Skrytý potenciál exotických měn

Zaujímavé, ja som si doteraz neuvedomoval hodnotu spreadu na exotoch v mene účtu. Neskôr to zvážim, ale mám obavy z likvidity. Nepochopil som, prečo metódu nazývaš cross-korelační, mne to pripadá len ako výber z balíka exotických párov podľa najlepšej štatistickej ziskovosti u Faunusa, poprípade súčasné otvorenie exotickej meny s 4 majors aj keď nie sú najziskovejšie. A to by asi museli prísť signály pre všetky 4 súčasne.

"Tzn., když mám třeba EURZAR (ziskovost za 12 měsíců +6,61%), CHFZAR (3,8%), GBPZAR (+1,32%), DKKZAR (+1,1%) a USDZAR (+0,01), tak USDZAR prostě vypnu."

To je ten výber o ktorom som písal.

"Mohu pokud chci zajistit primárně riziko vypnout všechny až na EURZAR, protože ZAR má tendenci jít "jedním směrem" na všech těchto párech (a jiným na ZARJPY). Takže když prognóza se nepotvrzuje mě to pomáhá omezit ztráty."

Z toho vyplýva, že korelácia je u všetkých ZAR párov kladná (nesledujem to), čiže keď ide do straty jeden vystúpim zo všetkých a je úplne jedno či som v 4, alebo len v jednom. Ale ak vystúpim, tak nedávam signálom od Faunusa šancu na nápravu, inak povedané neverím im.

Ne, ne :) USDZAR vypnu ne z toho důvodu, že má nižší ziskovost, ale protože ho vypínám podle principu, to je jen ilustrativní příklad.  

Myslím, že místo toho abych vystupoval (asi už budu mít nějakou ztrátu - protože na ZARu to jde opravdu rychle), radši ani nebudu vstupovat. Nestihneš vystoupit ze všech - už budeš mít rychle ztrátu, zatímco budeš klikat. Takže rozhodně jedno není, jestli mám 1 nebo 4 otevřených pozic. Navíc - pokud mám balík 30 dostupných párů (nebo i více), na to prostě nezvládnu rychle reagovat. Radši upravím počáteční hodnoty. 

Dobře, já ho podrobně popíšu v příštím článku, ale na příkladě majors, protože tam je složitější, zajímavější ale i efektivnější :) Pokud jde o dodržení podmínek - já jenom vyhazuji "špatné" pravděpodobnosti, fakticky snižuji pravděpodobnost dosažení větších ztrát.  

To je stejně, kdybych otestoval nejhorší páry podle ziskovosti - může to dopadnout dobře 1x,2x,20x, ale v dlouhodobém horizontu se to bude blížit počátečním hodnotám ziskovosti, protože statistika je věc tvrdohlavá, a nelze jí nijak obejít. Jedině, že se rozpadne EMU a totálně se změní trh.   

Pokud vznikly na základě roční statistiky, tak jakékoliv hodnocení musí též přijít na základě ročních výsledků, nikoliv týdenních, okamžitých nebo měsíčních. Podle mých propočtu, se celková ziskovost liší v range cca 10%. Tzn, že pokud signály ukazují třeba 30% roční ziskovosti, tak za rok tvoje výsledky s nima budou 30 (+/-) 10%. S přihlížením samozřejmě ke všemu (stress, svévolné otevření jiných pozic, objemy atd.)  

Ne. Slíboval jsem hodně článků, ale bohužel když jsem měl zájem je psat, tak jsem neměl čas. A teď se k starým věcem již nemám chuť vrácet.

Nic méně pro uživatele fxstreet brzo uveřejním další velmi zajímavý článek, který se týká rozptylení mýtů o nejnovějším populárním fenoménů "rychlého zbohatnutí" - binárních opcích.  

Ano, znám způsob jak s prakticky jistou pravděpodobnosti v horizontu 6 až 12 měsíců zůstat v plusu na binárních opcích ovšem za jedné podmínky - že brokerův podíl nebude vyšší jak 10%.

Článek přijde, kdy zatím nevím.