Vlastní AOS II

Jo jo, jedná se o standardní demo účet s velikostí lotu 100 000 jednotek základní měny

Ne, neměla vliv na počet obchodů. Jen obchoduje agresivněji. Podrobný výpis obchodů můžeš vidět tady. Obchoduje to málo, ale větší objemy. Podle pravidla obchoduj méně, vydělávej více. Jinak jsem zkoušel strategii pouštět postupně vždy na období dvou let až do roku 2000. Strategie postupně vydělávat. A v období 2000-2002 již prodělávala. Ale to je normální pro tak vzdálené období ne?

Absolutne. Vubec bych ji netestoval na obdobi <2004. Fundamentalni chovani forexu se meni a nejefektivnejsi optimalizace je pro dnesek obdobi 2005 az 2007-2010. Stejne bohuzel optimalizace nedava prakticky zadne zaruky. Zkusil bych tento system jednoduse "prohnat" na uplne nahodnych casovych radach s jednoduchym omezenim hodnot ( fakticky rozpeti ), rekneme od 0 do 10, kde 0 - je nejmensi volatilita s max.odstupem v nekolik desitek pip  a 10 - nejvetsi s "krokem" v mnoho set. 

Zdravi, Zbygnev

To Olympusko:

Takže udělám 10 náhodných období s rozdilem volatily od období s nejmenší volatilitou pro období s největší, jestli jsem tě dobře pochopil Olympusko?

Díky

Hodně pěkný výsledky, dobrá práce ;)

Jinak teď jsem našel docela zajímavý AOS http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=231650 , úspěšnost přes 90 procent za poslední 2 roky. Je tam dokonce i nová verze, kde je úspěšnost 100% za rok 2010. Obchoduje se na H1 GPBUSD. Je to sice asi dost přeoptimalizovaný pro aktuální období a je tam SL asi 120 pips, ale vypadá to zajímavě.
Autor už to začal jet na realu, tady jsou jeho výsledky z realu, začal někdy teď v květnu:
http://simplegbpusdv4.MT4Live.com
http://www.fxstat.com/perfomances/vi...BPUSD_EAv7-303

Co na to říkají odborníci přes AOS?

Tak jsem již provedl test volatility na 10 náhodných obdobích. Vždy byl počáteční zůstatek 50 000 USD. 

http://www.box.net/shared/pxm4590k4y

Ta křivka se 100% úspěšností za rok 2010 je verze 7. Mám nutkání to pustit na live, ale rád bych slyšel další názory :)
Testoval jsem to i na starších datech a tam nic moc, ale trhy se mění a nyný to vychází.

Přesně tak, když je to špatné na historických datech tak to, že to chodí poslední dva měsíce je pouze past na tvůj účet!

Čo to je nic moc. Všetko do plusu je OK.

Děkuji za odpoved , držím palce v testování AOS SYSTEMU

caddilac:

Tvůj systém je postaven , jak píšeš v prvním díle , na křížení  MACD a TrendCCI . Zajímalo by mně jak jsi došel na jednotlivé parametry těchto indikátorů a případně na jakém období jsi je ladil. Trochu se totiž obávám přeoptimalizování, ale třeba mě "uklidníš" ... diky.

OK, šlo mě o to že těch obchodů je docela málo a díky tomu se naskýtá pár problémů:

1. Jakýkoliv "nastavování" parametrů (periody,SL,TP atd.) je možné ověřit jen na opravdu velkým vzorku dat ( > 2 roky) a i tam nastává problém s nedostatečným počtem obchodů a vznikne "nechtěná" přeoptimalizace.

2. Nedá se prokazatelně ověřit funkčnost na "jiném" období aniž by nebylo součástí prvotních testů... viz tvoje výsledky v náhodných období v roku 2008 a 2009. I kdyby to strategie v době kdy jsi ji tvořil tyhle období "neznala" tak zase vzniká problém s nedostatečným počtem obchodů...

Neber to nijak zle, jen se snažím upozornit na problémy , které strategie postavené na velkých periodách mohou mít. Držím palce a at se dari.

avatar > 

nevim o jakym placáním do vody mluvíš? Ja jsem se snažil popsat můj názor na AOS postavených pro dlouhé období, které zde Caddilac prezentuje. To jestli jde nebo nejde stahnout je mě úplně jedno  a jestli to Caddilacovi dá alespoň to, že se zamyslí nad svým systémem , jeho robustností a třeba si jen posune míru rizika , tak jsem spokojen .

K tvému zobecnění AOS jen jedno . Pod pojmem indikátor si lze představit i jiné věci než obecně známé...

Ahoj cadillacu, jak vypada testovani na real datech ?