Strategie obchodování vnitřních svíček

Díky za pěkný článek, máte dobrý styl psaní. 

Já jsem jsem tuto strategii nedávno testoval jako automat, ale moc se mne neosvědčila. Chce to filtrovat vstupy a nebrat úplně každý signál, takže pro automat nevhodná. Což je však u obchodování price-action jasné, bez zkušenosti a filtrace se nehneme dál :).

DIKY za super clanek. Podobnou strategii taky obchoduji. Ja si bez price action nedovedu predstavit svoje obchodovani. Zameruju se na Inside, Outside a Pin Bars. Ten EUR/USD na H2 grafu vyzkousim, ale na MT4 to nejde, tak asi budu muset zkusit tu patria-forex platformu.
Jeste jednou DIKY za strategii a inspiraci k tradingu

PS: Nezkousel jste to na D1 grafu? Tam mi to vychazi nejlepe.

Nevěřím, že toto bude konzistentní, tak jak je popsáno, bez filtrací vstupů. Toť celé.

Tak muzes najit nejake filtry, aby to pro tebe konzistentne ziskove bylo.

Přidávám se k poděkování za pěkný článek. Celá tato série článků o obchodních strategiích je poučná a inspirativní. Snad budou i další díly.

Kajmane jak jsem to taky nemyslel spatne vuci tobe. Jen kdyz mas pripominky k systemu nebo k filtrum ke strategii, tak budu rad, kdyz nejake myslenky sam nadhodis a podelis se o napady na vylepseni tehle tradingove myslenky. To myslim, ze i autor chtel. Cituju z clanku:

"Cílem tohoto článku není předat zcela „neprůstřelnou“ obchodní strategii, ale ukázat jednotlivé dílčí kroky. Budu rád, když budeme společně hledat i další možnosti vylepšení těchto obchodních strategií v diskusi pod článkem, kde také s radostí odpovím na všechny vaše dotazy."

ahoj Kovac, uvazujem ze by som obchodovanie Pin Bars rozsiril o obchodovanie inside barov, zaujimali by ma tie dalsie price action filtry/ ked to nie je tajomstvo kuchyne/.

este posledna otazka: Inside bary su za pouzitia rovnakych uvedenych filtrov aspon priblizne rovnako uspesne ko Pin Bary?

Zdravím, dokládám týdenní backtesting společně s grafem, kde jsou viditelné signály vnitřních svíček.

P/L v obrázku není sečteno správně je 306 pipů

Zdravím, doplňuji statistiku dalšího tedy závěrečného týdne. Doplnil jsem také dokončení pohybu otevřené pozice ze dne 23.10.  Pro lepší celkový přehled přikládám tabulku všech tří týdnů. Štěstí stálo při této strategii, když dokázala za tři týdny vygenerovat zisk 648 pipů.

Úspěšný listopad traderům.

Děkuji autorovi za článek a ostatním za komentáře. Posledních pár týdnů intenzivně backtestuji a snažím se optimalizovat na AOS v mt4 klasické price action patterny. Bohužel zatím žádný není dostatečně robustní, aby v dlouhodbém pohledu dával slušně vydělat. Je však zajímavé sledovat vzájemnou souvislost parametrů systému (četnost, % úspěšnost, RRR, profit faktor, návazné výhry/ztráty, drawdown) vzhledem ke konečnému výsledku - stabilní slušné zhodnocení účtu bez velikých propadů a přitom pořád přijatelnou četnost. Přikládám osobní zkušenost s inside eurusd - backtestováno na h2, ale pro lepší přesnost z m1 dat za období od 1.7.2009 do 20.12.2013 - zcela bez filtrů je obrovská četnost okolo 925 obchodů - optimalizace jen na fixní výši sl a pt, nejvhodnější expiraci příkazů (od 1 svíce do 6) a počet pips nad/pod signální svící pro vstup do obchodu (tu jsem měl max. 6 a to se jeví jako málo, často nabere jen falešně, zkusím ještě oněch 10) . Z více než 1 000 variant to hází jen jednotky potenciálně ziskových a to s nevalnými výsledky. Takže dlouhodobě tudy cesta zřejmě nevede. Optimalizace navíc z m1 trvá šíleně dlouho. Jako jeden z možných filtrů zrovna back testuji a optimalizuji filtr - velikost inside vůči signální svíci. Zkusím se inspirovat možností pt na násobek signální svíce a k němu hledat buď fixní sl nebo sl na velikost signální svíce. Vše zatím optimalizuji bez OCO nebo násobných pozic, ale obojí mi přijde jako možná cesta dalšího pátrání. U inside jsem zkoušel na h1 i filtr ve formě času, kdy se inside objeví - optimalizoval jsem na inside, který se objeví hodinu před otvíračkou Londýna a potom NY. Dlouhodobě (4 a více let) to nedává valné výsledky. Testoval jsem také na d1 - ovšem bez dalších filtrů opět - konečné výsledky celkem slušné, ale s velikým drawdown a tím posléze nemožností aplikace position sizeingu.

Poznámka k testování h2 v mt4 - jde to, ovšem bez možnosti vizualizace na h2. Osobně jsem stáhl m1 data a přes period converter z nich udělal h2 off-line graf. Pak se v AOS musí použít funkce iBar, iHigh, iClose atd. (umožní testovat na libovolném TF). Při kontrole AOS jsem zobrazil na h1 grafu a sečetl si svíčky, abych se ujistil, že AOS dělá to, co chci :-)

Pokud najdete další efektivní možnosti filtrování - které by se navíc mohly automatizovat, podělte se o ně.

Všem přeji zdar!

Avatare,

díky za reakci a nápad. To popasné vyjádření rozlišuje medvědí a býčí inside - takže asi očekává prorážku jen na jednu stranu? Podobný přístup jsem našel na netu - ale ve smyslu proražení inside do trendu, který byl ještě před signální svíčkou. Já teď už přes 28 hod jedu back test s optimalizací, kde hledám - zda určitá velikost inside baru k signální svíčce - může dát na eurusd h2 výhodu, plus zda by fungovala pevná hodnota sl a pt. Pustil jsem to na laptopu, kde dělám ještě jiné věci a zatím ukazuje, že ještě 22 hod poběží.. Jako další variantu chci prohnat optimalizací nastavení podobné tomu, které zmiňoval J. Kovalovský - pt na velikost signální svíce (zkusím i do řekněme 1,5 násobku nebo tak) a sl asi na velikost svíce. Jakmile budu mít chvilku, zkusím hodit tenhle filtr jen jako indi a podívat se na to v grafu. Psal autor k tomu EA nějaké podrobnosti - jak to obchoduje, zda jen prorážku jedním směrem, měnový pár a TF?

Avatare, zdravím, 

teď mi doběhl jeden back test inside formace - výsledky sem hodím pro všechny. A s tím EA jsi zkoušel obchodovat na zkušebním účtu nebo projet backtest? Jestli to umí obchodovat - použij to jako kostru - najdi si část, kde jsou podmínky pro obchodování (kde zadává poslání objednávek) - a zkus je tam dát sám. Taky se nepovažuji za programátora, i když se to v rámci časových možností učím (http://book.mql4.com/). Našel jsem si nejdřív na netu zdarma nějaký indi a na něm se naučil zadávat podmínky, aby mi podle nich nejdřív v grafu třeba označil pattern. Obchodujeme s kolegou, který je v programování mnohem dál než já a s jeho laskavou pomocí jsem vzal naprogramovaný AOS a podle aktuální potřeby si ho doplňuji o různé další věci, upravuji na svoje podmínky, zadávám další atp.

Ten filtr, cos popsal - beru jako dobrý námět, určitě se na to chci podívat, ale času nějak nestačí. Mám firmu a teď letím pracovně mimo ČR. Chci do té doby projet s optimalizací přístup Jana Kovalského na delší období. S tou velikostí jak signální tak inside svíčky jsem chtěl taky trochu experimentovat - částečně viz výsledky, co sem dám. Na vyšším než h2 TF je četnost inside, myslím, docela malá. Ohledně DSP se podívám - jako další námět - takže výhledově. 

aw

Backtest používam minimálne, len na hrubé overenie funkčnosti EAčiek a indikátorov. Ja len spustím viac variant nastavenia EA nonstop v reálnom čase na netbooku. Úpravy EA sú nad moje schopnosti. Ten filter na dĺžku ma napadol vtedy, keď som videl také prťavé inside bary a iné patterny, že sú skôr šumom ako výsledkom nejakých úmyslov obchodníkov. Tak nech sa darí.