Jednoduchý automatický obchodní systém založený na změně volatility

Díky za pozitivní reakci.

Jelikož jsem měl základy programování ze školy (podmínky, cykly atd.), tak mi stačilo naučit se funkce mql. Trvalo mi to přibližně pár měsíců.

Díky za zhodnocení!

Je to přesně tak, funkční v tomhle nastavení to je jen na EUR/USD. Kdyby to se stejným nastavením fungovalo i například na GBP/USD a USD/JPY tak bych to označil za robustní a určitě na tom pracoval dál.

Za názorem že limit pro zhodnocení neexistuje si stojím, i když to zní tak jak to zní. Jelikož se soustředím spíš na scalping systémy, tak si myslím že díky násobení zisků a velkému množství obchodů s vysokou efektivitou (čím kratší doba držení obchodu, tím vyšší efektivita systému) se dá s pominutím nedostatku likvidity potencionálně dosáhnout opravdu neomezené zhodnocení. Jde jen o to překročit pomyslnou čáru ziskovosti ve formě skluz/komise/spread. Možná máš pravdu, ale to ukáže čas. Každopádně peníze jsou pro mě vedlejší, jinak bych se spokojil s cílem 50% za rok s nějakým rozumným drawdownem.

Kód nemá takzvanou "štábní kulturu", některé části se píší trošku jinak. Není tam ošetření chyb, například, když se nepovede zadat příkaz (nevstoupí se).

Ale jinak je kód v pořádku (sám jsme he nezkoušel). Jako příklad nějakého (asi funkčního) kódu je to zcela v pořádku.

Ale váš názor je negativní až moc.

Zde se musím ohradit. Je sice pravda, že občas pro někoho (obvykle pro přátele) něco programuji, ale je to pro mě naprosto zanedbatelná část mých příjmů a své "klienty" v žádném případě aktivně nevyhledávám. I tak jich mám po celém světě dostatek a občas je i musím odmítat. Takže žádné klienty tímto způsobem nehledám.

Včera, když jsem psal komentář do tohoto vlákna, tak jsem opravdu dlouze přemýšlel, jestli se vůbec takto negativně vyjadřovat. Dnes už bych takový komentář nenapsal. Nenapsal bych žádný komentář, protože ti, kteří programování rozumí, tak by na první pohled měli kvalitu kódu rozpoznat a většina těch, kteří programovaní nerozumí, tak budou v mém komentáři hledat vedlejší úmysly jako Vy.

Ahoj Satiku, jsme zase zpět.....

Věřte mi, že už dnes lituji toho, že jsem můj názor včera zveřejnil (viz můj předchozí příspěvek). Oprávněně to může většina lidí vnímat jako nemístnou kritiku. Ale ona to původně ode mě vůbec neměla být kritika (spíše varování). Včera jsem se na ten kód koukal a s přivřením obou očí by ten kód mohl být brán jako velmi triviální pokus o prvotní backtestování myšlenky, tzn. zdali ta myšlenka vůbec má jakýkoli potenciál. Ale i tak bych k tomu měl výhrady. Ještě včera jsem hned po prohlédnutí soubor z mého počítače smazal, takže abych jen nemlátil prázdnou slámu, tak napíši pár věcí (rozhodně to nebude kompletní výčet výhrad), které si (doufám) pamatuji, a které (podle mě) nejsou v pořádku.

1. Absence kontroly marže
2. Absence kontroly otevřeného trhu
3. Absence kontroly povoleného obchodování na všech dostupných úrovních
4. Nekompatibilita s jakýmkoli jiným paralelně spuštěným AOS
5. Neefektivita kódu (to se samozřejmě projeví až v okamžiku, kdy máte spuštěno více AOS najednou)
6. Nevhodné použití Market příkazů (pro danou strategii by bylo mnohem vhodnější a efektivnější využívat čekajících příkazů)
7. Absolutní neošetření chyb a jakýchkoli nestandardních stavů
8. Absence jakéhokoli MM

Určitě bych (pokud bych si kód znovu stáhl) dokázal najít i další nedokonalosti. Málokdo si totiž uvědomuje, že naprogramování základní myšlenky strategie (obzvlášť při takto triviální strategii) je to nejjednodušší a v takové formě by nemělo zabrat více jak deset minut. Mnohem náročnější je všechno to okolo. Ideální je (já to tak mám vytvořeno) připravit si nějaký obecný framework, kde se řeší veškeré nutné kontroly a metody a pak jen za použití tohoto frameworku doplňovat konkrétní pravidla jednotlivých strategií. Jenže takový framework je otázka např cca 10 000 řádků kódu (ve zhruba takovém rozsahu ho mám já) a dalece překračuje objem kódu strategií, které jsou napsány podobným stylem, jako píše autor.

Takže se omlouvám za moji kritiku, kterou jistě nevyvážilo ani uznání "zásluh" za zveřejnění logiky strategie, a ve vlastním zájmu se do budoucna podobných komentářů pokusím zržet.

Samozřejmě je na každém, jakou kvalitu od kódu očekává, a co je ochoten sám spustit. Možná se Vám moje požadavky zdají přemrštěné a mně se zase Vaše požadavky zdají nedostatečné. U toho bychom mohli zůstat, protože Vy mě nepřesvědčíte a ani já nemám ambici kohokoli přesvědčovat. Rád bych již déle netrávil nad tímto tématem čas, ale přesto se Vám pokusím ve stručnosti odpovědět:

1. Marže by se měla kontrolovat a v součinosti s (zde neexistujícím) MM případně upravovat velikost pozice.
2. Nemáte pravdu. Trh může být otevřený pro kotaci, ale nepřístupný pro obchodování
3. Obchodování může být povoleno/zakázánu terminálem, vstupními parametry strategie, konkrétním symbolem...
4. Zde jsme se shodli
5. Obvykle je v rámci jednoho terminálu spuštěno několik paralelně běžících strategií. Pokud je každá napsaná neefektivně, tak bude docházet k zahlcení terminálu. Navíc kde jste přišel na to, že do jednoho kódu se nemůže "smíchat" více strategií, pro více symbolů? A tam už je opravdu na místě optimalizaci kódu pro vyšší efektivitu sledovat.
6. Tento bod souvisí s tou efektivitou. Sledování splnění podmínek při každém ticku je výrazně nehospodárné v okamžiku, kdy se to dá vyřešit zadáním jednoho čekajícího příkazu při Open svíčky.
7. Zde jsme se shodli
8. Osobně strategii bez MM nepovažuji za strategii.

Doufám, že jsem poskytl dostatek informací, které mě neprozřetelně vedly k původní "kritice". A pokud někomu výše uvedené výhrady nevadí, tak vesele do použití takového, či podobných kódů. A pokud by mé poznámky jen jednomu člověku otevřely oči, tak mé úsilí nepřišlo vniveč.

Páni, niektorí mi pripadáte hodne nevďační. Autor tu dal k dispozícii systém, z ktorého je možné vytvoriť AOS, dokonca s funčným nástrelom AOS. To nemá na týchto stránkach obdobu. Namiesto kritizovania kódu sem dajte niečo lepšieho.

1 Tak to je dosť neskoro, keď neni na maržu. Čo tak ukončiť aos pri nejakom drawdovne alebo pri volitelnej hodnote marže. Určite by som nedával MM ako súčasť aos. Dobrý aos musí spĺňať požadované parametre aj so stálou veľkosťou pozície a navyšovanie, či zníženie si zvolí trader podľa svojich predstáv. 

2 Napríklad menové indexy, sú kótované ale nedajú sa obchodovat. No predpokladám, že bežné menové páry ako EURUSD budú dostupné vždy keď sú kótované.

3 Ak má aos akýmkoľvek spôsobom zakázané alebo znemožnené obchodovať, či už otvoriť, zavrieť, posúvať... očakávam, že o tom bude informovať a umožní korektný ručný zásah

4 Nutne treba rozlišovať nielen od iných aosov ale aj zaregistrovať vlastné pozície, či je otvorená správna veľkosť a správny počet. 

5 Samozrejme, každý naprogramuje ako vie. Ak mám viac stratégie, viac párov... je absolútne nevyhnutné aby každý pracoval efektívne a nie čakal zbytočne dlho na ostatné.

6 To je jasné, kým prácne zistíme, že ste na danej sviečke spĺňa podmienky pre vstup, cena už bude niekde inde. A keďže hľadáme vstupy pri prudkej zmene volatility asi bude niekde ďalej od otváracej ceny. To, že market cenu musíme stále kontrolovať a stop cenu stačí zadať raz, je myslím veľký rozdiel.

7 To ovšem musí programátor vedieť aké rôzne neštandardné stavy môžu nastať a ktoré z nich trader pripúšťa ako povolené. Napríklad trader si určí, že neštandardným stavom je blížiaca sa správa, koniec dňa, koniec týždňa, otvorenie na blízkej cene atď

8 Ako som písal, ja práve toto pokladám za správne. Vylepšovať výsledky aosu optimalizovanym MM pokladám za chybné. Okrem toho MM optimalizovaný pre daný aos nemôže zohľadniť MM iných aosov a ručne otvorené pozície. Inak budeme meniť veľkosť pozícii ak aos pracuje ako jediný a inak ak je na jednom páre otvorených päť stratégií.

Jsem rád, že se alespoň s někým trochu shodnu 

1. Kontrola velikosti marže nemusí nutně znamenat nechat dojít účet zugrund. V dnešní době ESMA regulací se na limit marže můžete dostat při otevření pár obchodů a ty obchody vůbec nemusí být ztrátové. Samozřejmě souhlasím, že by se AOS měl možnost sám pohlídat a např. při dosažení určitého drawdownu nebo po určité sérii po sobě jdoucích ztrát apod. by se měl s upozorněním vypnout, ale to už nepovažuji za úplně běžnou a základní věc a takový "nedostatek" by mě nedonutil reagovat.

2. Nejen měnové indexy a komodity, ale u některých brokerů i běžné měnové páry se obvykle okolo New York Close nedají obchodovat.

3. Přesně

4. Ano

5. Ano

6. Ano. Navíc tento typ strategie je přesně takový ten typ strategie pro backtest. Při reálném obchodování by se choval (díky skluzům a roztaženým spreadům v době vyšší volatility úplně jinak (hůř).

7. Ano

8. Tady se neshodneme. Já osobně mám můj základ naprogramovaný tak, aby umožňoval používat fixní objem při testování (aby nedocházelo ke zkreslování), ale pro reálné obchodování téměř vždy používám určité procento z volných prostředků a zároveň nesmí překročit určité procento pro všechny současně otevřené obchody (z jiných strategií). Takže MM každé jednotlivé strategie zohledňuje nejen své vlastní obchody, ale i všechny (včetně ručně otevřených) otevřené obchody ostatních strategií.

Prosím Tě o rozvedení tohoto příspěvku, strašně moc mě to zajímá, jak by se to udělalo - vstup "na limite keď došlo k začiatku extrémneho pohybu". Prosím konkrétně a názorně třeba i s obrázkem jednoho obchodu této strategie vysvětlit, abychom to všichni pochopili :-)

Díky moc!

Ok nemusíš

Mně je to jasné, jen že to bylo tak podivně popsané - vstup limitkou když došlo k začátku extrémního pohybu ... Tak daleko se cena asi většinou nevrátí, asi bych použil jen Fibo. Ani já nejsem příliš fanouškem vstupu za market.

V pohodě, určitě jsem rád i za kritiku. Konkrétně použití limitních příkazů už mě taky napadlo. Nevím jak moc by to mělo vliv při použití na H1, ale při použití na nižších TF (M1) bude skluz mít určitě zásadní vliv.