Pondělí 30. prosince 2024 18:40
reklama
Investingfox Partner
reklama
RebelsFunding
reklama
Dukascopy new
reklama
Dukascopy new

Praktický úvod do R

Napsal:   Sekce: algo quants R

Článek se snaží seznámit čtenáře s platformou R na praktické ukázce výpočtu korelační matice a heatmapy u hlavních měnových párů.

Osobně považuji R a jeho knihovny za vynikající platformu pro testování kvantitativných obchodních strategií pro algoritmické obchodování. Před tím jsem ke stejným účelům využíval Python a knihovny Pandas/Scipy/Numpy/Matplotlib (Anaconda). I když tyhle zmíněné knihovny obsahují vše co je potřeba k testování tak podle mého názoru pro základní a rychlé ověření strategie je lepší něco více efektivního. A přesně to pro mě představuje R.

V tomto článku bych chtěl ukázat, jak lze na pár řádcích spočítat korelaci měnových párů včetně grafické heatmapy. Z pohledu demonstrace výše zmíněné efektivity to není moc dobrý případ, protože pomocí Numpy a Pythonu se dá podobná věc napsat velmi rychle na pár řádek, ale zde mi jde primárně o to představit R na jednoduchém příkladu, který je pochopitelný i lidem eRkem nepolíbeným.

Korelace měnových párů je věc, kterou by měl sledovat každý trader. Ale položme si otázku, proč vůbec něco takového jako výpočet korelace programovat, když jsou na webu k nalezení desítky heatmap a korelačních matic zdarma. První důvod vidím v tom, že většinou nelze zjistit, jakým způsobem ten který poskytovatel korelaci počítal, z jak kvalitních dat, většinou ani není možné takové výpočty parametrizovat, ať už třeba použít jiný typ algoritmu nebo jinak dlouhou časovou řadu nebo jen spočítat korelaci pro jiný timeframe. V neposlední řadě tomu, kdo budujeme vlastní algoritmický obchodní systém, se bude nějaký výpočet korelace určitě hodit např. pro ladění modelů závislých proměnných pro strategie založené na machine learningu.

První co potřebujeme, jsou data. Určitě je možné najít mnoho poskytovatelů dat, ale já osobně dávám přednost tickovým datům od Dukascopy[1]. Data lze samožrejmě vyskriptovat přímo z platformy.

Další předpokladem je nainstalování R[2] a RStudia[3]. RStudio sice není povinné, ale určitě se jedná o lepší alternativu k R editoru, který je zahrnutý přímo v základní platfromě.

Pojďme se ponořit do kódu R. Pro lepší orientaci jsem vložil nějaké komentáře přímo do kódu. Kód jsem kvůli přehlednosti umístil na github a je k dispozici na následujícím linku:

https://goo.gl/uSRU1D

 Výsledkem spuštění tohoto kódu v R je pak matice s korelacemi:

              EURUSD     AUDUSD      GBPUSD     NZDUSD     USDCAD       USDJPY       USDCHF
EURUSD  1.00000000 -0.2621848  0.01775569 -0.4070272  0.3285589 -0.146379381 -0.520783603
AUDUSD -0.26218483  1.0000000  0.92087770  0.9498406 -0.9746664  0.575996280 -0.520895302
GBPUSD  0.01775569  0.9208777  1.00000000  0.7705082 -0.9030557  0.724019527 -0.596901655
NZDUSD -0.40702721  0.9498406  0.77050823  1.0000000 -0.9312224  0.378394663 -0.433411568
USDCAD  0.32855892 -0.9746664 -0.90305573 -0.9312224  1.0000000 -0.578075230  0.483722806
USDJPY -0.14637938  0.5759963  0.72401953  0.3783947 -0.5780752  1.000000000 -0.008933076
USDCHF -0.52078360 -0.5208953 -0.59690166 -0.4334116  0.4837228 -0.008933076  1.000000000

a heatmapa:

Heatmap

Jednoduché, že?  Samozřejmě je s možné s kódem dál experimentovat, změnit typ algortimu pro korelaci, zvolit jinou délku časové řady apod.

[1] https://www.dukascopy.com/swiss/english/marketwatch/historical/

[2] https://cran.r-project.org/bin/windows/base/

[3] https://www.rstudio.com/

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Praktické okénko – Zisk při výběru likvidity
    V dnešním článku se podíváme na velmi rychlý ziskový obchod na měnovém páru USD/CAD.
  • Praktické okénko - Zisky v období nízké likvidity
    Vánoční a mezisváteční trading má svá specifika. Jedná se o období nízké likvidity, kde je potřeba si dát pozor na spike cenové pohyby, které mohou být velmi nepříjemné.
  • Praktické okénko – Ztráty, Stop-Lossy a odvrácená strana ředění obchodních pozic
    Tento článek se zabývá nepopulárním tématem stop lossů při tradingu. Praktické ukázky jsou doplněny o komentář k nevýhodám ředění obchodní pozice.
  • Praktické okénko – 2x short na EUR/USD ve směru trendu
    Dva shorty na jednom měnovém páru, které probíhaly zcela odlišně. V článku se podíváme na popis obchodní příležitosti a vývoj obou obchodů.
  • Praktické okénko – 2x zisk
    Dva obchody, zda zisky, ale naprosto rozdílné řízení obchodu.
  • Praktické okénko – 2x zisk a důležitost neunáhlit se při řízení pozice
    Již jsme si ukázali, že nedodržování obchodní strategie vede k rychlému stop lossu. V tomto článku si připomeneme, že v rámci strategie je potřeba dodržovat i ty nejmenší detaily, aby obchod skončil v zisku.
  • Praktické okénko – 2x zisk s ředěním obchodní pozice
    V tomto článku si popíšeme realizaci dvou ziskových obchodů na hlavních měnových párech EUR/USD a USD/CAD.
  • Praktické okénko – 3 supporty na párech s EUR
    Silné euro dokázalo na crossových měnových párech vykreslit zajímavé supportní úrovně. O jaké hladiny se jedná a jak by se daly obchodovat? To se dočtete v tomto článku.
  • Praktické okénko – 3x příprava obchodních levelů
    Finanční trhy nabízejí mnoho obchodních příležitostí. Proto se i my v tomto Praktickém okénku na některé z nich podíváme.
  • Praktické tipy pro denní obchodníky využívající Price Action
    Naučit se, jak obchodovat Price Action, je stejně náročné, jako naučit se ovládat například umění boje.
  • Pravá podstata fungování finančních trhů
    Na finančních trzích dochází každým dnem k zajímavým pohybům trhu, které pro tradery znamenají příležitosti ke vstupům do obchodů a k realizaci případných zisků. Otázkou pro mnohé obchodníky však zůstává, jak k takovým pohybům ve skutečnosti dochází a co vlastně zapříčiňuje pohyb na trhu. Správné pochopení fungování finančních trhů přitom podle nás patří mezi základní znalosti ziskových obchodníků.
  • Pravda jménem equity
    Na světě je mnoho obchodníků. Úspěšných i neúspěšných. Někteří svůj úděl přijímají v tichosti, někteří se snaží, aby jim jejich úspěch nebo neúspěch někdo ohodnotil. Na světě je mnoho diskusních fór. Na ně chodí jak úspěšní, tak neúspěšní. Někteří jen čtou, někteří i reagují a píší své názory.
  • Pravda o automatickém systému obchodování a robotech
    Pravděpodobně jste se v nedávné době našli na nějakých reklamních stránkách, kde propagují automatizované forexové obchodní systémy (AOS), často označované jako "Expert Advisor" nebo "roboti", které jsou aplikovány na obchodní platformy. Tyto roboty jsou velmi prodejné, protože lidem dodávají sny, které znějí asi takto: "Pokud si koupíte náš systém, budete si moci dát vaše obchodování na autopilota a už jen sledovat, jak Vám na Vašem účtu přibývají zisky. Nepotřebujete nic jiného než si koupit a instalovat tento perfektní software do své obchodní platformy."
  • Pravdepodobne každý z nás napreduje...
    Za uplynulé dní prebehla v diskusnom fóre FXstreet.cz pomerne živá diskusia pod jedným z mojich článkov. Predpokladám, že takmer každý si mohol niečo odniesť. Nie som stotožnený s niektorými spôsobmi, ale aj to patrí k pluralite názorov, ako aj k mnohorakosti vyjadrovania. V tomto článku, skutočným príbehom s konkrétnymi príkladmi napíšem, že pravdepodobne sa uberáme správnym smerom. V prípade tvojho záujmu, prečítaj článok a sám posúď či sa mýlim alebo nie.
  • Pravidelnost FX
    Všichni víme, že není nic lepšího než pravidelný sex. Tato aktivita, vykonávána pravidelně, upouští naši nahromaděnou páru v podbřišku a ladně namaže jakési písty v naší hlavě. Jsme tak klidnější a vyrovnanější a nestáváme se divokými rag-doll bestiemi. Tedy někteří (smích).
  • Pražská burza slaví 30 let!
    Burza cenných papírů Praha (BCPP) 6. dubna oslavila své 30leté výročí od své první obchodní seance po znovuotevření v roce 1993. Jak se naší tuzemské burze dařilo? A co ji čeká do budoucna? Analytici XTB při této příležitosti vypracovali speciální report na téma BCPP.
  • Prečo Bitcoin nezanikne
    Bitcoin tu, Bitcoin tam, kde všade o ňom budem ešte čítať? Všade. Bitcoin je fenomén 21. storočia a nikam len tak nepôjde. Je to najžhavejší topic v burzovom svete za posledné dekády a ešte sa len začína dostávať do povedomia ľudí.
  • Prečo bude libra v najbližšom období posilňovať
    V nedávnom výhľade som detailne opísal prečo vidím v najbližšom období short na EUR/GBP a ako ho obchodujem a budem obchodovať. V dnešnom blogu dám bližší pohľad na to čo ukazuje technická analýza na GBP/USD a keďže tieto dva páry negatívne korelujú, tak to znamená, že ak bude libra posilňovať, EUR/GBP pôjde dole a GBP/USD hore a všetky ostatné librové páry by mali posilňovať tiež.
  • Prečo burzy strácajú svoje BTC a čo to znamená pre cenu?
    Ahojte traderi dnes by som sa chcel viac pozrieť na konkrétnu situáciu, ktorú si všímam na trhu už dlhší čas.
  • Prečo DAX znova rastie aj keď IFO klesá?
    Nemecký index DAX 30 posledné dva týždne výrazne rástol a to aj napriek tomu, že index podnikateľskej klímy IFO naďalej klesá. Nový obchodný týždeň začína opäť rastom, čo ťahá index dopredu a čo by ho mohlo naopak stiahnuť naspäť nadol?
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
reklama
Dukascopy new