Strategie na DAX: Korelace dne v týdnu a směru trhu

 Tak to nečti, nikdo te nenuti...

Taky díky za pěkný blog.

Jelikož mi jsou podobné testy taky blízké, tak bych se rád zeptal, jesti jsi testoval také jiné dny v týdnu? Například na akciových indexech bývají zajímavé pátky, nebo v extrému i dny  dokonce podle fáze měsíce (úplňky apod.).

Díky!

A máš pro nás ještě nějaký další zbytečný příspěvek?

bylo by fajn zkusit to samé pro US indexy a porovnat, který se dá použít jako předstihový o koleraci víme, že? Možná by se dalo více vsadit na relativní jistotu toho druhého.

Ahoj, no tož to víš nebylo moc k čemu přispívat. Článek je zajímavý protože statistika je mocná čarodějka a především statistikou a pravděpodobností můžeš získat výhodu. Příjde mi to hodně dobře zmáknuté a pokud toto uděláš pro více instrumentů budeš mít více proměných, které zase mohou ukázat zda se opakuje a s jakou pravděpodobností, který instrument ukazuje cestu. My s Donnym a Petem laborujeme na měnách, ale je to stále běh na dlouhou trať, byť je už pravděpodobnost nakloněna na naší straně, stále ještě je co zlepšovat. Predikce je takřka 99%, ale horizont není intraday spíš týden sem, týden tam . Jinak jsem v pohodě pravda zdravotně se stále něco sype, to víš paďoch klope na dveře tak si začínám zvykat . Jinak rád komunikuji s inteligentníma lidma, kteří umí nechat své ego za dveřmi..... to asi ten věk .

Určitě by bylo super, kdyby ta myšlenka o předstihu jednoho US indexu před druhým fungovala. Předpokládám, že myslíš třeba na S&P, DJI nebo Russel, jo? Důvod, proč bych pochyboval o tom, že tohle může fungovat, je ten, že tohle by bylo hrozně snadno matematicky zjistitelné, a když se na tuhle příležitost vrhne dost velkých hráčů (Wall Street & spol.), tak tu příležitost vytěží do té míry, že se pro retailového obchodníka (s jeho transakčními poplatky a nízkou kvalitou exekuce) prakticky vytratí.

Co bych ale chtěl v nejbližší době rozpracovat je něco taky založeného na fundamentálním vztahu dvou nebo více instrumentů, ale něco spíše podobného kointegraci (něco jiného než korelace). A asi bych to ani nezkoušel na velkých US akciích nebo jiných instrumentech, ale zkoušel bych něco, kde bych tušil, že ještě není trh moc efektivní - třeba evropské akcie nebo akcie z BRIC oblasti nebo tak něco.

J.