Edge (aneb skutečná podstata věci) - I.

Jak se v excelu povoli makra? Dakuji

Kdyby se trader vrhnul do náhodného grafu se statistikou, má-li dostačující znalosti, pak dost rychle pozná, že graf vygenerovaný generátorem náhodných čísel je neprognózovatelný .

Na rozdíl od náhodného grafu (cituji dál ze svého článku) Z pohledu statistiky forex představuje objekt neústale vyvolávající  nestacionární časové řády s nelineárním a stochastickým chováním. Nicméně stejně jako  v každém stochastickém systému můžeme zmapovat určité statistické zákonitosti. Na forexu se tyto zákonitosti  projevují objektivně slabě, ale zároveň spolehlivě. Jejich slabost je daná samotnou fundamentální povahou forexu : v krátkém období převládá chování, vycházející se s náhodných faktorů - mikro a makro zprav, těžce předpovidatelného chování traderů, fundamentální faktory se projevují časem, a když už pak jejich chování  se zase mění v nejasném směru, krátkodobé pohyby vyvolané iracionálním chováním traderů úplně eliminují efektivitu obchodování, založeného pouze na fundamentech. 

A pokud jde o jednoduchost - já jsem naopak toho názoru, že kdo bude kopat hlouběji, ten více dostane. Jednoduché metody, strategie a indikátory jsou v dnešní době dostupné VŠEM. Ale víme onou ne moc hezkou statistiku úspěšnosti traderů...Kde je problém?

S pozdravem,

Zbygnev

Pokus s TA na náhodném grafu názorně demonstruje jednu velice nepříjemnou skutečnost; ukazuje totiž, jak jednoduché je "vidět" to, co vidět chci.

To platí aj o Price Action 

Olympusko, částečně souhlasím a myslím si třeba, že spousta ze zlatých dogmat tradingu jsou jen kompromisem vůči našim reálným možnostem a schopnostem, odporují však logice a jsou tak trochu pokrytecká - příklad:

- nesnažte se zobchodovat každičký pohyb, smysl mají pouze vyšší timeframy (cokoli pod H4 je chaos) atd.. Subjektivně pravda, logicky a objektivně nesmysl. Ideální (byť nedosažitelnou) metou je vyčerpání všech možností které nám trh dává; ideál je zobchodovat každé low-high a každé high-low; každý sebemenší pohyb na tick grafu který se "vyplatí" - tj. je větší než spread. Když půjdeme na H4, změříme si délku pohybu, pak půjdeme na M1 a natáhneme si tu "klikatici" jako nit, uvidíme o co přicházíme. V praxi je to nesmysl. Neschopnost ale nemůže změnit platnou pravdu a myslím, že kdo tvrdí že by nechtěl mít každý pip co trh dal je pokrytec. Teoreticky vzato je to meta, kam bychom měli limitně směřovat s každým systémem.

Ale to jsem notně odbočil - to byla jen variace na téma "kdo bude kopat hlouběji, ten více dostane". To je ve smyslu komplexnosti OS teoretická pravda (stejně jako ta výše uvedená), mně jde však o něco trochu jiného; totiž poukázat na to že existují zákonitosti hrubší granularity, robustnější a trochu "jiného druhu" než jsme zvyklí - a jsou tam, kde by nás ani nenapadlo je hledat. Mají zvláštní chování ve více ohledech, kupříkladu oproti mnohým z úspěšných systémů odvozených od PA patternů, indikátorů a ostatních derivátů ceny je nezlikviduje stoploss. Není třeba je optimalizovat tak jako jsme z cenových systémů zvyklí anebo mají změny parametrů podstatně "gumovější" charakter; změna jedné ani více veličin sice výsledky změní ale profitabilitu nezastřelí. Konečně důvod, proč jsem se rozhodl psát je ten, že doufám že se mého EA někdo "ujme", strategii zkomplikuje a já se dovím jestli se ta komplikace vyplatí. Více příště.

K náhodnosti: samozřejmě že trh náhodný není (a stačilo by začít simulovat k cenám ještě volume a pak je to skutečně poznat na první pohled). Ale pokud v něm máme jen cenu a trader jde na graf pouze s TA, tak jedoduché to na pohled není. A celá TA ve smyslu zažitého pojmu je vizuální a vysoce subjektivní záležitost. Nicméně (samozřejmě) souhlas s tím, že statistik by zjistil dříve že je v náhodném trhu a nechal by toho asi dříve než ti druzí.

vím o tom článku i diskusi na onom serveru. Problém je v tom že prostředky každého z nás jsou omezeny a touto determinací jsme odkázáni na metody, které jsme schopni zvládat (a chtít po nich, aby fungovaly). Praktický trading je (až na výjimky z říše čisté mechaniky) doménou subjektivních pravd. Pak se každá skutečná výhoda hodí dvojnásob; obzvlášť tehdy, chceme-li tradingem vydělat peníze.

V příštím dílě.

Dobry clanek.

Taky bych si moc přál pokračování. Moc se těším.

PATAfyzický EA tuším nejako nefunguje. Nebude to tým, že reálny trh a náhodný trh sú inherentné?

Škoda, že ttfx neprispieva, hodne som sa od neho naučil.

Ha! tom sice jsem, ale wizard rozhodně ne ;-) ..a pokračování bude a ne jedno. Díky za zájem. Delší dobu jsem na fxstreet.cz vůbec nebyl, veškerý můj čas byl sežrán jednou nezáživnou nepříjemností a do toho mám rozpracováno víc dalších maličkostí které sem postupem času taky můžu hodit.. teď by se ta trocha času mohla najít; neslibuji nic konkrétního ale budu se snažit aby to bylo co nejdřív.

@avatar: EA funguje ale nevím jak až konkrétně pro Tebe bude zajímavý, obchoduje totiž zřídkakdy a stačí mu bohatě páka 1:20 :-D. Jedná se opravdu spíš o ukázku cesty, kudy se při hledání "trvanlivé" výhody nad trhem ubírat.

Ale jsem mile překvapen! Klíčovou dírku v trhu jsem objevil loni v červenci, do konce roku se chovala dle předpokladů, pak jsem ji netestoval až koncem dubna a chová se stále - stejně :-) Koukám na páteční graf, musím sjet test ale mohly to být docela žně.

no, mě by zajímala spíše ta myšlenka AOSu, ona klíčová dírka v trhu. Za tu krátkou dobu co se na trzích pohybuju, nabývá moje tvrdohlavost čím dál většího přesvědčení, že jednoduché cesty se zdají být nejúčinnější;) (ale pevně věřím a doufám, že i složité věci jsou účinné, jinak pak nevím co budu dělat;D). Těším se na druhý díl:)