Jak nastavuji Stop-Loss

Zajímavá úvaha,

já jsem se tomu nikdy tak detailně nevěnoval, ale jaká je fundamentální logika realizování obchodů bez SL? Pokud vyhodnotím nějakou situaci jako předpoklad pro pohyb směrem nahoru nebo dolů a ten předpoklad se nenaplní, tedy oproti očekávání jde cena dlouhodobě proti mně, je absence SL řešením? Pokud se mnou vyhodnocená situace nepotvrdila, jak dále objektivně ten vstup hodnotím, abych se nedostal do situace, kdy pouze spoléhám na "zázrak, tedy že se cena vrátí do mého pásma a já buď zavřu BE, nebo nakonec ještě zavřu s předpokládaným ziskem?

K tématu AoSů - je možné si AoS bez hlubší znalosti programování vytvořit sám, nebo existují specializovaní programátoři, kteří ho pro nás vytvoří?

Díky za odpovědi,

Lukáš

Rozumím, ale pak taková přikupování musí být bu'd postaveno na další objektivní analýze, tedy cena se sice neodrazila tady, ale má velký potenciál se odrazit tady a proto přikupuji, nebo je to celé řízený gamble, který spoléhá na to, že trhy/měnové páry dlouhodobě neklesají, ale vždy přijde nějaká očekávaná korekce.

já to vidím stejně, ale je mi jasné, že se nám tady bude oponovat.

Logicky, veškerá aktivita na trhu musí být podložena dobrou fungující analýzou trhu, proto i případné příkupy a absence SL musí mít logiku, jinak se tady bavíme o principu zvyšování sázek na ruletě :)

Podivejte se prosím ven, na ulici mezi lidi. 

Dnes byla reportáž o Kubíčkovi a jeho podvodných robotech WSM - národ do toho zainvestoval přes 2 miliardy. Koho si národ zvolil za prezidenta, jak národ volí Babiše!

Opravdu se nemůžete divit, že nikdo jenom přikupuje do ztráty a modlí se za otočku trhu.

To je jediný smysluplný případ dokupování „do ztráty“. Pokud chcete obchodovat odraz od nějaké zóny (je teď úplně jedno, jak jste na tu zónu přišel), tak může být zajímavé mít už předem definovaný plán případných „dokupů“. Výhody takového přístupu oproti klasickému limitnímu příkazu může být v tom, že Vás to „nevynechá“ z obchodu (pokud by limitnímu příkazu cena nedošla) anebo, že můžete mít průměrnou pořizovací cenu trochu lepší. Tento přístup by měl mít současně odpovídající MM a rozhodně i SL.

Tento přístup ale je (podle mě) dost nekomfortní pro manuálně obchodující tradery. Všechno to správně spočítat, všechny příkazy správně zadat atd. to je docela dost úkonů, které nejenže zaberou čas, ale navíc reálně hrozí lidská chyba (překlepnutí, špatné spočítání atd.). Takže tento přístup je mnohem vhodnější řešit buď automaticky nebo alespoň poloautomaticky. Pokud nějaký podobný kód chce kdokoli používat, tak má pouze tři možnosti:

1. Naučit se programovat, což není zas tak triviální, pokud to má být trochu k světu (aby nakonec chyby kódu nebyly mnohem větším rizikem, než nějaký „fat finger“)
2. Prohledat nekonečné možnosti webu, zdali to už někdo nenaprogramoval a nenabízí to (zadarmo, či za peníze)
3. Nebo si někoho najmout a nechat si to naprogramovat na zakázku (pro laika není jednoduché zjistit, zdali vybraný programátor je profík, či jen nadšený absolvent nějakého kurzu)

Toto je taká klasika, že all in all out a k tomu SL. Niekto si ho dá príliš malý a bude neustále vyhadzovaný, niekto si ho dá príliš voľný a ak bude zasiahnutý, nevie sa z toho spamätať. Voľný SL je samozrejme bezpečnejší, no núti k zmenšeniu pozícií aby v prípade zasiahnutia bola strata znesiteľná. Ďalší obchodník si nastavi SL podľa aktuálnej volatility a pri jej zmene nevie čo s tým.

Aké sú možnosti?

Poznať trh a vedieť kedy môže nastať prudký pohyb. Napríklad dôležité správy, ako sa pred nimi zariadim? Blíži sa víkend, môžem držať alebo zavriem? 

Počítam s tým že nečakaný pohyb môže nastať aj v nečakanom čase. Je to síce menej pravdepodobné ale možné. Víkendové zasadnutia bankárov, či prejavy politikov dokážu riadne rozhýbať cenu. 

Ak som sa pomýlil a cena ide proti mne, nedokupujem do straty ale naopak, postupne zatváram. Nemusím zavrieť všetko, môžem využiť oscilácie grafu a čakať na výhodnejší výstup. Ak dôjde k prudkému obratu, moja pozícia je malá a neohrozí ma. Môžem sa zaistiť na inom páre s jednou spoločnou menou, musím však vedieť ktorá mena spôsobila obrat.

Ak som trafil smer správne, môžem postupne otvárať ďalšie menšie pozície. Samozrejme na čo najvýhodnejšej cene. Čím som v mojom smere dalej, tým bližšie som k obratu a preto postupne veľkosť pozícií znižujem. Pri navýšení pozície sa mi nesmie zvýšiť pôvodný risk, preto je dobré vedieť priemernú cenu nákupu či predaja. Ak dosiahnem určitú expozíciu na jednej mene, ktorá by už bola nebezpečná v prípade obratu, začnem zase zatvárať. 

Môžem použiť časový SL, na konci dňa, na konci týždňa...

Môžem použiť SL ako určitý stav účtu ak obchodujem viac menových párov. 

Môžem dať bezpečnostný SL podľa expozície na určitej mene a nezávisle na iných menách.

Samozrejme môžem zavrieť všetky pozície na určitom páre alebo na určitej mene. Toto je veľká výhoda forexu, lacná a rozmanitá možnosť kombinácií. 

SL problem neriesi, len vytvara dalsi problem.

Nic nerastie do Neba ani nepada do Pekla.

„Nakupujte, keď po uliciach tečie krv, hoci aj vaša vlastná“.

Áno, dobrý príklad je napríklad ruský rubeľ, ktorý stál kedysi 10 československých korún. Alebo kedysi poľský zlotý, juhoslávsky dinár, z novšej histórie venezuelský bolívar a tď. Žiadna mena do neba nerastie ale niektoré páry ano. 

- Niederhoffer ovšem provařil v roce 1997 a 2007 skoro vše. Jinak traderskou inspirací je velkou - to uznávám.

- SL používám u každého obchodu, říkal bych tomu termínem z karet "přiznat barvu". Prostě to tentokrát nevyšlo, hraju na statistickou výhodu, kterou mám BT doloženou. Ale používám různé strategie i na jednom páru, takže jedna třeba hraje se SL    20-30 pipů, další 40-60 a jiná 80-100. Jinde mám zase trailing SL. Tím zase trochu diverzifikuju.

- 4.možností je builder. Pokud máš ale na mysli, že máš nějakou strategii, kterou obchoduješ diskréčně a její pravidla jsou komplikovanější, tak Tě asi zklamu. V každém builderu je nějaká množina stavebních kamenů a postupů, které se dají použít. Pokud tam máš obsažené něco, co není připraveno k použití, tak se stejně bez pomoci neobejdeš.

Ahoj, mohl by jsi mi prosím dát kontakt na svého programátora? Případně někdo jiný na někoho jiného? Potřeboval bych sestrojit základní AOS, s kterým si pak dokážu hrát a upravovat hodnoty.

Chápu, díky za vysvětlení.

K problematike odporúčam prečítať a podľa úrovne pochopenia aj aplikovať. 

Kira Detko, Wilson Ma a Guy Morita - Re-examining the Hidden Costs of the Stop-Loss