Backtesting 99,9% vs. realita

Zdravím všechny,

možná je to úplná pitomost, ale už mi to pár dní vrtá hlavou, tak se jako začátečník zeptám.

Povedla se mi zajímavá věc při testování mnou napsané strategie. Napadlo mě využít nízkého spredu na DAX30 u Admiral Markets a zkusit sestavit nějaký prográmek na scalpování tohoto intrumentu. Zatím na základě oscilátoru.

Zkusil jsem pro začátek RSI(14) a klasické křížení hladiny 70 a 30. TP a SL natvrdo nastaven na hodnoty 25 a 12,5 pipů.

V kódu sem však udělal chybu a TP a SL se nastavil na hodnoty 2,5 a 1,25 pipů. A tady začíná přesně ta věc co mi vrtá hlavou. Stalo přesně tohle: balance_equity

Detailní report zde

Problém však vyvstal po vložení strategie na DEMO účet, kde ten průběh křivky měl opačný směr a strategie nebyla ani trochu zisková.

Chápu že zisk na historických datech automaticky nepřináší zisk na reálných datech, ale proč je rozdíl na backtestu tak markantní o proti DEMO účtu? Nebo je chyba někde v kódu a kvůli tomu se AOS chová na backtestu jinak než ve skutečnosti?

AOS ke stažení mq4 nebo ex4

Díky moc za případné odpovědi nebo poznatky kde jsem udělal chybu

Martin

Jste na diskusním fóru jako nepřihlášený uživatel a Vaše funkce jsou tak omezené. Pro neomezený přístup je nutné být registrovaný a přihlášený uživatel. Nejste-li registrován/a klikněte pro bezplatnou registraci. Jednoduchá registrace vám otevře cestu k profesionálním informacím.

Registrací na FXstreet.cz můžete získat:

Možnost diskutovat s ostatními tradery.
Vkládání nových příspěvků a zakládání nových témat v diskusním fóru.
Možnost vyhledávání v tomto velmi rozsáhlém diskusním fóru.
Přístup k uzamčeným odborným článkům, sekcím a školy forexu.
Ebooky, manuály a obchodní systémy zdarma.
Zasílání newsletterů a informací o nových akcích a aktivitách portálu FXstreet.cz
Možnost psát vlastní blogy a články.
Možnost objednání tradingových knih, seminářů nebo VIP zóny.
Další přínosné informace z oblasti obchodování na forexu.

Autor	Backtesting 99,9% vs. realita (8 odpovědí)
Kovac Veteran member Příspěvky: 22128 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... Backtesting 15.03.2017 16:11 Ahoj, no backtesting bude mit vzdy jine vysledky nez realny ucet, ale vse zalezi na cem je strategie postavena. Pokud je strategie dlouhodoba (na velkem time-frame) a bere velke SL a velke PT, tak rozdil zasadni nebude. Ale u scalping straegii, kde je dulezity kazdy pip a desetina pipu, tak v realu mas spread promenlivy, do toho prokluzy v plneni od brokera a dalsi nepresnosti a hned se dostanes na jine hodnoty. Broker: Purple Trading (forex) \| XTB (akcie) \| Swissquote Bank (indexy a komodity). Obchodní systém: Price Action, S/R, VIP zóna.
georgeus25 Veteran member Příspěvky: 1805 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... Re: Backtesting 15.03.2017 18:43 Odpověď na: Kovac Ahoj, no backtesting bude mit vzdy jine vysledky nez realny ucet, ale vse zalezi na cem je strategie postavena. Pokud je strategie dlouhodoba (na velkem time-frame) a bere velke SL a velke PT, tak rozdil zasadni nebude. Ale u scalping straegii, kde je dulezity kazdy pip a desetina pipu, tak v realu mas spread promenlivy, do toho prokluzy v plneni od brokera a dalsi nepresnosti a hned se dostanes na jine hodnoty. Mohu potvrdit z dlouhodobého reálného obchodování DAXu (nejen u AM), že skluzy v plnění jsou velmi časté a to v řádu až jednotek bodů. Ty skluzy bývají jak negativní, tak pozitivní. Proto každý AOS založený na skalpování tohoto instrumentu nebude pravděpodobně úspěšný... AMP Global Clearing
Vykuk Veteran member Příspěvky: 1271 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... Můj názor 15.03.2017 21:19 Podle mě je hlavní rozdíl ve spreadu. Asi jsi v backtestu zadal špatný, moc nízký, nebo žádný spread. Na demu pak spread trochu plave, ale ve směs je 10 bodů. Je pravda, že na daxu se ti pak hodně projeví skluzy v plnění, ale ty se projeví až na live. Na demo účtu je vše vyplněno okamžitě. \| Broker: IC Markets (live) \| FX od 2012 \|
Martyss Nováček v diskuzi Příspěvky: 33 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... Chybný spread 15.03.2017 22:30 Chvilku jsem se v tom ještě šťoural a jak říkal Vykuk, největší problém byl v spreadu. Z Tickstory jsem stáhnul spread 0 a MT4 nereagoval na nastavený spread v platformě, pak už ten výsledek není tak heroický a po přičtení prokluzů a nepřesností jak říkáte, z toho není nic světovýho. Hold chybama se člověk učí. Díky moc
georgeus25 Veteran member Příspěvky: 1805 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... Re: Můj názor 15.03.2017 23:14 Odpověď na: Vykuk Podle mě je hlavní rozdíl ve spreadu. Asi jsi v backtestu zadal špatný, moc nízký, nebo žádný spread. Na demu pak spread trochu plave, ale ve směs je 10 bodů. Je pravda, že na daxu se ti pak hodně projeví skluzy v plnění, ale ty se projeví až na live. Na demo účtu je vše vyplněno okamžitě. Nemáš pravdu. Mám vypozorováno, že u AM se skluzy v plnění projevují i u Demo účtu. AMP Global Clearing
Martyss Nováček v diskuzi Příspěvky: 33 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... Re: Re: Můj názor 16.03.2017 00:29 Odpověď na: georgeus25 Nemáš pravdu. Mám vypozorováno, že u AM se skluzy v plnění projevují i u Demo účtu. To můžu jen potvrdit. AM má skluzy i na Demo účtu.
Vykuk Veteran member Příspěvky: 1271 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... Re: Re: Můj názor 16.03.2017 01:54 Odpověď na: georgeus25 Nemáš pravdu. Mám vypozorováno, že u AM se skluzy v plnění projevují i u Demo účtu. Tak jsem zase o něco chytřejší... \| Broker: IC Markets (live) \| FX od 2012 \|
joseftrp Nováček v diskuzi Příspěvky: 4 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... Backtest 26.06.2017 20:20 A další vliv má zdroj dat. I při stejné strategii, spreadu, parametrech atd. Dávají různé data velmi různé výsledky. Strategie kterou jsem nedávno zkoušel na demu na datech MetaQuotes je slušně zisková (faktor > 2.5) a na datech Tickstory dost ztrátová. Na datech SQ tick který tahá data z Ducascopy stejně jako Tickstory je ztrátová sice taky, ale méně a jinak. No, vyber si :) Jo, teď jsem našel savescreen jednoho srovnávacího testu na různých datech - ten sice je všude ztrátový, ale podívej se na to jak vypadají grafy :) P.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?

Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.

Forex pro začátečníky

Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.

1. část - Co to vlastně forex je?

FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.

VIP zóna - Forex Asistent

Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.

Forex brokeři - jak správně vybrat

V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.

Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém

Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?

Forex volatilita

Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.

Forex zůstává největším trhem na světě

V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články: