Společný London Break (2. díl)

já vůbec nezpochybňuji, že jsou mnohem lepší AOSy. Filtorvání dnů, kdy obchodovat, to je trochu mé filozofii tradingu, protože ta vychází z toho, že nikdo nedokáže na základě ničeho odhadnout, co se stane. Ani u těch výsledků nahoře není jistota, že su budou opakovat, nicméně obecně bych řekl, že čím více podmínek, tím méně často se udělá obchod, přičemž poměr zisků a ztrát bude vždy velice podbný. V každém případě díky za podporu.

Shodou okolností jsem cca před měsícem nějaký „podobný“ nápad řešil. Držím Vám palce, ale obávám se, že tak, jak jste to zatím definoval, tak je to nepoužitelné (alespoň pro mne). Problém "London breakoutu"  DAXu (CFD) pro seriózní vývoj strategie je nedostupnost dostatečného množství potřebných dat (i před 9 hodinou). Já jsem použil data od cca poloviny roku 2018 do současnosti (251 obchodů) a strategie měla sice celkem zajímavý výkon: roční růst vůči marginu 259%, Profit/DD 5.23, Linearity error pod 30%, profitabilní obchody kolem 60% při RRR 126%, průměrný ziskový obchod větší než průměrný ztrátový obchod atd. Pro mnoho lidí, kteří neobchodují se skutečnými penězi by to mohla být velmi zajímavá strategie, ale já u strategií sleduji ještě další parametry a jeden z nich mi zatím nedovolí takovou strategii pustit na reálný účet (a na DEMU si nehraju). Tím blokujícím parametrem je doba, kdy strategie nepřekonává svoje předchozí maximum (jde do strany). Maximální počet takových obchodů mi vychází momentálně kolem 20 (to neznamená 20 ztrátových obchodů, ale klidně 10 ziskových a 10 ztrátových), což může představovat 2 měsíce. To je pro mne nepřijatelné, protože do toho dávám skutečné peníze. Pro zajímavost přikládám graf z backtestu. Pokud by mě někdo chtěl cvičit v tom, že není použita metoda „every tick“, tak vás mohu ubezpečit, že princip této strategie nevyžaduje takto přesnou, ale časově náročnou variantu (výsledek by pro „every tick“ byl naprosto totožný).