WalkForward Analýza

Zajímala by mě praktická výhoda wfa oproti optimalizaci na celé období: pokud budu hledat nej nastavení postupně úsek po úseku pomocí wfa, tak logicky dojdu ke stejnému, nebo minimálně velmi podobnému nastavení jako když rovnou optimalizuju na celé období. Samozřejmě za předpokladu že jde o systém, který zdá se být robustní (nemá žádný ztrátový rok ap.).

Wfa jsem dlouho trochu opomíjel a tak jsem se teď do toho víc ponořil a aplikoval na některé systémy co používám a dopadlo to jak jsem psal výš - jako nej se našlo prakticky stejné nastavení které jsem získal již dřív optimalizací na celé období.

Jste na diskusním fóru jako nepřihlášený uživatel a Vaše funkce jsou tak omezené. Pro neomezený přístup je nutné být registrovaný a přihlášený uživatel. Nejste-li registrován/a klikněte pro bezplatnou registraci. Jednoduchá registrace vám otevře cestu k profesionálním informacím.

Registrací na FXstreet.cz můžete získat:

Možnost diskutovat s ostatními tradery.
Vkládání nových příspěvků a zakládání nových témat v diskusním fóru.
Možnost vyhledávání v tomto velmi rozsáhlém diskusním fóru.
Přístup k uzamčeným odborným článkům, sekcím a školy forexu.
Ebooky, manuály a obchodní systémy zdarma.
Zasílání newsletterů a informací o nových akcích a aktivitách portálu FXstreet.cz
Možnost psát vlastní blogy a články.
Možnost objednání tradingových knih, seminářů nebo VIP zóny.
Další přínosné informace z oblasti obchodování na forexu.

Autor	WalkForward Analýza (2 odpovědí)
Kovac Veteran member Příspěvky: 22138 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... WalkForward 01.06.2014 08:22 Ja myslim, ze je to dulezite u mechanicky a automatickych strategii, protoze pak nedojde k preoptimalizaci na cele obdobi. Pokud se system na zbylych datech ot of sample nebude chvat stejne, tak je neco spatne a asi doslo k preoptimalizaci na tech prvnich datech. To je muj nazor. Broker: Purple Trading (forex) \| XTB (akcie) \| Swissquote Bank (indexy a komodity). Obchodní systém: Price Action, S/R, VIP zóna.
kryspin Nováček v diskuzi Příspěvky: 42 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... Re: WalkForward 02.06.2014 10:28 Odpověď na: Kovac Ja myslim, ze je to dulezite u mechanicky a automatickych strategii, protoze pak nedojde k preoptimalizaci na cele obdobi. Pokud se system na zbylych datech ot of sample nebude chvat stejne, tak je neco spatne a asi doslo k preoptimalizaci na tech prvnich datech. To je muj nazor. Jasně já to chápu, ale jak jsem psal výš, nejlepší hodnoty se mi pomocí wfa (čili rozdělit na několik období, různá In-sample/Out-of sample) našly prakricky stejné jako u jediné optimalizace rovnou na celé období. Tak mi to momentálně trochu připadá jako "proč dělat něco jednoduše když to jde složitě". Určitě wfa má nějaký hlubší význam, jen mi to zatím asi uniká... Jediné co mě napadá, tak dělat striktně další systémy jen do určitého období a pokud následné Out of sample s jakýmkoliv přijatelným nastavením selhává, tak jít od toho. To ale neřeší můj problém - mám systémy, které zpětně prochází wfa bez problému, asi proto, že byly nejdřív otimalizované na celé období. Ale k podobnému nastavení bych se zřejmě dopracoval i pomocí wfa, takže v čem konkrétně je to lepší, když i pomocí wfa "hrozí" nalezení těch samých hodnot?

Autor

WalkForward Analýza (2 odpovědí)

Kovac
Veteran member
avatar

Příspěvky: 22138
Více informací o uživateli >>

kryspin
Nováček v diskuzi
avatar

Příspěvky: 42
Více informací o uživateli >>

Odpověď na: Kovac

Ja myslim, ze je to dulezite u mechanicky a automatickych strategii, protoze pak nedojde k preoptimalizaci na cele obdobi. Pokud se system na zbylych datech ot of sample nebude chvat stejne, tak je neco spatne a asi doslo k preoptimalizaci na tech prvnich datech. To je muj nazor.

Jasně já to chápu, ale jak jsem psal výš, nejlepší hodnoty se mi pomocí wfa (čili rozdělit na několik období, různá In-sample/Out-of sample) našly prakricky stejné jako u jediné optimalizace rovnou na celé období.
Tak mi to momentálně trochu připadá jako "proč dělat něco jednoduše když to jde složitě". Určitě wfa má nějaký hlubší význam, jen mi to zatím asi uniká...
Jediné co mě napadá, tak dělat striktně další systémy jen do určitého období a pokud následné Out of sample s jakýmkoliv přijatelným nastavením selhává, tak jít od toho.
To ale neřeší můj problém - mám systémy, které zpětně prochází wfa bez problému, asi proto, že byly nejdřív otimalizované na celé období. Ale k podobnému nastavení bych se zřejmě dopracoval i pomocí wfa, takže v čem konkrétně je to lepší, když i pomocí wfa "hrozí" nalezení těch samých hodnot?

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?

Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.

Forex pro začátečníky

Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.

1. část - Co to vlastně forex je?

FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.

VIP zóna - Forex Asistent

Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.

Forex brokeři - jak správně vybrat

V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.

Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém

Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?

Forex volatilita

Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.

Forex zůstává největším trhem na světě

V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články: