lol, beru tě za slovo, deal! :D

jesus, špatnej screen

Dnešní rezistence pro DAX:

Zdravím, mohu se jen zeptat, ty linky co máš v grafech (S/R) ty si zakresluješ sám, nebo to dělá nějaký indikátor?

Pardon jestli jsi to už vysvětloval, nečetl jsem celý topic. Díky. 

Ahoj všem,

dostávám se konečně k dopsání všech restů a začínám kratším článkem o ukazateli Volume By Price. Už jsem o něm psal v samostatném článku mimo tohle vlákno, ale protože se na to ještě dost lidí ptalo, tak jenom připomenu základní pravidla, jak s tím ukazatelem pracovat.

Volume By Price (VbP) je ukazatel, který ukazuje objem volume pro jednotlivé cenové úrovně. Co je ještě důležité, ukazatel je založený na zavíracích cenách. Tím je naprosto jednoduše popsáno, proč je tenhle indikátor tak užitečný - nemusíme si zakreslovat rezistence/supporty dle price action trhu, tzn., podle low/high swingů, odrazů ceny atd. Stačí nám zakreslit hodnoty dle VbP, který nám ukáže hodnoty ceny, kde se vyměnilo největší množství kontraktů. Tím získáme jednoduchý prostředek pro zakreslování S/R.

Jak s indikátorem pracovat

Před začátkem každé aktuální session si graf zobrazím tak, abych měl pohodlný přehled o celém průběhu minulé obchodní session. Tzn., oddálím/přiblížím/roztáhnu si ho tak, abych na svém monitoru viděl jednotlivé výkyvy VbP a zároveň tam viděl celou předchozí session. Předpokládám, že všichni rozumí tomu, že se VbP mění podle toho, jaké období si v grafu zobrazujeme, jestli si chci tedy zakreslit hodnoty z minulé session, tak mi nestačí, když uvidím v grafu její půlku a půlku session dnešní, např. pre-market. To mi ty úrovně samozřejmě zkreslí a proto si zobrazuji celou předchozí session a případně kousek pre-marketu, ten ale nebude mít na VbP skoro žádný vliv.

Příklad zakreslení úrovní pro dnešní odpolední session na NQ100:

Mám tedy zobrazenou celou předchozí session, graf mám roztažený tak, abych úrovně VbP viděl jasně a přehledně a teď už stačí zakreslit rezistence/supporty na "vyčnívajících" úrovní mapy VbP, která se mi zobrazuje vlevo. Jednoduše si prostě přenesu čáry, které kopírují výkyvy/výběžky na VbP. Při zakreslování beru v potaz výkyvy, které jsou signifikantní, neberu žádné miniaturní výběžky, ale regulérní výkyvy.

Já osobně ukazatel VbP po zakreslení nevypínám, protože mám několik monitorů, tak si nechávám VbP zaplé pořád, abych viděl, jak se v průběhu session aktuální úrovně mění. VbP v aktuální session tak využívám pro 2 účely - zaprvé ve chvíli, kdy se trh dostane mimo range, kde nemám žádné S/R, zadruhé pro přehled o tom, jak se jednotlivé úrovně mění. To ovšem neznamená, že s úrovněmi zakreslenými na začátku session nějak hýbám, to v žádném případě. Vždy platí, že úrovně zakreslené na základě předchozí session jsou VÝZNAMNĚJŠÍ než hodnoty, které se nám ukazují v aktuálním průběhu. Je to logické, hodnoty z minulé session jsou zakreslené na základě delšího časového úseku, mají proto větší platnost, ty aktuální se nám budou většinou stále posunovat.

Doufám, že jsem podstatu vysvětlil nějak srozumitelně, nástroj mi přijde opravdu extrémně jednoduchý na používání, ale to je možná jenom můj pohled po několika letech, proto jestli máte nějaké dotazy, sem s nimi.

tak ono podstatou toho mýho trading plánu je hlavně volume, než samotné VbP, ale to zase v dalším článku...

Tak nakonec se vstup objevil, dnešní session tak 16:00 - 19:30.

1. vstup - výprodej na dow jonesu, svíce se v posledních vteřinách překlopila do LONGu, ale je to jasný SHORT výprodej, takže na první reverzní vstupuju do LONGu a vystupuji na high swingu. Ta VbP je blízko a protože je nová v rámci session, nijak mi defacto nehrozí. Výstup se všemi kontrakty na prvním PT se ziskem 175$ na kontrakt.

Ještě znovu opakuji - trhy mimo range jsou pro tuhle strategii nejvíc nebezpečné, proto je nutné počkat na opravdu jasný a silný výprodej, nebo na výprodej, který půjde do směru dlouhodobého trendu, jako je třeba příklad dnešního vstupu. Tak minimalizuji riziko toho, že jdu proti velmi silnému trendu mimo range, tzn., bez supportů/rezistencí, kde by se mohl trh odrazit.

Graf:

Jojo to je pravda,ale taky je to dost divoké někdy těch prvních 15 minut ,myslím si dřív začínal až spíš potom.Ještě že si skončil páč v 9:40 bys mohl vyfásnout prohru na ten skoro A výprodejovej pin:o).Brát jen jeden signál za seanci a končit je naprosto ideální pro toho kdo se systém učí,protože když mám první prohru tak jsem stejně rozhozen a už to stojí za prd pak a dělám chyby.

No tak ideální pro tebe to je jasný když jen vyhráváš a pro mě lepší mít jednu prohru za seanci než 3 jako v pondělí při odpolední chaos seanci.

Pod tím pinem což v tohle grafu nemam bylo hned včerejší high proražené a trh jde jasně up,takže je to mnohem horši signal než ten tvuj live pin.No jo na demu a zpětně to je pohoda, v live to ponděli to mi dalo zas, když si řeknu při signále ,že ho nemužu brat že je oničem ,tak ho stejně pak vezmu nechápu to,ale ten okamžik výprodeje a ten divokej pohyb v tu chvíli je velmi stresující a okamžitě ztrácím klid v tom je tenhle systém náročnej a myslím,že každej nováček bude mít s tímto velký problém,proto jsem propojil signál s výprodejem s potvrzením na indikátoru a to mi dalo fakt klid a myslím,že to bych mohl zvládnout.Škoda,že jsem nikdo jinej nedává svoje obchody , to fakt pak vypadá,že se všichni jen koukaj,ale nikdo to neobchoduje..

Ahoj,

pár postřehů, jak jsem psal výše, tuto strategii mi nedovolní muj time management obchodovat, ale sleduji to tu.

Typická chyba při zažívání nového systému, že po pár ztrátách  chce člověk hned něco upravovat nedělej to vrátíš se na začátek. Dále mi přijde, že sis neuděll backtest na historických datech, toto by ti dalo klid a větší jistotu při obchodování, dále by si měl alespoń nějakou statistiku, která tě podrží při horším období. Dále se vyprdni na demo nic ti to nedá, buď si založ mikro účet, nebo paper trading.Na demu netrénuješ to hlavní a to je tvoje psychika, až tam po demu napálíš lot tak to hlava neustojí. Přídje mi, že nebereš trh v kontextu, vidíš signál a vstoupíš, ale je potřeba zhodnotit situaci, dále nevidím žádné S/R zony zakreslené.žádné OHLC rezistence ani VbP rezistence, které jsou pro tuto strategii stěžejní. Neber to jako nějaké urážky fandím ti :), Zvaž vstupy do trhu stop příkazem, když kouknu na tvoje ztrátové vstupy na DAXu tak by tě to od obou zachránílo

Ať se daří

díky za reakci, v podstatě potvrzuješ to, co už jsem Petersovi psal - bez kvalitního backtestu se ta strategie bude aplikovat jenom hodně těžko a pomalu.

Kvalitní backtest musí být základ každého přechodu na novou strategii, defacto úplně všeho, protože to je jediná jistota a datové ověření toho, že to, co chceme dělat, ovládáme, rozumíme tomu a funguje to v určité procentuální úspěšnosti.

Další problém, který mají tradeři, co s tímhle systémem začínají - je nutné si uvědomit, že na začátku je ta strategie postavená na kvalitě signálu a těch signálů BUDE HODNĚ MÁLO. 90% traderů na forexu se snaží udělat desítky vstupů a doufat, že většina vyjde a oni dojdou k rychlému obhatství. Částečně za to podle mě může ta nesmyslně velká finanční páka, kterou sice EK brzy omezí, ale zatím pořád pracuje. Tím pádem dává pocit, že za málo kapitálu můžeme udělat hodně muziky.

Souhrnem - jde o strategii s malým počtem vstupů, ale velkou úspěšností. Vyžaduje trpělivost, disciplínu a cit pro trh. Pokud začínám, obchoduji jenom jasná áčka. Až dostanu áčka pod kontrolu (a to včetně backtestu), začnu vnímat a sledovat béčka při pohybu do strany, tím se mi zvýší počet signálů, ale přesto jich bude pořád pomálu.

Cílem tohoto blogu nebylo rozšířit strategii mezi široké publikum traderů, díky tomu, že tady 90% lidí pinká forex, je to v podstatě i nemožné. Cílem bylo ukázat, že existují strategie, které jsou postaveny na jednoduchosti, jasných pravidlech a dávají nám 70 - 80% úspěšnost při vstupech.

Mizushirazu, díky za to že sem postuješ. Obchoduji jiné věci, ale Tvou strategii sleduji, občas když se nudím, i v reálném čase a dost mě to baví. Na ziskový trading bych si s tím ale zatím netroufl, možná ten DAX, ale zatím chybí cit. Třeba časem...

Budu rád za pokračování, tohle vlákno, dle mého názoru, je jedno z nejpřínosnějších na českých trading webech.

jenom pro příklad - ve chvíli, kdy je trh většinu session mimo range, tak takovýhle signál je samozřejmě falešný, je to malý výkyv, bez pohybu do strany, takže tohle nikdy nebude indikovat otočení trendu a proto tam nikdy nebudu vstupovat do SHORTu...

Jojo já to tušil.