

Tomas

Pokusím jen krátce popsat moji práci, snad z toho nebude zase román. Je samozřejmé, že i při intradenních obchodech analyzuji vývoj v TF H1 -D1 (někdy i W1). Pro každý mnou sledovaný pár a index pro intradenní obchodování mám vždy na monitoru k dispozici 2 grafy : TF M5 (15)  a TF H1 (H4). Prakticky mám tak na monitoru možnost rychle otevřít následující grafy v MT4 : 2 x USDIDX, 2 x US30, 2 x USD/JPY, 2 x GBP/USD, 2 x GBP/JPY, 2 x DE30, 2 x UK100, 2 x EUR/USD (této pár jen jako korelační a i jako ukazatel síly /slabosti USD a GBP), 2 x EUR/JPY.

Dlouhodobé obchody dělám na druhém monitoru. Na třetím běží zprávy + mnou každou neděli pro další týden z několika zdrojů vypracovaný kalendář zpráv a událostí (ten denně ráno doplňuji). Zprávy z kalendáře již v neděli vždy kopíruji do speciálního programu, který mi v příslušném dni a čase předem zprávu ukáže ve zvláštním okně – tak na ni nezapomenu. Na čtvrtém monitoru dělám v kreslícím programu testy a v průběhu dne zde po analýze daného trhu dělám i varianty dalšího vývoje v trhu – nejčastěji jde o dlouhodobé predikce vývoje trh v H4 - D1 za použití W1. Něktré mám uložené v archivu obchodních příležitostí.

Intradenně obchoduji výhradně FOREX, zde přednostně GBP / JPY a GBP / USD a méně EUR / JPY.  Zároveň obchoduji akciové  indexy : v pořadí četnosti obchodů US30 + DE30 + UK100. 

V průměru obchoduji přesně 3,82 intradenních obchodů za den (to je čistě matematický průměr od počátku letošního roku), průměrná doba trvání intradenního obchodu od počátku roku 2019 je 37 minut. Mám intradenní obchody které dobou trvání jdou až do dalšího dne (Tak se z nich stanou denní obchody, byť to původně třeba nebylo ani v plánu – ale proč ne, když trh jede v můj prospěch a SL přitažený a zároveň je zadaný v čekačce obchod naproti pohyb – tzv. OCO pokyn. Je-li to technicky a fundamentálně odůvodněné a dle plánu.) Nebo se vyskytnou obchody trvající 3 – 5 minut. Není jich moc, ale najdou se.

Dlouhodobé obchody realizuji v Německých dluhopisech - BUND a i v akciových indexech hlavně v US30 + DE30, měď a zemní plyn (proto stále sleduji koutkem oka i WTI ropu). Kdysi jsem dělal ropu naplno + kukuřici (tu ropa díky lihu do benzinu ovlivňuje - opět je o korelaci) a soju. Ale to už toho bylo moc, hlavně z hlediska fundamentů: např. počasí, odbyt / poptávka, politické napětí na Bl. východě, stav těžby v USA a v zemích OPECu + Rusko. Problémy US rafineriií, hurikánovou sezónu v USA atd.

 -----------------------------------------------

Z výše uvedeného je zřejmé, že zásadně při intradenní obchodování preferuji trhy které jsou spolu v korelaci. Protože by bylo nesmyslné zahazovat obchodní příležitost např. v US30 která se tam objevila při posuzování (analýze a predikci) vývoje páru USD/JPY, nebo UK100, nebo DE30.

Přípravu na každý týden dělám již v neděli odpoledne spolu s vyhodnocením uplynulého týdne. Nyní aktuálně ráno začínám již v 5:30 aktualizuji = čistím grafy a zpracovávám DP ( denní plán), potom pokračuji zpracováním dat pro mnou vypočítané úrovně ( něco na způsob PIVOT) a ihned je zadávám do příslušných grafů, dále čistím také grafy M5 a vypisuji do nich z DP zjištěné možné příležitosti. Pravidelně á 11 minut (časovač mne upozorní) kontroluji z DP vytipované trhy a potom i ty zbývající. (Např. mám v DP vytipované příležitosti v US30 a v GBP/JPY. Proto tyto trhy budou při pravidelné kontrole v centru mé pozornosti, až potom ty ostatní které dělám intradenně. Také se soustřeďuji na situace od 8:00 – 8:30, 9:00 – 10:00 a 15:30 – 16:30. Navíc se věnuji reakci trhu na důležitější zprávy. Během dne mám 3 přestávky o celkové délce 3 – 4 hodiny (v nich cvičím, snídám, obědvám a relaxuji). Délka nejdelší přestávky, která začíná v 13:00, záleží na tom, zda v 15:45 a 16:00 nejsou z USA nějaké důležitější zprávy. (Jde o zprávy, které by mohly ohrozit můj případný obchod zahájený např. v US30 již těsně po 15:35.) Moje pracovní doba - obchodní den končí v 18:30. Tedy po zavření evropských trhů – parketů. Intradenně pracuji zatím ještě celý týden, a nějak se mi nedaří uskutečnit přecevzetí obchodovat intradenně jen 3 dny : PO – ST. (Snad se to povede po letní dovolené.) Pracuji 10 měsíců v roce (3 x za rok mám dovolenou) Dovolené - volno vyloženě proflákám. (Pokud nemám rozjetý nějaký velmi zajímavý obchod v D1 – W1, ten potom 3 x denně omrknu a poupravím SL a nebo i pokud je to nutné i TP).

-----------------------------------------------

Pro nezasvěceného to vypadá složitě, ale celkem je můj obchodní den nudný a samotné obchody zabírají poměrně málo času (jak už jsem zmínil v průměru 37 minut.) Daleko více času zabírá příprava a samozřejmě čekání na vznik znaků předcházejících obchodní příležitosti. Vypracovat obchodní plán pro obchod v M5, zahájený v M1 mi zabere cca 3 – 5 minut. Je to díky předvídání a dobré ranní přípravě a samozřejmě i zkušenosti. Proto zpravidla více času nepotřebuji. Ale ani to, že už mám plán na obchod hotový neznamená, že ho budu ihned realizovat. Na to musí být správný čas, nebo dodatečný znak, který se musí objevit v trhu. Navíc musí být zodpovězena jedna otázka ……………………… .

Dalo by se psát ještě moc dlouho. Na to zde není prostor a jdu na kolo.

Zdravím T.

PS: zítra to bude v akciových indexech možná dost zajímavé, jako asi minimálně celý příští týden. Díky za volatilitu ( si řekne intradeňák).

Děkuji za román (romány jsou super)

Akorát jsem nepochopil tu základní věc: co je podle vás ta příležitost?

Je to nějaká formace PA, japonska svíčky na pocitu?

Nebo čekáte na nějakou fundamentální zprávu nebo cokoliv fundamentálního?

Myslíte obchodní příležitost ? Obchodní příležitost je vzniklá nebo vznikající technická situace v trhu dle mého OS (tj. dle mnou vyzkoušených tří technických znaků ) vhodná   pro důkladnější analýzu a následné vypracování plánu obchodu. Takovou obchodní příležitostí může být např. situace, kdy po větším poklesu přeprodaný trh otestoval na průraz dolů silný support a začíná se objevovat obratová formace 1-2-3. Půjde o intradenní obchod.

Vypisovat zde znaky které to ukáží je myslím zbytečné (takovou situace asi zná každý na trhu): Popisovat další znaky které pro danou obchodní příležitost posuzuji by prakticky znamenalo vypsat zde část mého OS. To by jednak trvalo dost dlouho, a části mého OS by asi moc lidí vůbec nerozumělo. Je totiž vypracovaný čistě pro mne. Dle mých zvyklostí, zkušeností a vlastně i charakteru způsobu práce v trzích. ( Můj OS je výsledek cca 15-ti leté práce. Stále ho v drobnostech obměňuji, tak jak se trhy vyvíjejí. V této části jde o jakoby tvárný systém, Ale cca 90 % z mého OS je neměnných.) A ani ho nechci zveřejňovat.  

Takže mám dle tří znaků na monitoru obchodní příležitost, tu analyzuji na základě dalších znaků z mého OS. Již během analýzy určuji místo pro START a TP. Následně určuji a v trhu označuji budoucí možná nebezpečná místa pro můj obchod.   BACHA na ně !! Dle mého systému pro výpočet objemu obchodu vypočítám vzdálenost STOP-LOSSU od STARTU a vypočtu i objem obchodu. Vše za pomoci vodorovných různě zbarvených horizontálních linií zakreslím do platformy v M1 – M5. Dále do zadávacího okna pro objednávku obchodu zapíši vypočtený objem obchodu a překopíruji do něj i číselné hodnoty START, TP a STOP-LOSS ze zakreslených linií v grafu. (Samozřejmě označím, že jde o obchod na stopu a na BUY). Nyní stačí jen potvrdit objednávku – čekající pokyn. Za market nerad obchoduji. Vše je hotovo a stačí jen kliknout. Čekám na poslední znak a odpovím si na tu tajemnou otázku : ……………. .

--------------------------------------------------

Obchodní příležitost pro dlouhodobý obchod má vlastně totožné technické znaky, které používám pro intradenní obchody. Následná analýza je trochu jednodušší a je na ni více času. Např. v obchodech realizované v D1 posuzuji pro FA skutečně jen závažné zprávy. Zasedání FEDu, BoE, BoJ, ECB + Politické události. (Kdy pak nám to paní premiérka Meyrová v úřadu končí ? Nebo dosazení nového guvernéra centrální banky, důležité volby atd.). + Závažné události týkající se daného trhu jako celku (např. zvýšení cel na dovoz   zboží z Číny do USA). V plánu na dlouhodobý obchod posuzuji i časové období ve kterém budu obchod realizovat, např. pro obchod v US30 : období od začátku výsledkové sezóny až do konce měsíce ( např. tedy 12.4. – 30.4.) asi moc vhodné pro dlouhodobý obchod nebude. Nebo to samé platí nyní aktuálně, v případě jednání o nové obchodní smlouvě mezi USA a Čínou. ) = Ale pro intradenní obchody to je a bude pěkně volatilní prostředí s pěknými příležitostmi.

-------------------------------------------------- 

Pro mne dobrý obchod je souhrn propojených analýz TA + FA + čas (asi bych těžko zadal do US30 v M5 v 15:25) + KORELACE + CT ( Tak si to nazývám pro sebe : CÍTĚNÍ (chování) TRHU, za což já považuji např. to, že trh na něco čeká a proto dle závažnosti očekávání upravují tradeři své pozice, SL, a TP, nebo i vybírají zisky. Dále do CT počítám i psychologii trhu – davu atd.. Na téma CT by se dala napsat celá kniha).

Více o tom psát nemá zde smysl. Byl by z toho skutečně román.

 Zdravím, Tomas.

Pair traiding neobchoduji cíleně. Je sice faktem, že např. korelace UK100  - GBP / USD  která funguje poměrně dobře, by mohla být při pair traidingu použitelná. Je zde tolik solidních a jasných příležitostí pro pair traiding, že by to stálo za to ? Myslím, že ne. Nesmíme totiž zapomínat, že do hry vstupují další trhy - US30 a samotný USD. To už začíná být situace složitější. V současnosti vůbec. BREXIT ovlivňuje GBP více než je nám obchodníků zdrávo Podívejte se do M5 -M15, ale vlastně i do H1, jak je GBP/USD nerozhodný, nevypočitatelný. Hlavně to bylo patrné v březnu, ale i v dubnu, když se jednalo o brexitové smlouvě GBP / EU. Nebo jak UK100 je ovlivňováno US30 ? Která nyní zažívá turbulentní dny díky jednání Čína / USA o obchodní smlouvě.  Už je to moc složité a náročné. Moje strategie je v jednoduchosti. Byť to na první pohled moc nevypadá.   Neříkám, že se nestane, že bych při silném růstu GBP / USD když bych tento pár obchodoval na BUY, zároveň   nedělal UK100 na SELL. Ale není to rozhodně moje hlavní obchodní strategie.

Korelaci obecně beru spíše jako důležitý ukazatel při zpracování obchodního plánu daného obchodu. Než jako příležitost pro pair traiding.

T.

Ahoj,

takze jestli to dobre chapu, tak kdyz dvojice, koreluje je to jeden z ukazatelu pro vstup. Kdyz dvojice nejdou uplne stejne tak s obchodem vice vahas..?

Jj, intradenní trading je práce na plný úvazek s mnoha hodinami přesčas. Tohle si začátečník vůbec nepřipouští a jako student, zaměstnanec či jinak pracující člověk ani nemá možnost se tomu naplno věnovat. Proto taky cca 95% lidi nebude v tradingu nikdy úspěšných. Ale to platí pro každý obor lidské činnosti...

Hale 4 obchody denně  a 500 - 700 pips denně?

Nezdá se ti to nesmysl?

V případě průměrného denního range což je tak 80 pips a celkem 4 obchody denně to dělá 320 pips a to je teoretické maximum.

Hale 4 obchody denně  a 500 - 700 pips denně?

Nezdá se ti to nesmysl?

V případě průměrného denního range což je tak 80 pips a celkem 4 obchody denně to dělá 320 pips a to je teoretické maximum.

Nezlob se, ale nebaví mne si povídat o tom co je průměrné denní range. Nebo nějaké 4 obchody za den s 320 pips . Mne teorie nezajímají, mne zajímá skutečnost. Někdy mám za den 6 a někdy jen dva obchody. Mne zajímá splnění intradenního plánu / den = 700 pips. I v průměru za 5 dní. ale musím mít za týden celkem 3500 pips. a to jen v intradenních obchodech. 

Právě jsem dokončil SELL obchod v DE30  se startem v 9:06  se startem na 12036,2 a ukončený byl v 10:14 na aresivně posunutém SL na úrovni 10958,2  s výnosem 780 pips (point) = 78 pip. x 25 EU x kurz EUR/CZK x 5 lotů. OK ?  Denní plán mám splněn mohl bych jít od mašiny. 

Každý ať si obchoduje jak chce, já obchoduji po svém, 9 - 9,5 hodin čistého času /den x 200 dní x 15 let. To je moje praxe, ne teorie. A klidně můžeš teoretizovat, že 9,5 h / den je moc, ano je to hodně (ale nesedím u PC stále, vím kdy mohu odejít, třeba trhy na něco v daném dni čekají, proto odejdu od PC a ve správný čas se vrátím) + 3 x za den mám velkou přestávku což je celkem 13 hodin. Ty hodiny nejsou podstatné, pro je důležité mít těch 3500 pips / týden z intradenních obchodů. Mám-li je dřív, končím. 

T. 

Hm, tak když někdo má pip jako pips a pips jako point tak se nemůžete divit.

Každej kdo měl angličtinu alespoň jeden rok ná základní škole ví, že příponu "s" se označuje množné číslo: takže pip znamená jeden pip, pips je několik pipů (a né desitna pipu).