Algotrading vs. manuální obchodování

A teraz konkrétny príklad algo-tradera ktorý sa dokáže krásne týmto spôsobom uživiť nie nejakými drobnými ,ale peknými peniazmy .Nie motivátora,nie blogera,nie predajcu seminárov ,ale algotradera.

Vaše blogy čtu rád, protože kromě obecných úvah obsahují i vlastní obchodní myšlenky.

Jako příklad "chyb v matrixu" uvádíte první hodinu seance v Sydney. Zajímalo by mne, zda se takové dlouhodobé zákonitosti, se kterými pracujete, obvykle vztahují k exogenním jevům (jako např. ta uvedená obchodní hodina, anebo třeba publikace některé sledované statistiky atd., možností je nespočet), anebo se častěji týkají samotného vývoje cenové řady daného měnového páru či více párů (např. vytvoření určité formace cenové řady nebo výskyt nějakého jevu na korelovaném měnovém páru apod.). Ptám se čistě v obecné rovině a rozhodně nechci vyzvídat Vaše know-how, protože takové koncepční úvahy považuji za potenciálně plodné.

Tahle konkrétní strategie podle mé teorie funguje hlavně díky rozšíření spreadu kolem 00:00-01:00. Pár minut před swapem začíná spread pomalu narůstat k maximálním hodnotám a pár minut po 1. hodině zase začíná klesat k normálním hodnotám, čímž se vlastně vrací k průměrné hodnotě. Vstupy strategie vyhledává jenom v téhle době nebo ještě poslední hodinu seance v NY, pokud je příznivá hodnota swapu. Obchody se pak ukončují po návratu k průměrné hodnotě (klidně i v pozdějších hodinách).

Strategie je to docela jednoduchá, ale na druhou stranu splňuje moje "nadstandardní" očekávání co se týče konzistentní distribuce ztrát a zisků. Sám jsem na to nepřišel, je to docela profláklá strategie (někdy označovaná jako night scalping nebo mean reversion) a nemám potřebu se něčím tajit.

Tady je jedna zajímavá stránka, kde se dá sledovat průběh spreadu v závislosti na čase u některých brokerů: https://forexbenchmark.com/brokers/spreads/

P.S: Vaše blogy taky čtu rád, i když ne všemu vždycky rozumím. Asi bych se neoznačil za odborníka na statistiku a pravděpodobnost, ale strašně mě to fascinuje. :) 

Díky za komentář. I když to asi bude znít divně, tak psaní na blog je pro mě spíš taková terapie (i kdyby to nikdo nečetl, tak je to pro mě jakási úleva).

Krom nutnosti mít větší počáteční kapitál, nebo vyšší páku, je největší změnou při navýšení pozic psychika. Obchodník s miliony obchodující s mikroloty se dokáže na reálném účtě chovat jako na demu. Když takový obchodník najednou obchoduje s celými loty, je to jiná pohádka a diametrálně odlišné chování a stres. Žádný obchodník si totiž nemůže být jistý jestli mu strategie, která doposud vydělávala bude fungovat i nadále a představa, že zisk který kumuloval i roky může díky navýšením pozic ztratit v řádu minut je omezující a ruce svazující. Budu rád když mi někdo ukáže svůj reálný účet kde přešel z mikrolotů na vyšší objemy se stejnou strategii a zisky se mu prostě jen adekvátně zvýšily.

Já jsem opravdu nemluvil o navýšení z micro lotů na mini loty  A teze, že tam pošlete 10 obchodů s menším objemem Vás opravdu nespasí.

Ještě bych k myšlence článku doplnil, že každý jsme jiný, každý se pouštíme do tradingu kvůli jiným věcem. Samozřejmě, že asi všichni primárně chtějí tímto způsobem získat nějaké finanční prostředky, bohužel to procento, kterým se to povede je opravdu mizivé. Ale jsou lidé, které baví sledovat grafy a hledat tam nějaké souvislosti (mají to jako Sudoku nebo křížovku) a takoví by do algotradingu nikdy nešli. Některé vzrušuje ten adrenalin (jako hráče na automatech). Některé láká nějaká intelektuální výzva. A např. mě láká časová nezávislost. Volný čas je pro mě mnohem cennější než výše konta (to samozřejmě platí za předpokladu, že ta výše konta může uspokojit základní potřeby). Takže pro mě je algotradimg z tohoto důvodu jedinou možností. Tak teď se jdu naobědvat a pak se pojedu projet na kole. Venku je tak krásně.

Dnes zrovna vyšel článek, který by Tě možná mohl zajímat. Je to již třetí část (na ty první dvě jsou tam odkazy) a já se to chystám celé přečíst v podvečer, takže zatím to nedokáži posoudit, ale myslím, že to nebude ztráta času.

https://www.mql5.com/en/articles/5451

To předpokládáte naprosto správně :-) Za ty dlouhé roky se mi to ještě nestalo. Většinou se někdo pochlubí krátkodobou ziskovostí. Smutné je, že vám neukáží svoje úspěchy ani "tradeři" kteří nabízí komerčně své služby mentora. Většina těchto lidí zná dokonale teorii, ale živí se dáváním rad. Pokud by se tu někdo našel kdo slaví dlouhodobé úspěchy (alespoň dva roky po soběa víc) a chtěl by se o ně podělit, nechť nám to ukáže pomocí MQL nebo MyFXbook. Ohledně AOS, to že ho zapnete působí na psychiku stejně jako ruční obchodování. Neustále automat máte tendenci sledovat a ručně do něho zasahovat. Ono je to v podstatě ale v pořádku, protože kdyby se do něj nezasahovalo a on neustále vydělával, vlastnil byste Svatý grál. Takže řeči že automat nemá psychiku a krásně vám vše zobchoduje a vy budete klidný jsou nesmysl.

To vypadá na zajímavý článek. Díky, večer na něj mrknu.

Ohledně různých nabízečů kurzů nebo signálů, mentorů, prodejců AOS a podobných existencí bych těžko udržel slušný tón, takže se k nim vyjadřovat nebudu. Řeknu k tomu jen to, že poptávka vytváří nabídku. Většina lidí si hledá nějakou zkratku, tak se nemohou divit, že nalítnou a spálí se. Budu s Vámi polemizovat o dvou Vašich myšlenkách.

• Myslím, že ten, kdo dokáže (manuálně nebo automaticky) ziskově obchodovat obvykle nemá potřebu se svými výkony nikde chlubit. Např. z daňových důvodů, kvůli prevenci proti závisti apod. Takže tyto výzvy na ukázky profitabilního tradingu asi nebudou vyslyšeny. To ale neznamená, že takoví lidé neexistují.
• Náročnost psychiky u automatu samozřejmě existuje, ale troufnu si tvrdit, že je trochu jiná než u manuálního obchodování. Rozhodně tam odpadá to emočně vypjaté: vstoupit-nevstoupit, ukončit-neukončit, stihnu to – nestihnu to. Zase je tam navíc pustit-nepustit. Máte pravdu, že i automaty je třeba nějak kontrolovat. Ale tady strašně záleží na konkrétním člověku, jak k tomu přistupuje. Znám tradery, kteří své strategie kontrolují jednou za čtvrt roku a také tradery, kteří je kontrolují každých pět minut. Je asi jasné, kdo bude mnohem více náchylnější k psychickému kolapsu. Navíc je také rozdíl u tzv portfolií skládající se z desítek strategií vygenerovaných nějakým buildrem, které jsou obvykle „upečené“ na nějaké období (i když je to marketingově okecané výborně) a portfoliem naprogramovaných strategií, které mají nějakou skutečnou logiku (nejen skládačka z omezeného počtu indikátorů).

Přes drobnou polemiku si myslím, že v tom zásadním se shodujeme.

Jasně, že pokud někdo chce nějakou službu nabízet za peníze, tak by měl doložit, že něco dokáže. To ale většina nabízečů nemůže (protože nic neumí), takže spoléhají na to, že se nějaký hlupák/hlupačka nechá zlákat marketingem. A při skladbě společnosti si dokáži představit, že se „pár“ takových hlupáků/hlupaček vždy najde. Takže není vytvořen tlak na ty nabízeče, kteří si vydělají na prostoduchých bláznech. Takže primární chyba je v těch bláznech, kteří vytváří poptávku po mentorech, kurzistech, signálistech…

Pokud někdo na veřejných fórech prohlašuje, že je ziskový obchodník (ale nic za peníze nenabízí), tak ať si klidně poslouží. Mně to vůbec nevadí a nepřikládám tomu žádnou váhu. Pro mě je důležité, jestli přijde s nějakou zajímavou myšlenkou, která mě může obohatit nebo ne. A to si posuzuji jen já sám. Takže je mi jedno, jestli mě obohatí někdo, kdo není ziskový. Naopak i myšlenky ziskového tradera nemusí být vždy pro mě zajímavé.

Jen pro zajímavost jsem se chtěl podívat na ten Váš signál na mql5.com, ale nebyl jsem schopen ho najít. Mql5.com používám denně a hodně, ale část věnující se signálům nepoužívám vůbec, takže možná jen v těch signálech neumím hledat, ale pokud jsem dal vypsat signály pro MT4, tak ta řada je nekonzistentní a zrovna po čísle 37 přichází číslo 39, takže zrovna číslo 38 je vynecháno. Nevím, jestli to není něco proti pravidlům zdejšího serveru, ale možná by bylo vhodné poskytnout link (případně do SZ).

Díky za odkaz. Bez mučení přiznám, že na signály nejsem ani trochu odborník, takže možná některé statistiky si špatně vykládám. Pochopil jsem to tak, že strategie nepoužívá SL a „vysedává“ ztráty (občas i přes měsíc). Možná, že tam dochází k nějakému hedgingu. Takový přístup by nemusel každému vyhovovat (např. mně). To ale záleží na vkusu každého soudruha. Pokud to chápu správně, tak se za tři roky držíte celkem bez výkyvů na ročním zisku okolo 80%. To je slušné číslo, ale je spojeno s ochotou k vyššímu DD. Zarazily mě ještě dvě věci, které bych ocenil vysvětlit.

• Chápu to správně, že je to sice automat, ale provádíte tam nějaké manuální operace? Vycházím z toho, že je uvedeno algo trading 82%. Bylo by možné to nějak ozřejmit.
• Jaký je důvod u Demo účtu „vkládat“ a „vybírat“ prostředky? Možná k tomu opravdu nějaký je, ale mě opravdu nenapadá jaký.

Pokud budete ochoten odpovědět, případně to nějak rozvést, tak předem děkuji.

Rozumím tomu a moc děkuji za ochotu mi do toho vnést trochu světla. Ať se Vám daří!

za hrubku ve slově vyvíjíme se omlouvám :-))