Statisticka Arbitrage

Tak som nechal bežať nuvacikov skript cez noc, priložím obrázky pre predstavu, hlavne equity krivku, snáď sa to zobrazí ok.

 .

a ešte equity, aj podľa grafu je jasné, že najväčší zisk bolo niečo pred druhou v noci.

Ahoj Donny, ee... stále to nechávam bežať... eq. krivka pokračuje viacmenej vodorovne teraz v strate. Na ďalších účtoch mi bežia ďalšie pokusy (tvoja varianta), otvorené už druhý deň, ale zmenil som TF na equity krivke a zmizla, tak začnem nový cyklus. Jak sa darí tebe ?

Počuj Donny, ďalšia technická otázka.. ani jeden z tých 4 párov skoro nemá average daily range väčšiu ako 150 a tvoje čakacie príkazy sú vo vzdialenosti 6, 30, 150 ... pips, takže je pravdepodobné, že sa ti aktivuje iba pár príkazov behom dňa (vravel si, že oscilácia equity krivky sa dostane do plusu 3, 4x denne), tak tie neaktivované (vzdialené) pozície sú len z dlhodobého hľadiska ?

Jinak vcerejsi range bylo na GBPJPY 433 pipsu.

Luku, no to by bolo super, keby to šlo... rozmýšlal som o backteste, ale moje programátorské schopnosti, resp. neschopnosti ma brzdia... tiež len nechávam bežať rôzne setupy na x účtoch a čučím na PL :) ... inak Donny - áno.. myslím, že si zatiaľ sám, čo to testuje reál ;)

Nazdar  pokud mas jeste otevrenej ten obchod z pondelka a je stale v minusu a equity krivka se toci kolem jedne osi a mas dostatecnou dostupnou marzi zpust celi ciklus jeste jednou mnelo by se ti to rozbehat.

lukucz o tom sem us taky premislel a slo by to nejspis navlict na equity krivku ze by ji to pocitalo od urciteho  data a hodiny nejlepe na minutovym grafu a pocitalo by to podle ceny na kazdem paru v danou dobu a jestli je aktivovan urcita cekacka , ta by se zacala zapocitavat az by byla aktivovana a je potreba rozlisit ASK a BID cenu. Snad by to mohlo fungovat.  A parametry jako vzdalenos smner a velikost by se nastavovala na startu.

Tady jue prubeh dalsiho obchodu otevreno 2.8 v 07:45 hodin rano az do tet ,stale bezi uvydime znad ho s japoncema vypnu.max+10  mini-6

Donny, a testuješ to zároveň na dvoch účtoch s tým, že jednou máš tie dva páry buy a na druhom obrácene ? Jaký vplyv to má na equity ?... sú inverzné ?

A diky spreedu si nemyslim ze budou 100% irverni spis budou myt uplne jiny prubeh , ale to je jen myslenka mozna to nekdo zvas zkusi a da sem nahled bylo by to fajna , ja nato ale namam cas. Jinak hodne zalezi jake se zvoli vzdalenosti jednotlivych cekacek , davat je moc bylizko k nicemu nevede napriklad pokud das  stejne vzdalenosti po 5 pipech a pozice budes zvetsovat 1 ,2 ,4 ,8 ,16 atd tak asi tezko na GBPJPY prelezes do + protoze temner veskery zisk ti sebere SPREED a pokud tam bude zisk tak bude tak mali ze nemas sanci aby si prebyl jine pary.To co nasadil nuvacik tech 20 pips je asi optimalni ale pouzivat jen stop ordry je taky docel spatny protoze kdyz se ti trh zacne houpat  napr 10 pips dolu 20 pips nahoru 40 pips dolu 80 pips nahoru tak ti akorat roste ztrata a ta je vyce mene zahedgovana protoze par co se ti otevre po 20 pipech jde nahle 40 pips do mynusu kde se na jinem paru zrovna aktivuje stejne vejka pozice tak ze ti vlastne tech -40 dolaru zahedguje tet se trh vrati do puvodniho trendu a udela 60 pips tam ti aktivuje dalsi ordr stim ze mas tech 40 USD ztratu a tet si vem ze aby si se dostal na 0 tak musisu udelat jeste 35 pips kde po 20 pipech se aktivuje dalsi ordr s tim ze ty dva ordry nejsou nikde kryty tak ze kdys jsi cca -5 USD se trh znova obrati a sleti o 120 pips tak mas zahedgovanou ztratu z ktery se hned tak nevymotas. Tak ze limitni ordry slouzi jako hedge pozice proto je zisk i ztrata limitovana . 

To je v poriadku, obchodujem demo a skúšať to isté ako ty sa mi vidí zbytočné. Tam nepochybujem, že to funguje a nasadím to až neskôr, jediné čo treba doladiť sú vzdialenosti.  Možno by som  to skúsil na nejakej nevyváženej štvorici (EURUSD long GBPUSD short AUDUSD long USDCAD long ??) 

Inak u mňa dnes zisk cca 150 EUR pre 0,2 a otvorená pozícia , max v strrate cca 300 EUR, teraz mínus 200. Je tam otvorené 4 x sell a 2 x buy tak uvidíme ako sa to bude vyvíjať. 

Stále držím, max strata dosiahla takmer 500 EUR , teraz otvorené 6 x buy a 4 x sell . Pridané ďalšie príkazy v smere buystop.

No jasné, ak všetky páry budú kmitať hore dole a naberať nové pozície, tak do pôjde stále do straty. Z toho vyplývajú otázky

- či sa to vždy niekam utrhne, teda či vždy jeden alebo viac párov uletí dostatočne ďaleko a tým vytvorí celkový zisk

- je strata obmedzená , pretože sú tieto páry korelované alebo sa budú postupne nabaľovať nové a nové pozície

- či pri otvorení pokynov na ďalšom účte v inom čase je možné vykryť straty z prvého účtu a za akých podmienok otvárať ďalšiu skupinu príkazov

- ako ďaleko od seba nastaviť pokyny , či zarátavať volatilitu a veľkosť pozícií 

- či je vhodné meniť veľkosť pozícií so vzdialenosťou od vstupu a v akom pomere

- či je od vstupného neutrálneho stavu vždy možné otvoriť pozíciu za lepšiu cenu s rozdielom  spread a viac , prípadne v ktorých prípadoch je to možné

- či je použitie stop aj limit príkazov cestou k zníženiu rizika, spolu s obmedzením zisku , alebo stačí riziko nastaviť veľkosťou obchodovaných pozícií

a tak ďalej

No na par otazek ti odpovym rovnou

pri otevreni pozic v jinam cas je tvar EQUITY krivky jiny i kdyz to otevrez v rozmezi 5 minut , protoze pari jsou v uplne jinem postaveni naz byli pred 5 minutami. 

Vzadlenost pokynu , pokud budes pouzivat stejnou vzdalenost tak minimalne soucet spredu u vsech 4 pouzitych paru 

 Co se tyka vzdalenosti a velikosti pozic maji vliv na velikosti oscilace ( zvetsovani pozic zvetsuje oscilaci stejne tak vzdalenost pozic).

stop a limit prikazi 100% znizuji riziko ztraty ale nadruhou stranu znizuje velikost zisku velikost pozic zvetsuje ztratu i zisk je to prima umnera. 

Vzdialenosti 30 , pozície 0,1 0,2 0,4 0,8 , zatiaľ v mínuse

Ovlivneni velikosti a vzdalenost Oscilace myslim velikost (hloubku a vysku ) nikoli frekvenci.