Korelačná stratégia

...ahoj, občas sem kouknu a něco přečtu - tohle vlákno mě trošku zaujalo...ostatní odpovím na stat. arbitr...

No vypada to ze ten tvuj indy se da krasne na DSOK vyuzit zatim ho testuju tak se mrkni co to dela.

Ja jedu podle DSOKu tu svoji dlouhodobou strategii , zatim sem stale ve ztrate , jedu to na 16 paru a asi pristi tyden pridam dalsi ctyrku, ta ztrata je zatim prubjezna a pohybuje se od 80 do 250 USD, prubjezna je proto ze minusove pary nevypinam, a ziskove my tu ztratu z 75% vyrovnavaji ale je to dlouhodoba strategie tak ze je potreba vydrzet nejakou tu ztratu a pockat az se ztratove pozice obrati v ziskove, zatim vlastni blbosti jsem propasl dva pary zavrit v plusu a to EURUSD + 15 USD v soucastne dobe -152.36 , ale uz tam bylo -250 a GBPUSD +30 USD no vsoucstne dobe -4.5 USD ale uz tam bylo -180.

No a tet uz staci aby si dal do jednoho indi 4 pary ,napriklad EURUSD GBPUSD & GBPJPY EURJPY a nechat zpocitat rozdil mezi tema dvojicema a mas zaklad SIDova SOKu. (na prilozenem obrazku je ten rozdil 0,023% jde jen o to jestli to preleze prez SPRED).

Tet zkousim tohle , je to neco jako divergence ale na dou dvouparech proti sobe.

Bol by som rád ak by sa o DSOKu a podobných metódach s dokupovaním pozícií diskutovalo vo vlákne statarb. Toto je iná stratégia, založená na percentuálnych odchýlkach a koreláciách. 

Suhlasim s tebou, že ide o podobne indikátory, ale ich využitie je iné. Preto som sa rozhodol toto fórum opustiť a budem komunikovať iba mailom s ľudmi, ktorí budú mať konkrétne nápady a poznámky ku korelačnej stratégii.

Princíp je rovnaký, nech sa vlákna nazývajú hocijako. Využíva sa dlhodobejšia korelácia dvoch párov a ich krátkodobé rozídenie. Dlhodobá korelácia dáva predpoklad, že sa krátkodobo rozídené páry raz znova scuknú a práve to rozídenie sa obchoduje. Problém je v tom, že chýba "pevný bod", teda bod (body) v ktorom poznám, že sa páry scukli. Preto to občas nevyjde. Ak som dobre pochopil, tak u indikátorov o ktorých tu býva reč sa bod proste zadá v nejaký čas, keď idú páry vodorovne. Alebo sa využijú  klasické oscilátory (stochastic..), poprípade na nich postavený indikátor sily mien. Tu je asi problém, aby nastavenie indikátorov trafilo práve tie body, ktoré chcem využiť.  

Ahoj Nuvo, no není to jednoduché založit a kultivovat vlákno. Ale pokud jej zakládáš, tak asi k účelu, že chceš cosi diskutovat, pokud máš jiný záměr, není nic jednoduššího usměrńovat přispěvatele. Možná by taky stačilo napsat k čemu chceš dospět - já jsem celé vlákno nečetl, ale přístupů bude více a ne všechny budou vést k zadanému výhledu. Jestli se jinde shodli uživatelé, že sledování koralací je dobré pro D SOK , proč si myslíš, že D SOK nemůže pomoci při sledování  korelační strategie. To jsem jaksi nepochopil. Pet

no, záujem o diskusiu sa blíži nule ...mne sa to buď nepodarilo vyvážiť, tak som skúšal odhadnúť smer, alebo sa mi to podarilo vyvážiť aspoň na kratší čas, ale kmity nepresahovali spread. Takže oboje neúspešne. Najďalej je Japapatramtara, ale ten je viazaný mlčanlivosťou.  

Ja proti Dsoku nič nemám, rieši sa vo vlákne statarb. 

chcelo by to vymyslieť čiarový indikátor mien 

Takých indikátorov je hafo, ja som mal na mysli indikátor podľa andygrekovej matematiky.

na takú múdrosť si ako prišiel?

Dovolte aby som napisal svoj skromny nazor na system vyuzivajuci korelacie parov na zaklade headgingu tak ako to tu bolo medzi riadkami spominane.

Predpokladam ze si to predstavujete tak ze napriklad kupim EURUSD a predam GBPUSD samozrejme ze bez stoplossu (inak to nema zmysel) a cakam na nejaky profit ked je jeden par vo vacsom pluse ako je druhy v minuse a ked to je to spolu v strate tak prizmurim oci a verim ze to znova prejde (raz) do plusu. Pritom sa spolieham ze jednotlive pary koreluju a teda jedna kryje straty druhej ale zaroven volatilita mi obcas nadeli prilezitosti, ze jedna bude viac zisku ako druha a potom zavieram v celkovom pluse jednu viac ziskovu a druhe menej stratovu opacnu poziciu.

Ked som toto "objavil" ja bol som nadseny fungovalo mi to par minut vkuse som otvaral EURUSD/GBPUSD buy/sell ci sell/buy a vzdy som po chvili zatvaral v pluse. Dokonca som tomu uveril tak ze som potom zvysoval z 0.1 az na 1 lot az kym asi par minutach zrazu jednu poziciu nie a nie uzavriet v pluse az... som ju uzavrel rucne ked strata bola uz prilis velka.

Podla mna ide o slepu cestu ktora nikam nevedie. Sam som si to otestoval na deme aj realnom ucte a aj som si v tejto oblasti urobil mensi vyskum.

To ze meny koreluju nijak tuto strategiu nepredurcuje k uspechu pretoze meny mozu korelovat minutu dve (dalsim problemom je ze korelaciu musime pocitat plavajuco podobne ako MA z poslednych X hodnot) korelacia moze byt dokonca vacsia ako 0.9 a zrazu bac za par minut mate korelaciu rovnu 0 (teda nekoreluju vobec) alebo dokonca -0.9 teda opacnu. Toto je mozne lahko spocitat aj v exceli cez Correl funkciu.

Je pravda ze ked realizujem set EURUSD/GBPUSD a meny koreluju na 0.9 teda skoro dokonale tak som kryty ked jedna ide o pip do straty druha by mala ist o tolko do zisku a ked sa prida volatilita mozem  mat na chvilu stavy zisku a na chvilu stavy straty. Problem je v tom ze nikto nevie kedy to korelovat prestane a ja pojdem bud bez stoplossu do velkeho zisku alebo velkej straty. Casto sa mi stalo ze EURUSD islo raketovo hore a GBPUSD ostalo stat na mieste a len nepatrne kopirovalo pohyb eurodolaru. Vtedy zalezalo len na tom ci som kupil EURUSD a predal GBPUSD alebo naopak. Teda cisty hazard loteria.

A na zaver pointa pokial kupim EURUSD a predam GBPUSD robim to iste ako ked dam long na EURGBP a naopak. Samozrejme bez stoplossu. Teda pozicie idu do zisku ak EURGBP ide hore a do straty ked ide dole od miesta kedy som realizoval transakciu. Navyse dalsimi problemami su, ze je nutne obe pozicie otvorit co najskor proti mne je 2xslippage na vstupe a 2x na vystupe lebo musim vstupovat a vystupovat at market a mam na krku 2x spread za oba pary naraz. Momenty ked to prestane korelovat by sa dali preklenut kebyze k transakcii buy EURUSD sell GBPUSD pridame este sell EURGBP ale to potom len zabijeme takyto headge dalsim spreadom a slippage, cez ktore sa uz pozicia nedostane ani pri vysokej volatilite a strata bude stale rovnaka +-.

Jedine co je mozno vyhodou (myslim ironicky), ze sa opajame tajomnom korelacie menovych parov co dava tejto strategii urcitu magicnost a tajomnost a pod ruskom tejto magie sa odhodlame riskovat pod falosnou utechou krytia opacnou poziciou. Je to ako ked strcite ruku do mora plneho zralokou a cakate ze vam do nej sama skoci ryba ale riskujete ze pridete o celu ruku.

Teda ked to zhrniem obchodovanie napriklad EURUSD vs GBPUSD = obchodovanie EURGBP s 4nasobnou (vstup vystup) slippage a dvojnasobnym spreadom navyse naslepo bez stoplossu a smrncnute teoriou korelacie, ktora nam akurat povie to kedy EURGBP stoji na mieste.

A na zaver pripajam odkaz na strategiu, ktora robi takyto korelacny headging pre tych ktory sa s tym chcu dalej zaoberat

http://www.forex-tsd.com/expert-advisors-metatrader-4/4998-help-me-test-sma_multihedge.html

je to naprogramovane dobre (EA caka kedy korelacia stupne nad nastavenu hranicu a potom nakupuje pary pre headging, nasledne caka kedy sa dosiahne pozadovany zisk a zatvara obe pozicie, headgov mozete mat tusim az 4 - da sa aj vypnut) autor sa vyhral ale podstata - myslienka EA je podla mna scestna a hazarderska.

Tolko moj nazor na korelacne strategie tak ako ste to tu spominali (predaj parov so spolocnymn menovatelom a pozitivnou statisticky vyznamnou korelaciou )

S tou trojicou uhýbate obaja do slepej uličky. S matematikou majors a krížov to podľa mňa nemá nič spoločného. Korelačnou stratégiou sa obchodujú akcie úspešne asi 50 rokov. Využíva sa krátkodobé rozkorelovanie dlhodobo korelovaných akcií. Dlhodobosťou rozumiem takú koreláciu, ktorú ešte ustojí váš účet. Vďaka za to EAčko, stojí za preštudovanie.