Kolik strategií obchodovat?

Po třech týdnech, kdy jsem si užíval jiné radosti života, než je čtení Vašeho blogu, tak jsem si s chutí po delší době přečetl Váš názor.

Mám z něj takový ambivalentní pocit. Na jednu stranu se mi líbí, jak jste popsal vývoj tradera a jeho uzavřený kruh (od první strategie, přes dalších x strategií zpět k té první). Na druhou stranu si nejsem jistý, jestli jeden „kruh“ by měl být maximem. Je to více filozofická než traderská otázka. A míra vhodnosti bude vysoce subjektivní, takže pokud se někdo zapojí do diskuze, tak se dá očekávat velký rozptyl názorů.

S Vaším názorem bych asi bez výhrad souhlasil v případě manuálně obchodujících diskrečních traderů. Tam obvykle jedna strategie je vhodným maximem a bohužel ve většině případů i nedostižným minimem (většina takových traderů nemá žádnou strategii a obvykle se to snaží maskovat různými neurčitými termíny jako je např. zkušenost, price action, trh tam musí jít apod.). Pokud ovšem patříte mezi algotradery (a já myslím, že Vy mezi ně patříte), tak už se od Vašeho názoru mírně odkláním, ale jak už jsem napsal výše, je to jen můj subjektivní názor, o kterém bych dovedl dlouze diskutovat, ale koho by to zajímalo...

A co když má trader např. pět (nebo deset, nebo padesát) funkčních stategií? Tak má provozovat pouze jednu? A pokud by měl provozovat více než jednu, tak narážíme na omezení ručního obchodování.

Je velký rozdíl v tom, když trader přeskakuje z jedné strategie na druhou a stávající opouští. A v tom, když jednu strategii připraví a nechá spuštěnou a má čas připravovat další paralelní strategie. Je strašně vágní něco nazývat strategií. Někomu bude stačit nuance (např. jiné parametry nějakého indikátoru), aby tvrdil, že jsou to dvě rozdílné strategie, a někdo bude považovat jakýkoli trading měnových párů za jednu strategii a další strategie pro něj může být např. spekulace s nemovitostmi.

Spoléhat se pouze na jednu strategii může být docela riskantní. Vždy ale záleží na tom, co máte v tradingu za cíl. Pokud trading berete jen jako doplněk Vašich příjmů (na který nejste nucen se spolehnout), tak jedna funkční strategie může nějaký čas přinášet přesně to, co očekáváte. Pokud se budete chtít tradingem živit, tak to nemusí být vhodná cesta. A pokud snad byste chtěl řídit nějaký fond, tak je to chybný přístup.

Pripomína mi to rozbíjanie atómov pomocou kladiva, nákovy a lupy v jednom filme. Metóda je pre niekoho dobrá, len treba natrénovať ako do toho praštiť. Niekto iný pozná po pár praštení, že je to vtákovina.

Na netu je 98% absolutních nesmyslů, které nemá smysl ani testovat. Opravdu si myslím, že je větší šance přijít na vlastní strategii než něco kvalitního najít na volně dostupném netu. 

Pokud bych šel do nějaké strategie na social tradingu, musel bych perfektně vědět, jak obchoduje, jaké objemy, rozložení zisků a ztrát do dnů a týdnů, vidět solidní historii a další statistiky. U signálů jaký bude vliv zpoždění kopírky, citlivost na výši spreadu u jiného brokera atd.

Dlouhodobě každá strategie překoná v budoucnu svůj dosavadní historický drawdown. Tak to prostě je. Přesto pokud je solidně otestovaná, robustní a dlouhodobě udržitelná, dokáže x let vydržet dělat radost. Je nutné si ale neustále chystat fresh blood, aby šlo nahradit to, co už po nějaké citelnější změně na trhu přestane fungovat.

Pokud jsem AOS hráč, musím provozovat portfolio x-xx ks strategií. Vsadit na jeden AOS je jako loterie, může to vyjít, ale také nemusí. Celé PF AOS strategií rozkládá riziko jednak v čase, jednak z hlediska instrumentů. 

Zbytek už napsal Andílek - 100% souhlas ... 

Nemyslím si, že uspěšnost fondu nebo tradera je zalozena na desítkach strategií. Moje zkušenost je takova, že důvěra v jednu, která je pro mě pohodlná, která dává smysl, která není přiliš "utažená" a kterou postupně v čase drobně, opakuji drobně upravuji, je nejlepší způsob, jak se udržet v trhu. A desitky strategií pro AOS? To ne.. maximálně jen rozdělení té jedné a její ještě větší rozvolnění pro vrtochy trhu.

Príklad jednoduchej diskréčnej "stratégie". Pár GBP/USD ... nachádzame sa vo Weekly supporte: 

Na D1 sa cena nachádza po 3. odraze od trendline zospodu (o tomto patterne som písal vzdelávaci článok) a dnešná sviečka uzavrie veľmi pravdepodobne ako inside bar alebo engulfing- čo sú veľmi pekné signálne sviečky.

Ak si prepneme graf na H4 vidíme Rameno, Hlavu a pravdepodobne cena klesne do oblasti potencionálneho pravého ramena aby sa odrazila a nastal obrat vývoja kurzu tohoto menového páru.

Takže na tomto menovom páre očakávam pohyb kurzu na stranu long. Stratégia je jednoduchá.  Je viacero faktorov, ktoré podporujú túto obchodnú myšlienku (vyššie som ich popísal). Obchodná myšlienka vznikla na základe týchto faktorov a ukazovateľov a nie naopak. Pre traderov je podstatné obchodovať situácie v grafe a nie zúfalo hľadať dôvody, ktoré "by mohli" podporiť obchodnú myšlienku. V tomto je zásadný rozdiel. Áno na takéto obchodovanie sú potrebné skúsenosti, 6 zmysel, triezvy úsudok a samozrejme nie každý týmto spôsobom môže a bude ziskový. Tak to v živote chodí. Nie každý je zdatný športovec a nie každý vášnivý milovník kníh. 

Pre mňa osobne vsádzať peniaze na akúkoľvek "stratégiu", ktorá vynecháva môj vlastný úsudok a postráda "riziko" a skúsenosť ľudského faktoru je blbosť. Manažujeme kapitál a neprogramujeme HFT počítače. 

Koniec koncov tí najúspešnejší špekulanti a investory získali svoj kapitál kombináciou vlastného úsudku, "6 zmyslu", skúsenosti a jednoduchého ale efektivného money-managmentu. Určite sa nespoliehali na "stratégie", ktorých funkčnosť im "potvrdili" nejaké backtesty, programy, aosy.

Potrebu používania rôznych aosov, programov, backtestov atď (na plne automatický trading) vidím ako neschopnosť racionálneho rozhodovania a aplikovania "traderských skúsenosti" v reálnom čase a do aktuálnych tržnych situácii.

Obchody a tržné pohyby neprebiehajú v minulosti ale v prítomnosti a obchodujeme v chaotickom tržnom prostredí, kde trhy nie sú efektívne a už vôbec nie racionálne. Tržne pohyby odrážajú pocity a názory miliónov obchodníkov, ktorý sa na trhoch správajú úplne iracionálne. Z tohoto dôvodu je zapotreby každý jeden vstup subjektívne (za podpory reálnych a logických ukazovateľov) zhodnotiť a nestačí sa slepo spoliehať na minulé "výsledky" z ktorých sme nezarobili ani jeden reálny dolár, euro. korunu. Kedže sa jedna o teoretické !!! výsledky backtestu. 

Ešteže som si všimol tento tvoj priblblý komentár v ktorom popisuješ ako si vo všetkom "lepší" a to bez akýchkoľvek reálnych dôkazov.  Kecy, kecy a nič viac. 

K mojím RHR sa "netreba ani vyjadrovať". viz.

RHR ktoré nevyšlo 

RHR ktoré nevyšlo 2  

vopred zverejnene na tomto webe ... a nie slova o "intuícii" po bitke. Ale veď ty si predsa vo všetkom lepší odo mňa. Toto sú 2 z viacerých príkladov RHR, ktoré som VOPRED uverejnil na tomto webe a ktoré vyšli. To že ty žiadne RHR nevidíš to nieje môj problém a mne na ramene neplač. Asi máš nejaké medzery v chápani alebo si vopred nevieš predstaviť to pravé rameno. Máš pravdu mozok dokáže nepríjemne podraziť.

Za tie roky čo obchodujem som zobchodoval takýchto situácii množstvo a viem veľmi dobre rozoznať kedy sa jedná o falošný signál a mám nato svoje overené metódy. Samozrejme nič nie je stopercentné. Pre mňa je podstatné, že dokážem dlhodobo generovať zisk. 

Rovnako si naštuduj môj článok o trendovej čiare zospodu a potom si sprav backtest lebo tie máš veľmi v obľube. Vyskytuje sa na všetkych TF a je to veľmi dobrý pattern k obchodovaniu.

Na tomto konkrétnom príklade som dostal BE ale ty si určite "zarobil" viac - rečami  

Ešte sa vyjadrim k tým tvojím blbostiam ako si vo všetkom lepší odo mňa. Tieto tvrdenia si si prosím pekne vycucol z prdele a ver mi že takýmto blbečkovským štýlom by si sa v osobnej komunikácii somnou nebavil. Vo väčšine prípadov som v svojích vyjadreniach slušný a aj keď sa svoje názory nech sú akékoľvek nebojím vyjadriť, tak nikdy nespochybnujem niekoho kvality a určite nemenujem ako som od niekoho v niečom lepší.  Lebo toto čo si písal su len rečičky, ktoré nikdy v živote nepodložíš. 

Ako sa hovorí: "každému co jeho jes". 

P.S. : zverejni prosim aspoň jeden z tých stoviek ziskových obchodných systémov haha. My diskréčny obchodníci sa nebojíme popisovať hoc časť naších obchodných metód. Tak keď už si taký "frajer" (HA-HA) pusti do éteru aspoň jeden ziskový obchodný systém z tvojho portfólia AOS-ov. Veď VY "algotradery" si ich generujete na programoch  stovky. Tak jeden ťa nezbije. Prosím. 

Začínám se těšit na Vaše komentáře. Vaše disfunkce porozumění psaného textu je obdivuhodná a vůbec Vám to nebrání přesto se neustále pouštět do komentářů. Je sice pravda, že od Vás nějaký vytříbený styl není možné očekávat, ale občas i obhroublý humor dokáže pobavit.

A protože o ten Váš humor nechci přijít, tak se pokusím polopaticky pro Vás vysvětlit myšlenku mého původního komentáře.

Jak jsem již v původním komentáři psal, tak jsem Vás rozhodně nechtěl jakkoli ztrapňovat, pouze jsem Vás chtěl upozornit na nestabilitu nástroje (intuice), který používáte v tradingu. Zároveň jsem ale napsal, že si každý naštěstí může obchodovat, jak chce. Takže když Vám to vyhovuje, tak si tak klidně obchodujte. Když budete dlouhodobě ziskový, tak Vám to budu přát, když budete prodělávat, tak někomu (třeba mně) budete dělat protistranu => taky dobře, a pokud o obchodování jenom sníte na stránkách FXstreet, tak mně to Vaše snění neublíží.

V původním komentáři jsem jasně zmínil, že účelem mého komentáře není honit si triko = povyšovat se nad někoho (a dokonce ani nad Vás) a neopomněl jsem zmínit, že můj komentář je napsaný ex post = po bitvě.

A teď už se dostávám k tomu, co bylo původním cílem. Cílem bylo upozornit, že spoléhání na intuici může být velice ošidné = může to z nějakých (obvykle neznámých) důvodů nějaký čas vycházet, ale z úplně těch samých důvodů to z ničeho nic může přestat vycházet.

Tak snad se mi to povedlo napsat dostatečně jednoduše, abyste to i Vy pochopil. A teď jen pár odpovědí na ten Váš srandovní komentář. Ohledně paternu RHR, tak se budu vyjadřovat pouze k paternu, který jste v tomto vláknu uváděl, jako základ Vaší super „strategie“ (jestli si myslíte, že ztrácím čas sledováním Vašich příspěvků kdekoli na internetu, tak Vás budu muset zklamat. Sleduji pouze Vaše reakce ve vláknech, která mě zajímají. A pokud existují nějaká vlákna s Vašimi predikcemi, tak zase tolik humoru bych možná nemusel unést). Pokud jako levé rameno uvažujete jednosvíčkový spike, jako hlavu krátkou konsolidaci a s pravým ramenem se vůbec netrápíte, tak si takový patern sice můžete označovat RHR, ale měl byste běžným traderům říci, že to neznamená Rameno Hlava Rameno, ale například: já Rád Hodně Rumu. Takže na zdraví a nemějte obavy, že bych na Vašem rameni brečel (možná bych se tak trochu neškodně pousmíval).

Co se týká Vašeho doporučení, abych si nastudoval Váš článek o trendové čáře zespodu, tak se na to někdy (teď v létě mám na „práci“ opravdu strašně málo času, protože si plnými doušky užívám časové svobody a nezávislosti, kterou mi umožňuje moje materiální zabezpečení) podívám. A když to bude mít alespoň trochu hlavu a patu (moc si od toho neslibuji), tak si to možná naprogramuji (já strategie negeneruji) a samozřejmě i zbacktestuji. Nevím, kde jste přišel na to, že mám backtesty velmi v oblibě (nikdy jsem nic takového nezmiňoval), ale samozřejmě, že si naprogramované strategie backtestuji, ale výsledky backtestů nijak nepřeceňuji. Z Vašich hysterických reakcí na jakékoli téma o algotradingu (obecně mechanického obchodování) usuzuji, že Vás něco strašně trápí. Možná pocit, že současným diskrečním obchodníkům ujel v minulém století vlak. Tak s tím něco dělejte, protože jinak si ničíte zdraví.

Opäť si len ukázal svoje skutočné ja.  Neustále spochybňovanie odbornosti, inteligencie, pokusy o zosmiešňovanie (aj keď podotýkaš že o to ti nejde ale ide lebo každý kto má štipku inteligencie tak si to v tvojom texte prečíta "medzi riadkami"). Ja s pochopením písaného textu a podotýkam čohokoľvek nemám najmenší problém. Ty môžeš sypať svoje osočovanie a trápne pokusy o urážky ale každý inteligentný človek si vie utvoriť vlastný obraz. 

Vyššie som pridal príklady obchodných situácii, ktoré som uverejnil vopred na tomto fóre a opakujem ešte raz ty blbeček. (ak ty môžeš somnou jednať tak ako jednaš, tak ja môžem tiež všakže) A tie vyšli veľmi pekne.  

Ohľadom toho kto nie je schopný pochopiť písaný text ... tak som písal presne toto: 

dokonca je tam aj v obrázku vyznačený otáznik čo značí, že táto vec je ešte neistá a budúcnosť ukáže....  "do oblasti potencionálneho pravého ramena" ....to slovo potencionálneho hraje v tomto veľkú úlohu nechápeš? Si idiot? Alebo o čo sa jedna? Chceš mi nahovoriť tu na fóre, že neviem čo píšem? 

Spomínal som investorov a špekulantov, ktorý zarobili miliardy dolárov dávno predtým ako bol nejaký algotrading čiste diskréčnym obchodovaním.  Myslíš si, že ja alebo ktokoľvek iný, schopný nemôže byť diskréčnym obchodovaním dlhodobo ziskový?  Čo sa mi tu snažíš nahovoriť? Mne čo sám veľmi dobre viem ako mi to ide. O čom ma ideš presvedčiť? 

Môžme sa dohodnuť tak, že táto diskusia bude naša posledná. Nereaguj na moje príspevky a ja nebudem na tvoje. Lebo to nemôžem čítať tieto tvoje múdrosti a snahy o zosmiešnenie mojej osoby. Neustále idiotske pripomienky a narážky.  

Staraj sa radšej o svoje hysterické reakcie a o neustále podotýkanie "len tak medzi rečou" ako si materiálne zabezpečený a ako si užívaš slasti života.  Lebo nikto iný si ich neužíva len ty a preto to tu musíš neustále spomínať. 

Si schopný uverejniť jeden jediný ziskový obchodný systém? Tuto na fórum. Ja ti zaňho zaplatím. Dohodneme sa. Rovnako je to výzva aj pre Petra Koubu, ak náhodou nie ste jedná a ta istá osoba. Jeden systém nič nieje. Vy máte obrovské portfólio aosov. Veľká diverzifikácia. Chcem jeden jediný systém s úplne kompletnými parametramy, ktorý je funkčný. Je to možné? Pre všetkých. Som ochotný zaplatiť rozumnú sumu, ak nám poskytneš jeden systém. Alebo nič také ako ziskové aos obchodovanie u vás neexistuje ( lebo z pohľadu na video by väčšina psychológov a behaviorálnych analytykov povedala, že dotyčný klame a ide len a len o reklamu, sú tam žiaľ určité náznaky hold nevýhoda videi)  .... A tentokrát odpovedz na otázku a nezahováraj blbosťami. 

Chtělo by se napsat, že když dochází argumenty, tak přichází vulgarity. Jenže to má jeden zásadní háček. To slovo „dochází“ by mohlo chybně evokovat to, že tam kdy nějaké argumenty před tím byly. Jestliže se tímto způsobem pokoušíte zahnat Váš strach a „překřičet“ ostatní (včetně mě), tak si počínáte stejně pošetile, jako byste se snažil větším řvaním při setkání se lvem toho lva zahnat. Nastal by jeden z možných scénářů: a) pokud by byl lev nažraný, tak by Vaše řvaní ignoroval a nechal by Vás být (a Vy byste z toho usoudil, že máte tu moc řvaním lvy zastrašit), anebo b) by byl hladový, tak by Vás sežral (a protože byste v takovém případě nemohl své poselství předat, tak by se jistě našel další blázen, který by si to myslel podobně jako Vy). Na zdejším fóru se snažíte (marně) všechny překřičet, ale zdejší „lvy“ jsou obvykle přežraní, takže Vás nechají mít poslední slovo, z čeho Vy nejspíš usuzujete, že jste je „dostal“. Uvědomuji si, že to není jedna z mých nejlepších vlastností zneužívat převahy v našich vzájemných diskuzích, ale mě to prostě baví, když mi tak nahráváte na smeč. Ve Vašem vlastním zájmu bych Vám doporučil, abyste Váš nápad na ukončení našich vzájemných reakcí vzal za své.

A teď k těm obchodníkům, kteří vydělali miliardy $. Začnu citací z Talebovy Zrádné nahodilosti: „Posadíme-li k (velmi bytelným) psacím strojům nekonečné množství opic a necháme je bušit do kláves, jedna z nich nevyhnutelně vytvoří přesnou kopii Iliady.“ Takže kolik těch obchodníků vydělalo ty miliardy? Dejme tomu řádově desítky? A kolik obchodníků se o to marně pokoušelo? Řekněmě, že řádově desítky miliónů? Tak potom na jednoho takto úspěšného obchodníka připadá milion neúspěšných. A to pomíjím fakt, že v 21. století se snažit takto uspět pomocí diskréčního obchodování, je jako se snažit objevit obydlené planety pomocí plachetnice. Vždyť Kolumbus pomocí plachetnice objevil Ameriku.

Netuším, o jakém videu tu píšete, já jsem žádné nenatočil, takže se ani nemohu pomocí videa snažit o nějakou reklamu. Je vidět, že pochopení psaného textu je pro Vás nepřekonatelná překážka. Už několikrát jsem Vás ujišťoval, že o žádnou reklamu nestojím, protože nic nenabízím, protože to nemám za potřebí. A když (stále dokola) říkám, že nic nenabízím, tak nenabízím ani moje strategie k prodeji.

Strategie, které jsou pro Vás cenově dostupné, a které jsou na internetu na prodej, a je jich tam spousta, jsou v 99,9999% nesmysly. Funkční strategie nebývají na prodej, ani na ně obvykle nenajdete reklamu. Proč by někdo prodával něco, co mu (oproti prodeji) může vydělat nepoměrně víc peněz??? Ale protože mě vždy dovedete dobře pobavit, tak Vám možná jednou nějakou strategii věnuji, jako vítězi v soutěži Ujo Vtipkár. Tak neustávejte ve Vašem snažení.

Dobrý den, prosím uživatele Dan Wensen a Andílek, aby si oba zakontrovali svůj email, kdy jsme jim poslali soukromou zprávu.

Mnoho čtenářů toto nahlásilo jako nevhodné a když to nyní zde čtu tak se nestačíme divit.

Na náš web nepatří osobní urážky, vulgarity, neslušnosti či zesměšňování!

Nebudu se snažit hodnotit Vaše osobnostní rysy. Mohl bych v takových analýzách dopadnout stejně špatně jako Vy. Nebudu hodnotit ani Vaší inteligenci, i když Vy jste přesvědčený o tom, že právě ona je důvodem toho, proč si s Vámi dopisuji. Já Vás osobně neznám a ani netoužím po tom Vás poznat (na rozdíl od Vás), ale dobře si pamatuji, že jste mi psal, že zcela záměrně ze sebe na diskuzích děláte úplného duševního chudáka, abyste oklamal diskutující a získal nad nimi převahu. A musím potvrdit, že Vám to jde výborně (myslím to dělání ze sebe natvrdlého). Kdyby Vám takto šly i ostatní věci, tak byste byl velmi zajímavý. A chápu, že si stýskáte po středověku, tam byste se svým přístupem dobře zapadl. Ale věřte mi, že středověk by se Vám nakonec moc nelíbil. Při Vaší naprosté neschopnosti odhadnout druhé lidi, byste velmi brzy narazil na někoho, kdo by Vás překvapil tím, že by si z Vás udělal předložku k posteli.

K Vašemu paternu „já Rád Hodně Rumu“ se nebudu vyjadřovat, protože určitě splňuje pravidla Vašeho osobního paternu „já Rád Hodně Rumu“, a pokud by je náhodou nesplňoval, tak Vaše traderská „zkušenost“ určitě najde nějakou výjimku, proč ho nazýváte „já Rád Hodně Rumu“. Já jen vím, že to není patern „Rameno Hlava Rameno“ (obvykle v česky mluvících zemích zkráceně označovaný RHR) v podobě, ve které je všeobecně uznávaný. Ale to už jsem Vám v podstatě psal, jen Vy nejenže máte problémy s pochopením textu, tak, jak je vidět, máte problémy i se zapamatováním si asi čehokoli.

Ten Váš problém s pamětí asi souvisí i s tím, že tady bezostyšně píšete, že Vaše komentáře (na rozdíl od těch mých) nejsou v osobní rovině a nikoho nenapadáte. Jako vážně??? Přestože zdaleka nesleduji všechny Vaše komentáře, navíc Vaší anonymní existenci registruji velice krátký čas, tak si jasně uvědomuji, že naprosto bez jakýchkoli důvodů napadáte mě (jen upozorňuji, že mně to vůbec nevadí), Petra Koubu, Krejzu… A já, když napíši můj obecný (tzn. není spjatý jen s Vámi) názor na používání tak zvané intuice, tak to považujete za útok na Vás??? Jako vážně???

Váš problém s pamětí asi způsobuje i to, že neustále dokola zapomínáte, že jsem Vám již dávno psal, že nemám potřebu se představovat na anonymním fóru, že nemám potřebu nikomu nic vnutit, a tudíž nehodlám postovat jakékoli moje obchody. Moje averze k predikcím by snad mohla být i Vám jasná, takže dělat ze sebe šaška, že trh půjde tam nebo tam nechám jiným (nejspíš včetně Vás). A zpětně žádné obchody také zveřejňovat nehodlám, protože NIKOMU NIC NECHCI VNUTIT, a reakce lidí jako jste Vy by stejně byli, že je to ex post (=po bitvě) a výjimečně byste v tom měl pravdu.

Děkuji oběma pánům za omluvu a věříme, že to bude již v pořádku a diskuze do boducna jenom k tématu.