SATS DJIA je obchodní systém trvale investující maximální množství majetku obchodního účtu do akcií Dow Jonesova indexu a podíl v zastoupení jednotlivých firem je rovnoměrný. Jde o mechanický obchodní systém s pevně nastavenými pravidly pro výběr akcií, alokaci kapitálu a dobu jejich nákupu i prodeje, který kombinuje sezónní tendence vyskytující se u akciového indexu DJIA s momentem jednotlivých akcií v něm obchodovaných. Systém je manuálně obchodovaný.
Obchodní systém SATS DJIA jsem testoval s počátečním kapitálem 2500 USD na více než dvacetileté periodě. Jako zdroj dat jsem použil Yahoo Finance. Během této periody pouze 3x dosáhl ztráty, přičemž během posledních 10 let byl každý rok ziskový.
Akcie patří mezi nejvýnosnější investiční nástroje, tomu však také odpovídají rizika, která jsou s nimi spojena. Akcie se vyznačují vyšší mírou kolísavosti, a proto i obchodní systém SATS DJIA patří mezi rizikovější investice. Je vhodná především pro dlouhodobé investování 5 a více let, a investorům kteří jsou ochotni tolerovat výraznou kolísavost hodnoty investice, nabízí možnost dosažení vyššího výnosu než dluhopisové či smíšené fondy. Její složené roční tempo růstu (CAGR) i průměrný roční zhodnocení jsou dvojnásobné oproti akciovému indexu DJIA. Systém je tak velmi vhodný pro dlouhodobé pravidelné obchodování, které snižuje riziko špatného načasování investice.
Dow Jones Industrial Average (DJIA), v Evropě též často označován jako Dow Jonesův index, je jeden z nejznámějších ukazatelů vývoje na americkém akciovém trhu. Index byl poprvé vypočten 26. května 1896. Dnes se DJIA skládá z akcií 30 amerických společností, které patří mezi největší a nejvíce obchodované (tzv. blue-chip společnosti).
Sledované Key Performance Indicators (KPI):
Profit faktor (PF) je jedním z nejdůležitějších ukazatelů kvality obchodního systému. PF získáme jako podíl sumy všech ziskových obchodů (gross profit) k absolutní hodnotě sumy všech ztrátových obchodů (gross loss).
Složené roční tempo růstu (CAGR) měří míru výnosu investice, jako je vzájemný fond nebo obligace, za investiční období, například 5 nebo 10 let. CAGR se také nazývá "vyhlazená" míra výnosu, protože měří růst investice, jako by se zvýšila stabilním tempem ročně.
Procento ziskových obchodů (%ZO) vyjadřuje procentuální ziskovost obchodního systému. V případě, že dosáhneme %ZO 60%, pak průměrně 60% našich obchodů končí ziskem a 40% končí ztrátou. Výpočet % ZO = počet ZE / (počet ZO + počet SO), kde počet ZE = počet ziskových obchodů a počet SO = počet ztrátových obchodů.
Maximální Drawdown (% Max DD) označuje největší zaznamenaný historický pokles finančního zůstatku na obchodním účtu od již jednou dosaženého maxima.
Průměrné roční zhodnocení (%) je aritmetický průměr dosažených zhodnocení investovaného kapitálu v jednotlivých letech.
Výsledky KPI za 20 let:
Výkonnost SATS DJIA po měsících v USD:
Šťastné obchodování,
Martin Malý
