Společný London Break (6. díl)

Prvou otázkou je, či rozsah v nejakom krátkom období najlepšie koreluje s celkovou volatilitou alebo či pre výpočet hodnôt TP a SL nie je vhodné použiť nejakú inú hodnotu. Tu sa totiž berú v úvahu dva odlišné predpoklady - smer prerazenia ( ak už niekam prerazíme, pôjdeme istý čas v tomto smere) a jeho intenzita (ak prerazíme malú range, bude aj zotrvanie mimo nej malé a krátke, zatiaľ čo ak prerazíme veľkú range, bude aj zotrvanie mimo nej veľké a dlhodobé). 

Druhou otázkou je, či je vhodné zachovať otvorenú pozíciu pri otvorení opačnej. Samozrejme to bude platiť, ak z dlhodobého hľadiska dosiahneme držaním prvej, aktuálne stratovej pozície, lepší výsledok, než by bol pri jej zatvorení. 

Ono tu nestojí otázka, či má byť TP a SL určený podľa volatility. Ale či volatilita nejakého extrémne krátkeho obdobia je najlepším parametrom a či by nebolo vhodné zohľadniť volatilitu za dlhší čas. A s tým pochopiteľne súvisí otázka, či vôbec je efektívne stanoviť TP a SL iba podľa volatility (za akékoľvek obdobie) alebo je vhodné posudzovať aj iný, iné parametre (napríklad max a min, či trend predošlých období) Predpokladám napríklad, že ak dôjde k prerazeniu v smere trendu, má toto väčší potenciál ako keby to bolo opačne. To však zrejme nie je zohľadnené. Alebo, že ak range je väčšia ako normálne, nemusí to znamenať iba zvýšenie volatility v budúcnosti ale aj možné vyčerpanie a výber ziskov.

Ďakujem za vysvetlenie. Nepostrehol som, že TP sa zadáva iným spôsobom (nie podľa range od 8 do 9 ako SL). Takto určený TP podľa volatility pokladám z mojich skúseností za správny. S tvrdením, že S/R úrovne nič neznamenajú, tu zrejme mnohí nebudú súhlasiť, ja by som upozornil aspoň na to, že sú aj iné parametre ako odraz - prieraz.