Sidův SOK - Silová Oscilační Korelace

EGAUSD je zkratka pro páry EURUSD, GBPUSD, AUDUSD
a EGAJPY je zkratka pro páry EURJPY, GBPJPY, AUDJPY

protože 3SOK tvoří dva majors páry a jejich cross,
tedy např. EURUSD + USDJPY a jejich cross EURJPY
je stvořeno stejně jako trojice GBPUSD + USDJPY + GBPJPY
nebo AUDUSD + USDJPY +  AUDJPY   

Napadlo mě následující – metoda tzv. Trendíky – s odvoláním na následující citace Sida (omluva, v originálu jdou věty v jednom sloupci jinak po sobě) V trendu Long nebo Short je vždy ve směru trendu pár EUR/JPY. A teď příjde něco, co už kolegové nazývají „Sid´s Twist“ (Sidova finta – existuje i druhá finta, ale o té až později) :-) Pokud se pozorně podíváte na tabulku síly měny pro 3SOK a na „nejsilnější“ sloupec „A“ (ohraničeno oranž) a představíte si v tomto sloupci vždy opačný směr vývoje daného nejsilnějšího páru, dostanete vždy 3 + 3 ony dvě zmíněné „nelogické“ možnosti. Dvě možnosti jsou tzv. “nelogické“. EUR/USD a USD/JPY Long, EUR/JPY Short. Anebo opačně EUR/USD a USD/JPY Short, EUR/JPY Long.

Proč jsou při sestavě “nelogické” ? Protože při zadání 3SOKu podle kalkulačky by nedošlo k vyváženému stavu. Co když je to ta “twist finta (otočit, překroutit)” rozvázání vyváženého stavu v časovém rámci v náš prospěch. Jestli dobře čtu, tak pro metodu “trendíky” a “singl pár “nikde neuvádí, že otevře vyvážený stav. O vyváženém stavu se podle mě zmiňuje hlavně pro to, aby jsme si uvědomili, jak trojice párů spolu funguje a jakou lotáž naložit.

Nápad : Jestliže se nám od sebe hlavní páry (v příkladu USDJPY a EURUSD ) vzdalují a zároveň je EURJPY přilepen (jde s ním v trendu) k jednomu z nich, počkáme na nějakou vzdálennost hlavních měn od sebe (např 40 pips). Potom vstupujeme proti sobě na EURJPY a protipáru s kterým nejde. Př.: EURJPY + USDJPY (1) jdou long a EURUSD (2) jde short( je možné taky nikam) a vzdalují se od sebe. Při vzdálenosti (1) a (2) od sebe 40 pips otevřeme EURJPY short a EURUSD long.

Jen názor.

kde bych sehnal SOK kalkulačku nebo podobnou pomúcku nebo indikátor?

Tento týden jsem si psal se Sidem a měli byste vědět, že ví o tomto vlákně a není z toho příliš nadšen. Hlavně pak nerozumí tomu, proč tady dle jeho slov "rozpitváváme" SOK, když je vše celkem srozumitelně popsáno na jeho stránkách. Hádám, že s tímto výrokem většina v tomto vláknu souhlasit nebude.

Při vší úctě k Sidovi, nemám za to, že by se tady rozebíralo něco, co by již nebylo zveřejněno na jeho stránkách. Nedomnívám se proto, že bychom dělali něco špatného. Co si o tom myslíte vy?

Krom jiného mi také potvrdil, že loty v tabulce jsou správně, což by ale znamenalo, že máme dva druhy vyváženého stavu. Zcela vyvážený 3SOK, kde se pohyby párů navzájem perfektně vykrývají a vyvážený 3SOK, kde hodnota jednoho pipu je u všech párů stejná. Později se o tom pokusím rozepsat více. 

Už pryč 

Takže sem nad tim přemýšlel a přišel na to sid to na svém blogu píše ale tajemně, aby bylo potřeba nad tím přemýšlet nejde tak ani o korelace jako spíš o sílu měn ,každej tu řešíl loty ale jde o to otevřít výváženy stav se spravně zvolenýmí páry :) a tzn. když vyberete spravne páry  podle síly a postavís silne proti slabým vhodne zvolíte prodat silnou měnu a   koupit slabou měnu,dosahne se ta ona oscilace od mínusu k plusu :) v průběhu týdnu sem budu dávat nejaké výsledky atd.. 

A napadla ma este jedna vec, pri korelacii sa obchoduje rozdiel cien dvoch instrumentov, akurat ale v pripade forexu ak ochodujem rozdiel cien napr cadjpy voci audjpy, dostanem rovnaky priebeh grafu ako audcad(obrateny), naco je potom dobre obchodovat 2 instrumenty ked mozem obchodovat rovno ten jeden audcad, v tomto sa teda stracam ... :(

asi tak (tie grafy ..), mne skor ide o to ze cela teoria korelacii je defacto o nicom, ak si zoberiem obchodvanie len jedenho grafu tak som tam kde som bol, pri obchodovani jedneho grafu, ak si zoberiem ze korelacia na tomto je niekolkomesacna https://www.myfxbook.com/forex-market/correlation/CADJPY-AUDJPY , nemam pocit ze by som na tomto grafe nieco z toho vytazil, stale to ide len hore a dole, https://www.barchart.com/forex/quotes/%5EAUDCAD/technical-chart?plot=BAR&volume=0&data=DO&density=X&pricesOn=1&asPctChange=0&logscale=0&endDate=2018-04-10&sym=%5EAUDCAD&grid=1&height=500&studyheight=100 , plus dalsia vec co ma napadla pri precitanie niekolkokrat tohto vlakna, hlavne na prvych stranach, kde je popisane ze SID otvaral uzavretu trojku so stratou vo vyske spreadu a cieli na zisk priblizne dvojnasobok toho spreadu, aby vykryl spread plus raz tolko na nom zarobil, lenze ==>> v prepocte mi z toho vychadza jedine, nahananie sa za par pipmi, ak je spread na 3 instrumentoch vo vyske 2+3+3 a cielom je teda zobchodvat nejakych 16pipov, podla nejakych pravidiel korelacie, z mojho pohladu sa to blizi scalpingu, tym nechcem povedat ze to nefunguje, ale ze sa hrame s velkym objemom mien na chytenie drobnych pohybov

asi tak (tie grafy ..), mne skor ide o to ze cela teoria korelacii je defacto o nicom, ak si zoberiem obchodvanie len jedenho grafu tak som tam kde som bol, pri obchodovani jedneho grafu, ak si zoberiem ze korelacia na tomto je niekolkomesacna https://www.myfxbook.com/forex-market/correlation/CADJPY-AUDJPY , nemam pocit ze by som na tomto grafe nieco z toho vytazil, stale to ide len hore a dole, https://www.barchart.com/forex/quotes/%5EAUDCAD/technical-chart?plot=BAR&volume=0&data=DO&density=X&pricesOn=1&asPctChange=0&logscale=0&endDate=2018-04-10&sym=%5EAUDCAD&grid=1&height=500&studyheight=100 , plus dalsia vec co ma napadla pri precitanie niekolkokrat tohto vlakna, hlavne na prvych stranach, kde je popisane ze SID otvaral uzavretu trojku so stratou vo vyske spreadu a cieli na zisk priblizne dvojnasobok toho spreadu, aby vykryl spread plus raz tolko na nom zarobil, lenze ==>> v prepocte mi z toho vychadza jedine, nahananie sa za par pipmi, ak je spread na 3 instrumentoch vo vyske 2+3+3 a cielom je teda zobchodvat nejakych 16pipov, podla nejakych pravidiel korelacie, z mojho pohladu sa to blizi scalpingu, tym nechcem povedat ze to nefunguje, ale ze sa hrame s velkym objemom mien na chytenie drobnych pohybov

No a zkusil jsi si to aspoň na demu otevřít? Celou trojku naráz? No a když ano, co kdyby jsi si pozměnil (aspoň malinko) rozložení objemů jednotlivých obchodů...ano, někdy to je scalping, ale při určitém nastavení je to něco jiného...

Tak opat otazka, len podotykam, niesom rypal, chcem len pochopit vyhody obchodovania uzavretej trojky, preto budem rad ak mi niekto vyvrati moje teorie. Yuny, co myslis tym "pri urcitom nastaveni je to nieco ine?" Ak obchodujes, mozes vybrat ak spravne, chapem len tri zakladne nastavenia, instrument ktory ides obchodvat, jeho smer, a objem. Ak sa obchoduje uzavreta trojka a vychadza sa z rovnovazneho stavu, tak uz mas >> vybrane instrumenty, mas uz aj vybrany ich smer, jedine co sa v obchodovani uzavretej trojky da zmenit je leda tak objem. Lenze aky je rozdiel v tom ci obchodujem uzavretu trojky s navysenou poziciu na jednom z instrumente voci obchodovaniu samotneho instrumentu. Prikladam obrazok kde su 2 grafy, ten horny predstavuje vyvoj uctu v dolaroch pri otvorenej pozicii eur-usd-jpy podla vyvazeneho stavu + navysena pozicia na eurusd, spodny graf ukazuje len otvorenu poziciu na eurusd.

Pytam sa kde je rozdiel, pretoze ziaden tam nevidim, jedine mierne zvysena volatilita na hornom grafe, ktora je prepodkladam dana tym ze su otvorene dalsie 2 pary a teda spready navyse.

Jestli to testujes tak si pust backtest na uzavrene trojce na parech z CHF a to v dobe kdy Svicarska centralni banka uvolnila kurz privazanej na EURo , pak uvidis vyznam tohoto obchodovani. Namitnes ze pouzivas stoploss ale ten neni 100% ,pri takovem to pohybu  ( rika se tomu cerna labut) SL nefunkuje a vetsinou nefunkuje ani TP .Jde o ochranu kapitalu. A dalsi vec poznach diky tomu chovani trhu a si podle toho schopnej obchodovat jeden par z vetsi jistotou ale to je o nekolik levlu vise nez cim se zabyvate zde.