VIP zóna - agresivní obodování - výsledky inst. objednávek za únor

Jasné, to chválim. Ale keď chcem mechanicky obchodovať hoci aj na deme, tak musím presne vedieť čo. Aj napríklad obchodovanie správ má zmysel. Ale výsledky jasne definovaného konkrétneho mechanického systému na správy nebývajú vždy najlepšie.

Vzhledem k tomu, že v přehledu výsledků objednávek za leden psal Nyklas mj. o tomto pravidle:

• Obchodujeme všechny velikosti objednávek (minoritní/střední/silné) vč. kombinací objednávka/stop-lossy, objednávka/opce

a teď za únor toto pravidlo zní takto:

• Obchodujeme všechny velikosti objednávek (minoritní/střední/silné), ale tentokrát namísto kombinace objednávka/stop-lossy kombinaci objednávka/opce.

tak předpokládám, že teď už nezapočítali kombinaci objednávka/stop-lossy, ale jenom objednávka/opce. Jinak řečeno vyhýbají se SL.

Ahoj všem,
Líbí se mi přístup Pepy "Nyklase" a jeho kolegy, vystihli tak nějak i můj pohled na fungováni IO, jen mě překvapili s tím "reverznim" přístupem k objednavkam a vcelku hledim na vysledek backtestu tohoto přístupu, by mě vůbec nenapadlo to realně reverzně obchodovat, že na nabídce půjdu do longu a naopak. Je však pravdou, že posledni dobou je dost případů, kdy cena nevždy reaguje na objednuvku na pip presně a ten nastavený SL 15-20 pips je kolikrát vymeten a pak jde cena předpokládaným(objednávkovým směrem) a to by nasr..lo.
Já osobně obchoduji všechny IO, včetně s kombinacemi se ISL, opcemi, snažím se to dělat podle přístupu jenž uvádějí ve vzdělávacích článcích ve VIP zoně, na M5 jdu do toho agresivně s čekajícími pokyny, u vyhlašených cenových úrovní mám nastaveny alarmy, pokud se pokyny aktivují, ručně řídím pozici, SL nechám na trhu, TP ukončuji polovinu pozice na 10-15 pips podle struktury trhu, utahuji SL na BE a zbytek pozice mi řídí pak VIP exit manager, často používám posuvny SL-a to už platformu nesleduji a nechávám se překvapit.. Pak na daný instrument mrknu po aktivování za hodinu a hledám na dané cenové úrovni vytvoření PA svícového signálu a pokud je, vstupuji znovu konzervativně, kde pak otevřenou pozici řídím obdobně. Přiznám se, že na backtesty jsem kůže líná, nejsem nějak mega zkušený, ale účet tímto stylem obchodování se mi zatím daří držet v mírném zisku (nebýt nenechavých ruk, chamtivosti a blbostí na Daxu, tak možná jsem na to lépe). S tím řízením pozice, to jedu podle Patrika Urbana, to jsem si vzal k srdci, polovinu pozice v nějakém profitu ukončit, utáhnout SL na BE a zbytek nechat běžet, neb několikrát se to opravdu vyplatilo, kdy cena se fakt od IO utrhla dost a pak i ten zbytek pozice udělal hezký profit, byť to jsou úsměvné obchodní objemy po 0.1, 0.2 lotech.
Za spolupráci Damderovi a Nyklasovi děkuji, zpětná vazba a názory jiných jsou vždy přínosem. Dík kluci.

Vysledoval jsem ze jako nejefektivnejsi se jevi obchodovat pouze ciste IO a to v období bez cervených zprav

Začínám přemýšlet nad EAčkem (resp.rozšířením mého existujícího), které by kromě toho že již umí zadat čekačky, si čekačky kombinované s opcemi uložilo a řekněme v 16:01 tam ty dosud neaktivované zadalo.

Mám v tom bordel, chceš zadat neaktivované čekačky, to znamená zadat již zadané čekačky.

No je to jednoduchý - dle posledních "pravidel" se nezadávají čekačky na institucionální objednávky které jsou kombinované se stop lossy nebo opcemi. Důvod je jasný - při vyplnění nelze předvídat pohyb. Opce ale v 16:00 expirují, tj. zmizí. Takže se z kombinované objednávky (objednávka + opce) stává samotná objednávka. A pokud nebyla zatím vyplněna, lze ji po 16:00 používat jako obyčejnou objednávku. Ve stávajících pravidlech se tato objednávka ignoruje, což je škoda, protože to může být další objednávka kterou lze zoobchodovat.

EAčko není potřeba, lze se v 16 hodin podívat na objednávky kombinované s opcemi a pokud nebyly již vyplněny, nastavit čekačky.

OK

Ale stejně po 16:00 už podle mě nebývá taková aktivita na trhu, to už bych spíš objednávky stahoval úplně....(respektive to je zkoumání). Vím že se říká, že objednávky jsou platné až do dalšího výhledu, ale myslím si, že přes noc to nemá už moc význam.

Což takhle zauvažovat, zda by to bez nich nebylo lepší (klidnější).....

aha.... já se to snažím napasovat na svoje časové možnosti (jsem do večera u PC)

Ahoj, 
díky za reakci.

K reversnimu přístupu řikám Markovi pořád že to popírá logiku IO a je to spíš news trading, ale spojí si za tím :-)

k IO všeobecně: Trpěl jsem přesvědčením a nedůvěrou k tomu, tak jsem se začal zajímat vic a dělal detailní backtest a pokud těd sečtu celkový zisk pips od 25.9 do 29.2 tak jsem na čistém zisku nějakých 2 300 pips bez započítaní komise a nebo spreadu, a to realných pips, které se v tom trhu vytvořili čistě jen na základě udaje který někdo někde zveřejnil a jednoduchého pravidla 25/15 a to je alespon pro mě dost nepopíratelný výsledek že ano je možné vydělat. Ten systém 25/15 je silně neoptimální, ale nevyžaduje témeř žádné znalosti jen přečíst si denní expertní vyhled a něco jak opička nacvakat do MT4, to je hodina práce denně, kdyby tohle dělal každý nováček na FX místo toho aby vymýšlel AOS ala perpetum mobile a nebo harakiri s desítkou indikátoru na grafu, tak jsem pevně přesvedčen že by už od začátku místo vymazaných účtu končili s nějakým ziskem a pak by místo litovaní se a pláčem nad rozlitým mlékem měli tu správnou motivaci jak zvyšovat svoje znalosti a naučit se obchodovat, vidět penize na svem obchodním účtu to je ta pravá motivace! To je ten důvod proč vznikly všechny ty články...

Pokud se pak totiž dostaneš do dalšího levelu a zjistíš jak reagují objednávky a vubec trh, tak efektivita obchodovaní nejen IO tkvý ve využivaní price action a SR zon, když jsi v tom trhu živě a reaguješ živě tak ze spousty těch objednávek lze dostat desítky až stovky pips a ty situace nejsou ojedinělé. Měl jsem na toto téma připravený článek a spoustu analýz a obrázku, ale vzhledem k tomu že toto téma velice detailně a profesionálně probírá právě VIP semínař, na kterém shodou okolností Marek o víkendu byl, tento článek raději nezveřejním vypadalo by to jako vykradaní jíž detailně a profesionálně zpracované práce někoho jiného...

V tomto ohledu mohu seminář opravdu doporučit! Z vlastních zkušenosti moc dobře vím že přechod k těm nejjednodušším přístupum obchodovaní je nejefektivnější!    

Kdybychom pokračovali v obchodování na účtu z minulého měsíce, kdy jsme 31.1. končili na částce 9022 USD z původních 4000 USD (viz článek - https://www.fxstreet.cz/nyklas-vip-zona-na-surovo-vysledky-inst-objednavek-za-leden.html), pak bychom se po zachování MM při 5% dostali 28.2 na konečnou částku 17020 USD, aniž bychom jakkoliv změnili nebo upravovali princip obchodování.

Není mi úplně jasná, kde se vzala částka 17020 USD? Za únor by musel být zisk 7998 USD, takový zisk nikde v článku uveden není. Čistý únorový zisk je podle této strategie uveden 2350 USD. Můžete mi prosím dovysvětlit, kde se vzala částka 17020 USD?

Děkuji

přesně tak v članku je popisovano nekolik přistupu jeden z nich reflektuje pocatecny kapital z ledna 4000 USD který skoncil koncem ledna na nějakem zustatku a při tomto zustatku navazuje na unorové obchody s tím že dochazí k postupnému navyšovaní pozice dle MM. Přikladam jeste přesné tabulky vypočtu.

Myslím, že když je nahlášena velká volatilita, tak je lepší obchodovat jenom IS (institucionální stoplossy), je to eště jistější.