Intradenní obchodníci XIII. - využití oscilátoru RSI - díl I.

Před časem se v diskusi pod několika mými články objevila polemika o užitečnosti oscilátoru RSI. Proto bych dnes odbočil od obchodních příkladů a pokusil se krátce věnovat této pomůcce a jejímu praktickému použití. Podotýkám, že v žádném případě se nejedná o propagaci RSI, ale o upozornění na jeho přednosti a i některé nedostatky. Jako u všeho i zde platí, že bez co možná největších zkušeností týkajících se chování trhu v a po situaci kdy RSI vydává nějaký signál, nelze tento oscilátor naplno využít. RSI používám ve svém OS (Obchodním systému) už řadu let. Hlavně pro jeho vypovídající schopnosti a pro jeho jednoduchost.

I. Trocha teorie a nastavení RSI.

RSI (Relative Strength Index) je jeden z nejpopulárnějších oscilátorů, jeho hlavním úkolem je ukázat zda je trh překoupený či přeprodaný. Pokusím se v tomto článku ukázat, že dokáže více. Tento oscilátor vytvořil v roce 1978 Welles Wilder.  Pro úplnost uvádím vzorec pro výpočet :

RSI = 100 - (100/(1 + RS)

kde RS znamená podíl aritmetického průměru kladných změn kurzů v předchozích X dnech a aritmetického průměru záporných změn kurzů v předchozích X dnech. V počátcích používání RSI hodně traderů používalo nejen různých časových úseků, ale i upravených výpočtů, nejčastěji místo aritmetického průměru volili průměr exponenciální a další podobné. Tím se zvyšovali citlivost RSI na poslední změny kurzu.

Myslím, že málo kdo dnes provádí ručně výpočet RSI (bylo by to velmi pracné a pro online obchodování prakticky nepoužitelné). Hlavně asi nebude moc obchodních platforem, které by oscilátor RSI neobsahovaly.

Je potřeba si uvědomit, že oscilátor RSI ukazuje aktuální stav trhu. Tedy kdy je trh překoupený /přeprodaný,  a divergence. Ukazuje - napovídá i další věci. Je nutné posuzovat RSI nejenom dle grafu TF M5 - 15, ale i dle H1 - 4 a někdy i dle D1. Pro předpovídání dalšího vývoje trhu se samozřejmě musí použít další nástroje v TA. Musí se posoudit zda je prostor pro další pohyb trhu, nehledě na zahrnutí fundamentů a času do obchodního plánu pro konkrétní obchod. Použití RSI musí tedy být součístí OS, kde doplňuje - podporuje další nástroje pro posouzení trhu.  RSI může být jakýmsi jedním z prvních upozorněních, že se něco v trhu bude dít. Nebo, že už do hodně rozjetého trendu asi nemá moc smyslu naskakovat. 

Velmi podstatnou roli hrají zkušenosti tradera, který umí RSI číst i posuzovat situace v souvislostech.  A dále dobře otestované nastavení RSI.

Nastavení RSI :

1.      Jedná se o nastavení periody. Autor W. Wilder zpočátku nastavoval periodu u RSI na 14. Často se uvádí nastavení periody na 5 - 7 - 9 nebo 12 - 14. Někdo používá pro každé TF jiné nastavení. Já používám pro všechna TF jedno nastavení : 10. Je potřebné si uvědomit, že čím kratší perioda tím rychleji RSI reaguje , ale zároveň vytváří i více falešných signálů.

2.      Dalším faktorem je nastavení úrovní mezi 0 - 100 ukazující překoupenost (70) nebo přeprodanost (30) trhu, toto nastavení je dobré pro periodu 12 a více. Pro nastavení kratší periody jsou lepší vyšší /nižší úrovně  : 80 a 20 a dále úroveň 50 . Výše (níže) nastavené úrovně pomáhají odfiltrovat falešné signály. Úroveň 50 pomáhá ukázat, kdy by mohl nastoupený trend pokračovat dál nebo se obrátit zpět. Jak už jsem uvedl, RSI při určitých situacích v trhu (např. při zesílení intenzity pohybu ceny, nebo je fundamentálně velmi silný trend) vysílá falešné signály. Kromě zvýšení / snížení úrovní na 80 /20 , je vhodné tyto signály filtrovat nějakým indikátorem např. vhodně nastaveným klouzavým průměrem nebo soustavou několika provázaných klouzavých průměrů.

II. Využití RSI v praxi.

Důležité není jenom nastavení RSI, ale i umět ho tzv. číst.

Co může tento oscilátor ukázat :

1.      trh je překoupený / přeprodaný - ale tzv. dolévání pohybu trhu se možné.

2.      trh bude dál pokračovat v nastoupeném trendu - ještě má pro pohyb dost prostoru.

3.      trh se v nejbližší době chystá na obrat trendu - vytváří se divergence (stav trhu kdy při např. rostoucím trendu trh vytváří stále nová maxima, čára RSI už maximum vytvořila a následně stagnuje nebo někdy i klesá, viz graf v TF H4).

4.      v trhu se udělala korekce a po ní bude následovat obnovení původního trendu s dosažením vyššího maxima nebo nižšího minima.

5.      do RSI lze zakreslit různé formace a to často dříve než skutečně vzniknou v trhu.

Dnes bych se věnoval tomu základnímu co má oscilátor RSI ukázat : 1. trh je překoupený / přeprodaný - ale tzv. dolévání pohybu trhu se možné.Čára v RSI např. v grafu TF H1 dosáhla nastavenou úroveň 80 (překoupený), ale v grafu TF H4 ještě ne. Lze tedy očekávat malou korekci-ce  v H1 a následně dolévání dalšího růstu na nové maximum až do doby, kdy bude trh překoupený (na úrovni 80) i v grafu TF H4, nebo se v H4 vytvoří divergence. Do grafů TF H4 + H1 jsem schválně nezakresloval moc úrovní S/R a trendových čar (aby nepřekážely). Šipky pouze upozorňují na nová maxima a na to co v dané situaci ukazuje RSI (nepředvídají směr).

V příštím díle bych se věnoval dalším příkladům použití oscilátoru RSI.

Tomas

Předcházející kapitola:                                                                     Následující kapitola:
Intradenní obchodníci XII.                                                     Další článek zatím nevyšel

Čtěte více

• Intradenní obchodníci III. (fundamentální analýza)
  Co s fundamentální analýzou? Jak ji využít při přípravě obchodů ? Jak je fundamentální analýza důležitá pro intradenní obchody? Otázek by bylo možné uvést ještě více, ale myslím že výše uvedené pro účel tohoto článku postačují. Nejdříve bychom asi měli, alespoň ve stručnosti, definovat co to fundamentální analýza je?
• Intradenní obchodníci I. (pěkně od píky)
  Dnešní článek připravil uživatel, který je znám v diskusním fóru pod svou přezdívkou Tomas a svými články v sekci blogy uživatelů. Jeho mnohaleté trading zkušenosti zde pomáhají obrovskému množství traderů. Jelikož se jeho články staly nejoblíbenější a zároveň pro intradenní obchodníky neocenitelné, tak jsme se po domluvě s Tomášem rozhodli o celkovou změnu koncepce těchto článků. A proto na toto místo postupně vložíme jeho dosavadní články doplněné o praktické příklady a grafy a následně Tomáš začne s články zcela novými. Tak vznikne kompletní seriál vzájemně propojených článků se systémem umožňujícím v nich listovat dopředu i zpět. Věříme, že tato změna a praktické ukázky budou velkým přínosem pro všechny intradenní obchodníky.
• Intradenní obchodníci IV. (Co další analýzy - vlivy na trh ?)
  Dnešním článkem bych chtěl uzavřít takovou malou exkurzi do světa analýz. Kromě technické a fundamentální analýzy je vhodné pro intradenního obchodníka aby vypracoval ještě další analýzy. Tyto mají většinou delší uplatnění, ale bývají obchodníky opomíjeny. Za takové považuji časovou analýzu chování vybraného měnového páru, analýza druhů chování trhů.
• Intradenní obchodníci IX. (taktiky při zadávání pokynů 1.)
  Dostal jsem se k článku IX. A myslím si, že je čas na takovou malou jakousi "poločasovou" rekapitulaci. Ve článcích jsem postupně prošel technickou analýzu, fundamentální analýzu, časovou analýzu a analýzu chování trhů. Trochu jsem se dotkl problematiky Obchodního systému a Obchodního deníku.
• Intradenní obchodníci VIII. (předčasně ukončené obchody )
  Ve většině obchodů se setkáváme se situací, kdy nám bleskne hlavou, zda pokračovat v obchodě a věřit, že se cena dostane na náš TP. Dále si ukážeme praktické ukázky TA v praxi.
• Intradenní obchodníci VII. (přehlédnuté a vynechané obchody)
  Postupně se ve svých článcích dostávám do oblasti strategie, taktiky a trochu i psychologie. Tuto oblast jsem tak trochu načal už v minulém článku VI - ztrátové obchody. Dnes bych se pokusil na tento článek navázat. Co vás nejvíce při obchodování naštve? Ztrátový obchod? Přehlédnutý nebo vynechaný obchod? Nebo zbytečně předčasně ukončený obchod?
• Intradenní obchodníci VI. (ztrátové obchody)
  Další díl a pokračování v úspěšné sérii článků o intradenním obchodování. Tentokrát se podíváme, jak správně nahlížet na ztrátové obchody. Cesta k úspěšným obchodů je tvrdá a je lemována řadou neúspěšných nebo méně úspěšných obchodů.
• Intradenní obchodníci V. (obchodní plán - systém a obchodní deník)
  Bez obchodního systému a i obchodního deníku nelze dlouhodobě a na co možná nejprofesionálnější úrovni obchodovat. Intradenní obchodování se dostává bez obchodního systému a obchodního deníku na úroveň obyčejného hazardu a to ještě na úrovni amatéra. Nejsme přece hazardéři v kasinu, ale tradeři s jasným cílem a jasným postupem jak se k cíli dostat. Jsme nebo se většinou chceme stát profesionály, chovejme se tedy tak o počátku.
• Intradenní obchodníci XII. (zahajování obchodů při obratu trendu 2. BUY)
  V minulém článku byl uveden jako příklad zahájení obchodu při obratu trendu, obchod na pokles (SELL). Dnes bych pokračoval druhým příkladem, obchod na růst (BUY). Tento obchod naváže trochu svým způsobem na první příklad a to i v časové posloupnosti. Jak je obecně známo jsou obchody na pokles většinou rychlejší a prudší. Proč tomu tak je spíše souvisí s psychologií než z technickými či fundamentálními důvody. To, ale není předmětem tohoto článku. Jen je nutné mít toto obecné povědomí o trhu při obchodu na růst na paměti. Bude pravděpodobně trvat déle a v jeho průběhu se vyskytne více korekcí než při obchodu na pokles.
• Intradenní obchodníci XI. (zahajování obchodů při obratu trendu 1. SELL)
  V minulém článku jsem stručně prošel problematiku obchodních signálů a nyní bych se věnoval konkrétním situacím v trhu. Zahajování obchodů při obratu trendu a příklad takového obchodu.
• Intradenní obchodníci X. (taktiky při zadávání pokynů 2.)
  Je už po Novém roce, a tak se všichni tradeři opět vrhli do boje s trhy o každý bod. Vlastně se nejedná o boj s trhem, ale především o boji se sebou samými.
• Intradenní obchody II. (základní otázka)
  Základní otázka platná pro každého tradera. Jaký bude směr trhu ? Otázka je jasná, každý se snaží před zahájením obchodu nalézt na tuto otázku odpověď. A dle této odpovědi zadává na BUY nebo na SELL. Je prostor pro cíl?