Faunus Asset Management

Na otázku:"Lze na tom postavit totálně obchodní systém?" odpověď zní samozřejmě, že ano. Podobně i na otázku jestli to lze používat pouze jako doplněk. Tady není jednoznačné doporučení. 

Pokud jde o otázku: Jestli mám zasahovat do systému a jestli to silně ovlivňuje výsledky já podle svých zkušenosti odpovídám: 

Jsou přípustné obě varianty. Je jasné, že systém generuje celkový zisk při sledování svým parametrům. To ale neznamená, že zásah tradera nemůže pozitivně ovlivnit výsledky, nebo musí je nutně ovlivnit negativně. JE rozumné v téhle souvislosti si otevřít několik demo-účtu a testovat oba přístupy, a potom porovnat výsledky. MM při zásahu tradera se asi trochu narušuje (změna velikosti lotů), ale je pouze plusem když člověk je přesvědčen, že třeba tato zpráva 100% ovlivní negativně kurz a neotevírá pozice. Ten systém je přece automaticky, a všechny fundamenty nemůže zahrnovat do výpočtů (kde jaký premier se miloval s milenkou v jaké poloze a jak to ovlivnilo investiční náladu atd.).

Já jsem statistik. FA se učím teď, protože její základy v kombinaci se signály od Faunusu mohou být neskutečně přínosné. Dříve jsem na ní vůbec nekoukal, a přesto jsem byl 3 roky v plusu i bez ní, protože některé věci byly zřejmé. Například, můžu spočítat pravděpodobnost drawdownu a jeho velikost, rizikovou dobu, kdy se může vyskytnout, a podle toho se chovám. Také mohu odhadnout s velkou mírou jistoty, kdy se čeká takeporfitový déšť. Poctivým učením FA já osobně chci dosáhnout ještě lepších výsledků a otevřít si nový horizont. 

Samozřejmě, nemusí být každý statistik. Lze to obchodovat i v kombinaci s FA, i vůbec bez FA, otevřením signálů podle přísného dodržení objemů v lotech. Podrobnosti asi budu psát v blogu, ale to není žádný svatý Faunosový grál :) 

Můj názor na to : TESTOVAT, TESTOVAT a TESTOVAT. Pokoušet se vymýšlet svoje přístupy. Konkrétně:

Pokud jedete na realu - dodržujte nebo koukejte vždy na objemy. To je základní nástroj řízení rizik. Je-li dodržen - nemusí být ztráta vůbec velká. Podle mě riskovat se vyplatí, když máte menší účet, nebo méně peněz. Jede-li člověk 100 euro - pak asi bude riskovat a otevírat objemy na 5-10 lotů na pozici. Ale pokud má někdo v obratu milion, pak je pro něj primární cíl - zajištění rizik. Bude otevírat třeba 10000000 obchodů s objemem 0,001, když ví, že mu to může s velkou pravděpodobnosti vynést nakonec nějakých slušných 30% ročního zhodnocení.

Trochu nechápu, Vlado, kde vidíš problém, že to zasílá každou hodinu téměř stejné signály? To je problém pokud všichni jdou do minusu, pokud ne, tak to problém není :) Von prostě vidí pravděpodobnost a zasílá to, ale určitě v rámci MM a řízení rizik. Já to dělám následovně, když se mi nechce otevírat stejnou pozici 8 hodin v řadě - jdu si do osobního profilu a vypnu ten pár do konce dne. Diverzifikace je skutečně dosažitlena, tak maximálně 5x otevřením jednoho páru během dne. Ale daleko podstatnější diverzifikace je poměr majors - exotika. O exotice mám skoro připravený článek do blogu. Není to tak vždy, že když majors jdou down, exotika jde up. Ale často skutečně jsou zisky stabilnější u jednoho z balíků. Třeba NZD se dneska, co jsem se stačil podívat, vedl celkem fajn.

Víte, jakou mám jednu ze strategií? Je primitivní, ale efektivní. "Zapnout" co nejméně cross-korelačních párů. To je základní princip diverzifikace. Na tom není vůbec nic složitého (například (EURUSD, CHFJPY) je lepší než (EURUSD, EURCHF), jelikož v první variantě euro nefiguruje). 

Další rozbor zítra, teď už jdu chrápat. No a hlavně - zítra u strojů.

S úctou

Myslel jsem to tak, že tento rok je zatím pod průměrem. Rok 2009 neměl téměř žádné ztrátové měsíce, kdežto v tomto roce 2010 byl červen pekelný. To je ale zase "mental trap". Kdyby to člověk obchodoval v roce 2009, tak by mohl říkat, že jsou to bezvadné signály, otevírám pozici a za den vybírám zisk, a prakticky nic jiného nedělám. Ale kdyby třeba začal v červnu 010, tak by mohl za týden několikrát vymazat účet a říkal by: tak to jsou "pěkné" signály. Oba přístupy jsou chybné.  Je třeba se dívat na celou historii obchodování, to je stejně jako porovnávat D1 a m1 grafy. Očekávám vyrovnání a více zisku do konce roku - tzn., z dlouhodobého hlediska. Doufám, že ta "radost" ze zisku a "zklamání" ze ztrát je už ze námi. To je neseriózní přístup k obchodování vůbec, ať už k jakémukoliv, vůbec k jakémukoliv podnikání.  

Tento týden se vede špatně na majors, a různě na exotice. NZDUSD a NZDJPY byly celkem v pořádku, a bylo to jasné od úterka někde. To je právě případ, kde úspěšný počátek týdne na jednom páru nebo správně chytnutá prognóza mohou napovědět, že je velká pravděpodobnost, že do konce týdne bude tento pár i nadále úspěšný.  Začátkem týdne jsem si řekl, že CAD je lepší vypnout, poslední dobu také dost "klame" GBP. 

Rozhodující jsou pondělní vstupy a jejich výsledky. Protože v pondělí se uzavírají páteční vstupy, tak to ještě řádíme do minulého týdne. Tento týden bych doporučil buď obchodovat velmi malé objemy hlavně na exotice (NZD,ZAR,PLN) nebo neobchodovat vůbec a počkat si na slunce. 

Pokud jde ještě o sestavení nejlepšího portfolia...To je věc hodně individuální. Je třeba asi vědět jakou míru rizika, ziskovosti a jaký čas preferuje člověk, na základě toho lze spočítat podle Ratingu nejlepší "pravděpodobnostní" portfolio. Ale to je ryze matematická práce, je o číslech pouze, o pravděpodobnosti, o intervalech důvěry atd.  Já to spočítat umím, ale to je práce tak kancelářské krysy s vysvětlením na několik stránek. Myslím si, že bylo by nejlepší kdyby oni zavedli službu něco jako "sestavení optimálního portfolia", protože pak člověk, kterému se nechce to testovat může mít v rukou jasnou pravděpodobnost co a jak, a pak větší klid při obchodování.

Dnes dlho a asi aj tvrdo počítajú...

Ahoj díky za vyčerpávající odpovědi

jsem rád, že nejspíš mé úvahy nejsou úplně scestné a že to zatím chápu relativně dobře to víš sice si myslím, že matika mi celkem šla, ale přeci jen jsem z ní pouze maturoval a to v minulém tisíciletí a statistika jako taková moc obsažena nebyla a potřeba ji studovat víc až tak nebyla takže jsem v tomto oboru spíš pouze s všeobecným přehledem, že něco takového existuje ( neuronové sítě a pod... ) . myslím si, že logické myšlení mi nechybí a to je celé co do Forexu + tedy spousty času dávám samozřejmě každý je individualita a proto to co mi může připadat logické jiným může připadat jako vyložená hloupost. Proto jsem rád, že mé úvahy vyloženě neodsuzuješ tím mi vyplývá, že tato cesta či myšlenkové pochody byť jsou trošku popřehazované nejsou zcela scestné a mimo mísu.

Je samozřejmé, že nejlepší by bylo kdyby Faunus něco v tom stylu nabízel no bohužel to ještě nenabízí protože to možná po nich nikdo nechtěl. Možná by nebylo odvěci kdyby jsi jim vrámci testování nabídl možnost se do této diskuse zapojit což by asi bylo přínosem pro všechny strany a třeba by podnětné návrhy uvedli do života nebo by nějak alespoň reagovali.

Sám jsem tuto službu doporučil min. 15 traderům ať na to mrknou jako jednu s možností no trochu mě mrzí, že snad i toto vlákno čtou no bohužel se se svou trochou do mlýna nezapojují??? nevím proč buď vše ví a je jim jasné??? Pro mě jsou to věci s velkým potenciálem a otvírají ve forexu nové možnosti protože s nějakou % úspěšností ukazují budoucnost a né jen minulost no je to škoda, že si tady píšeme jen 2-3.

No tak na EURNZD je take profit, takže NZD je v klidu tento týden, otevře-li se ještě (teď přišel AUDCAD, ale Australský dolar je hodně provokativní pár) - tak se dá i zaobchodovat. Také pozor na ZARy - nějak se rozbíhají GBPZAR, USDZAR apod. Třeba by se dalo ještě něco urvat tento týden a odejít na víkend s pár zbytečnými tisícovkami na dobrý restaurant :)  

Takže rychlé take profity na všech ZARech...Kdo neotevřel má smůlu :) 

No tak na EURNZD je take profit, takže NZD je v klidu tento týden, otevře-li se ještě (teď přišel AUDCAD, ale Australský dolar je hodně provokativní pár) - tak se dá i zaobchodovat. Také pozor na ZARy - nějak se rozbíhají GBPZAR, USDZAR apod. Třeba by se dalo ještě něco urvat tento týden a odejít na víkend s pár zbytečnými tisícovkami na dobrý restaurant :)  

Ahoj Pete,

Myslel jsem si, že "je v klidu" z toho hlediska, že je systém předpovídá správně :) Na EURNZD vydává pořád TAKE PROFITS v nezávislosti na tom, že se chová jako nervozní holka :) 

S těmi pohyby souhlasím, ale nevidím důvod pro zklamání. Jak psal Curhis Faith: "Nemusí vás zajímat z jakého důvodu jde kurz tam nebo sem, ale musí vás zajímat co to znamená pro vaší pozici"(c.)

ahoj Olympusko jsem z toho nějak zmatený od včera píšeš zisky na zaru souhlas, ale nepochopím proč ráno v 7 hod přišel pokyn vše zavřít to zrovna bylo ve ztrátě a potom začaly chodit pokyny k dalším nákupům??? Na něco ještě z minulého týdne nepřišlo nic k uzavření netuším jestli zmatek vznikl u nich nebo kde? Jestli třeba když se změnilo o víkendu portfolio už s páry co byly předtím nepočítá? Vím že jsi říkal, že MT4 nepoužíváš k těmto obchodům no nechce se mi moc dělat písaře a párovat pokyny s pokyny v platformě pokud máte někdo na to nějaký fígl bylo by fajn protože hledat v mejlech který order je který je dost pakárna jedině dělat písaře a zapisovat a párovat na papír.

jasně čísla orderů chápu jen když je na páru např. 8 pokynu tak pokud je nemáš někde poznačené tak se špatně hledají. Kdyby byl u čísla čas a datum kdy vznikl tak je vše v pohodě na hledání protože to určím v platformě podle času.

No jinak ukončení pokynu chápu to jo, ale aby chtěl po mě za hodinu ty pokyny znovu otevřít a to ve stejném směru mě zarazilo?

Je tam datum a čas :) ...

Otevřít ve stejném směru? To se mi asi ještě nestalo, můžeš dat screenshot? 

Do excelu by to asi šlo no...Co má Donny za brokera? Fakt jsem ještě neviděl kromě polozkrachovalého MRC (Moneyrain) větší spready, než u Faunusu. 

USD/JPY 2.1 - 2.55
GBP/USD 2.6 - 3.53
USD/CHF 2.5 - 3.23
USD/CAD 2.3 - 3.31
AUD/USD 2.6 - 3.29
AUD/CAD 3.7 - 5.21
AUD/CHF 4.0 - 5.30
AUD/JPY 3.6 - 4.50
AUD/NZD 4.0 - 6.64
CHF/JPY 3.0 - 4.11
EUR/AUD 4.0 - 5.17
EUR/CAD 4.1 - 5.68
EUR/CHF 2.4 - 3.66
EUR/GBP 2.2 - 2.83
EUR/JPY 2.6 - 3.31
EUR/NZD 4.2 - 8.20
GBP/CHF 4.3 - 6.09
GBP/JPY 4.2 - 5.62
GBP/NZD 4.2 - 9.85
NZD/CHF 4.2 - 6.18
NZD/JPY 4.2 - 5.81
NZD/USD 2.8 - 4.29
USD/SGD 4.0 - 6.23
tady mas spredy meho mbrokera nevim ale myslim ze jsou prijatelne jde slis oto jak moc se profity vyplnuji toje o kolik pips ho prorazi pokut to je o 1-2 pips tak to muze ovlivnit broker tim ze pouziva 5 decimal a to posledni cislo (takzvany fragment) nemusi prorazit PT,ve ctvrtek jsem to pozoroval na jednom paru na ktery prisel signal na splneni PT tak sem nato koukal asi 5 minut a obrat v trendu nastal 1 bod fraktalu pred TP coz byla sila.Jinak k casum zasilani signalu je zajimavy ze zplneni TP dojde nejpozdeji do 5 minut od vzniku ale signali na otevreni nebo zavreni maji zpozdeni vetsinou 45-50 minut a pokut mas neco otevrit a ubjehne 45 minut od signalu a par se rozbehne za tu dobu o 60 pips ve snmeru signalu a ti same pri prikazu zavrit tak si na jednom signalu -120 pips kdyz toto nastane na 70% signau tak neco neni v poradku.Z pozdrevem Milan