Nasdaq 100 e-mini challenge duben 2017

Díky za pozitivní reakci :-)

sám jsem zvědavý, jak se celá challenge bude vyvíjet, samozřejmě že výše kapitálu je na hraně a bude spoustu signálů, které nebudou realizovatelné z důvodu vysokého poměru risk/zisk... i tak si ale myslím, že je by mělo být poměrně reálné skončit na konci měsíce v zisku, pokud bereme v potaz to, že budu používat fungující a ověřené strategie.

Tož uvidíme :-)

 Vysvětlivky ke grafu:

• Fialové horizontální čáry značí hodnoty rezistencí OHLC.

• Černé horizontální čáry značí vlastní rezistence. Modré horizontální čáry značí rezistence dle ukazatele Volume By Price.

• Žluté, červené a zelené čáry značí trendové přímky. Černá přerušovaná čára značí hodnoty OHLC z předvčerejšího dne.

• Bílá svislá čára značí místo vstupu. Tyrkysová barva označuje místo pro umístění stop-lossu, červená místo plánovaného profit targetu.

Hned první session v rámci challenge nenabídla žádné vhodné vstupy do pozice. Trh se pohybuje špatně čitelným směrem, nedochází ani k žádným smysluplným odrazům od rezistencí, případně k nějakému jasnějšímu trendovému pohybu. Z tohoto důvodu jsem nerealizoval žádné vstupy do pozic, v duchu zlatého pravidla všech úspěšných traderů, které zní "méně, znamená více".

Níže i přesto přikládám graf, takto to budu dělat pokaždé. Rád bych upozornil na to, že pro dopolední session sleduji graf FDAX (momentálně v kontraktním období M7), 30sec svíce, vstupy do pozic ale budu realizovat na e-mini verzi tohoto trhu. Dopolední obchodní session trvá od 9:00 - 11:00. Toto nastavení je z důvodu dostatečné volatility/volume. Jak již jsem zmínil, všechny vstupy jsou na základě price-action, jako ukazatele používám pouze VolumeByPrice na určení rezistencí a klasické Volume pro sledování výprodejových svící. Softwarem pro zobrazování grafů je SierraChart.

Dovysvětlení k rozdílu mezi klasickým a e-mini trhem DAX. Klasický DAX (kódově označen jako FDAX) má rozsah 2 ticky v každém jednom bodu, kde tick má hodnotu 12,5 euro. Vzhledem k počátečnímu kapitálu a udržitelném money managementu je obchodování tohoto trhu nemožné, samozřejmě i z důvodu nedostatečného marginu. Proto budu pro vstupy do pozic využívat e-mini variantu trhu DAX (kódově FDAXM), kde se bod skládá z jednoho ticku (1 bod se tedy rovná 1 tick) a zároveň má tick hodnotu 5 euro.

Graf dnešní session:

 Chápu, já ale neobchoduji u forex brokera, tzn., platím jenom fixně poplatek za pozici, která se rovná výši ticku a tím pádem je to v průměru cca 5 - 8% z případného zisku... toto je samozřejemě započítáno v RiskRewardRatio a nemá to na výsledek toho obchodu vliv. I proto jsem volil trhy, kde je tick za 5$, ne vyšší. Každopádně jde o challenge, výsledek na konci může být záporný, nelze ani vyloučit konec obchodování po pár dnech. To se vše uvidí.

Skvely napad a taky drzim palce a tesim se na obchody!

díky za pozitivní zpětnou vazbu, sám jsem zvědavý, jak se challenge vyvine a jestli bude nutné provést nějaké změny nebo podobně. Ať se daří

Já ne..opak

slepej si ty... rozbehlo sa to do 20h potom FED trepol ze akcie su vysoko... takze mensia panika ale aspon bude lepsia cena na nakup ked to skoriguje...

Pánové, nechte toto vlákno autorovi a původnímu tématu. Myslím, že jeho výsledky budou zajímavější...

Už druhý den challenge přinesl zajímavé poznatky a nutné úpravy.

Dopolední trading na e-mini trhu DAX jsem musel vyhodnotit jako nevhodný pro challenge. Důvodů je několik. Prvním je nedostatečná volatilita trhu e-mini DAX, v praxi se projevuje ta, že při každém vstupu následuje slippage cca 2 - 3 ticky, pokud bych chtěl vstupovat na konkrétní hodnotě, často se nedostanu do pozice z důvodu nedostatečného množství kontraktů na protistraně. Z výše uvedeného slippage plyne marná snaha o získání nějakého rozumného RiskRewardRatio, abychom mohli být dlouhodobě ziskoví. Na běžném DAX trhu by to nebyl problém, pokud se ale každý bod "smrskne" na 1 tick, stává se RRR problémem. Druhý důvod souvisí s předchozím, držení krátkých pozic s cílem zisku několika ticků je nerealistické, toto je ovšem nutný předpoklad pro rozumný risk management, delší pozice by si vyžádaly větší případné ztráty a neodpovídalo by to cílům challenge.

Rozhodl jsem se proto, že challenge omezím pouze na odpolední e-mini trh NQ100, který požadavkům vyhovuje mnohem lépe.

Včerejší dopolední session tedy vypadala takto:

• 1. vstup - po poklesu trhu k OHLC rezistenci došlo k poměrně významnému výprodeji a proto následoval vstup do LONG pozice, kde spekuluji na korekci směrem naohru. Trh však dropnul pod stanovené SL a obchod skončil ztrátou -$40.
• 2. vstup - trh výše uvedenou OHLC ještě 2x otestoval, proto jsem při třetím odrazu znovu vstoupil do LONG pozice a spekuloval na otočení trendu směrem UP. Obchod skončil ztrátou -$45.
• 3. vstup - pokles k nižší VbP rezsitenci, znovu následovaným výprodejovou svíčkou, proto opět spekulace na korekci směrem UP, znovu se však ukázalo, že stanovení SL v souladu s risk managementem není dostatečné, aby pokryl běžné výkyvy na DAX trhu. Obchod tak skončil ztrátou -$40.

Graf zde:

Odpolední NQ session už proběhla poměrně standardně, obchodovat jsem z důvodu vyhlašování ropy začal až kolem cca 16:30 a skončil jsem před 20:00 před tradičními středečními výkyvy.

• 1. vstup - korekce trhu k předchozí testované rezistenci, výprodej následovaný vstupem do LONG pozice. Obchod skončil ziskem $100 na kontrakt.
• 2. vstup - podruhé ustálený uptrend, vstup na korekci k VbP rezistenci, kde spekuluji na další pohyb směrem UP. Obchod skončil ziskem $50.

Graf zde:

 Ahoj tradeři,

dnes jsem pokračoval na trhu NQ dle plánu a níže zasílám výsledky tradingu. Session trvala od 16:00 - 20:00. Obchodování probíhalo vesměs v souladu s výprodeji a odrazy od rezistencí, dnes jsem neměl žádné signály pro vstupy do trendových pozic.

• 1. vstup - výprodejová svíce a odraz od VbP rezistence, vstup do LONG pozice, obchod nevyšel o cca 3 ticky a skončil ztrátou -$75.
• 2. vstup - trh klesá a znovu dochází k významnému výprodeji a vstupu do LONG pozice, tentokrát se ziskem $60.
• 3. vstup - trh konzisteně vystoupal až k významné OHLC rezistenci (maximum předchozího dne/dní), kde dochází k výprodeji a vstupu do pozice, která končí ziskem $90.

Graf obchodování je zde:

Diky za prispevky, dobra prace, jen tak dal, drzim palce.

 Dnešní den znovu nabídl pouze jeden vstup do nějaké rozumnější pozice, a to i přesto, že jsem obchodoval zhruba od 16:00 - 21:00. U tohoto vstupu jsem váhal, jestli zkusit poprvé vstoupit za 2 kontrakty (s riskem 4%), nebo se držet nějaké konzervativnější varianty a vstoupit znovu pouze za jeden (risk 3%). Nakonec jsem zvolil druhou variantu, nějaká větší ztráta by mohla začínajícího tradera psychicky vykolejit a to by se mohlo negativně projevit na dalších obchodech, proto znovu radím zlaté pravidlo tradingu - méně je více.

• 1. vstup - trh se po úvodním downtrendu ustálil v trendovém kanálu a pohybu do strany, vstup do pozice tedy následuje po odrazu od horního okraje kanálu s cílem vystoupit na nejbližší rezistenci. Obchod skončil ziskem $50. Při zpětném hodnocení si myslím, že příležitost se nabízela už při předchozímu odrazu od spodního okraje, já jsem v té dané chvíli nechtěl vstupovat proti danému sentimentu (downtrend) a raději jsem v souladu s ním vstoupil do SHORT pozice na horním okraji.

Graf zde:

uz sem an to prisel. sorry za spam. 

Pokud ti to přijde nezajímavé, nechápu proč tento blog sleduješ. A už vůbec nechápu, proč by ti tady někdo měl něco dokazovat? Asi jsi ještě nepřišel na to, že diskuze jsou z drtivé většiny plné neúspěšných traderu, kteří zde brečí a na všechny kolem svalují vinu za své neúspěchy. Naopak úspěšný trader nemá za potřebí takové diskuze vůbec navštěvovat. A když to vyjímečně některý udělá, tak většinou s úmyslem ostatním pomoci a ne se zde vytahovat. Do které kategorie patříš ty???? Já se naopak domnívám, že obchody jsou více než jasné a na opravdu potencionálně profitabilních místech. Jistě, že se takové zakreslování zpětně dá dělat a to velice snadno. Důvod zde ale nevidním. Proč by to Mizushirazu dělal. Já v tom vidím spíše z jeho strany takové poděkování osudu, že to zvládl a snahu ostatní nasměrovat správným směrem. Uvědom si, že zde poměrně dost rozkrývá to, co jiní by v životě neudělali a to není málo.

já mám právě zkušenosti takový, že se tý první půl hodince radši zkouším vyhnout :-D dost často mě totiž v minulosti ta akce strhla k poměrně riskantní vstupům a už to nechci opakovat, takže zapínám až po 16:00 :-)

graf je ze sierry, ale co je ta zelená trojka, tak to fakt nevim :-D