STOPLOSS zazity mytus nebo zbytecnost?

No ten krátký test - 4 roky mě nemůže přesvědčit.

USD/JPY v březnu 1995 bylo za 79,75,  v červenci 1998 za 147,66. Takže kdo prodal v březnu 1995, musel by čekat do letošního roku a kdo koupil v červenci 1998 bude muset ještě hodně dlouho čekat.

EUR/USD v září 2000 bylo za 0,8230, v červnu 2008 za 1,6036. Takže kdo prodal v září 2000 ještě musí čekat a kdo koupil v červnu 2008 taky ještě musí čekat.

GBP/USD v říjnu 2007 bylo za 2,1160, v prosinci 2008 bylo za 1,35006. Takže kdo koupil v říjnu 2007 ještě musí čekat a kdo prodal v prosinci 2008 taky ještě musí čekat.

A tak bych mohl pokračovat dál. Nějaké ředění po každých 50, 200, nebe 500 pips tyto velké změny kurzu nevyřeší(nebo někdy jo, ale musíš mít štěstí). Jenom se blokuje marže, platí swap a jednou to asi stejně krachne, nebo se návratu na původní kurz člověk za svůj krátký život vůbec nemusí dožít. Nechci dělat chytrého, ale neznám nikoho, kdo by se tímhle způsobem obchodování živil.

Ale není sporu o tom, že SL pár pips, nebo pár desítek pips(podle TF) vede většinou taky k vymazání účtu. 

Ahoj no to není problém můžu pustit jen jeden směr takže na 2 grafy spustit když se to o 2-3 pipsy pohne nad spred ještě to běží pak dám výsledek jak tak na to koukám až mě mrzí, že jsem to v realu pořádně nepustil čím větší je rozptyl tím je to víc vklidu a už se ztráta neprohlubuje a v tom range už jen sbírám zatím jsem se od spuštění nedostal pod 5% vkladu no to na začátku.

Ale ja nepotrebuji cekat az se cena vrati nebo prehoupne prez ( pod) prvni otevreny obchod , naledne zasazene cekaci obchody my v pripade korekce zajist celkovy zisk v souctu vsech otevrenych pozic daneho paru . Napriklad zadam BUY na paru USDJPY na cene 100.00 velikost 0.01 lotu , cekaci prikaz BUYLIMIT bude na 99.80   a bude mit velikost 0.02 lotu dalsi cekacka bude na 99.60 a bude mit velikost 0.03 a dalsi cekacka bude na 99.20 a bude mit velikost 0.04 lotu  trh udela pohyb proti mne o 100 pips tak ze na cene 99.00 se obrati a tet muzes pocitat jak velka ta korekce musi byt aby jsi byl celkove v zisku. Tak ze pokud bude naslena korekce mit 52 pips tah sistem bude na 0 jakakoli vetsi korekce znamena zisk. Celi se to da nastavit ze ukoncis celi tento obchod v pozadovanem zisku a nemusis obchodovat dale az do dobi nes dostanes signal k nejakemu dalsimu vstupu , nebo muzes nechat po ukonceni jednoho obchodu okamzite realizovat dalsi a to but ve stejnem smneru nebo zmnenit po kazdem obchodu smner cekacich prikazu.

Ty kokso, tu je zas plodna debata . Ja osobne SL pouzivam, ale neodsudzujem tych, ktori idu bez neho. V tom pripade by som money management doplnil o jednu uzasnu vec a to je withdrawal of funds . Ked to raz skolabuje nech tam su len peniaze, ktore dal trh.

Teoreticky by MC nastat nemusel jde jen o počty, spočítat kdy vybírat, přpadně navyšovat (v tomto případě, asi nemožné navyšovat), spíš odebírat výplaty ze základního kapitálu, který bude vždy něměnný (tedy pokud se nerozhodnu to jet s větším základním kapitálem). Tech 10K USD a lmt/stop 150pip by vystačil tak na cca 2000 pip DD ale absolutní, tzn. že když to půjde delší čás do boku a já mohu zbírat targety ( v mém přípedě 150) bude se účet nabalovat a až nastane větší DD třeba i později víc jak 2000 pip, měl bych přežít takový DD a zároven sbírat targety. Samozřejmě je asi lepší počítat s trochů mírnějším poměrem obchodovaných pozic jak 0.1L na 10K usd, ale třeba po 0.02L takže si vlastně určuju vlastní páku, takže pokud nekrachne euro (druhý nejrozsáhlejší emitent světa) neměl bych takto zrujnovat účet, horší je to celkové roční zhodnocení třeba jen 20% . Takže východisko je, sice malé pct, ale z většího kapitálu může znamenat nekonečný zdroj obživy, zakže ve finále je mi jedno jestli jdou trhy nahoru nebo dolů

Každopádně ta diversifikace mezi víc páru nemusí být vůbec špatná jen to matematicky vyladit.

nez jsem napsal prispevek, server mne odhlasil  tak jen v kratkosti..

Ahoj czechforexi, ve sve startegii (te hlavni) jedu bez SL a prikupuju do ztraty. Kouzlo je v MM a jak pise DONY, nejde pustit na jakemkoliv paru. Na obchodnim uctu udrzuju vklad, ktery staci na vykryti pohybu, ktere by sly proti mne dle statistiky v poslednim roce. K dispozici mam cash, ktera je cca 3-4x vyssi nez obchodni ucet. 

V kratkosti - max. spokojenost u eurgbp. Ostatni pary takto jedu pokud jsou blizko svym mesicnich supportu nebo resistanci (xCHF, xCAD, xUSD, GBPJPY). Dulezita je samo velikost pozice. velikosti se podle paru lisi i 60x 

Takto vyslo pri hledani systemu, a men naprosto vyhovuje. na druhe strane znam lid, co jedou na M15 s minimalnim SL a jsou take max. spokojeni. Kazdy ma sve. Stejne to delame pro prachy a ty jsou jednym kriteriem uspesnosti. 

BTW. Taky jste si vsimli, ze vsechny blby situce prichazeji pote v situacich, kdy je to nejmene vhodne ? U me je to VZDY pote, co navysim objem. Uz to pomale beru jako test schopnosti ustat prubezne minusy ve vetsim objemu - jestli na to psychicky mam 

Tomu já rozumím, že nemusíš čekat až se cena dostane na cenu původního vstupu. Ale já si dokážu představit situaci, kdy nebude žádná korekce, která by Ti umožnila zavřít "naředěnou" pozici alespoň na nule a poletí to kontinuálně bez větší korekce několik tisíc pips (nechci se hrabat v grafech na nízkém TF, abych ukázala takový případ). Tak velký pohyb při ředění a tedy zvyšování objemů většinou nemůžeš ustát. Je to vlastně taková debata o ničem, já nikomu nebráním aby to dělal stejně jako Ty, nebo třeba mike_l, já jenom říkám, že při tomto způsobu obchodování nemáš risk téměř vůbec pod kontrolou i když je to třeba EURGBP a nedají se na tom vydělávat velké peníze. Všechno je totiž jen do času i aktuální korelace. Co bych měl s toho, že zůstatek na účtu mi bude "virtuálně" růst, ale ve stejnou dobu budu mít stejně velkou, nebo větší otevřenou ztrátu?

ahoj Vlado,prosimtě,píšeš,že ten uvedený AOS není 100% produkt,tak přemýšlím,jaké to má slabiny,bez SL,může to jít do ztrát,musí se to hlídat a ovládat směr? ten výpis je zajímavý,je někde popsán k tomu popis?,dá se to odzkoušet nebo jak je to myšlený? díky za info

no to je v podstatě obchodování korelací, to jede tuším "Stan" a celkem mu to myslím šlape, tam ale byly vstupy čistě na základě většího rozdílu od "běžné" korelace a pak to ředil proti sobě, ale pro smysluplný zisk to fakt chce větší účet a ředit to po 0,1l. Mluvil o tom i Ondřej H na semináři, tak to ředili tuším po 100 nebo 150 pips po 0,1 a nejvíc 3x, to asi bude podobné. Zkus mi na to napsat soukr. zprávu, taky to dolaďuju,díky Pospa

Zdravim, mam na nepouzivani SL svuj nazor, ktery se u me formoval cca 1.5 roku - clovek si na to musi prijit sam zda ho chce ci nechce pouzivat, oba zpusoby maji jiste pro a proti. U me nakonec vyhrala jistota a pohoda pri obchodovani, takze SL pouzivam a jiz integruji do svych strategii.
Na druhou stranu reseni pres "redeni" je vzdy spis otazkou rizeni a zejmena velikosti uctu. Muze poskytovat uzasne zisky, ale s velkym rizikem (muj rekord na realu je pres 4.5k% za par mesicu a nasledny propad).
Strategie vyzadujici nepouzivani SL vsak mohou fungovat a to napriklad zpusobem kdy dodrzime vysoke RRR v pomeru k uctu s doboru uspesnosti. Tedy pokud mam uspesnou strategii, ktera mi vydela rekneme vic jak 200% pri urcitem riziku polozeni uctu, mohu byt dlouhodobe ziskovy, jen je nutno takto ucet ridit a po dosazeni profitu penize vybrat a pokracovat znovu s puvodni pozici, je to vsak vlastne presunuti SL na vyssi vrstvu pro strategie nepouzivajici SL.
Tedy ano SL v jakekoliv forme je nutne pouzivat :)

Ano původně to bylo zamýšleno na range. Jinak zatím nepočítám, že jej budu šířit do budoucna až to bude somostatně spolehlivé možná ano, ale na rovinu ne grátis především bych rád odměnil ty co na tom makali a makaj. už 3 programátoři na tom strávili dost času je to verze už 30 a něco  neukazoval jsem to za účelem nalákání někoho to né spíš, že se tématem obchodů bez SL zabývám.

Vysledky za tento tyden.

Mame tu konec mnesice listopadu a ten dopadl +530.73 USD a zde jsou vysledky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme za zveřejnéné výsledky: Chtěl bych požádat o jejich procentuální vyjádření, respektive jsem to z toho nedočetl.

Děkuji

Za listopad je to zhodnoceni vkladu o 25,3% , a celkove za 2 mnesice 54%  . Pocitam zatim jen zhodnoceni vkladu coz je 2100 USD jelikoz pozice pujdou poprve navisit az po zhodnoceni vkladu o 100%. Jinak rocni zhodnoceni je 250-300% bez navysovani pozic, a 700-800% se zvysenim pozic po kazdem zhodnoceni vkladu o 100%.