VIP zóna na surovo - výsledky inst. objednávek za leden

Chcem sa spytat ako dlho boli v platnosti cakacky, ktore neboli zasiahnute? Do polnoci alebo kym neboli zverejnene nove objednavky?

Ako pozeram spätne v grafoch tak inst.obj./SL obchodoval limit. cakackami., teda aspon tak to vyzera...

do druhého dne do vydání nových IO

Na základě minulého článku jsem se pustil na začátku ledna do ostrého testování. To co mě oslovilo, bylo to že:

• systém má naprosto jasná pravidla
• dá se provozovat poloautomaticky - tj. v 10:30 se nabouchají čekačky (což je práce na 5 minut) a pak se MT4 vypne. Ráno se jen trader podívá na výsledek a v 10:30 dá další objednávky. Žádné emoce, nutnost rozhodování...
• je tam "edge" - není to nějaký šamanizmus na základě překřížení EMA se Stachasticem u svíček o délce od 7 do 12 pipů vykresledných během 3 - 7 minut - Ta výhoda je jasná - jde se s většinou (velkými objednávkami) a stačí trefit se v méně než cca. 50% případů (tj. statistika by měla být na mé straně).

Takže jsem zahájil obchodování 5. ledna v úterý (v pondělí jsem to nestíhal) na ostrém účtu u Admiral Markets na účtu typu AdmiralMarkets (tj. STP účet s vyššími spready ale bez komise). Objem byl nastaven na 0.05 lotu, tj. cca 12 Kč na pip EU.

Průběžně jsem si vedl záznamy a statistiky o tom, kde byly objednávky, které se aktivovaly...

Po prvním týdnu jsem byl v malé ztrátě. Ze statistik jsem ale zjistil, že pokud bych obchodoval už od pondělí, byl bych v malém plusu. Další zajímavou věcí bylo, že cca 3 obchody skončily na SL o cca 1-2 pipy (resp. spread). Také jeden nebo dva obchody se neaktivovaly kvůli spreadu.

Na základě tohoto zjištění jsem upravil SL z 15 na 20 pipů, což mi po výpočtech mělo zvýšit počet úspěšných obchodů. Také jsem přestal nasazovat objednávky na pozice které byly kombinací institucionálních objednávek a stop lossů - u nich se stávalo, že cena šla více do ztráty, než se nakonec vydala požadovaným směrem. Bohužel ani tato úprava neměla zásadní vliv na množství ziskových obchodů.

Abych se dlouho nerozepisoval - celkem jsem takto obchodoval 3 týdny. Za tu dobu jsem si ověřil, že ziskových skončilo pouze kolem 40% obchodů. Ve výsledku jsem si ověřil, že tento systém je drobně ztrátový... Možná je to kombinací brokera a zvoleného období, ale u mě to prostě ziskové nebylo.

To je na jednu stranu pravda - dva týdny jsem obchodoval se SL 20 místo 15 pips, na druhou stranu i přes to jsem zaznamenal cca 40% úspěšnost. A 40% tě do zisku nedostane ani při 25 PT / 15 SL...

Já netvrdím, že ten systém nefuguje - já tvrdím, že mě nefunguje. Každý si to může zkusit a nemusí ho to stát víc než 2-3 tisíce včetně měsíčního předplatného VIP.

Jeste jednou...

Jop, roztahovaní spreadu v případě obchodů takového typu, je extremně otravné a ničí zisky....

Zdravím Nyklasi,

taky jsem zkoušel zpětně testovat obednávky a musím říct, že je to pěkně na boudu. Problém je s objednávkami co se převádí do dalšího dne, strašně rychle se v tom udělá zmatek. A je pravda, že často v tom hraje zásadní roli spread. Došel jsem k závěru, že takto ručně to prostě zodpovědně udělat nejde. Napadla mě možnost nějakýho EA, který by si tahalo objednávky z Excelu. Protože předělat objednávky do takové podoby je celkem v pohodě a hlavně je zde možnost ladit parametry při následném testu. Jenže to zas programátor říkal, že to skoro nejde napsat takový EA. Kdyby se někdo našel kdo to napíše, tak já si dám práci s databází.

David

Mě se ten spread až tak nemění a navíc se většinou té objednávce chodí naproti aspoň o ten spread, který stejně zaokrouhluji, tak bych nějaký drobný neřešil. Já absolutně nevím jak to napsat. Podle mě to není tak jednoduchý. Vem si, že vyplníš objednávku a tu pozici budeš držet do druhýho dne. Říkal jsem si když testovat tak pořádně a nejlépe s dělením pozic. Ale stejně myslím, že ani test 25TP 15SL není tak jednoduché otestovat v nějaké databázi. To ale nevím ty seš programátor.... 

A není jednodušší udělat to co jsem dělal já - ověřit si to experimentem? Tj. vzít ostrý účet a pozice 0,01 lotu (tj. max. ztráta na pozici 15 x cca 2,50 Kč = 37 Kč)? Ono víc než 10 ztrát v řadě by nastat nemělo (já měl extrém 6-7 na 4 párech). Je to rovnou ověření v reálných podmínkách a stačí na to klidně i tisícovka... Než opisovat objednávky za poslední měsíc nebo déle, shánět data, připravovat aplikaci nebo EA na test mi přijde tohle jednodušší.

Nezaoberal som sa blizsie tymto systemom a ani nehodlam ale dam sem moj nazor. Podla Nyklasovho backtastu za januar a aj s prislusnym nastavenim TP a SL by to malo byt v zisku. Tento test ako aj kopa inych je nieco len take cca pretoze ukazuje len hrubu funkcnost nakolko to je takto spätne bez tickovych dat a realneho spreadu nepresné...Kralv to testol live a vysledok je mierne negativny. Mozno iny broker by mal o nieco lepsie vysledky ale podstata preco sa tu takto rozpisujem je inde...Pokial clovek obchoduje profity a stopky okolo 15-20 pips je velmi tazke zarabat tymto systemom spôsobom na tupo t.j. zadam limit, Sl a TP rano o desiatej a na druhy den alebo vecer pozrem ako som dopadol. Na to chalani zabudnite cim skorej tym lepsie!To by boli velmi easy money a v trejdingu take nie su. Ako nevravim ze to nemoze takto fungovat,ale vysledky nebudu podla vasich predstav. Bude to tak,ze jeden dva mesiace v zisku potom pride stratovy mesiac atd...Potom pride napriklad zvysena volatilita,zacnu viac prestrelovat Sl,zacnete posuvat aj SL aj TP a bude to zacarovany kruh. Tento system bude  dobre fungovat pokial budete stale aktivne pri trhu. To znamena zadavat vsupy buď priamo za market alebo ked limitom tak davat pozor pokial sa napriklad otocia 1,2 alebo 3 pipy pred planovanym vstupom tak zmazete uz planovany trejd. Proste treba si popridavat nejake pravidla ktore budete dodrziavat a hlavne treba pružne reagovat na situaciu na trhu. Čize podla mna tym ze sa to nude donekonecna testovat a nastavovat podla testu idealny TP a SL nic nevyrieši. Ano treba nastavit nejako rozumne tieto parametre a popripade aj na zaklade backtestu ale ten by nemal byt to hlavne na com budem stavať pri samotnom obchodovani. 

.

Myslím, že strategie může býti úspěšnou nicméně se domnívám, že by bylo nutné ji optimalizovat.

Měl bych zde pár návrhů, jak by to šlo provést.

1) vstupovat jen do pozice, která jde s maintrendem, ten trend bych si dovolil určit podle H4+ timeframe, pokud je ovšem měnový pár v chopu, tak ho buď neobchodovat, nebo se snažit trefit S/R zóny v "obdélníku"

2) vstupovat jen do pozice, kde je silná institucionální objednávka, ty maličké objednávky se právě nemusí vůbec projevit, ty střední by viditelné býti mohly více, ale v tuto chvíli neznám objem velikosti obecného označení pro střední objednávku, tak nemohu soudit, taky bude důležité si uvědomit, v který den se střední objednávka objeví, pokud je to trend day nebo chop day

3) SL nastavit na 25-30pips, po dosaženání zisku 30 pips, posunout SL na BE + 20pips, nadále posouvat SL do zisku pokud to půjde, protože někdy se stává, což je i z grafů patrné, že měnový pár jde i 150pipsů správným směrem, tudíž mi nepřijde zrovna nejvhodněší zavírat pozici na 20-30 pipech v plusu, po využití BE defakto nemám co ztratit

4) si nemyslím, že bude úplně nejvhodnější zadávat hodnoty objednávek úplně přesně na hodnoty vypsané institucemi, někdy to prolítne o 5 pipsů a pak se to vrátí do ziskové pozice, takže by nebylo na škodu si s tím nákupem více pohrát a namísto limitních příkazů využít příkazy marketové, což ovšem zase nese tu nevýhodu, že u toho člověk musí sedět, případně nemusí, pokud využije tzv. alarmy, které mu přiblížení se k dané pozici oznámí zvukovým signálem ( za předpokladu, že není mimo PC)

Bod 2) souhlas

3) ano je dobrý nápad nějak pracovat s otevřenou ziskovou pozicí

Zajímavé no... :D Ale rozhodně to jde ještě vylepšit. Já jsem za týden s objednávkama a zprávama z 1K USD udělal 3 400 USD. Chce to jen trochu snahy.