Nasdaq 100 e-mini challenge duben 2019

Pro zajímavost opět obrázek obrazovky během druhého vstupu. Snažil jsem se umístit PT na růžovou linku. Přenesl jsem si odhadem podle knotu svíčky viz levá a pravá šipka a pro jistotu odhadem umístil PT cca 1,5 bodu pod tuto přenesenou linku. Jak je vidět z obrázku, ani tato obrovká vzdálenost v tomto případě nepomohla a PT nebyl vlevo zasažen (je potřeba zohlednit ještě spread 0,8 bodu) oproti pravému obrázku, kde bych PT umístil 1 tick pod růžovou linku a již bych byl dávno z obchodu venku. 

Ahoj kamaráde,

tady mi to nedá a zeptám se - podle čeho jsi ten trend měl zakreslený? Zakreslil jsi ho v okamžiku toho vstupního pinbaru a tedy jsi předjímal downtrend a tuto svíci jako vrchol budoucího swingu, nebo jsi měl tu žlutou trendovou linku zakreslenou už před tím? Pokud ano, podle čeho konkrétně?

Zakreslování trendů je podle mě jedna z nejtěžších disciplín a proto tě trošku potrápím touhle otázkou :-D

Díky za odpověď :)

ahaaa, takže nešlo o vstup z pohledu trendu, ale volume, je to tak? Pak to chápu samozřejmě

Dnes jsem obchodoval pouze do cca 16:20 hod. Pak již jsem neodolal slunci za oknem a vyrazil na kolo. Zvažoval jsem jeden vstup a s prstem na spoušti jsem čekal, zda svíčka zavře na hodnotě z kalkulačky 7848. Svíčka ale zavřena na hodnotě o 3 ticky výše a pak již nebyla možnost vstoupit. Pozoroval jsem jak cena během chvilky zasahuje můj předpokládaný PT a samozřejmě jsem se neubránil myšlenkám, zda vše bylo správně.

Nejdříve jsem zvažoval umístění SL, ale to jsem okamžitě zavrhl a ujistil jsem sám sebe, že SL byl zvolen správně.

Pak jsem se zamyslel nad umístěním PT, zda neměl být umístěn přeci jenom až na OHLC. O tomto umístění jsem před předpokládaným vstupem uvažoval, ale viz druhý obrázek jsem ho zavrhl. Uvažoval jsem takto. Cena se na této hranici odrazila viz levá šipka a vzhledem k tomu, že se nejedná o hlavní trend, ale aktuální, zde přeci jenom hrozí nebezpečí korekce s návratem k hlavnímu trendu a teprvenásledným atakováním OHLC. Tedy jsem myslím uvažoval správně a prostě obchod nebylo možné vzhledem k podmínkám realizovat.

Od minulého čtvrtka nemohu obchodovat (problémy s připojením – snad již dnes bude problém odstraněn). Při procházení obchodů jsem si povšiml, že minulý čtvrtek jsem vstoupil přesně v 59-té vteřině. (Za to bych se měl samozřejmě pochválit, protože lépe to snad již ani nejde). Pokus o vtip - není to samozřejmě žádný zázrak, protože se snažím vstupovat vždy mezi 55-tou a 59-tou vteřinou, tak se samozřejmě občas stane tento případ. Jak je vidět z výpisu, vstup byl proveden přesně v 18:41:00 (přeci jenom je tam prodleva pár desetinek vteřiny – to je myslím v pořádku). Nabízí se zde tedy opět možnost snadno srovnat tento konkrétní obchod v Sierra Chart u Infinity futures a obchodování v Metatraderu u Admiralmarkets.

Tedy nejdříve Infinity futures:

Vstupní svíce zavřela na hodnotě 7938. Předpokládám, dle mých zkušeností, že bych dostal plnění na této hodnotě, ale pravděpodobnější je hodnota 7938,25 (slippage 1 tick). SL byl umístěn na hodnotě 7935,25 a PT byl umístěn na hodnotě 7944. Tedy si to můžeme přepočítat na ticky a výsledek je následující: PT = 7944,00 – 7938,25 (ještě musíme odečíst poplatek cca 1 tick) a čistý PT = 22 ticků.

SL = 7938,25 – 7935,25 (opět nesmíme zapomenout na poplatek, jen zde ho samozřejmě musíme připočítat, tedy + 1 tick) a čistý SL = 13 ticků.

Výsledné čisté RRR = 22/13 = 1,69

Nyní to samé u Admiralmarkets:

Hodnoty viz výpis a zde již bez poplatků – ten již je započítaný formou spreadu a tedy je to jednodušší.

Vstup: 7935,27, PT: 7940,34, SL: 7931,28

PT=7940,34-7935,27=5,07

SL=7935,27-7931,28=3,99

Výsledné čisté RRR = 5,07/3,99=1,27

Nyní se tedy pokusím o porovnání při uskutečnění 100 obchodů s těmito hodnotami RRR při shodném počtu kontraktů.  

Intinity futures: 100 obchodů s RRR=1,69 s hodnotou SL =50,- USD.

38 obchodů ziskových nám vytvoří zisk 38*1,69*50=3.211,- USD.

62 obchodů ztrátových nám vytvoří ztrátu 62*50=3.100,- USD.

Tedy končíme celkově v zisku: 111,- USD a postačila nám k tomu úspěšnost 38%.

Admiralmarkets: 100 obchodů s RRR=1,27 s hodnotou SL =50,- USD.

38 obchodů ziskových nám vytvoří zisk 38*1,27*50=2.413,- USD.

62 obchodů ztrátových nám vytvoří ztrátu 62*50=3.100,- USD.

Tedy končíme celkově ve ztrátě: - 687,- USD.

Pokud bychom při tomto RRR chtěli dosáhnout stejného výsledku musíme úspěšnost posunout na hodnotu 45%.

Pak by výsledek byl tento:

45 obchodů ziskových nám vytvoří zisk 45*1,27*50=2.857,50 USD.

55 obchodů ztrátových nám vytvoří ztrátu 55*50=2.750,- USD.

Tedy končíme v podobném zisku jako u Infinity futures a to 107,50 USD.

Jak je tedy vidět, pokud by se nějaký trader dokázal konzistentně držet na procentu úspěšnosti mezi 38% až 45% a obchodoval v Metatraderu u Admiralmarkets mohl by být navždy ve ztrátě a jiný trader obchodující u Infinity futures s totožnou úspěšností by mohl být navždy v zisku.

A to ma AM vlastne nejlepsi podminky

Protoze se zapocitava spread 0.8, kdyz se dava sl tak se musi dat o tuto hodnotu vic preci a u TP mene

A neni to vinou toho, že jak Kpet přenáší hodnoty ze Sierry do MT, tak pokud cílí na stejné logické místo, může se na MT nacházet na jiné hodnotě, která by způsobila ten rozdíl? Jenom tak brainstormuju, jestli to není tím, ale samozřejmě přesnou odpověď asi bude mít Kpet

To je mi jasné. Ale pořád nechápu, proč u AM máš ty absolutní hodnoty SL a TP rozdílné o celý 1 bod. 
Bral bych rozdíl 0,3 bodu (0,8 spread AM - 0,25 spread Infiniti - 0,25 poplatek)...

Tady se jedná o indexy, tak neřeš nějaké pipy..

aha sorry

Tak teprve dnes se mi podařilo vše opět nastartovat. Když se mi otevřelo okno s grafy (po nucené týdenní pauze) cca v 17:09 okamžitě jsem rozpoznal vstupní signál. Malinko jsem tedy po pravdě zaváhal, zda to není pouze (jak říkají sportovci falešná forma - možná znáte), okamžitá touha po vstupu. Ale po chvilce jsem vyhodnotil situaci, jako jasný signál pro vstup do shortu. V tento moment, jak je vidět z obrázku jsem měl pouze otevřené grafy - v základním nastavení bez svých úprav a v Metatraderu jsem nebyl přihlášen, protože jsem nemohl dohledat heslo k účtu. Než jsem dohledal heslo do kabinetu tradera, abych zde mohl opsat heslo k účtu čas rychle běžel. Když se mi pak povedlo se konečně přihlásit k účtu a podíval jsem se na graf, bylo již po vstupním signálu a začala se vykreslovat již druhá shortová svíce. Chviličku jsem zaváhal, ale pak jsem se rozhodl ještě vstoupit, protože RRR se tvářilo pořád hodně dobře. Na kalkulačku jsem nezapomněl, ale protože nemám ještě nainstalovaný excel, nemohl jsem ji stejně použít. Z tohoto důvodu jsem počet lotů odhadl a pro jistotu raději trochu ponížil. Dnes jsem tedy obchodoval celkem 4 minuty.

Ahoj všem, chtěl bych touto cestou poprosit o radu. Mám problém s nastavením Sierra Chart. Musel jsem změnit PC, a tedy nainstalovat Sierra Chart znovu. Obchoduji se zobrazením „3“. Tedy, když se graf oddálí co nejvíce a pak se 3x stiskne šipka vzhůru. Od nového nainstalování Sierry se mi ale svíčky zobrazí takto rozmazané viz obrázek.

Umím stíny svíček odstranit, a to v nastavení viz obrázek níže. Ale to mi funguje až od přiblížení 4x šipka a více. V přiblížení 3x mi toto nefunguje. Nezná někdo prosím Vás radu, jak na to? Psal jsem na podporu Sierry, ale poslali mě někam. (možná i z důvodu mé jazykové neznalosti).