Vytvořil jsem jednoduchý AOS, který mi poslouží k získání potřebných statistik. Princip je následující: Přibližně za necelý den zpátky se určí 1 support a 1 rezistence. Na nejvyšší bod rezistence se umístí čekající příkaz Buy-Stop a na nejnižší bod supportu se umístí příkaz Sell-Stop. Pro výstup použiju obyčejný trailing-stop o velikosti 1.5 pips. Statistika poslouží hlavně ke zjištění, na kterých měnových párech se stop-hunting vyskytuje v největší míře.
Pro účel pravděpodobnosti zasažení stop-lossu a možnosti srovnat mezi sebou jednotlivé měnové páry použiju pro všechny páry spread 0.1 pips (použil bych 0, ale mám v metatraderu chybu, která mi způsobuje použití aktuálního spreadu při zadání 0). Tímto se docílí získání odpovídajích dat. Kdybych použil variabilní spread, tak vzhledem k tomu, že každý měnový pár má jiný spread a historicky byly spready o hodně vyšší, statistika by pak byla neobjektivní a měnové páry by se pak mezi sebou nedaly porovnávat. Testovat budu na tick datech Dukascopy od roku 2010 s objemem 0.01 lotu a bez započítané komise.
Rozhodl jsem se otestovat následující páry:
EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY - retailem nejoblíbenější měnové páry, takže se dá předpokládat největší objem stop-lossů kolem S/R zón a pravděpodobně i zájem tyto stop-lossy aktivovat.
AUD/CAD, NZD,CHF - tyhle páry mi přišly jako první pod ruku, neobsahují žádnou z hlavních měn a tak se dá předpokládat, že budou míň oblíbené. Tím pádem se dají očekávat menší objemy stop-lossů v blízkosti S/R zón.
A teď konečně výsledky testů a nějaká ta statistika:
EUR/USD:
GBP/USD:
USD/JPY:
AUD/CAD:
NZD/CHF:
Tabulka s výsledky:
Z výsledku je asi už poznat, na kterých párech se za S/R zónami nachází nejvíc stop-lossů. Není žádným překvapením, že nejvíc jich je právě u těch nejoblíbenějších měnových párů. Při umisťování stop-lossu je podle statistiky výhodnější obchod ukončit ještě než dojde až k nejvyššímu nebo nejnižšímu bodu S/R zóny, nebo ho naopak umístit s dostatečným odstupem, aby nedošlo k jeho aktivaci zároveň s ostatními stop-lossy retailových traderů. U méně oblíbených měn se naopak teoreticky dá na stop-lossu trochu ušetřit.
Možná někoho napadlo další využití téhle statistiky: Breakout scalping. U vytváření takového AOSu se už ale musí počítat s dalšími negativními vlivy. Těmi jsou hlavně skluz, komise a spread. Tím pádem by v reálných podmínkách AOS s tímhle nastavením moc dobře nefungoval, respektive by generoval pouze pips, ale po započítání komise by pravděpodobně skončil v mínusu.