Profesionální trading: Vedení a vyhodnocování statistik

Děkuji za povedný článek a moc se těším na další, doufám, že bude pokračování. Tohle téma dost podceňováno.

Díky moc a pokračování určitě bude :)

souhlasím, toto vydá na celé samostatné téma, protože "hoď kamenem, kdož jsi bez chyby" :)

Ahoj,

rozumím, pokusím se nějak odpovědět - koncept ukočení tradingu po prvním ziskovém obchodě používám v určité míře dodnes. Celá ta myšlenka vychází zase ze statistiky a pravděpodobnosti, ikdyž je v malé míře propojená i s psychikou.

Souhlasím, že z pohledu úspěšnosti strategie a backtestu nemá pokračování v session žádný vliv na procentuální úspěšnost, jinými slovy - tím, že neskončím  po prvním ziskovém obchodě a odtraduji celou session bych tu úspěšnost neměl nijak ovlivnit. Když jsem dělal backtest pro tuto strategii, tak jsem samozřejmě testoval průběh celé session, ne jenom její fragmenty.

Přechod na konec po prvním ziskovém je součást vývoje mého tradingu - v určité fázi své "trading kariéry" jsem začal přikládat větší váhu svému volnému času a jeho využití. Prošel jsem tedy data z deníku za předcházející 4 roky a pomocí kombinatoriky si spočítal, jaké jsou pravděpodobnosti výskytu různých situací. Například - jak často se objevuje varianta ztráta - zisk - ztráta, jak často zisk - zisk, jak často ztráta - ztráta - zisk a tak dále. Na základě těchto dat mi vyšla pravděpobonost, která definovala, jak často se po prvním dosaženém ziskovém obchodě objeví další ziskový obchod a jak často se objeví další ztrátový obchod. Dále jsem si spočítal, v kolik hodin průměrně dosahuji prvního ziskového obchodu a pro zbývající hodiny jsem si spočítal hourly rate (hodinovou odměnu), tedy definoval jsem, kolik si vydělám průměrně za hodinu, pokud budu pokračovat po prvním ziskovém až do konce session. No a na základě výsledku jsem se rozhodl, že ten volný čas je na pomyslných miskách vah výš než ta unikající hourly rate. Laicky řečeno - prostě jsem obětoval určité zisky, které mi utečou, protože nemám za sledované období kompletní vzorek vstupů, svému volnému času. Důležité je samozřejmě to, že mi tam neunikal podstatně velký zisk, ale šlo o zisk v rozsahu jednotek procent, který mi v případě konce po prvním ziskovém obchodě uteče. Toto ovšem záleží na dané strategii a rozptylu signálů v rámci fází session.

Každopádně ne vždy to tak dodržím, pokud mám opravdu volno, nemám plán na zbytek dne, jsem doma sám a mám náladu, tak normálně odtraduji celou session. Samozřejmě časo sleduji celou session a nerealizuji žádný vstup, ale to je zase jiný příběh.

S jakým problémem tedy bojuješ konkrétně ty?

Chápu, s P.A.T mám určitou historii, vlastně nikdy neskončila :) Souhlasím s tím, že vstupovat co nejdřív po identifikaci trendu je dobrá cesta. Přesně tak mi PAT fungovalo, čím delší ten trend byl, tím horší výsledky jsem měl. 

Co se týče času, NQ a mých zkušeností - nejakčnější je trh od cca 16:00 - 17:00, někdy do 18:00, ale drtivou většinu dní je to právě 16:00 - 17:00. Z pohledu mojí strategie je sledování trhu po 20:00 skoro ztráta času, protože těch signálů je tam pak jako šafránu, také jsou, ale když si pak spočítám hourly rate, tak už se mi do toho moc nechce. Z pohledu PAT je to jiné, protože trendy se tvoří podle mě rovnoměrně po celou session. Každopádně pořád platí to, že první hodina je nejakčnější, tedy nabízí největší příležitost a nejvyšší zisky. 

Ad psychika - každému, komu dělá problém udržovat koncentraci po prvním dobrém vstupu doporučuji prostě končit. A ani bych na ten trh pak nekoukal, radši bych si ho projel druhý den během chvilky zpětně, je to pořád spíš ztráta času než dobrá zkušenost. Vstupy na simulaci ti nedají to, co ti dají vstupy na realu a proto ikdyž ten trh sleduješ, podvědomě nemusíš mít ten stejný dobrý stav vědomí, který potřebuješ na realu.

Ad první ztrátový - myslím, že nikdy nebude efektivní po prvním SL hned končit. Já to nedělám nikdy, ale musí si to v hlavě sednout - každý ztrátový obchod mi čistě teoreteicky zvyšuje pravděpodobnost, že další bude ziskový. Ne v long runu, ale ten konkrétní den, a za předpokladu, že dělám dobré vstupy. Pokud udělám po prvním ztrátovém chybu a udělám to tak pokaždé, nikdy si neověřím, jak si vlastně stojím. Já vím, že to je těžké, proto dávám palec nahoru za to, že obchoduješ jenom ty dvě hodiny. Myslím, že je to další dobrá řešení toho, jak udržet koncentraci ap ozornost na dobré vstupy. Čím déle budu tradovat, tím horší to bude. Každopádně na to, abys zvládal tradovat i po prvním ztrátovém obchodě, žádný moc extra lék není. Jediným řešením je síla vůle, aby člověk i poté dělal dobrý vstup, protože jedině tak to může fungovat. 

hele jestli obchod nevyjde o 1 tick nebo o 100 je úplně jedno, určité procento obchodů nevyjde a pokud máš dobře nastavený SL, nemůžeš s tím nic jiného udělat.