Statisticka Arbitrage

Mohol by si to popísať viac do detailu prosím, prípadne nejakú konkrétnu ukážku, myslím, že viac ľudí to tu ocení. Díkec

Pro začátek koumu páry, kde jsou jen 3 měny, zkouším různý nastavení, kombinace, co to vlastně ukazuje a co to znamená a tak, zatím žádný systematický obchody nedělám

Je opravdu neutralni , na vsech 6 moznych kombinaci vychazi neutralne.

SUPER Adi....rozdiel medzi tresh a hedgerange je to co ta zaujima.....a cislo periody a TF si urcis ake chces .....maval som na m5 216......alebo na m15 72...ale to je na tebe...ci cakas na velky rozdiel ,alebo viac malych ....to iste mozes merat,kazdym indi v podstate ,ktore ti dava nejake hodnoty....je tak?

Spread to přeleze dokonce pokud bys vstoupil v tom druhem propadu (nejnizssí )  tak mas tam 2nasobek spreadu, ale jak ty rikas otazka jestli se da stihnout ten vstup. Ta rovnovaha se da samozrejme vychylit pomerem lotu ale to uz pak neni hedge ale smerove obchodovani   . Jeste se zeptam- jde postavit trojice aby se vyhedgovaly pipsy resp pohyb, ne cena? Proc se ptam. Tak jak to je postavene je vyhedgovana cena - zkousel jsem to a byl jsem stale -60 az -80 $ ALE pipsiky litaly od 0 do - 60 !!! je to dany nepomerem - pipsvalue atd. Zkousel jsem ruzne pomery  volatility ale zatim nic moc. nejde mi to "vyhladit", ty skoky jsou moc velke.....

mám dotaz: existuje nějaký indi, který měří stat. odchylku dvou košů? Bylo by to k něčemu? Nebo, když se používaj různý koše, se počítaj odchylky nějak mezi všemi páry? Díky,

a este aby som nezabudol ,JapaJZI je urcite tiez kvalitny indi a dal si na nom urcite zalezat aby ho urobil co najlepsie...no asi musis skusat ,ktory budes preferovat,som zvedavy,ktory sa ti najviac osvedci

Osobně nejsem příznivec nakupování v  určitém objemu lotů, protože jeden par je rychlejší a druhy pomalý. Řekl bych , že toto si může dovolit zkušenější uživatel D SOKu a korelací vůbec. Pro začátek je dobré si DSOK nakoukat a vůbec mu porozumět a pak teprve řešit objem pozic. Yuny začínal tuším v 12/2010 a za cca 3 měs dal do kupy svoj system, který mu může fungovat, ale také může přinest horší výsledky, když se nebude zabývat dalším vývojem , viz poznámka Adiho o korelacích. Už jsem uváděl, že momentální doba je extrémně volatilitní a tak ODY system je na ni užitečný. otázkou bude co dělat v době kdy budou páry opět usazené, nebude docházet k překotné likvidaci pozic atd., tedy jednoduše ty příležitosti které jsou dnes 2x za den budou jednou za týden a páry se bude vyvíjet 1 směrem další 3 měs.. Pokud v této době nastoupíte s tím ,že křivky se více nerozevřou a nebudete znát korelační vztahy, tak se Vám bude účet tenčit o to více a je jedno v jakém poměru na to vsadíte, křivky totiž půjdou dále od sebe. Pokud budete znát korelařní vztahy, tak zjistíte, že obchodovat exoty, crossy (to je to co obchoduje Yuny teď v příkladu) nelze tímto způsobem celou dobu. Řekl bych, že i Yunyho čeká více studia o korelacích a oscilaci a pouze mohu doporučit aby otázky byly směřovány k systému ODY a ne k výsledku, za což považuji i techniku obchodování s loty v určitém poměru. princip DSOKu je najít pozici a určit směr a v příslušném směru obchodovat, pokud toto neumím, poměr lotů mne nezachrání, to je jistější udělat řízený individuální vstup podle ostatních indi a na D SOKu si kontrolovat jestli jsem se trefil do směru. Pet

...jo jo, začínal jsem někdy na podzim studovat tenhle systém, a sám moc dobře vím, že jsem pořád na začátku a že je ještě moc dlouhá cesta, něž si osvojím všechny poznatky, které se tu probírají - lecčemu totiž moc dobře nerozumím...nicméně už teď jsem si myslel, že jdu dobrou cestou a chtěl jsem se o ní podělil a vyšperkovat jí s pomocí ostatních traderů tady, tak snad se to povede...

...ovšem tu poznámku s tím, abych neobchodoval poměr lotů jsem moc nepobral - co je na tom špatně, abych nedělal nějaké blbosti?...

Ahoj Yuny - píšeš - abych neobchodoval poměr lotů jsem moc nepobral - to jsem nenapsal - psal jsem, že pro začínajícího tradera, který chce začít obchodovat dle D SOKu je důležitější pochopit systém, než jít hned po výsledku. Důvody proto jsem uvedl. Ty jsi v jiné pozici z hlediska autora a víš co ti to přinese, ale při prezentaci je důležité si uvědomit, že to děláš pro výměnný obchod - dáš info a čekáč reakci, která Ti neco prinese(nové poznatky). Proto jsem na tu skutečnost s loty upozornil, neb to je sice důležité pro výsledek, ale ne pro pochopení systému(což máš za sebou) - tedy z Tvého pohledu na tom není nic špatně, ale při prezentaci je důležité myslet i na uživatele neznalé Tvého systému. pet

...hmmm, tak ti nevím, koukal jsem na několik zdrojů a všude uvádějí něco jiného - někde 13,00 GTM, někde 14,00 GTM a ty píšeš dokonce 14,30 GTM...tak co si teď mám nastavit?...poradí někdo?

...tak jsem prolezl půlku originálního vlákna a našel jsem tam stoch na víc párů...ale nic světobornýho - teď už je tam asi zajímá jen EA, takže jsem to přestal sledovat...

...ale na víc TF tradable corelations tam nic není...ani netuším, jetli by to šlo nějak udělat do indi...

...tak jsem prolezl půlku originálního vlákna a našel jsem tam stoch na víc párů...ale nic světobornýho - teď už je tam asi zajímá jen EA, takže jsem to přestal sledovat...

...ale na víc TF tradable corelations tam nic není...ani netuším, jetli by to šlo nějak udělat do indi...