Statisticka Arbitrage

http://artax.karlin.mff.cuni.cz/~sajtm1am/Kointegrace.pdf 

a iná literatúra , ale tu asi nikto nepovedal, že jednotlivé forexové páry sú kointegrované 

No a pomalu jsme u váhy měn. - To je dobrý, pro prvotní představu lepší než INSOK a rýsuje se nám pěkně potenciál jednotlivých účastníku v sestavě, pořád říkám, že SOK má oproti ostatním indi výhodu převídavosti spojenou s výpočtem potenciálu   - super, ani není co komentovat. Pet

no jak říkám, je to přehledné a je schopno Ti určit směr jednotlivých párů. Dokázal by jsi dát dohromady - všechny 4 majors - tam by se ukázalo, kdo koho ovlivnuje a na zbytek si můžeš přidat na normální sestavě. Ale chtělo by to přidat AUDUSD a CADUSD. Otázka je jak to bude náročné na výkon PC. Pet

Tak us sem to spravil a rozdil tak hroznej neni cca3-5% Mate tu tri verze ta 1 to je ta stara a ty dve dalsi tam je trocu predelana matematila je tam ten vzorecek , zalezi tet jestli tato chyba ma nejakej vetsi vliv na silu danych paru?

tohoto si nemusíte všímat , to je pro lepší orientaci při hledání v celém vlákně 

str. 17 vlákna - historická data pro predpoklad pohybu

Napadlo me zkusit u SOK divergence vypocitat prumerny pochyb SOKu za urcite svice zpet a na zaklade techto hodnot zobrazovat pravdepodobnost pohybu na urcitou stranu, coz by mohlo byt prinosem treba pri scalpingu. Clovek by se pak podival zda jsou jiz pary dostatecne rozjete, tenhle indikator by pak potvrdil vstup, pripadne i vystup z pozice a ev ukazal i predpokladany pohyb v pips.

odp. - šikula.. to je přesně ten edge, kterým jsem se vydal i já.. indi, o kterém píšeš mám již pod JForexem napsaný, akorát toho umí "krapet"() víc, ale v zásadě je myšlenka identická. Každopádně bych si nedělal iluze, že se o něco podobného pokusí někdo pod MT4.. většina hejblat kolem stat. arbu už zachází docela za hranice možností MT4 a tohle je přesně ten případ. Ale jak řikám.. deset bodů za nápad, čekal jsem, kdy se tady ta myšlenka objeví a hele ho, je tu

MT4 dokáže pracovat pouze s OHLC cenou, což je žalostně slabé místo a sebelepší modely, které fungují na papíře jdou do kopru. Když si vezmeš EurGbp ne jako nástroj, ale jako zobrazení spreadu EU a GU, tak už by ti mělo začít docházet, na čem to celé stojí a padá. Tedy aby jsi mohl být schopný věrně zanalyzovat Oscilační křivku mezu Eur a Gbp(ignorujme tranzitivní měnu USD,JPY,...), nestačí ti pouze P/L křivka, protože ta se vypočítává z OHLC cen a ty se někdy můžou sakra lišit od reality. Na SOKu o dvou nástrojích to může klidně dělat i 10-15% oscilačního pásma. Tzn. pokud máš pásmo oscilace mezi -500 a +150jednotek, tak chyba na těchto dvou nástrojích je abs(-500-150)*0,15 tedy až 100 jednotek!!! To je hodně smutné číslo a teď si vem, že dřív nebo později tě omrzí SOK pouze o dvou nástrojích(větší expozice, větší riziko vůči potenciálu - viz. základní teorie portfolia) a tak budeš dělat SOKy třeba přes 6-8 párů a v té chvíli se chyby SČÍTAJÍ a zde už jdou  VŠECHNY mnou známé hejbla na stat arb pro MT4 do míst, kam se odváží podívat pouze celníci

 Abych ti pravdu řekl, tak nic moc. Nevím pořád, co si mám o tom indi myslet. Když Donny vysvětluje, jak se indi chová, že ještě nedošel tam a tam, a že by mohl udělat to a to, že to došlo skoro k předešlímu vrcholu, že se to musí uklidnit,tak to vlastně vidím i na grafu a nemusím k tomu mít indikátor. Nechci nikterad podhodnocovat práci a úsilí kluků, museli tomu dát neskutečně mnoho času a piplání. Určitě by to ale mohl být dobrý na porovnávání klasický korelace ale na tom musím zapřemejšlet, jak to vlastně využít. Tudíž  takhle, je to asi dobře připravenej indikátor, kterej je schopen porovnávat dvě měny proti sobě, což ho staví na větší level oproti ostatním. Háček je ale ve vysvětlení jeho použivatelnost, kterou jsme myslím zatím neobjevili, resp. nenašli tu správnou interpretaci tak, aby byla jednoznačná a oproštěná od subjektivních pocitů. Jenom dovětek pro Donnyho, máš rozhodně můj obdiv, pro to, s jakou vervou a časovým rámcem se zabýváš tímto systemem, já bych to časově a asi ani psychicky nezvlád :-)

SOK 3679 To je jen cislo okna  ale to dalsi cislo  2.6005 -2.6005 to je cislo kde se krivka opravdu nachazi( se mozna zamerne nezobrazuje posledni aktualni svicka, pokud ji chcete zobrazovat a tim vlastne i aktualni hodnoty SOKu tak je v kodu indikatoru potreba zamenit radek "for (i = limit; i>0; i--)" za "for (i = limit; i>=0; i--)" pak se zacnou zobrazovat i ony cisla korelace za nazvem indikatoru.)  to sem dal zatim jen do SUPER SOKU jeste na nem pracuju jsou tam jeste nejake chyby , ale tvar se vlastne nemneni jen hodnoty trochu povirostli. Co se tyka pridani dalsi mneny tak je to spatne protoze pak dojde ke skresleni protoze pokud koukas na krivku dejme tomu GBPUSD a koukas nani prez EURUSD tak bude mit jinou hodnotu i tvar nse kdys na ni budes koukat prez AUDUSD protoze to je jina trojka a pokud bi si to chtel videt v teto ctyrce GBPUSDEURAUD tak to musis zprumnerovat a tim to strati skutecnou vypovidajici hodnotu a bude to hodnota jen prumnerna.Nejlepsi zpusob ti ukazal Les_Paul sice nevim jak se to dela , ale to je nejlepsi zpusob jak poznas celou prislusnou trojku.

Bobe problem je v tom ze ja to opravdu neumim dobre vysvetlit ale ma to asi nejblyz ke klasicke korelaci. 

EDí, takhle to tady nefunguje, pokud chceš něco sdělit, máš prostor, pokud chceš uvést nějakou diskusi k tématu, máš prostor, pokud chceš aby něco pomohlo tématu, máš prostor. Linky jsem si otevřel - kointegrace ve formě vědeckého tímatu je mi cizí, kalkulačka by asi pomohla, ale obnáší studium, na což nemám čas teď. Jestli nás chceš někam popostrčit, tak trochu polopatě. Trading dělají i méně znalí, méně zkušení atd.. Pet

Pete, je to v MT4. Nic jiného zatím nepoužívám. (Pokud pominu FXCM Micro Trading Station, kterou používám pouze pro zadávání live obchodů). Prostě otevřeš třikrát SUPERSOK v jednom okně, u jednotlivých SUPERSOKů dáš různou barvu páru č. 1 (zelená, modrá, červená) a pokaždé dáš bílou barvu páru 2 a 3. Pak vidíš pouze 3x páry číslo 1 v různých barvách a vzájemném poměru.

PET to byla reakce na mou zadost o pomoc pri vypoctu velikosti na trech parech.

OK, sorry. Donny - pokud zadám SUPERSOK a vzvyšuji násobek , tak se mi zvyšuje i hodnota na stupnici např,  násobek / hodnota CHF na stup. - 0,1/0,78,, 0,4/3,14 . je to v pořádku? P.

Má to nějakou vypovídající hodnotu? P.

Musis je mit na vsech terch grafech stejnou a gdis ho das na hodnotu lotu to je 100 000 tak by si to mnel myt rozdil v USD.

nalevo v okně Navigátor kliknu na SUPERSOK levým tlačítkem, držím ho a přetáhnu indikátor do okna, kde už jeden SUPERSOK je. LP

Zaujímavá myšlienka, vidí sa mi že to môže byť dobrý nápad, akú vypovedaciu hodnotu bude mať 3 x supersok v porovnaní so zobrazením  troch párov v jednom grafe, zase je červená gbpusd, modrá eurusd a zelená eurgbp