Obchodování trhu NQ100 - pokračování zaznamenávání obchodů

... :D neni a sem rad ze se na tobe(Vas) pobyt zde nepodepsal (ted!)

Myslíš rozdíl mezi obchodováním měnových párů a indexů, nebo myslíš rozdíl mezi obchodováním na klasické platformě a přes forex brokera?

Myslím obchodovanie párou a indexov .

Rmnv3 má pravdu, obchodování indexů je jednodušší, protože podle mého názoru jsou tyto trhy lépe čitelné a to je způsobeno lepší strukturou volume. Nevím, jestli je to nasycením velkých bank, podle mě na to mají také vliv další faktory - velká provázanost reakcí měnových párů na fundamentální výsledky (samozřejmě díky větší provázanosti na národní ekonomiky), tzn., trhy reagují na většinu národohospodářských dat a přítomnost větší míry spekulativního kapitálu (viz vývoj koruny při intervenci ČNB a po ní). Sice výše spekulativního kapitálu nedosahuje výše bubliny, která se teď hromadí kolem bitcoinu, ale i tak je ten trh díky tomu hůře čitelný.

Teď z pohledu mojí strategie obchodování - aby byly výprodeje čitelné, potřebuji nějaký stabilnější/konstantní vývoj volume a pak lépe poznám situaci, kdy dochází k vyprodávání pozic. Za 4 roky zkušeností vím, že výrazněji dokáže s trhem zahýbat pouze čtvrtletní zasedání FEDu a nedávno ještě vyhlašování cen ropy, ale za poslední půl rok se i tohle docela ustálilo. Hlídám si tedy v kalendáři tyhle 2 zásadní body, kolem kterých neobchoduji.

Každopádně jsem například EUR/USD jednu dobu obchodoval a pořád se to dá ziskově tradovat, ikdyž teda úspěšnost jsem měl o nějakých 15% nižší než na indexech. Proto jsem to vzdal. Jak vypadá struktura a vývoj volume v jednotlivých session je patrné z mých záznamů, pro představu přidávám záznam EUR/USD ze včerejšího dopoledne. Zaprvé je samo osobě těžké určit, kdy vůbec na tomto trhu začíná session. Za druhé si všimněte struktury VbP, porovnejte se strukturou NQ, já myslím, že ten rozdíl je vidět okamžitě. No a poslední na to se podívejte, je ukazatel volume. Dopolední session ukazuje takových 4 - 5 signálů čistě z pohledu volume, ale pohyby trhu jsou oproti tomu takové nijaké, velké množství svící má tělo o velikosti 1 - 2 ticky, prostě není to ono. Věřím, že kdyby to někdo backtestnul na historických datech a vybrousil ten vstupní signál tak, aby eliminoval existenci 5 vstupů za sesion, dalo by se to tradovat, nechci říkat, že ne. Ale proč si to dělat komplikované, když mám po ruce jednodušší variantu? Samozřejmě, že pokud obchodujete u forex brokera, tak vám nic než měnové páry nezbyde, protože NQ index tam není to, co byste potřebovali. Já ale nejsem zrovna fanda obchodování u forex brokerů, takže se do toho nechci zabrušovat, abych nemusel vybrušovat ;D

Graf:

Dík za odpoved tak nejak som to tušil .Držím palce.

 Tak ještě odpolední session (cca 16:00 - 18:30).

1. situace - znovu obdélník, naprosto jednoznačný výprodej, bohužel se neobjeví vhodná formace, reverzní svíce označená šipkou je již příliš vysoko a nenabízí dobré RRR. Takže tuto situace vynechávám.

1. vstup - trh se poté stává trošku méně přehledným, ale výprodej u minima předchozího dne je pro mě jasným signálem pro vstup do LONGu. Protože ale trošku prováhám vstup na té samotné výprodejové svíci, dostávám slippage a ta hodnota vstupu je o něco horší než bych si dokázal ideálně představit. Každopádně trh hned míří k PT, což se ve finále ukáže jako jediný pohyb směrem nahoru, trh poté klesne pár ticků pod původní SL a až poté pokračuje tam, kam jsem předpokládal. Každopádně obchod končí ziskem $125 na kontrakt. Vzhledem k rychlosti celého průběhu jsem nestihl připravit vstup pro 2 skupiny kontraktů a pozici jsem tak ukončil na prvním PT se všemi kontrakty.

Po tomto vstupu jsem session ukončil.

Graf:

Protože samostané články na blog píšu sporadicky, přidávám sem odkaz na ten nejnovější pro ty, kteří by to třeba chtěli vidět, ale nepostřehli to na hlavní stránce

https://www.fxstreet.cz/mizushirazu-dokud-v-hlave-nezmacknete-tlacitko-profesionalni-trading-nemuzete-dosahnout-kyzeneho-uspechu.html

dalo by sa obchodovat aj na 5 min grafe? alebo tych signalov by bolo pomenej? dik

Hezké pondělí a úspěšný týden,

jsem tady s první várkou pro pondělí, klasicky DAX, jeden vstup, po prvním vstupu jsem končil, protože mám ještě nějaké přípravy na cestu, ale pokud se podíváte na další průběh DAXu, určitě tam minimalne ještě jeden signal/vstup najdete ;) kdo ho sem dá jako první, má u mě 3 bludišťáky :-P

Kontrolní otázka - kolik těch signálů po ukončení mého tradingu ještě celkem bylo? A kolik z nich by mělo vyústit v reálný vstup?

1. vstup - trh klesí k VbP z minulé session, tzn., na první reverzní svíci jasný vstup do LONG pozice. První PT nastavuji hodně konzervativně, ale o tomto specifiku DAXu jsem tady už psal. Trh se vyvíjí dle očekávání a během 4 minut končí ziskem $200 na kontrakt. Cílení druhé skupiny kontraktů je doufám po těch x desítkách mých vstupů doufám jasný :-)

Graf:

Ahoj všem,

přidávám záznam z dnešního dopoledne.

1. vstup - trh provádí výprodej u VbP z aktuální session, ale zároveň u rezistence minima předchozího dne, kde byl minulý den velký odraz. Proto jakmile se objeví zatažená svíce, vstupuji do SHORT pozice a jak můžete vidět, obchod končí vzápětí ztrátou -$250 na kontrakt. Z dalšího průběhu je vidět, že ta úvaha nebyla vůbec špatná a šlo o korektní signál, trh bohužel vystoupal cca 10 ticků nad původní SL, aby se poté dle předpokladu odrazil.

2. situace - nepíšu vstup, protože vstup tam nebyl. Tady jsem možná jeden z těch takových lepších signálů promeškal, ale v okamžiku průběhu jsem přemýšlel takto - na trhu je výrazný UPTREND sentiment, trh cca 10 min před tím provedl takový Béčkový výprodej u OHLC a odrazil se směrem nahoru, nedoputoval ale přímo k VbP rezistenci z minulého dne. Takže nějakých 15 - 20 ticků pod rezistencí provedl tento výprodej a já si prostě v této situaci nejsem jistý tím, jestli je to to pravé ořechové nebo ne. A pokud si někdy něčím nejsem 100% jistý, tak nikdy nerealizuji vstup. Kdyby byl ten výprodej větší, třeba jako ten první, nebo kdyby před tím nenásledoval ten červený výprodej, celkově byl klidný průběh a pak bum, nebo kdyby se toto objevilo přímo u té VbP, tak bych asi vstup realizoval, ale takhle jsem měl 3 faktory, které mluvily proti vstupu a možná to jenom náhodou vyšlo. Těžko říct, každopádně vstup to nebyl.

Graf (oříznul jsem ho špatně, ale do 11:00 se tam nic dalšího neobjevilo, takže jste o nic nepřišli).

Ahoj všem,

vzhledem k vývoji na trzích a pracovnímu vytížení jsem nestíhal přidávat záznamy, ale od příštího týdne zase začnu, jestli tady je ještě někdo, kdo tohle vlákno čte a má o to zájem.

Případně se nebráním jiným druhům příspěvků, máte nějaké návrhy? Na co se zaměřit, co by vám mohlo pomoct, atd.? Jsem otevřený nápadům.

Díky

Díky za odpověď.

Hele tak, že jsem neobchodoval :-) v mém stylu obchodování mě to defacto nemá jak spláchnout. V pondělí na konci session přišel ten hlavní sell-off, tak tam nebylo co řešit, protože signál na vstup taková turbulence neudělá, to volume je silné na každé svíci, takže jsi v bezpečí. A i kdyby, vždycky máš SL, takže není důvod, aby se něco neplánovaného stalo.

No a pak se každý musí rozhodnout, jestli ten turbulentní trh chce nebo nechce obchodovat. Dovedu si představit desítky strategií, které na tom vydělají majlant. I ta výprodejová se dá v pohodě obchodovat, jenom se trošku zvýší range, tzn. pohyby jsou větší a musí být větší kapitál, ale ty aktuální pohyby v pohodě pokryl kapitál někde kolem $10000 a vstupy za 1 kontrakt. Já ale tyhle situace (jednou za uherský rok) vynechávám, protože se podle mě snižuje šance, že výprodej je opravdu výprodej. Pokud je celou session na trhu hodně kapitálu, tak se ta moje myšlenka úplně dobře prokazovat nebude.

Ale jinak trh je jpořád trh, pořád má swingy, jediné, co se změní, je rozsah pohybů v rámci těch swingů, takže pak vstup potřebuje větší kapitálový zajištění pro vstup, aby to bylo v rámci nějakého stanoveného rizika.

Každopádně DAX už byl od středy v pohodě obchodovatelný a NQ i vzhledem k tomu, že jsem měl jiné věci na řešení, nechávám na pondělí.

dobře, díky za zpětnou vazbu

Zdarec, taky si myslím že si to popsal všechno detailně a přispěl hodně k tomu jak na akcie intradenně.

Jinak bych se zeptal, co si myslíš o posunování na BE? Dejme tomu, pokud si v otevřené pozici v zisku velikosti SL, poté posunout na BE a vyhnout se tak ztrátě, pokud se trh otočí. Nebo to prostě vychází lépe bez posunování?

Dík, měj se! 

Jeee, promiň, nechtěně jsem místo nového příspěvku odpověděl na tvůj dotaz.

Tak znovu. Samozřejmě jsem to během těch X let několikrát řešil, člověk se tím začne zabývat hlavně ve chvíli, kdy například 2 - 3 obchody za sebou nevyjdou nějakým těsným rozdílem, 1 - 5 ticků pod PT se otočí a pak to končí ztrátou. Problémem je, že určitá část obchodů má vývoj takový, že se třeba v polovině vrátí pod breakeven a pak stejně skončí na původním PT. A těch obchodů není málo. Takže každý posun SL na breakeven a následný konec pozice v situaci, kdy by ten obchod poté vyšel, je devastující na psychiku. Pokud vstoupím s plánem = tady mám SL a tady mám PT, signál je OK, teď už jde jenom o statistickou úspěšnost mojí strategie, tak případná ztráta nemůže moji psychiku narušit, prostě s tím počítám, vždycky mi nějakých 30% obchodů skončí ztrátou, to je život tradera.

Ale pokud to posunu, tak si to vyčítám, kdybych to nechal, tak by to vyšlo, takhle mám nulu a mohl jsem mít bambilion... No a proto jsem proti posunům na breakeven. Mnohem lepší strategie je podle mě ta, že ve chvíli, kdy začneš ten posun zvažovat, protože se třeba trh vyvíjí nějak jinak, než jsi čekal, tak prostě ukonči obchod na momentálním výsledku, třeba v půlce a dál to neřeš. Prostě teď se mi to nelíbí, tak to ukončím a vím proč jsem to udělal. Ale neposunoval bych SL na breakeven, pro trh není breakeven žádné logické místo, proto se ti Xkrát stane, že se to vrátí na 1 tick přesně na breakeven, ukončí ti to pozici a pak v další svící to udělá 8 bodů do plusu...