Vlastní AOS

vysledek je dobry. Na cem je to postavene?

Ahoj caddilac zadny system, ktery te nepusti do ztraty neni spatny. Z vlastni zkusenosti ale doporucuju vyzkouset na co nejdelsim obdobi a pak v jednotlivych usecich obdobi. Napr 10 let a potom po jednotlivych letech. jestli objem pozice nastavujes podle MM, pak se ti zbytecne optimalizuje system podle nejmladsiho obdob, protoze v nem mas nejvic kapitalu. druhou variantou je zadat pevny objem. Obecne 2 roky jsou kratka doba pro spolehlivy system, ale pokud ti v delsim obdobi nespadne pod vklad, pak se jedna o variant, ktera stoji za blizsi zkoumani... Pozr na preoptimalizovani..

cau mmFX,  jakmile mam AOS optimalizovany na nejakou kratsi dobu, jsem jak na trni, jestli jej uz nahodovou nevyhodit, protoze byvaji chte/nechte specializovane na urcitou situaci na trhu. Situace pomine a AOS pada do ztraty... sazim spise na obecnou funknost nez na specializaci. Kdyz neco zplodim nebo se mi nejky AOS dostaen do ruky, vetsinou jej pustm na delsim obdobi, pak jej pustim v nahodn vybranych intervalech (treba 30 120ti dennich intervalu apod..) Kdyz system odola, pak si ho zamiluju a hyckam ;) Ale jak jsem psal, je to moje cesta a jsem spis pro obecnejsi funkcnost nez pro extra vykonou specializaci.

jj. toto vypada nadejne.

Protoze nevim, jak pocitas objem pozice, budu predpokladat, ze procentem z celkoveho kapitalu tak, aby vyhovoval MM - nejaky maximalni povoleny risk. Pokud by tomu tak bylo, tak je dobre vzit v uvahu, ze tim jak roste kapital tak vlastne je AOS optimalizovane pro nejmladsi dobu.. Napr. na r. 2007 budes na 5000 USD a prum. velikost pozice bude 0.1 lotu,  v roce 2009 bude kapital napr. 10000 USD a pozice 0.2. Vliv na vykon AOS bude tedy v r. 2009 vyssi nez v r.2007. Osvedcilo se mi vybrat ve sledovanem obdobi nekolik nahodnych terminu o velikosti cca 120 dni a provest testy na tyto obdobi. Pokud mi vychazi, ze jsem za tato obdobi v dobrych vysledcich /max. pokles, zisk, RRR/ pak jsem ochoten AOS nasadit..

Jinak pri zbeznem pohledu vypada strategie nadejne. Pokud vyuzijes postupu, jak jsem popisoval, urcite budu zvedavy na vysledky.

Pokud mas v AOS pevne zadanou pozici bez ohledu na velikost kapitalu, pak vse vyse uvedene neaplikuji..

jj samozřejmě, backtest na platformě meta trader

jj. napr. dvacet, tricet obdobi (klidne i prekryvajicich se) a otestuj si to v nich..

Cau Miku,

SL u nekterych kvalitnejsich AOS ma variabilni hodnotu. Nevim cemu rikas "velky" ale vychazime z toho, ze SL a PT maji pomer jako priblizne 1:1. Inteligentni AOS vsak ma prizpusobivou hodnotu SL dle aktulaniho deni na trhu - je-li volatilita vysoka nebo ceka-li se na vyhlaseni dulezitych fundamentu, pak SL muze byt 2,3x vetsi nez PT, protoze pravdepodobnost dosazeni SL je vetsi. Samozrejme s ohledem na to, zda vstup je v teto situaci vubec mozny a jestli ocekavane rozmezi pohybu cen dovoli plnit zadanou OS. S tim co se na trzich deje plovouci SL se ukazuje jako efektivnejsi, nez stabilni. Ale tyka se to AOS s prislusnou technickou realizaci, tzn. s prislusnou technologickou platformou.

nechci prudit, ale hodnoty z back testu mají alespoň pro mě jen malou vypovídací hodnotu...takovýchto systémů které frčeli v back testu perfektně jsem už viděl už snad stovky, následné spuštění v reálném čase byly hodnoty naprosto tragické...proto by mě spíš zajímaly hodnoty z reálného času:-)

Ještě k té délce období pro optimalizaci. Osobně bych šel střední cestou. Tedy otestuji na 10 letech, jestli nedošlo k výraznému drawdownu, ale jinak se soustředím až na poslední dva roky, protože je FOREX "živý organismus" a podmínky se neustále mění. Je to zatím ale všechno jen teorie. A uvidíme co na to řekne trh až ho otestuji naživo:-) Držte palce. 

Jinak jsem optimalizoval podmínky, zvýšil profit target a zisk z 2800 za poslední roky stoupl na 4300 USD.

Rozumím a děkuju za upozornění. Snažím se optimalizovat na co nejobecnější rovině tím způsobem, že když objevím nějakou abnormalitu v historických obchodech, tak se ji snažím obejít, ale není to ani tak jako o konkretních hodnotách jako spíše o části algoritmu, takže si myslím, že by to mohlo chvíli fungovat:-)

Nejde o překřížení těchto dvou indikátorů navzájem. V grafu je mám pod sebou. Jde o to, aby když jde z mínusových hodnot MACD do kladných, šel přesně i trendCCI (který není součástí metra traderu, ale můžeš si ho lehce najít přes google). Pokud tedy překřižují oba současně nulu ze spodu, je to signál k nákupu a obráceně. Musí se tak stát ale přesně v jedné svíci. Nejlépe to chodí na hodinovém grafu a i tam je úspěšnost kolem 50-60% při rozumném SL. Udělá to tak dva až tři obchody týdně. Ale když se povedou, stojí za to.

Chceš srovnávat výdělek termínovaných vkladů s obchodováním na FOREXu?

Jo ten zisk v deseti letech není takový, ale to je tím, že (podle mé teorie), je potřeba upravovat script aktuálním podmínkám na trhu - v tomto případě každé dva roky. Kdybych předtím upravil poměr TP a SL, tak by to vydělávalo v roce 2000, ale ne v posledních 2 letech. Rozumíš jak to myslím? Zkoušel jsem vylepšenou verzi a ta by vydělala za poslední dva roky 30 000 USD, což není termínovaný vklad, ale zase tady je drawdawn celých 20%. Něco za něco.

Nevím jestlil ti dobře rozumím, jak myslíš tu poslední větu?:

Podla mna nieje cielom obchodovat ale zarobit. 

?? Díky