Proto, jakmile má obchodník zvolen obchodní plán a vybranou/vytvořenou obchodní strategii, pak by jeho další kroky měly primárně směřovat ke zpětnému testování, aby trader zjistil, co může a nemůže od dané strategie očekávat.
Než se záhy přesuneme k dnešnímu hlavnímu tématu, je potřeba zde ještě podotknout, že nejen správný výběr časového rámce, ale i například správný subjektivní výběr obchodních instrumentů, mohou mít významný vliv na konečné výsledky celého testování.
A nyní přejdeme k dnešnímu tématu.
Nejdůležitější obchodní metriky
Čistý zisk
Při hodnocení obchodní strategie se jedná o jednu z nejsledovanějších obchodních metrik, která poskytuje informaci o tom, jakého zisku strategie dosáhla v určitém časovém období. Čistý zisk může být vyjadřován buď absolutně, tedy konkrétním finančním objemem (např.: 1000 USD), nebo relativně (nejčastější využívaná forma hodnocení ziskovosti) skrze procenta.
Pozn.: jedná se o čistý zisk, což znamená, že jde o zisk, od kterého jsou odečteny všechny související náklady (swap poplatky, komise, atd…)
Procento ziskových a ztrátových obchodů
Metrika, s pomocí které se hodnotí poměr ziskových a ztrátových obchodů. Výpočty hodnot se provádí velmi jednoduše, kdy se buď počet ziskových obchodů vydělí celkovým počtem obchodů, nebo analogicky se celkovým počtem vydělí počet ztrátových obchodů.
Poměrem mezi ziskovými a ztrátovými obchody obchodníci obvykle ověřují, zda jsou v případě obchodních strategií správně zvoleny poměry mezi Stop-Lossy a Profit-Targety.
Pozn.: Častou chybou méně zkušených obchodníků bývá, že zjistí, že s aktuálním poměrem SL a TP není možné u dané strategie dosahovat v dlouhodobém časovém horizontu konzistentní ziskovosti a proto se rozhodnou poměr SL/TP přenastavit. Bohužel, pokud se změní poměr mezi SL a TP, tak se změní i výkon celé strategie a je proto třeba kompletně celou analýzu zopakovat.
Největší ztrátový obchod
Jde o další bezesporu velmi důležitou metriku, jež vymezuje míru rizika, kterou byl obchodník ochoten podstoupit v jedné obchodní pozici.
Pozn.: Zde častou chybou bývá, že se někteří obchodníci mylně domnívají, že největší ztrátový obchod je automaticky vymezen největším připuštěným Stop-Lossem. To určitě není pravda, jelikož do výsledné hodnoty největšího ztrátového obchodu zasahují další proměnné, jako jsou hodnoty swapů, nebo i případné skluzy. Díky těmto proměnným může obchodní pozice skončit ve výrazně horším deficitu, než který připouští jmenovaný Stop-Loss.
Průměrná doba držení obchodní pozice
Vyjadřuje dobu, po kterou obchodník drží průměrně obchodní pozici. Hodnota se stanoví tak, že se sečtou doby, po které byly otevřené obchodní pozice, a tento součet se nakonec vydělí počtem obchodních pozic. Z hodnoty této metriky je možné obvykle stanovit, zda se jedná o krátkodobou, střednědobou, či dlouhodobou obchodní strategii.
Pro lepší vypovídající hodnotu někdy obchodníci do zmíněného součtu nezahrnou některé „extrémní obchody“ (určitý počet nejdelších a nejkratších obchodů), čímž docílí, že například jeden, nebo pár několikadenních obchodů, nezkreslí výslednou hodnotu a neudělá tak z krátkodobé strategie dlouhodobou a naopak.
Největší ztráta (největší kumulativní ztráta)
Jedná se nejspíše o jednu z nejdůležitějších metrik vůbec. Hodnota této metriky obchodníkům totiž říká, jaké maximální ztráty strategie ve zvoleném časovém rozmezí dosáhla, čímž zároveň obchodníci získávají i možnou informaci o potenciální rizikovosti strategie.
Pozn.: Největší kumulativní ztrátu je vždy lepší vymezovat relativně v procentech (poměrem k vloženým prostředkům na obchodním účtu), protože obchodník tak hned zná pravdu o tom, jak moc může být strategie riziková.
Něco málo na závěr
Dobře provedené analýzy mohou být klíčem ke zlepšení obchodních výsledků a naopak ty špatné, klíčem do neznáma. V souvislosti s kvalitou analýz je vhodné zde také ještě podotknout, že existuje určitá skupina zkušených obchodníků, která zastává názor, že aby mohly být analýzy považovány za relativně dobré, tak by měly zahrnovat alespoň 12ti měsíční období, protože do kratšího časového úseku může prý zasáhnout náhoda, kdy strategie mohou krátkodobě vykazovat relativně slušné výsledky.
Ať už mají tito obchodníci pravdu, či ne, určitě se shodneme na tom, že je vždy lepší brát každou analýzu s patřičnou rezervou, od strategií očekávat méně a být později třeba i mile překvapen, než očekávat mnoho a ztratit vše.
V Purple Trading se snažíme naše klienty v úspěšném tradingu a v sebezlepšování podporovat, i proto u nás mají možnost některé z uvedených metrik pro analýzu svého obchodování jednoduše využít skrze aplikace Mentor a Přehled obchodního účtu.
V případě, že máte zájem si trading zlata či forexu osahat na vlastní kůži s prvotřídními obchodními podmínkami a profesionálním forex brokerem, pak neváhejte vyzkoušet náš demo účet, který je možné založit na našich stránkách zcela zdarma a bez rizika zde: www.purple-trading.com/cs
Přejeme mnoho ziskových obchodů!
Tým Purple Trading
info@purple-trading.com
+420 228 882 352 Po-Pá, 8-16h (CET)
Adresa kanceláře vázaného zástupce: Vinohradská 2828/151, Praha 3, Flora
www.purple-trading.com/cs
CFD jsou komplexními nástroji a nesou vysoké riziko rychlé ztráty veškerého Vašeho kapitálu v důsledku páky. 70,5 % retailových investorů přichází o svůj kapitál během obchodování se CFD s tímto providerem.
(tento počet byl určen v rámci období od 1. dubna 2018 po 31. března 2019). Měli byste pečlivě zvážit, jestli rozumíte fungování CFD nástrojů a můžete-li si dovolit podstoupit tak vysoká rizika ztráty Vašeho kapitálu.
Obchodování na devizovém trhu s marží obnáší velkou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s vysokou pákou může fungovat jak ve Váš prospěch, tak i proti Vám. Předtím, než se rozhodnete obchodovat na devizovém trhu, pečlivě zvažte své investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotu podstoupit rizika. Existuje možnost, že utrpíte ztrátu části nebo celé výchozí investice, a proto není vhodné investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. V případě jakýchkoliv pochybností vyhledejte radu nezávislého finančního poradce.
Všechny názory, novinky, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené v tomto materiálu, jsou poskytovány jako obecný komentář k trhu a nepředstavují investiční poradenství. L.F. Investment Limited nenese žádnou odpovědnost za ztrátu nebo škodu, zahrnující mimo jiné ušlý zisk, která může vzejít přímo nebo nepřímo z použití nebo spoléhání se na takové informace.
Purple Trading je obchodní značka, vlastněná a provozována společností L.F. Investment Limited, licencovanou Kyperskou investiční společností, regulovanou CySEC, č. lic. 271/15.
