Nyní se odrazíme od roviny teoretické a rád bych ukázal, jak se mé předchozí blogy o tradingu odrážejí na praktickém obchodování. Jak uvažuji, jaké nástroje jsem si vytvořil a jaké to má benefity.
Nejdůležitějším bodem bylo si uvědomit, že koncepty stavby strategií je potřeba obrátit naruby. Rozebrat obchodování na nejmenší části, tak abych při skládání celku (strategie) přesně věděl, proč by to mělo fungovat. Začal jsem tedy budovat jednotlivé nástroje, které odpovídají mému konceptu PROČ (to takto buduji), JAK (vytvořím nástroj, který daný jev indikuje), CO (provedu za úkon – nastane-li jev), a to přesně ve zmíněném pořadí, nikoliv naopak.
Zkrátka je třeba vědět co je pod kapotou, než sešlápnete plyn. Obchodujete-li zajíce v pytli nikdy netušíte co se stane – když. Co je zajíc v pytli? Všechno co nevíte jak funguje. Pokud používáte RSI a nevíte jak se počítá (znáte jen co, když je 30/70) – je to zajíc v pytli. Pokud třeba MACD a neumíte vysvětlit proč má 3 periody, jak se počítá a co způsobí posun jednotlivých period výše či níže – zase zajíc v pytli. Důležité je si toto uvědomit a jednat. Pak se nabízejí dvě cesty – buď se stanete profíkem na již existující metodu a nebo si postavíte metody vlastní (lepší směr).
Já začal budovat metody vlastní. Trvalo mi dlouhý čas, než jsem si uvědomil sílu proměnné na ose x, tedy ČASU, ne nadarmo tam je.S časem s mění cena, nikoliv, že s cenou se mění čas – zní to tak jednoduše, že? Ovšem sílu jakou to má, jsem poznal a jsem za to velmi vděčný. Odrazilo se to především na nástroji zvaném S/R FLOATING LEVELS
S/R FLOATING LEVELS
Nástroj, který vzešel z potřeby vychytat S/R za nejaktuálnější periodu, ovšem tak, aby dokázal absorbovat co nejlépe dynamiku ceny a času. Jelikož :
Horizontální linie mají nulovou pružnost vzhledem k času – absolutně statické.
Zároveň leckdy nastává výrazný problém s orientací. Máte-li supportů a rezistencí velké množství a neobchodujete jejich cluster mohou být spíše na škodu než k užitku. (Pro lepší orientaci jsem označil jednotlivé cenové sekce, které vytvářejí příslušný support, či rezistenci).
Trend linie jsou lineární funkce, kde pružnost, tedy dynamika ceny a času je alespoň trochu zohledněna – částečná dynamika. Účinnost mají mnohonásobně větší než statické horizontální linie. Např. světle modrá trendline, výrazně označuje časem prověřované hladiny. Ovšem stále jim chybí potřebná dynamika.
Plovoucí S/R (Floating levels) – nejlepší orientace v úrovních, odpovídá aktuálnímu nastavení trhu. Periody, které jsou aplikovány jako levely, se počítají z trhu – lze je přesně určit výpočtem za čas a cenové rozpětí. Nic se tedy netipuje a S/R floating levels nabízejí maximální dynamiku ceny a času.
Sami si obrázek rozklikněte a pozorně S/R floating levely prohlédněte, jak úrovně proplouvají cenou. Porovnejte zároveň onu dynamiku – jak jsou jednotlivé (S/R) úrovně spojeny horizontálními liniemi, trendliniemia poté, jak je spojuje můj dynamický nástroj na supporty a rezistence. Často plovoucí level dokáže dát propojení supportů a rezistencí desítky či stovky pipů od sebe, přičemž fungují stejné principy jako už znáte.
- Čím vícekrát je úroveň cenou podpořena, tím je silnější.
- Důležitost plovoucího levelu/linie lze číst podle toho, zda-li se jedná o lokální maxima/ minima či vrcholy/dna globálního významu
- Je-li jeden level prolomen - pokračuje se k dalšímu.
- Vše má přesná pravidla, která vyplývají z nejžhavějších pohybů ceny, tedy perioda se netipuje např. zda-li je (10, 20 nebo 30... atd).
Přidávám srovnání trendových linií globálních i lokálních extrémů, ve srovnání s S/R floating levels. Otazníky slouží jako ukazatel, že lze trendovými liniemi spojit důležité cenové reakce, ale jejich funkčnost se zásadně mění v čase a volatilitě, což floating levels jsou narozdíl od trendline schopny dobře absorbovat.
Závěrem bych chtěl shrnout myšlenky, které jsem Vám chtěl jako bloger předat. Vyvarujte se používání zajíců v pytli, ty peníze, které máte na účtu jsou odpracovány Vašim vzácným časem, tak je neplýtvejte a investujte tam, kde máte pevnou půdu pod nohama. Další důležitou věcí je - čtěte a uvažujte nad tím, jak se dají myšlenky trading autorů transformovat do aktuální doby (floating levels vznikly jako výsledek odborné četby o historii fixních a plovoucích kurzů). Nebojte se nových přístupů, programování, matematiky, statistiky. Benefity, které Vám to přinese jsou méně bolavé oči, záda. Více klidu a přehledného obchodování, které šetří psychiku, protože když Vám nakreslím 20 horizontálních linií a nebo 5 floating levelů, které ukazují to samé a přehledněji... tak hned víte co a jak. Nevznikají zmatky a kontraproduktivní rozhodnutí.
Ještě na konec, zaujalo-li Vás to co jste si dnes přečetli v blogu napište mi příspěvek tady na FXstreet.cz, a to ať už je předmětem filozofie tvorby strategií a hledání nových přístupů, nebo konkrétně floating levels. Podotýkám, že zájemcům o floating levels klidně indikátor zadarmo pošlu a vysvětlím jak s ním zacházet. Za týden se pokusím přinést další zajímavý nastroj z mé dílny.
Lukáš Němec
